Metastock Ogreniyoruz

[sazan]

Sn Vobix,

Topigi açarken vermiş olduğunuz, basit ancak çalışacağını söylediğim ,60 dk'lık sistemimin (tavsiye ettiğim n=3 değeri ile), 1 Ocak 2009- bugüne getirisi, 60 dk'lık grafikler üstünden, %96.6'dır (komisyonlar kesilmemiş). Sistemi şubat gibi vermiştim. Bu güne kadarki düzgün çalışması, geçerli bir sistem olduğunu sanırım kanıtlamakta. (Hiç bir optimizasyon yok)

-

[jerfin]

burada 80 adet kısa formül var... çoğu intikatör formülü ama al-sat şeklinde geliştirip kullamak isteyenlere.....

1 DAILY CLOSE VS HIGH AND LOW WAVE if((C-L)/(H-L),>,.66 ,1, if((C-L)/(H-L),<,.38,-1,0))
2 PRICE OSCILLATOR WAVE if(ref(oscp(3,15,S,%),-1),<,0,1,0)
3 VOLUME OSCILLATOR WAVE if(oscv(1,50,S,%),>,50,1,0)
4 WEEKLY PRICE OSCILLATOR WAVE if(fml(#17),>,ref(fml(#17),-1),1, if(fml(#17),<,ref(fml(#17),-1),-1,0))
5 VOLATILITY WAVE if(ref(fml(#27),-1),<,90,1,0)
6 LONG BINARY WAVE fml(#1) + fml(#2) + fml(#3) + fml(#9)
7 STOCHASTIC WAVE - LONG if(ref(stoch(14,3),-1),=,llv(stoch(14,3),3),2, if(stoch(14,3),=,llv(stoch(14,3),3),1,0))
8 STOCHASTIC WAVE - SHORT if(ref(stoch(14,3),-1),=,hhv(stoch(14,3),3),2, if(stoch(14,3),=,hhv(stoch(14,3),3),1,0))
9 VOLATILITY DIFFERENCE WAVE if(fml(#11),>=,1.00,1,0)
10 LONG BINARY II fml(#1) + fml(#3) + fml(#9) + fml(#24)
11 VOLATILITY DIFFERENCE mov(H-L,1,S)/mov(H-L,20,S)
12 HI LOW WAVE - DAILY if(H,>,ref(hhv(H,100),-1),1,if(L,<,ref(llv(L,100),-1),-1,0))
13 WEEKLY HIGH LOW WAVE if(H,>,ref(hhv(H,40),-1),1, if(L,<,ref(llv(L,40),-1), -1,0))
14 PERCENT ABOVE\BELOW MOVING AVG (oscp(1,30,E,%))
15 WEEKLY PRICE OSCILLATOR mov(oscp(10,20,S,%),10,S)
16 MACD WAVE MACD/trigger Binary Wave if(macd(), >, mov(macd(),9,E), {bullish} +1, {bearish} -1)
17 WEEKLY OSC SEGMENT mov(oscp(43,86,S,%),43,S)
18 HISTORICAL VOLATILITY (std(log(C / ref(C,-1)),10)*sqr(365)) /(std(log(C / ref(C,-1)),50)*sqr(365))
19 RELATIVE STRENGTH C/P
20 CLOSE REL TO HIGH LOW (C-L)/(H-L)
21 GAP IDENTIFICATION if(L,>,ref(H,-1),1, if(H,<,ref(L,-1),-1,0))
22 AVG VOLUME mov(V,50,S)
23 MOVE WAVE 20-unit m.a. Binary Wave if(C, >, mov(C,20,E), {then bullish} +1, {else bearish} -1)
24 STOCHASTIC VALUE WAVE if(ref(stoch(14,3),-1),<,65,1, if(stoch(14,3),<,65,1,0))
25 ROC WAVE 12-ROC price Binary Wave if(roc(C,12,%), >, 0, {then bullish} +1, {else bearish} -1)
26 STOCH WAVE 5- Stochastic Binary Wave if(stoch(5,3), >, 50, {then bullish} +1, {else bearish} -1)
27 ATR RATIO atr(10)/atr(50)/100
28 BINARY WAVE Composite Wave of above fml("MACD Wave") + fml("MOVE Wave") + fml("ROC Wave")+ fml("STOCH Wave")
29 WEEKLY OPEN CLOSE WAVE if(C,>,O,1,if(C,<,O,-1,0))
30 SHORT BINARY WAVE fml(#31) + fml(#32) + fml(#33)
31 SHORT OPEN CLOSE WAVE if((C-L)/(H-L),<,.38,1,0)
32 SHORT PRICE OSCILLATOR WAVE if(ref(oscp(3,15,S,%),-1),>,0,1,0)
33 SHORT VOLUME WAVE if(oscv(1,50,S,%),>,0, if(V,>,ref(V,-1),1,0),0)
34 O.B.V. Good example of if() func cum( if( C, >, ref(C,-1), +V, if( C, <, ref(C,-1), -V, 0) ))
35 SINE WAVE 5-unit standing sine wave sin( cum(5) )
36 STOCHASTIC Example of hhv() function ( sum( C - llv(L,5), 3 ) / sum( hhv(H,5) - llv(L,5), 3) ) * 100
37 Median price (hhv(H,10)-C)-(C-llv(L,10))/(hhv(H,10)-llv(L,10))
38 Future MACD---Dr. Trieber (C-(( 11.607*(mov(C,26,E)))-(10.607*(mov(C,12,E))) -(12.536*(mov(macd(),9,E)))))
39 Fraction (32nd's) int(C)+((frac(C)/0.03125)/100)
40 Summation Noise Indicator (Adam White) (sum(abs(C-ref(C,-1)),14)-sum(abs(mov(C,10,S)-ref(mov(C,10,S),-1)),14))/
sum(abs(C-ref(C,-1)),14)
41 Chaikin Money Flow sum(((((C-L)-(H-C))/(H-L))*V),21)/sum(V,21)
42 Linear Regression ((15*(sum(cum(1)*C,10))-(sum(cum(1),10)*(sum(C,10))))
/((10*sum(pwr(cum(1),2 ),10))-pwr(sum(cum(1),2),10))
-pwr(sum(cum(1),10),2))
43 Smoothed Tick Momemtum Line-TASC mov(roc(cum(if(C,>,ref(mov(C,10,E),-1),+1,
if(C,<,ref(mov(C,10,E),-1),-1,0))),5,$),5,E)
44 Bull Power (for Elderray) H-mov(C,13,E)
45 Bear Power (for Elderray) L-mov(C,13,E)
46 13-Period Moving Average (for Elderray) mov(C,13,E)
47 RSI Binary Wave (using 30/70 xover) if(rsi(10),>,30,if(ref(rsi(10),-1),<,30,+1,if(rsi(10),<,70,if(ref(rsi(10),- 1),>,70,-1,0),0)),0)
48 Trendscore...Tushar Chande (TASC) if(C,>=,ref(C,-11),1,-1)+if(C,>=,ref(C,-12),1,-1)+if(C,>=,ref(C,-13),1,-1)+
if(C,>=,ref(C,-14),1,-1)+if(C,>=,ref(C,-15),1,-1)+if(C,>=,ref(C,-16),1,-1)+
if(C,>=,ref(C,-17),1,-1)+if(C,>=,ref(C,-18),1,-1)+if(C,>=,ref(C,-19),1,-1)+
if(C,>=,ref(C,-20),1,-1)
49 KST-Martin Pring (One formula) (mov(roc(C,10,%),10,S))+(2*(mov(roc(C,15,%),10,S)) )+
(3*(mov(roc(C,20,%),10,S)))+(4*(mov(roc(C,30,%),15 ,S)))/10
50 Dual Oscillator B-Wave +1 buy, -1 sell if(fml("dual osc 1"),>,fml("dual osc 2"),if(ref(fml("dual osc 1"),-1),<,
ref(fml("dual osc 2"),-1),+1,if((fml("dual osc 1")),<,fml("dual osc 2"),
if(ref(fml("dual osc 1"),-1),>,ref(fml("dual osc 2"),-1),-1,0),0)),0)
51 Dual Osc 1 mov(C,2,S)-mov(C,10,S)
52 Dual Osc 2 mov((H+L+C)/3,5,S)-mov((H+L+C)/3,20,S)
53 R Squared pwr(corr(cum(1),C,5,0),2)
54 Slope of Linear Regression Line ((5*(sum(cum(1)*C,5)))-(sum(cum(1),5)*(sum(C,5))))/
((5*sum(pwr(cum(1),2),5))-pwr(sum(cum(1),5),2))
55 RWI for today's high (H-ref(L,-16))/(mov((H-L),16,S)*sqr(16))
56 RWI for today's low (ref(H,-16)-L)/(mov((H-L),16,S)*sqr(16))
57 Momemtum roc(mov(C,10,E),10,%)
58 Volume Binary Wave if(V,>,ref(mov(V,20,E),1),1,if(V,<,ref(mov(V,10,E) ,1),-1,0))
59 MACD w/SAR if(macd(),>,mov(macd(),9,E),{macd is above trigger}if(sar(.02,.2),
<,C,{buy long}+2,{stop shorts}+1),{macd < trigger}if(sar(.02,.2),>,
C,{sell short}-2, {stop longs}-1))
60 Oscillating OBV mov(obv(),20,E)-obv()
61 Overreaction Index if(ref(std(C,3),-3),>,4,+1,0)+if(C,<,(sar(.015,.15)),-1,+1)
62 Modified MACD tsf(C,12)-tsf(C,26)
63 RVI w/simple moving average (TASC) 100*mov(if(C,>,ref(C,-1),std(C,10),0),14,S)/(mov(if(C,>,ref(C,-1),
std(C,10),0),14,S)+mov(if(C,<,ref(C,-1),std(C,10),0),14,S))
64 Upper Bollinger Band mov(C,20,S)+(2*(std(C,20)))
65 Lower Bollinger Band mov(C,20,S)-(2*(std(C,20)))
66 Middle Band mov(C,20,S)
67 %B (TASC) (C-(mov(C,20,S)-(2*(std(C,20)))))/(mov(C,20,S)+(2*(std(C,20)))-
mov(C,20,S)-(2*(std(C,20))))
68 Band Width (TASC) (mov(C,20,S)+(2*(std(C,20))))-(mov(C,20,S)-(2*(std(C,20))))/mov(C,20,S)
69 Volume % above/below 10 day MA (V-mov(V,10,S))/mov(V,10,S)
70 # of STD's of volume (V-mov(V,20,S))/std(V,20)
71 Morris' RSI w/volume (TASC) 100-(100/(1+(mov(if(roc(C,1,$),>,0,roc(C,1,$)*V,0),14,S)/
mov(if(roc(C,1,$), <,0,-roc(C,1,$)*V,0),14,S))))
72 Custom A/D Oscillator cum(if(C,>,ref(C,-2),1,if(C,<,ref(C,-2),-1,0)))
73 Empty Candlestick if(C,>,o{then empty},+1,0)
74 Filled Candlestick if(C,<,o{then filled},+1,0)
75 Doji if(C,=,o{then doji},+1,0)
76 Bearish engulfing lines if(fml(#28),=,+1,if(ref(fml(#27),-1),=,+1,if(C,<=,ref(O,-1),if(O,>=,
ref(C,-1),-1,0),0),0),0)
77 Bullish engulfing lines if(fml(#27),=,+1,if(ref(fml(#28),-1),=,+1,if(C,>=,ref(O,-1),if(O,<=,
ref(C,-1),+1,0),0),0),0)
78 Engulfing Line Binary wave fml(#30)+fml(#31)
79 Largest negative change in close llv(roc(C,1,$),40)
80 Choppiness Index (TASC) ((log(sum(atr(1),14)/(hhv(if(H,>=,ref(C,-1),H,ref(C,-1)),14)-llv(if(L,<=,
ref(C,-1),L,ref(C,-1)),14)))/log(10))/(log(14)/log(10)))*100

[jerfin]

bu da Ahmet Mergen'in sistemi imiş.. bütün hafta sonu sistemlerle uğraştığım çok mu belli oluyor..

Burada anlatılcak olan kısa vadeli alım - satım sistem Jeff Cooper tarafından kullanılan bir tarama, gözden geçirme ve kuralları uyum sağlayanları seçme formülüdür..
Daha detaylı bilgi kendi kitabı olan ' vur - kaç stili alışveriş II - hit and run trading II " adlı kitabında verilmektedir.

TURTLE SOUP AÇINIMLARI...
Geniş basamakları kapsayan yanıltıcı kopma hareketiyle zayıf kopma takipçisi oyuncular elimine edilmektedir.....
Bu oyuncular genelde hep ters tarafta yakalandıklarında kısa vadeli paniğe sebep olmaktadır...
Bu panik doğal olarak fiyatların normalin dışında ilerlemesine sebep polurken faydalanılması gereken kısa vadelii karlı işlemlere yol açabilir...

Açığa satışlar için :

1. Bugün senet son 20 gün içinde yeni en yüksek seviyeyi görmeli...
2. Daha önce elde edilen yeni en yüksek zirve en aşağı 4 gün önce oluşmuş olmalıdır...Bu konu çok önemli zira önce bir yeni en yüksek fiyat görmek istiyoruz grafiklerde sonra bir geri çekilme ve yeniden o seviyenin test edilmesi sırasında oluşan başarısızlığın peşindeyiz...
Bu 4 günlük ara içinde oluşan iki zirvenin oluşmasında meydana gelen zaman farklılığı bizim senedin kaptırıp gitmesine karşı sigorta sistemimiz olmakta...
3. Eğer senet bugün veya yarın daha önceki 20 günlük süreçte elde ettiği zirvenin altına gelirse ve son 4 günlük alışverişler içinde elde edilen günlük fiyat çubuklarının gösterdiği basamaklardan daha fazla olacak şekilde basamakları tarayarak ( çubuğun boyu diğerlerinden uzun yani ) , ertesi gün senedi açığa satabiliriz....

Alımlar için :

1. Senedin önce son 20 günde elde edilen bir en düşük değeri olmalı baz olarak kullanacağımız..
2. Önceki gün elde edilen en düşük değer en azından son 4 gün içindeki alışverişlerden daha önce elde edilmiş olmalı..
Bu önemli zira önce bir dip görmek istiyoruz.. Sonra bir yükseliş ve yeniden geri çekilme görülmeli.. Bu son çekilmede senet daha önceki dip noktasını delmeli... Bu iki dip arasında koyduğumuz en az 4 günlük zaman kısıtlaması da ( 4 günden fazla zaman geçmiş olacak yani ) bizim kapıp gidecek şekilde bir harekete karşı tedbirimiz olmakta....
3. Eğer senet son 20 günlük en düşük değerin üstüne çıkarsa ve o günkü çubuk boyu ( işlem gördüğü basamakların geniş bir alanı kapsaması ) son 4 günlük çubuklardan daha büyük olursa ertesi gün alım yapmaktayız.....

Alımlar için taktikler (açığa satışlar için tam tersi yapılacak tabii) :

1.Senet son 20 gün içinde en düşük değere inmişş olmalı.. ne kadar düşmüş olursa o kadar iyi...
2. En düşük değer en azından 4 gün önce oluşmuş olmalı.. Daha kısa süre içinde olmuşsa olmuyor. Çok önemli..
3. Senet son 20 günlük zaman içindeki en düşük fiyatın altına indiğinde ertesi gün bir önceki günün en düşük fiyatının ( 20 günlük en düşük değer yani ) 5-10 tik ( basamak ) yukarısına alış emri girin..
4. Emir gerçekleşirse hemen dünkü en düşük değerin 1 tik ( basamak ) altına da stop - loss emri girin... kayıpları önlemek için...
5. Pozisyon kar yazmaya başladığında stop-loss seviyelerini yukarılara doğru taşıyarak kar potansiyelini kaybetmemeye dikkat etmelisiniz.... bu alışverişler bazan 2-3 saat bazan da 2-3 günlük ömre sahip olabilir..... her piyasanın şartlarına göre değişiklik gösterecektir....
6. Yeniden giriş kuralı : eğer şu veya bu sebepten alışverişin ilk veya ikinci günü stoplarınız çalıştırılıp alışverişiniz son buldu ise eski alım yeriniz yeniden alış emri girebilirsiniz...

Bu anlatılanların arkasındaki teori şudur :
Kopma hareketlerinin % 60 sı yanlış sonuç verdiğinden ve aldatıcı olduğundan uzun dönemde bu tür hareketler para kazandırmamaktadır.. kısa vadede ise kazanma şansı fazladır..
Turtle Soup bundan yararlanmayı amaçlayan bir sistem olup uzun vadede size yön belirtmezken kısa vadeli işlemlerden para kazanmanızı sağlamayı amaç edinmektedir....
Bu sistemi benimsediyseniz kısa vadede size gözüken ve elinize gelen karları hemen realize etmelisiniz....

Mergen' in notu...
" Tik " veya basamak diye adlandırdığımız fiyat oynamaları İMKB için biraz fazla olabilir..
" 5-10 tick " ( basamak ) lik alım emirleri yerleştirmeler falan fazla gelebilir.....
Bu konuda biraz çalışma yapılmalı gözü kara denemekten ziyade....
Basamakların sayısı da bu deneyimler sonucu yatırımcılar tarafından yeniden düzenlenmeli...

Bol kazançlar......

Bilgisayarlar uygulamak için aşağıdaki bölüm verilmektedir :



TURTLE SOUP

Name
TURTLE SOUP Sell Entry ( satış girişi )
Formula
SellCondition := H = HHV(H,20) AND BarsSince( Ref(H = HHV(H,20), -
1) ) >3 ;
If(SellCondition, ValueWhen(2, H = HHV(H,20), H) ,0)

Name
TURTLE SOUP Sell Stop ( satış stop yeri )
Formula
SellCondition := H = HHV(H,20) AND BarsSince( Ref(H = HHV(H,20), -
1) ) >3 ;
If(SellCondition, H ,0)

Name
TURTLE SOUP Buy Entry ( alım girişi )
Formula
BuyCondition := L = LLV(L,20) AND BarsSince( Ref(L = LLV(L,20), -1) )
>3 ;
If(BuyCondition, ValueWhen(2, L = LLV(L,20), L) ,0)

Name
TURTLE SOUP Buy Stop ( alım stop yeri )
Formula
BuyCondition := L = LLV(L,20) AND BarsSince( Ref(L = LLV(L,20), -1) )
>3 ;
If(BuyCondition, L ,0)

{ In their book "STREET SMARTS" Laurence A. Connors and Linda
Bradford Raschke have described a pattern by the name of TURTLE SOUP -
which is supposed to be a short term swing trade. It is suggested
that you have understood the methodology explained in the book while
using the above formulas.
Whenever the requisite conditions are fulfilled, the first formula
plots the value on the violation of which AND where the Trade
Initiation Stop is to be placed, and the second formula gives Initial
Protective Stop - They further recommend that you further add some
ticks for Long Trade Initiation Stop and subtract one tick for the
Initial Protective Stop. Whenever the conditions are not met, the
formulas plot Zero - therefore the indicators must be plotted in an
inner window separate from the main price bar inner window, although
all the four TURTLE SOUP indicators can be plotted in same inner
window.}

TURTLE SOUP is a trademark held by Connors, Bassett & Associates -
"STREET SMARTS".

Indicator
TURTLE SOUP ( +1 ) Buy Entry
BuyCondition := L = LLV(L,20) AND BarsSince( Ref(L = LLV(L,20), -1) )
>3 AND (C <= ValueWhen(2, L = LLV(L,20), L) ) ;
Ref(If( BuyCondition , ValueWhen(2, L = LLV(L,20), L) ,0), -1)
{This formula gives the entry point also only on day two - Remove the
ref function in the second part of the formula if you want to see the
value on day one itself}

TURTLE SOUP ( +1 ) Buy Stop
BuyCondition := L = LLV(L,20) AND BarsSince( Ref(L = LLV(L,20), -1) )
>3 AND (C <= ValueWhen(2, L = LLV(L,20), L) ) ;
If( Ref( BuyCondition , -1), LLV(L, 2) ,0)

TURTLE SOUP ( +1 ) Sell Entry
SellCondition := H = HHV(H,20) AND BarsSince( Ref(H = HHV(H,20), -
1) ) >3 AND (C >= ValueWhen(2, H = HHV(H,20), H) ) ;
Ref(If( SellCondition , ValueWhen(2, H = HHV(H,20), H) ,0), -1)
{This formula gives the entry point also only on day 2 - Remove the
ref function in the second part of the formula if you want to see the
value on day one itself}

TURTLE SOUP ( +1 ) Sell Stop
SellCondition := H = HHV(H,20) AND BarsSince( Ref(H = HHV(H,20), -
1) ) >3 AND (C >= ValueWhen(2, H = HHV(H,20), H) ) ;
If( Ref( SellCondition , -1), HHV(H, 2) ,0)

TURTLE SOUP Buy Entry
BuyCondition := L = LLV(L,20) AND
BarsSince( Ref(L = LLV(L,20), -1) ) >3 ;
If(BuyCondition, ValueWhen(2, L = LLV(L,20), L) ,0)

TURTLE SOUP Buy Stop
BuyCondition := L = LLV(L,20) AND
BarsSince( Ref(L = LLV(L,20), -1) ) >3 ;
If(BuyCondition, L ,0)


TURTLE SOUP Sell Entry
SellCondition := H = HHV(H,20) AND
BarsSince( Ref(H = HHV(H,20), -1) ) >3 ;
If(SellCondition, ValueWhen(2, H = HHV(H,20), H) ,0)

TURTLE SOUP Sell Stop
SellCondition := H = HHV(H,20) AND
BarsSince( Ref(H = HHV(H,20), -1) ) >3 ;
If(SellCondition, H ,0)

[jerfin]

hatta teknik analiz başlıklı aktif bir topiğimiz olmadığı için bu yazıyı buraya da taşıyayım..


Yukaridaki yazida gordugunuz uzere RSI belli bi periyottaki artislarin ayni periyottaki dususlere oranini veriyor. 100 u falan atarsak kisaca U/D diye de yazilabilir (U artislarin ortalamasi, D dususlerin ortalamasi). Alinan periyotta (genelde 14 gun aliniyo RSI icin) fiyatlarin artisi, fiyatlarin dususunden yuksekse RSI da artiyo (oyle ya 14 gun icinde bazi gunler dusus bazi gunler yuxelis olacaktir), tam tersiyse RSI dusuyo. Formulun bize gosterdigi bu. Gelelim bu formuldeki hatalara(bence tabi).

1. Eger 14 gun boyunca hic dusus olmadiysa fiyatlar hergun arttiysa U/D degeri U/sifir = sonsuz olacagindan RSI grafiginde hata olacaktir. Benim nacizane tavsiyem, bu durumu gidermek icin U/D degerine degilde U-D degerine bakilmasi. Bunu yapmanin bi avantaji daha var. U/D formuluyle RSI 0 ile 100 arasinda bir deger alirken, U-D de deger siniri yok. Bu da icinde bulunan hareketin gecmis hareketlere gore ne kadar kuvvetli oldugunu gostermesi acisindan faydali.

2. Tanimindan dolayi 0 ile 100 arasinda deger alan RSI da soyle bir sorun var. Diyelim fiyatlar tepelerde ama bi anda hizli bi dusus oluyo soyle 1 aylik falan, hisse diyelim 9000 den 7000 e geliyo, sonrada fiyatlar yataya giriyo. Bu durumda RSI grafigi yuzlere yakin degerlerden, sifira dogru gelecek dususle, ve fiyatlar yataya girdikten sonra tekrar yuxelmeye basliyacak. Sorun burada. Fiyatlar yatay giderken RSI yuxeliyo olacak. Bu hissenin guclendigini gosterecek. Ancak durum bu degil aslinda. RSI in yuxelmesinin sebebi bu durumda hissenin guclenmesi degil, dususun hizini kesmesi. Bu dusus bitti artik yuxelis olacak anlamina gelmiyo tabiki. Ama fiyatlar yatay giderken RSI in yuxelmesi sanki hisse gucleniyomus gibi algilaniyo (iki yazi onceki grafiklerde gorunuyo bu ornek mesela). Bu soruna tavsiyem su. RSI a yuxelis ve dususlerin orani olarak bakmaktansa, yuxelislere ve dususlere ayri ayri bakmak. Boyle bakinca icinde bulunulan periyotta hangisi baskin (yuxelismi dususmu) daha net belli oluyo.

3. Her yeni RSI degeri 14 gun onceki fiyat degisimini yerine dunden bugune olan fiyat degisimini koyarak hesaplandigi icin, RSI grafiginde en son baktiginiz nokta bu iki gundeki fiyat degisimine cok bagli olmakta (14 gun onceki ile dunku degisime yani). Soyle bi ornek verelim.

Fiyat
14gun once 3500
13gun once 3900
12gun once 3800
11
10
...
...
Dun 4400
Bugun 4600

Simdi bugun icin fiyat artisi (U yani) 4600-4400=200, 14 gun once 3900-3500=400 olmus, bu durumda son gun fiyat artmasina ragmen RSI dusus gosterecektir, cunku 14 gun onceki yuxelis bugunkunden daha fazla olmus. Burada bir sorun var bence. Son gun yuxelis az oldu diye RSI uzerinde cekilen bir trend cizgisi assagi dogru kirilmis olabilir. Ama bir sonraki gun bir 200 liralik daha artis olsa bi andan RSI cok yukari cikacaktir cunku bir sonraki gun icin hesaplanan 14 gun onceki deger dususu gosterecek (12-13 gun, 3800-3900=-100). RSI hesaplamasinin sadece bir gunluk hareketlere bagli olmasi yuzunden bu grafikler assagi yukari cok oynamakta ve grafigi okuyani kara vermekte zorlamakta. Bu sorunu gidermek icin soyle bisey yapilabilir. Fiyat degisimlerine gunluk bakmaktansa 3 er veya 2 ser gunluk periyodlarda bakmak mesela. (
Bu islemin RSI grafigini nasil yumusattigi 2 yazi onceki grafiklerde gorunuyor).

Sonucta demek istedigim su. RSI teknik analizin en temel gostergelerinden biri. Bence cok da onemli bir gosterge, sirf buna bakarak cok net alim satim kararalari verilebilir. Ancak tanimindan dolayi (formulu yani) bircok durumda yaniltici olabilir. Bu yuzden bu gostergeyi kullananlarin RSI in ne yaptigini, hangi durumlarda dustugunu, hangi durumlarda arttigini bilmeleri gerekiyo. Bu gostergeden en iyi sekilde yararlanmak icin trend cizgisi cekmek ve tepelerin uyusmazliklarina bakmak bence yeterli degil. (buna guncel bir ornek UZEL in grafigi, hisse fiyati devamli artarken RSI dususteydi, buna gore yuelisin her an bitebilecegi sanilirken sonlara dogru yukariya kuvvetli bi atak daha oldu, yuxelis ve dususlere ayri ayri bakilinca RSI in dususunun D degerinin artmasindan degil U degerinin yani yuxelislerin artmamasindan oldugu gorunuyor, yani yuxelisin hala devam edebilecegini gosteriyor, su an icin artik yuxelis bitti ama)

[VOBiX]

Metastock formül dili ilgili ingilizce döküman

[azziz]

Matriks'teki MOST'un muadili

Metastock uyarlaması

Trailing Stop - MetaStock

{Bildiğim kadarıyla Jose Silva tarafından yazılmış kod}
buffer:=Input("buffer % trailing stop",0,100,8);
plot:=Input("plot: trailing stop=1, Long+Short=2, signals=3",1,3,1);
adv:=Input("plot: today's trailing stop=0, tomorrow's stop=1",0,1,0);
delay:=Input("Entry and Exit signal delay",
0,5,0);

StLong:=C-C*buffer/100;
StShort:=C+C*buffer/100;
stopLong:=If(C<PREV,StLong,Max(StLong,PREV));
stopShort:=If(C>PREV,StShort,Min(StShort,PREV));

In:=Cross(C,Ref(stopShort,-1));
Out:=Cross(Ref(stopLong,-1),C);
Init:=Cum(In+Out>-1)=1;
InInit:=Cum(In)=1;
flag:=BarsSince(Init OR In)
< BarsSince(Init OR Out)+InInit;
signals:=Ref((InInit AND Alert(InInit=0,2)
OR flag AND Alert(flag=0,2))
-(flag=0 AND Alert(flag,2)),-delay);
stop:=Ref(If(flag=1,stopLong,stopShort),-1+adv);

If(plot=1,stop,
If(plot=2,Ref(stopLong,-1+adv),0));
If(plot=1,stop,
If(plot=2,Ref(stopShort,-1+adv),signals))

[anonimm]

arkadaşlar bir sorum olacak,

long koşulu : mov(c,opt1,e) > mov(c,opt2,e)
şort koşulu : mov(c,opt1,e) < mov(c,opt2,e)

olduğunu varsayalım. flat durumu yok. pozları ise şöyle açmak istiyorum. koşulun gerçekleştiği bar var. long için; sonraki bar, koşulun gerçekleştiği barın bir kademe üstüne çıkarsa long gerçekleşsin. benzer biçimde şort için; sonraki bar, koşulun gerçekleştiği barın bir kademe altına inerse şort gerçekleşsin.

yukarıdaki senaryo için system tester'da nereye neler yazmalıyım...10 binde 5 komisyonu da dikkate almak istiyorum...şimdiden tşkler..

[VOBiX]

arkadaşlar bir sorum olacak,

long koşulu : mov(c,opt1,e) > mov(c,opt2,e)
şort koşulu : mov(c,opt1,e) < mov(c,opt2,e)

olduğunu varsayalım. flat durumu yok. pozları ise şöyle açmak istiyorum. koşulun gerçekleştiği bar var. long için; sonraki bar, koşulun gerçekleştiği barın bir kademe üstüne çıkarsa long gerçekleşsin. benzer biçimde şort için; sonraki bar, koşulun gerçekleştiği barın bir kademe altına inerse şort gerçekleşsin.

yukarıdaki senaryo için system tester'da nereye neler yazmalıyım...10 binde 5 komisyonu da dikkate almak istiyorum...şimdiden tşkler..

LONG
Ref(mov(c,opt1,e),-1)>Ref(mov(c,opt2,e),-1) and H>Ref(H,-1)
SHORT
Ref(mov(c,opt1,e),-1)<Ref(mov(c,opt2,e),-1) and L<Ref(L,-1)

[VOBiX]

günaydın.
metastock da test yaparken,hesaplama okun oluştuğu bardan sonra gelen barın açılışına göre yapıyor..

ben bu hesaplamayı;
okun oluştuğu barın kapanış fiyatına göre nasıl yapabilirim..

Sistem testine başlarken :



Aynısını enorton da söylemiş.

Tester da son aşamada MORE a tıklıyorsun, Trade Execution da tik i kaldırıyosun hocam... Close seçersen kapanışları baz alır...

[VOBiX]

Alert(TroughBars(1,L,3)=0,0)

saçmalayan formüldür..,
ama yinede çok merak ediyorum...yukardaki formülün türkcesi nedir acaba..tşkler..

Zigzg fonksiyonunu kullanarak Nnci dipten bu yana geçen gün sayısını hesaplar.

Aslı troughbars(N'inci, Data Düzeni, Minimum % Değişim) şeklindedir.
Eğer N=1 ise en yakın dipten bu yana geçen günsayısını hesapalr.

[traderx]

selamlar uzun zamandan beri bir iki çoluk çocuk yüzünden yazmıyordum
fakat matriksin bir türlü düzeltmediği system tester deki net puan bazında karı göstermemesi ve sabit kontratla değilde kümülatif olara kontrat ve kar hesabı yapma, önemli bir handikapına bir çözüm geliştirdim bundan sonra net puan bazında sabit kontrat karını matrikste hesaplayabileceksiniz.bunun sizede fayda getirmesini istedim, resimleri çekip upload ettikten sonra anlatacağım.

[traderx]

1. aşama imlecin olduğu yere gelip verilere excele aktarıyoruz,




2. aşama gelen excell dosyasının sağ üst köşesindeki sırala ve filtre uygula adımından filtreye basıyoruz ve alttaki resimde görüldüğü üzere ilk başta sat ve açığa sat kolonlarını çağırıyoruz sonra fiyat kolonunu aşağıya kadar tarayıp tümünü otomatik topla butonu ile topluyoruz, bulduğumuz değeri köşeyi köşeye not alıp, aynı işlemi al ve açık poz kapa olan kolonları çağırarak yapıyoruz ve onunda aynı şekilde toplamını aldıktan sonra bulduğumuz iki değerin farkı testi yaptığınız sürenin sabit kontrat ile çalışılsaydı olası puan bazında yazacağınız kar değeridir.böylelikle metastockala aradaki hesaplama farkını çözmüş olduk iyi geceler iyi çalışmlar.