KUTSAL KASE
Pazar günü rahat ve boş bir zaman yakaladığım için bir şeyler karalayayım dedim.Üstünde duracağım konu,"Trade'de devamlı olarak piyasada kalabilmenin yolu,ya da para kazanabilmenin yolu" olacaktır.
Bunun için öncelikle piyasa karakterini kendimce tanımlamaya çalışacağım.Hesaplamalarımı, standart,aklı selim para yönetimi ve uygun Trading yöntemlerine göre uygulanmış kabul ettiğim işlemleri gözönünde bulundurarak yapacağım..
Öncelikle piyasa yapısı...
Piyasa,çoğu kaybeden ve batan yatırımcının düşündüğü gibi daha önceden ne tarafa ya da hangi kademeye gideceği planlanmış ya da planlanabilen bir yapı değildir.Onu oluşturan arz talep dengesi için tuşa basanların her an için hangi karaktere bürünebileceği her bir diğer oyuncu için bilinemeyen (ki büyük küçük olsun o tuşa basan o an düşünmese bile kendi planlamasını (n) süre
sonra değiştirebilir) yaşayan,nefes alan,asi bir yaratıktır..
Buna bağlı olarak, her "n" için ve 0<n<oo olarak, her bir "n" süre sonrasında yapısı,hızı,yoğunluğu ve kademesinin kestirilmesi mümkün olmayan bir yapı ortaya çıkmaktadır.sonuçta her bir yatırımcının yaptığı işlemler kesinliğe değil beklentiye bağlı olarak gerçekleştirilmektedir..Piyasa yapıcılar,elbette kendi güçleri doğrultusunda global ya da belli bir domestik markete yön vermek isteyebilir,fakat bu planlama ve projeksiyonlar bile ekonomiden bağımsız olaylar dolayısıyla (doğal afetler,otomatik order giren işlemci hataları,savaşlar,suikastler ,vb) inanın çok kolay değişiklik gösterebilir.
Piyasayı elimizden geldiğince tanımladıktan sonra,piyasada sürekli olarak karlı işlem yapma olasılığını basit dille anlatmaya çalışalım..
Daha önce yukarıda belirttiğim sebeplerden dolayı,aldığımız pozisyondan kar edeceğimizin garantisinin olmadığını varsayarsak,bir işlemde kar etme olasılığımızı basitçe 1/2 olarak alalım.(yani ya kar ,ya da zarar)Dolayısıyla,bu işlemi her bir yatırımcının sürekli yapacağını ve piyasada kalana kadar bunu yapmaya devam edeceğini varsayarsak ve de işlem yapma sayısını "k" ile gösterirsek,"k"'yi matematiksel olarak 00(sonsuz) 'a yaklaşan bir sayı olarak tanımlayabiliriz.
(lim k-->00) … Böylece,piyasada sürekli kar yazma,para kazanma olasılığımız matematiksel olarak;
“1/2 x 1/2 x 1/2 x …” => lim k-->00 (1/2^k) olur ki “k”’ nın sonsuza yaklaştığını varsaydığımızdan cevap 1/oo ‘dan “0” olur..
lim k-->00 (1/2^k) = 0.
Yani sürekli para kazanma olasılığının 0 olduğunun garanti olduğu bir ortamda çalışıyoruz.Bunu,uzayda bizi sürekli kendine çeken bir karadeliğe doğru ilerlemek olarak örnekleyebiliriz.
Peki nasıl oluyor da,bazıları ömürleri boyunca Trade’den para kazanabiliyor,piyasada kalabiliyor ve hayatlarını bu yolla idame ettirebiliyorlar?
Demin verdiğim formül,sürekli para kazanma olasılığının formülüdür..Para kazanma veya piyasada kalabilmenin değil..Mevcut işlemler,bir tür karlı ve zararlı işlemler toplamı kümesidir.
Buna bağlı olarak o zaman şimdi de zararlı işlemlerdeki duruma bakalım..
Sürekli kar yazma olasılığı gibi sürekli zarar yazma olasılığı da Matematiksel olarak aynı formülle “0” dır.Fakat zarar durumunun kardan çok önemli bir farkı vardır.Sürekli kar yazma olasılığı formülünde tanımladığımız “k” sonsuza giderken (çünkü sürekli kar yazılıyor durumu ve her bir yeni pozisyon alabilecek parasal güç var), sürekli zarar durumunda “k”, pozisyon alabilecek mevcut parasal gücün bitimine kadardır..yani formülün karakterine bağlı olarak, para biterse formül de sonlanır,oyun biter..
O yüzden “zararlı işlemler” kontrolünde ortaya “Risk Management” konusu çıkar.Bu yöntem,size paranızı kaybetmeyeceğinizin ya da zararınızı azaltacağınızın garantisini vermez.Amacı bu değildir..Mevcut işlemler dahilinde sürekli zarar yazma durumuna ne kadar dayanabileceğinizin seçimini yapmanızı sağlar.(piyasada sağ kalabilme)..
Bu seçim,%’sel ya da parasal olabilir..
Parasal seçimi örnek alırsak,
10000TL si olan bir yatırımcının her işlemde,200 TL’sini riske atacağını varsayarsak,her işlemi zararlı olsa bile 10000/200 =50 işlem yapma hakkını matematiksel olarak elde eder ve piyasadan atılma ihtimalini formül ile “1 / 2^50” olarak sınırlayabilir.
Yüzdesel “Risk Management” için de aynı ve daha detaylı hesaplamalar yapılabilir..
Burada önemli olan,kişinin piyasadaki kar ve gelecek beklentisi ile kendi karakter yapısına uygun yüzdesel oranlarla çalışmasıdır ki o “Trading Psikolojisi” adlı başka bir detaylı konudur.
Görülen odur ki,karlı işlem hesaplamalarıyla piyasadaki geleceğimizi kontrol edemiyoruz,aynı şekilde zararlı işlemlerin hesaplanmasıylada portföy geleceğini kontrol edemiyoruz ancak,uyguladığımız risk yönetimi taktikleriyle piyasada kalabilmek için kendimize vereceğimiz “hak,şans sayısını” tanımlayabiliyoruz..Yani piyasada alacağımız nefes sayısını karlarımızı değil,zararlarımızı kontrol ederek belirleyebiliyoruz.Altın kase (Holy Grail),karlı değil,zararlı işlemlerin analizinde yatıyor..
Yukarıda verdiğim basit örnekler,günümüzde çok değişik şekilde detaylandırılabiliyor ve çeşitlendirilebiliyor.Daha önce de belirttiğim gibi,aslolan kişinin kendi mayasına en uygun,tahtada kalabilmesini en çok sağlayabilecek “Risk Management” yöntemini bulabilmesidir.
Bütün bu anlatılan yöntemler,kolay uygulanılabilir gözükebilir.Yalnız Gerçek aktif piyasa sırasında bilinmesine rağmen uygulanması inanın çok zor bir süreçtir..O yüzden yatırımcının kendisini psikolojik olarak buna uygun hale getirmesi ve disiplinli şekilde kendi yöntemini uygulamada standardize olması gerekir…
Son söz: Bir yolu bilmek ile o yoldan gitmek çok farklı şeylerdir..
--Eksiklik Kendi Özümde--
obsidyen Nickli Üyeden Alıntı
evet pisi abi...vade bitmedi ama kivatı leş ettiler 60 misli düşti..nasıl bişiydir annamadım yaw...hava gazı alıp hava gazı satıyosun...
satım opsiyonuma yazıldılar ama beni gandırana bende yediden yetmişe yazılıyorumm..
fena cokk fena yaww
Alıntı
Yer imleri