Metastock Ogreniyoruz

[toros]

... ,formul bazında arada bir birşeyler yazabilirim ama onları nasıl yorumlanması gerektiği hakkında hiçbir şey yazmayacağım,saygılarımla...

{vaktiniz varsa matlab,biocomp,neuroshell,eview... gibi programlarla uğraşmanızı
tavsiye ederim,muhtemelen 2-3 yıl pek sonuç alamazsınız ama daha sonra birşeyler
kendiliğnden olur,zaten çoğunuz metastock konusunda zirveye gelmiş durumda,metastock dili,çok basit ve kunlanmayı öğrenmesi çok kolay bir dildir ama kurgulayabileceğiniz algoritmalar bu ölçüde sınırlıdır,trend takibi yapan bir sistem dışında bir sistemin metastockta oluşturulması(daha doğrusu hangi tarz piyasada olduğumuzu anlayan,volatility kavramanını doğru yorumlayıp,piyasaya uygun sistemi,parametreleri,para ve risk yönetimi kurallarını uygulayan bir sistemin metastockta oluşturulması) neredeyse evereste çıplak ayakla tırmanmak gibi bişeydir.
bizim piyasamızda klasik trend takibi yapan sistemler hala çok puan kazandırdığı için metastockta tasarlanan sistemler para kazanmak yeterlidir ama hem para kazanıp,bu konuda kendinizi geliştirmek,forex tarzı piyasalarda da işleyebilen algoritmalar kurgulayabilmeniz için metastock'u bir basamak gibi düşünüp,diğer programları kurcalamalısınız,herkese kolay gelsin ...}

Sn mehmet.ferit,

Sizi anlıyorum. Formül bazında da olsa, vakit buldukça, zaman zaman uğrayıp, iki satır tecrübe aktarırsanız mutlu oluruz. Zaten mavi renkli kısımda tecrübenizle yol göstermeye başlamışsınız.

Maalesef bu konuların, ileri düzeyde, türkçe kaynağı, kursu olmadığı için, "neyle uğraşıyorum? sınırları nedir? ötesinde ne vardır? doğru yolda mıyım ?" sorularına cevap bulmak için, herkes, amerikayı kendisi keşfetmek zorunda kalıyor. Bu da çok fazla efor ve zaman kaybına yol açıyor.

Bu açıdan yukarıdaki (mavi) yazınız, bu konularda kendini geliştirmek isteyene yol gösteren önemli bir yazı.

Vaktiniz oldukça yazılarınızı ve kaynak önerilerinizi bekleriz.

İyi çalışmalar, başarılar dilerim.

[traderx]

metastock tan başka öğrenilecek bir pl varsa oda heralde mql dir, sanırım bunun içinde tr deki yegane ve tek türkçe kaynak alttaki linkte her ne kadar bu bokerların büyük çoğunluğunu sevmesemde hazırlayanlara teşekkürler gerçekten çok emek verilmiş, hattabrokerın ilerde patlama ihtimaline karşı teker teker yedeklenmeli

http://www.uzmanforex.com/mql/mql4/mql.php

[Astatin]

Yazıda kapanışlarla beraber yüksek ve düşüklerin de indikatörlerini v.b. kullanmaktan bahsediyor..Ben bazı denemeler yaptım..Multipass'da sadece %5 lik bir iyileştirme elde ettim ama temel indikatörlelre kurulu sistemlerde %20 lere yakın iyileşme oluyor. mesela matriksde hazır verilem sistemlerde baya işe yaradı... İlgilisine meraklısına
-------------------------------------------------------------------------------------
ÇALIŞMA I3
L, H, C'nin momentumlarının dili ve X30YVADE'ye bakış
H(Yüksek) ve L(Düşük) verilerine analistlerin çoğu dikkatle eğilmez. Oysa bunlar en az C (kapanış) kadar önemli verilerdir. Neden? Bir trend söz konusu olduğunda bu üç verinin de benzer bir hareket içerisinde olması gerekir -aynı nehrin sürüklediği sallar-. Yani C'ler yükseliyorsa, L'ler ve H'lerinde ideal olarak yükselmesini bekleriz. Peki acaba, C'ler istikrarlı bir şekilde trend yönünde hareket ederken, L ve H'lerin beklenmedik hareketlerini tespit etmek analistin bir işine yarar mı? En temel indikatörlerden "momentum" ile birlikte düşünelim. Fiyatta bir yönde hareket varsa, L,C,H verilerinin momentumlarının da birbirlerine benzer hareketler içerisinde olmasını bekleyeriz. Momentum indikatörümüzün elimizde hazır olduğunu varsayalım ve adı DEMOH olsun. İsteyen Matriks'deki hazır momentum indikatörünü kullanabilir -ben benim için geçerli nedenlerle onu kullanmıyorum-. DEMOH indikatörümüzü hem en yüksek değerler (H) için hem de en düşük değerler 7 lik periyot için çizdirelim (L). Yani DEMOH(L,7) ve DEMOH(H,7) grafiklerini çizdirelim.
Aşağıdaki grafikte aynı pencerede görünen siyah indikatör yükseklerin momentumu, yeşil ise düşüklerin momentumudur. İki indikatörün değerleri arasındaki fark artınca neler olmaktadır? Tepelerin ve diplerde bu iki indikatör nasıl davranmaktadır? İndikatörlerde belirgin bir trend varken, fiyat onu takip etmiyorsa ve bu süreçte iki indikatör arasındaki farkın birden açılıp tekrar kapandığı durumlar, hem uzun vadeli trend hakkında fikir vermekte hem de uzun vadeli trendin tersi yönde kısa vadeli bir hareketin gelmekte (-ki biz buna mükemmel pozisyona girme fırsatı diyoruz) olduğunu söylemektedir (öyle mi?). Analist bir sonraki aşamada sadece H ve L değil, bunların C ile ilişkilerine (L-C / H-C v.b.) bakarak çok daha ilginç ve verimli ilişkiler yakalayabilir. Bu çalışmanın teorik kısmını kısa tutalım ve X30YVADE grafiğine bakalım. Bir yatırımcı çok daha somut analizlerden hoşlanır.

Önce indikatörlerin anlamlarını bakalım;
- Turuncu renkli osilatör bir şeşit para akışı ve CCI kombinasyonudur ve görece ağır hareket eder.
-Aynı pencerede görünen yeşil ve siyah indikatörler ise, yukarıda da söylendiği üzere sırasıyla L'lerin momentumu ile H'lerin momentumudur.
-Kırmızı çubuklar bildiğiniz Volume.
-Mavi indikatör ise; günlük sistemin sat'dan veya flat pozisyondan en son al sinyaline geçmesinden itibaren kaç bar geçtiğini saymaktadır. Dolayısıyla her sıfıra düşüşü de, sistemin uzun pozisyondan flat veya kısa pozisyona geçişi anlamına gelmektedir.
Peki indikatörleri nasıl yorumlayacağız? Ben bu manzarada şunlara dikkat ederim. Siz tamamen farklı bakıyor olabilirsiniz. Belirli kuralllara ve kanıtlanmış istatistiki ilişkilere dayanmayan teknik analiz halen subjektif bir alandır.
1) Turuncu osilatör aylar sonra negatif bölgeye geçmiş, her ne kadar daha sonra pozitif değere çıkdıysa da (Kırmızı halka ile gösterilen bölge).
2) Yeşil ve siyah indikatörün taşıdığı anlamı yukarıda açıklamıştık.
3) Volume'deki son 3 bar çok önemli bir işaret veriyor olabilir!
4) Mavi indikatör ise; sistemin kısa'dan veya flat'den en son ala geçmesi sonrasında pozisyonların taşındığı gün sayısının gittikçe azaldığını söylemektedir.
Sözün özü, benim bakış açımla yukarıdaki manzara olumsuzdur. Ancak bu demek değildir ki çok net bir kırılım olmayacak ve trendin yukarı dönme ihtimali sıfırdır! Hem zaten VOB'da kim günlük döngü ile işlem yapıyor ki? Siz siz olun disiplininizi elinizden brakmayın.
Eycesem_18 Ekim 2009_İstanbul
eycesem@vobmatriks.com

[TÜRKOĞLU]

pufff yaw gece gece iş yaptık.şimdi MS i yeniden kurdum 10.1 versiyonu.yanlız grafik üstüne expert attach diyorum oklar görünmüyor.expert kısmına bişey mi ettik diyeceğim ama system tester çalışıyor mesela.zaten kuraraken bişeyde yapmadım expert ile ilgili.sebebi nedir acaba?

ayrıca datalarda da bi tuhaflık oldu.grafikte bugünkü dataları gösteriyor ama 5 dk klasöre gittiğimde en son 30.10.2009 güncellenmiş görünüyor.aç-kapa yaptım veri aktardım falan ama nafile.

nasıl düzeltebilirim?

[TÜRKOĞLU]

çözdüm tamamdır...

[mehmet.ferit]

bu da bir tercih nihayetinde kabullenmekten başka çare yok teşekkürler.

benim o kadar vaktim yok diğer proglamlama dilleri ile uğraşacak malesef...

Sayın traderx,

daha önce de dediğim gibi,foruma günde az bir vakit ayırıyorum ama bu vakitte yazılanların büyük kısmını hızlı bir şekilde okuyorum..herkes hakkında ufak tefek fikirlerim var,sizin de hamurunuzda traderlik olduğunun farkındayım..eğer 3-4 enstrumanda işlem yapmaya vaktiniz varsa,bence diğer proglamlama dillerini öğrenmek sizin için bulmaca çözmek gibi zevkli bir uğraş olabilir...
sözlerim bu işi hobby amaçlı değil de,daha çok profesyonelce yapan veya yapmaya çalışanlara,yani bu işe günde 10 saatten fazla ayırabileceklere yönelik..
farklı programları kurcalamanız demek,onları en ufak ayrıntısına kadar öğrenin demek değil...mesela markerwarrior programını 2-3 hafta kurcalayın,entresan hesaplama teknikleri,gann'a yönelik 1-2 çalışma ve patternler göreceksiniz..
bunları belki sistemlerinizde asla kunlanmayacaksınız ama bu orada öğreneceğiniz ufak bir ayrıntı,bir bakış açısı,sizin kurguladığınız modelleri ilerletmenizde yardımcı olabilir...bu niçin önemli,metaformula sitesinden david jenyns'in bir cümlesinde şöyle der:

"The key to successful trading is to design a systematic trading system that matches your personality."

Kısaca,geliştirdiğiniz sistemlerin başarılı olabilmesi için,bu sistemlerin sizin kişiliğinizle,uygun olması lazım,der arkadaş...burada çoğumuz sistem geliştirmeye,giriş çıkış noktalarına yoğunlaşıyoruz ama ilk önce yoğunlaşmamız gereken şey aslında kendimimiz...Gökhan arkadaşımızı forumlardan tanıyoruz,şimdi çıksa dese ki,saatlik periyotta çalışan bir sistem kurdum,ayda 20 bin getirisi var,artık bunu uygulayacağım...bırakın 20 bin puanı,bu sistemin 50 bin puan getirisi bile olsa,bu arkadaşımız bu sistemle başarılı olamaz,çünkü bu sistem onun risk algılıyışıyla,karakteriyle,kişilğiyle hayata bakışıyla uyuşmadığı sürece,bu sistemi tam olarak uygulamayacak bu da sistemli bir şekilde para kaybetmesine sebep olacak...burada gökhan arkadaşımızı örnek verdim,çünkü kendisi çok iyi bir trader,kendine göre metotları var ve bunları başarı ile uyguluyor ama mekanik sistemler pek ona göre değil sonuçta...burada uyguladığınız sistem,model,algoritma vs..herşey sizi yansıtmalı...yemek yeme ,araba kunlanma tarzınız,konuşma hızınız,olaylara verdiğiniz tepkiler,satranç oynama şekliniz hatta futbol oynarken,en başarılı olduğunuz mevkinin bile,uygulayacağınız trading metotlarıyla uyumlu olması gerekir,yani trading tarzınız sizi yansıtmalı...

bu tarzı geliştirmeniz,3 ay da sürebilir,3 sene de,bir hayat boyuda sürebilir...ama bu süreç içerisinde malesef amerikayı da yeniden keşfetmeniz de gerekebilir...bu süreç de ilerlediğinizde,arkaya baktığınızda işinize yaramayan birçok bilgiyle vakit kaybettiğinizi göreceksiniz,aslında bu,kendinize has başarılı bir trading modeli geliştirmeniz için ödemeniz gereken bir bedeldir..

lafı çok uzatmayacağım,rus bir traderin ufaktan traderlık macerası aslında bizlere çok şey anlatıyor olması lazım..
"bu arkadaş,belirli bir yaştan sonra bu işlere merak sarar...manuel şekilde,el yordamıyla işlem yapmanın kendisine göre olmadığına karar verdikten sonra,otomatik işlem yapmaya yönelik sistemler kurmaya yoğunlaşır,tabii bu arada zaman da su gibi akar...bu süreçte yapay sinir ağlarına merak sarar ve internetten araştırmalar yapar,forumları okur,bunla ilgili blogları takip eder..en sonunda bu işin 3-5 input gir,model kur,belirli aralıklarla,retrain et,gelsin paracıklar olmadığını,daha derin mevzu olduğunu anlar ve bu yapay sinir ağları ilgili bir okula,kursa gider...burada birçok kişiyle tanışır,kendini geliştirir,bu da yetmez daha sonra amerikaya gider,bu konuyla ilgili özel danışmanliklar alır,kurslara katılır,anlayacağınız tam anlamıyla amerikayı yeniden keşfeder"

sonuçta ne mi olur,bu arkadaşın hayatıyla ilgili en ufak ayrıntıyı ben bile bildiğime göre,sonucu siz tahmin edin artık...hiç dikkat etmediğimiz yukarıda yazdığım birçok ayrıntı,bu işin en püf noktalarıdır,en azından benim için ve birebir sistemlerden ve sinyallerden çok daha önemlidirler,bu işi profsyonelce yapan tüm trader arkadaşalara,hem borsayla hem de kendileriyel ilgili yaptıkları ve tüm hayat boyu sürecek bu yolculukta başarılar dilerim saygılarımla...

[selçuklu]

gol olur bence ..

[VOBiX]

Ms kodu asağida var bunu matrikse uyarlayabilene simdiden tesekkurler

period:=Input("Period",1,200,20) ;
sqrtperiod:=Input("Square Root of Period",1,20,4);
Mov(2*(Mov(C,period/2,W))-Mov(C,period,W),sqrtperiod,W);

İlk testlerime göre HullMA fiyata yapışma konusunda hiç fena değil gibi. Fiyat "mahallemize geldik bırak beni laf söz olur" dese de peşini bırakmıyor. Alın bir ekran görüntüsü. HO tabanlı sistemi olanlar bu işlerine yarar mı yaramaz mı kendileri karar versin...

Ben de biraz inceledim. SMA ve EMA ile karşılaştırmasını aşağıdaki grafikte gösterdim.

Resimde gördüldüğü gibi Hull MA aynı SMA ve EMA gibi 50 periyodluk veriyi almasına rağmen hem fiyatı çok yakından takip ediyor, hem de yumuşak bir eğri çiziyor. Yani daha düşük periyodlu bir EMA kadar hassas ama onun gibi zigzag yapmıyor.

Bunu kullanarak nasıl bir sistem yazılır o kişinin hünerine kalmış. Basitçe iki MA'nın kesişiminde gir çık yaparsanız pek bir performans farkı görmeyebilirsiniz. Ancak daha fazla periyodluk veriyi hesaba katan ama yine de fiyata yakın kalan bir ortalamaya ihtiyaç duyan bir sisteminiz varsa performans artışı görürsünüz, çünkü bununla sinyaller birkaç çubuk önce gelir.

Şincik, Metin Şentürk'ün bu grafta -sadece grafa bakarak- gördükleri, bu Hull abi baya bir işe yarayabilir...
Düşüş trendlerinde EMA ve SMA (bu arada aklıma geld, çok zaman olmuş, sema'yıda bir arayayım) doğal olarak hep fiyatın üzerinde kalırlar..dip/tepe oluşumu esnasındada doğal olarak LLV lerin altına inmesi veya HHV leirn üstüne çıkması olanaklı değildir...Şincik elimizde ne var? fiyatın yönüne geç tepki veren SMA... ve dip/tepe oluşum yerelerinde SMA dan farklı olarak, LLV nin altına inen (doğal olarak c lerinde), HHV nin üstüne çıkan (doğal olarak C leinde) HullMA var..

Misal 1 : yine SMA'ların kesişimi ile çalışan bir sistem olsun elinizde..ancak misal al koşuluna, SMA-Hullma'nın cari 3 barlık ortalamasının MAV(MAV-SMA,3,s), bir önceki bardaki 3 barlık ortalamadan daha küçük olması koşulu konulabilir.. yani demek istiyorumki ağalar, graf derki dip oluşumlarında SMA-Hullma farkı küçülmektedir. Basit hareketli ortalamaların kesişimi le al veren sisteminize ek koşul olarak bu farkın küçülüp küçülmediğini koyabilirsünüz hatta koyabülürsiniz...aynı şey tepeler için geçerli.. herhalde demeye gerek yok amma, SMA-Hullma farkını hesaplattığınız periyot, sinyal üretirken kullandığınız küçük periyottan (5-20 ise, 5) daha büyük olmalı..

Misal2 : 50 değil ama daha düşük periyot kullanarak Hullma'nın EMA'yı yukarı aşağı kesmesini bile bir ziestem olarak kullanabilirsinüz...

Not: Bunları sadece grafa bakarak dedim..kendim daha denemedim..

Ayıbettin..Yukarıdaki "Misal2" de belirttiğim tarzda çerez bir sistem aha da aşağıda... Tek koşulum var!!!! Sistemin adını FCKNROSES koydum...lütfen bu isimle anılsın..

AL/AÇIK POZİSYONU KAPA:
fcknroses:=Mov(2*(Mov(C,16,W))-Mov(C,32,W),4,W);
Cross(fcknroses,mov(c,32,s))

SAT/AÇIĞA SAT;
fcknroses:=Mov(2*(Mov(C,16,W))-Mov(C,32,W),4,W);
Cross(mov(c,32,s),fcknroses)

07/08den bu yana MTX hesabı %43, 36 karlı 40 zararlı işlem, ort.kar/ort.zarar :2,56 max kazanç %10.x max haşırt: %2.12

AMMMAAAAA: Bu 32 yi opt ile buldum... diğer bir kaç değere de baktığımda sanırsam bu %25-30 arası bi getiri ortalaması yakalar ...
Bu Hullmanın basit bir uygulaması oldu...Gördüğüm kadarıynan, Hullma ile fiyat ve sma, ema ilişkilerindne çok şey elde edilebilir...Bu HULLMA iyi bir şey..NEDEN: Fiyatın altına inebilen bir MA çok kıymetli bir MA'dır

ŞŞŞ TOKOBA: Şu formülü eski datalarlada bir test etsen 15 dk.da.biz mtx mahkumlaırnı mutlu etsen..

ŞŞŞŞ SİHİRBAZ geliyorum, mani olamayacaksın

Alın bu da benden... (15 dk'lık için, parametreler optimizasyon ile bulunmuştur)

AL:
period:=36 ; sqrtperiod:= 6;
mv1:=Mov(2*(Mov(C,period/2,W))-Mov(C,period,W),sqrtperiod,W); mv2:=Mov(mv1,5,e);
Cross(mv1,mv2)

SAT:
period:=36 ; sqrtperiod:= 6;
mv1:=Mov(2*(Mov(C,period/2,W))-Mov(C,period,W),sqrtperiod,W); mv2:=Mov(mv1,5,e);
Cross(mv2,mv1)

STOP-LOSS: 1.000 puan

İki yılda 123 puan bırakmış. Çok ilkel bir sistem ama yanlış sinyalleri adam gibi filtreleyecek birşeyler eklerseniz kullanılabilir bile...

Özellikle kaybettiren/kazandıran trade oranının bir MA kesişim sistemi için ne kadar düşük olduğuna dikkat... Bu Hull MA harbiden iş yapacak galiba...

Bir ara elim değince MACD ve CCI'daki MA'ları bununla değiştirip standardıyla karşılaştıracağım. Güzel sonuç çıkarsa burada yayınlarım.

HullMA üzerine sistem çalışmaları....

[VOBiX]

Inputs: price(NumericSeries), length(NumericSimple);
Vars: halvedLength(0), sqrRootLength(0);

{
Equation is:

waverage(2*waverage(close,period/2)-waverage(close,period), SquareRoot(Period)

}

if ((ceiling(length / 2) - (length / 2)) <= 0.5) then
halvedLength = ceiling(length / 2)
else
halvedLength = floor(length / 2);

if ((ceiling(SquareRoot(length)) - SquareRoot(length)) <= 0.5) then
sqrRootLength = ceiling(SquareRoot(length))
else
sqrRootLength = floor(SquareRoot(length));

Value1 = 2 * WAverage(price, halvedLength);
Value2 = WAverage(price, length);
Value3 = WAverage((Value1 - Value2), sqrRootLength);

jtHMA = Value3;





This is a good two-pole filter (ELD code):

[LegacyColorValue = TRUE];

Inputs: Price((H+L)/2), Period(15);
Vars: a1(0), b1(0) , coef1(0), coef2(0), coef3(0), Filt2(0);

a1 = expvalue(-1.414*3.14159 / Period);
b1 = 2*a1*Cosine(1.414*180 / Period);

coef2 = b1;
coef3 = -a1*a1;
coef1 = 1 - coef2 - coef3;

Filt2 = coef1*Price + coef2*Filt2[1] + coef3*Filt2[2];
If CurrentBar < 3 then Filt2 = Price;

Plot1(Filt2, "Filt2");

[VOBiX]

MetaStock -> Tools -> Indicator Builder -> New
-> copy & paste complete formula between "---8<---" lines.

==========
MA - Jurik
==========
---8<-------------------------------------------

{ Non-adaptive approximation of Mark Jurik's JMA
available from http://www.jurikres.com - v1.0

CCopyright 2007 Jose Silva.
For personal use only.
http://www.metastocktools.com }

{ User inputs }
pds:=Input("JMA periods",1,2600,21);
factor:=Input("Lag reduction scaling factor [-1 = Auto]",-1,1000,-1);
x:=Input("use [1]Open [2]High [3]Low [4]Close [5]WCl [6]Vol",1,6,4);
type:=Input("[1]EMA [2]SMA [3]TmSr [4]Tri [5]Var [6]Vol [7]Wght",1,7,2);
shift:=Input("JMA bands spread %",0,100,5)/100;
plot:=Input("[1]JMA, [2]JMA+Bands, [3]Band crossover Signals",1,3,1);

{ Data array }
x:=If(x=1,O,
If(x=2,H,
If(x=3,L,
If(x=4,C,
If(x=5,WC(),
V)))));

{ MovAvg type:
1 - Exponential MA
2 - Simple MA
3 - Time Series MA
4 - Triangular MA
5 - Variable MA
6 - Volume adjusted MA
7 - Weighted MA }
ma:=
If(type=1,Mov(x,pds,E),
If(type=2,Mov(x,pds,S),
If(type=3,Mov(x,pds,T),
If(type=4,Mov(x,pds,TRI),
If(type=5,Mov(x,pds,VAR),
If(type=6,Mov(x,pds,VOL),
Mov(x,pds,W)))))));

{ JMA approximation }
factor:=If(factor>=0,factor,pds/4);
JMA:=(ma+LinRegSlope(x,pds)*factor);

{ JMA % bands }
upper:=JMA*(1+shift);
lower:=JMA*(1-shift);

{ JMA bands crossover signals }
entry:=Cross(C,upper);
exit:=Cross(lower,C);

{ Clean signals }
init:=Cum(IsDefined(entry+exit))=1;
bin:=ValueWhen(1,entry-exit<>0 OR init,entry);
long:=bin*(Alert(bin=0,2)
OR entry*Cum(entry)=1);
short:=(bin=0)*(Alert(bin,2)
OR exit*Cum(exit)=1);
signals:=long-short;

{Plot JMA on price chart, signals in own window}
If(plot=1,JMA,If(plot=2,upper,0));
If(plot=1,JMA,If(plot=2,lower,0));
If(plot=3,signals,JMA)

---8<-------------------------------------------

Aha bu da JMA sanırım.

[VOBiX]

Moving Average - Phased

{ PMA v1.0 -- Phased Moving Average.
As suggested by Mark Jurik of Jurik Research,
http://www.jurikres.com

CCopyright 2007 Jose Silva.
For personal use only.
http://www.metastocktools.com }

{ User inputs }
pds:=Input("PMA periods",1,2600,21);
factor:=Input("Lag reduction scaling factor [-1 = Auto]",-1,1000,-1);
x:=Input("use [1]Open [2]High [3]Low [4]Close [5]WCl [6]Vol",1,6,4);
type:=Input("[1]EMA [2]SMA [3]TmSr [4]Tri [5]Var [6]Vol [7]Wght",1,7,2);
shift:=Input("PMA bands spread %",0,100,5)/100;
plot:=Input("[1]PMA, [2]PMA+Bands, [3]Band crossover Signals",1,3,1);

{ Data array }
x:=If(x=1,O,
If(x=2,H,
If(x=3,L,
If(x=4,C,
If(x=5,WC(),
V)))));

{ MovAvg type:
1 - Exponential MA
2 - Simple MA
3 - Time Series MA
4 - Triangular MA
5 - Variable MA
6 - Volume adjusted MA
7 - Weighted MA }
ma:=
If(type=1,Mov(x,pds,E),
If(type=2,Mov(x,pds,S),
If(type=3,Mov(x,pds,T),
If(type=4,Mov(x,pds,TRI),
If(type=5,Mov(x,pds,VAR),
If(type=6,Mov(x,pds,VOL),
Mov(x,pds,W)))))));

{ PMA approximation }
factor:=If(factor>=0,factor,pds/4);
PMA:=(ma+LinRegSlope(x,pds)*factor);

{ PMA % bands }
upper:=PMA*(1+shift);
lower:=PMA*(1-shift);

{ PMA bands crossover signals }
entry:=Cross(C,upper);
exit:=Cross(lower,C);

{ Clean signals }
init:=Cum(IsDefined(entry+exit))=1;
bin:=ValueWhen(1,entry-exit<>0 OR init,entry);
long:=bin*(Alert(bin=0,2)
OR entry*Cum(entry)=1);
short:=(bin=0)*(Alert(bin,2)
OR exit*Cum(exit)=1);
signals:=long-short;

{Plot PMA on price chart, signals in own window}
If(plot=1,PMA,If(plot=2,upper,0));
If(plot=1,PMA,If(plot=2,lower,0));
If(plot=3,signals,PMA)

Bu da PMA (Phased Moving Avarage)

[VOBiX]

Hayret arkadaş ya..demekki içkiliyken indikatörde yazılmıyo veya benim bir suçum yok bu Matriks "muhteşem" bir platform...Şimdi olay şu; Baktım ki ortamda ve özellikle TOKOBA'da bir JMA hasreti ve aşkı var.. Ya dedim gerçek JMA olmasa da çakma bir JMA hediye edeyim bu güzide arkadaşlarımıza....Açtım Jurik in broşülerine grafiklerine leyin baktım JMA için..anladım ki bu Jurik milleti yiyor...ani fiyat hareketlerinde, kullandığı fiyata yakınsak MA nın periyodunu düşürüp, "bakın gap leri bile ne kadar hızlı takip ediyor" süsü verilmiş bir JMA broşürü dağıtıyor...burda mühim olan GAP'lar değil, fiyta yakınsak olan MA yı blmak! E onuda zati dün yada öncki gün HULLMA olarak güzide arkaşlarımız yapmıştı. O zaman sorun şuna dönüştü; fiyat tk barda büyük hareket yaparsa (misal %1 den büyük), o bardan itibren geçen bar sayısını say..ve taki bu sayı Hullma'da seçilen periyoda eşit oluncaya kadar bu sayı kdar Hullma al..Eşit olduktan sonra ise yine "period" boyunca hesapla... çok iyiniyetliydim fekat ortaya, bu %1 lik sıçramalar esnasında görmeyi hiç arzu etmediğim bir zebillah çıktı. yani o noktalarda formüle göre olmaması gereken bişilr oldu.. ya ben yanlış bişiler yzdım yada yne mtx de var bi zrnalık..Aha da o..JMA değil AMA (asti moving avarage)..yada AHO (asti hareketli ortalamaları)..ehuhehehe...isteyen CLS yi hesaplarken sadece GAP lara baksın %1 değişime değil yani sadece gaplara baksın diyosa, cls si hesaplarken bu kapanışla öncekinin farkını değil bu barın açılışı ile önceki barın kapanışının farkını alsın..neyse lüzumsuz bir polemik oldu..yokmu kimsede şu JMA yawww..ehuhehehe..yattım ben..bu arada tekirdağ gold da güzel olmuş haaa

period:=10;
speriod1:=4;
speriod2:=4;
CLS:=Barssince(ABS((c-ref(c,-1))/c)>0.01);
If(Cls>=period,
Mov(2*(Mov(C,period,W))-Mov(C,2*period,W),speriod1,W),
Mov(2*(Mov(C,if(CLS<=1,2,CLS),W))-Mov(C,2*if(CLS<=1,2,CLS),W),speriod2,W)
)

Bu da AHO (OHAnın terste kalmışı )