Fikirler -> Sistemler

[doom7]

herkese selamlar.teo abı mesaj atamıyorum musaıtsen msn den bır formul yollasam sana bır baksan .saygılar

[ESAY.RUL]

sn esay.rul 9000 son iki haftada uretirken kac sinyal ile bunu yapti kaci zararli idi.bir de mesela su anki veya su ana en yakin sinayl nedir saat kacta vermistir.

Sorularınızın yanıtları tabloda;
Burda önemli nokta, bu sistemin satışları 8/12 koşulun sağlanması alışları ise 9/12 koşulun sağlanması ile yapıyor olması ve stopda aceleci davranmasıdır (büyük tutarlı kayıolar genelde gap lerden kaynaklanmaktadır). Yani başarılı sinyal yüzdesini yüksek tutmaktan ziyade satışda bonkör alışda ise cimri olması olması ve işlem başına kaybı minimumda tutmaya çalışması öncelikli hedefidir. Bu parametreleri değiştirerek sinyal başarı yüzdesini arttırmak mümkündür ama bu her zaman toplam kazancın artması demek değildir. Bugün al sinyali vermemesine rağmen pozisyon kapanış fiyatı üzerinden kapatıldı varsayımıştır. Ayrıca satış işlemleri sinyalin geldiği barın en düşük fiyatından, alış işlemleri ise al sinyalinin geldiği barın en yüksek fiyatından yapıldı varsayılmıştır.Yani gerçek durum biraz daha iyidir. Ayrıca iki ayrı sistemden bahsetmiştim. Bu onlardan ilki. Diğerinde sinyal sayısı daha fazla kar da biraz daha iyi. Ancak farklı dönemlerde farklı olabiliyor karlılık sıralaması.

Son olarak, grafiklerde de görünen şelale habercisi bir indikatörden -MEZARCI- bahsetmiştim. Bu doğal olarak çok nadir sinyal veriyor. Söz konusu dönemde sadece 3 kez sinyal vermiş, ve önemli düşüşleri yakalamış.

[nyse-dj]

sn hdioxyde su zipli test programini kurunca "no importable files exist in the source folder" der. ne yapmak gerekir farkli biryere goturmeliyiz.

[nyse-dj]

Sorularınızın yanıtları tabloda;
Burda önemli nokta, bu sistemin satışları 8/12 koşulun sağlanması alışları ise 9/12 koşulun sağlanması ile yapıyor olması ve stopda aceleci davranmasıdır (büyük tutarlı kayıolar genelde gap lerden kaynaklanmaktadır). Yani başarılı sinyal yüzdesini yüksek tutmaktan ziyade satışda bonkör alışda ise cimri olması olması ve işlem başına kaybı minimumda tutmaya çalışması öncelikli hedefidir. Bu parametreleri değiştirerek sinyal başarı yüzdesini arttırmak mümkündür ama bu her zaman toplam kazancın artması demek değildir. Bugün al sinyali vermemesine rağmen pozisyon kapanış fiyatı üzerinden kapatıldı varsayımıştır. Ayrıca satış işlemleri sinyalin geldiği barın en düşük fiyatından, alış işlemleri ise al sinyalinin geldiği barın en yüksek fiyatından yapıldı varsayılmıştır.Yani gerçek durum biraz daha iyidir. Ayrıca iki ayrı sistemden bahsetmiştim. Bu onlardan ilki. Diğerinde sinyal sayısı daha fazla kar da biraz daha iyi. Ancak farklı dönemlerde farklı olabiliyor karlılık sıralaması.

Son olarak, grafiklerde de görünen şelale habercisi bir indikatörden -MEZARCI- bahsetmiştim. Bu doğal olarak çok nadir sinyal veriyor. Söz konusu dönemde sadece 3 kez sinyal vermiş, ve önemli düşüşleri yakalamış.

cok tesekkurler . ozellikle eylul ayinda -eylul basini(2) ve sonunu (9)saymazsak basarili gozukmuyor oysaki 4-5-8 eylulde muhetesem kazanclar sozkonusu idi s17 bunlari en az ikisini yakaladi ve takip etti. bu kisimda daha iyi idi sizinkine gore.

[hdioxyde]

sn hdioxyde su zipli test programini kurunca "no importable files exist in the source folder" der. ne yapmak gerekir farkli biryere goturmeliyiz.

eğer bilgisayarınızda winrar yüklü ise zip içinde exe dosyayı winrar ile extract edin sağ tıkladığınızda bile "extract here" diye bir opsiyon çıkar. Extract ettiğiniz dosyaların isimlerinde geçen "91"lerin hepsini "90"a çevirin.

Yakın zamanda ms9.1'e geçtim muhtemelen siz 9.0 kullanıyorsunuz o yüzden böyle bir uyumsuzluk çıkıyor.

[hdioxyde]

Sorularınızın yanıtları tabloda;
Burda önemli nokta, bu sistemin satışları 8/12 koşulun sağlanması alışları ise 9/12 koşulun sağlanması ile yapıyor olması ve stopda aceleci davranmasıdır (büyük tutarlı kayıolar genelde gap lerden kaynaklanmaktadır). Yani başarılı sinyal yüzdesini yüksek tutmaktan ziyade satışda bonkör alışda ise cimri olması olması ve işlem başına kaybı minimumda tutmaya çalışması öncelikli hedefidir. Bu parametreleri değiştirerek sinyal başarı yüzdesini arttırmak mümkündür ama bu her zaman toplam kazancın artması demek değildir. Bugün al sinyali vermemesine rağmen pozisyon kapanış fiyatı üzerinden kapatıldı varsayımıştır. Ayrıca satış işlemleri sinyalin geldiği barın en düşük fiyatından, alış işlemleri ise al sinyalinin geldiği barın en yüksek fiyatından yapıldı varsayılmıştır.Yani gerçek durum biraz daha iyidir. Ayrıca iki ayrı sistemden bahsetmiştim. Bu onlardan ilki. Diğerinde sinyal sayısı daha fazla kar da biraz daha iyi. Ancak farklı dönemlerde farklı olabiliyor karlılık sıralaması.

Son olarak, grafiklerde de görünen şelale habercisi bir indikatörden -MEZARCI- bahsetmiştim. Bu doğal olarak çok nadir sinyal veriyor. Söz konusu dönemde sadece 3 kez sinyal vermiş, ve önemli düşüşleri yakalamış.

Sisteminize bakınca en önemli özellik olarak karlı işlemler ortalaması 1000 puan üstü, zararlı işlemler ortalaması da 500 puan altı gibi gözüküyor. Çok önemli bir avantaj bu. Karlı işlem sayınız ile zararlı işlem sayınız eşit bile olsa kaybettiğiniz her 500 puan için 1000 puandan fazla kazanıyorsunuz.

4-9 eylül arası üstüste 6 stoplanan sinyal vermiş sisteminiz üstüne küçük karlı 2 doğru sinyalden sonra gene bir yanlış sinyal almışsınız. Bu dokuz sinyal sizin disiplininizi bozmadıysa akabinde gelen 1875 puan karı alabiliyorsunuz.

Demek istediğim Sn Shibumi'nin de bu topik altında bahsettiği üstüste zararlı işlem sayısının trader psikolojisine kötü yönde etkilemesi olgusu. Eğer etkilenmiyorsanız sorun yok demektir.

Size bir mesajımda tarihler vererek bu zaman dilimlerindeki performansı da değerlemenizi rica etmiştim. Bu dönemleri de değerlendirme imkanına sahipseniz sistemin güvenilirliğini farklı piyasa durumlarında görme açısından çok faydalı olacaktır...

Takdir ederseniz ki istatistiki anlam örnek sayısı çoğaldıkça artacaktır.

[nyse-dj]

eğer bilgisayarınızda winrar yüklü ise zip içinde exe dosyayı winrar ile extract edin sağ tıkladığınızda bile "extract here" diye bir opsiyon çıkar. Extract ettiğiniz dosyaların isimlerinde geçen "91"lerin hepsini "90"a çevirin.

Yakın zamanda ms9.1'e geçtim muhtemelen siz 9.0 kullanıyorsunuz o yüzden böyle bir uyumsuzluk çıkıyor.

zip icinde fosetup.exe diye bir program var acip ustune tikladigimizda calisiyor ve nereden imprt edecegini soruyor ms9 mu ms10 ms9 (onlarin bulundugu lasorleri gosteriler...ms9/Metastock gibi)secip deavm diyorum birseyler yapiyor sonra bu mesaji veriyor hic 91 olanlari gormedim ki henuz 90 yapayim.

[nyse-dj]

sn teo ve sn hdioxyde sizden ricam fiati en iyi takip eden bir MA lazim hangisini kullanayim ve formulu nedir.

[nyse-dj]

aslinda sn teo long olmakla hakliydiniz dun cunku bu kadar abartilicak birsey yok hatta cok azda olsa artisla aciliabilirdi veya 50 binde yatay olurdu. ama bu garip bir durum yuzde 3 dusecek ne var bu onceden bilimsel olarak bilinemez birsey dusecek dusecek diyenler tabi bir kez dogruyu bilebilir.

[shibumi]

Vob a geldiğimde imkb mantığıyla hareket ettim.

Birde pek çok işlem mantığını öğrenmem zaman aldı.

Misal, kapatayım derken 2 katına çıkarma pozisyonu, aman diye panikle gene satıp bu sefer 4 katına çıkarma. (kısaydım çünkü, long açacağıma gene kısa açardım kapatıyorum diye, ne oluyor demeye kalmadan pozisyonum 8 kata çıktıydı. )

Sonuçta imkb den cidden farklıydı.

Parayı bölememek ilk sıkıntımdı. (En az 4 senede girerdim imkb de)

Orada 3-4 kademe herhangi bir şey ifade etmezken burada "ne oluyor yahu" psikoloji birden insanı içine çekiyordu.

60 dk lık derken, bir baktım 5 dk lığa doğru tam gaz gidiyorum. İşlem sayım inanılmaz arttı ve sadece aracı kurumu zengin ettiğimi fark ettim.

Kazançlı işlemlerimi de kimi üstte yaptığım hatalar gibi hamlelerle kaybedip, ciddi zararla ön staj dönemini atlattım.

Hatta bir haftasonu bu vob bana göre değil diye vazgeçiyordum.

Senelerdir ms72 kullanırdım inatla. Sn.Hydroxide ında yardımıyla (5 dk veriden 20 dk lıkları vb test olayı, şimdiye kadar hiç günlük dışında test yapma ihtiyacı duymamıştım ) yüzlerce test yaptım gene farklı dönemlere ait.

(Bu arada bende 5 dk lıkların verisi ocak 2008 den itibaren, önceki veriyede sahip olan arkadaş var ise ziple yükleyebilirse çok memnun olurum, bir kere gördüğümü hatırlıyorum bu olayı ama o mesajı bulamıyorum şimdi )

Şu anda 30 dk lıkla işlem yapıyorum. Benim psikolojime en uygun oydu. Ortalama 3 günde 2 işlem yapıyorum. Basit bir sistem kullanıyorum. Zararlarımı çıkardım artıdayım. Şu ana kadar 1 kaldıraçla oynadım. Artık 1.5 yapacağım. Herşey yolunda giderse ekim sonu 2, yeni yılda 3 kaldıraca geçerim.

Bu topiğe arada yazdığım için son durumumu yazmak istedim. Sn.Teo nun gönderdiği makaleleri incelemeye çalışıyorum. Kendisine ve topiğe katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim tekrar.

Herşey gönlünüzce olsun.

Not: Kendimce gözlemlerim şunlar, elbette hatalı olabilir bu piyasayı çok iyi tanımadığım için:

Vob da büyük eller insanı kısa vadeye sürüklüyor, 5 dk lık 1 dk lığa. Kişiye uygunsa denenebilir ancak genelde bu durumdan kazançlı çıkan aracı kurum.
Vob da "tepki"ye oynamak uzun vadede yokolmakla eşdeğer.
Vob da, imkb deki gibi büyük eller arasında ciddi bir koordinasyon olduğuna inanmıyorum. Ancak imkb de kimi senetleri vob için kullandıklarını düşünüyorum. Ereğli, aefes tcell gibi.
Vob da en iyi çalışanın HO lar olduğunu düşünüyorum. (Yatay dönem olayını elbette biliyorum, ama kimi ipuçları ile az zararla atlatılabiliyor), uyumsuzlukların ise sadece disiplini bozacağına inanıyorum.
Vob da sistematik işlem yapanlar dışında "his"leriyle hareket edenlerin, yada dji, dax haber vb ile hareket edenlerin uzun vade de çok başarılı olamayacaklarını düşünüyorum (istisnalar kaideyi bozmaz )
Vob da başlangıçta sanal işlem yapmak yerine 1 kontratla işlem yapmak çok daha yararlı.
İmkb de başarısız olan kişilerin vob da en ufak bir şansları olmadığı bir gerçek. Sadece iflas etme sürelerini hızlandırmış olurlar.

[nyse-dj]

Selamlar,

- Aslında ben sadece fiyat (açılış, kapanış v.b.)verilerini alıyorum, tüm değerler dışarıda hesaplanıyor. Fiyat verilerini ise ücreti karşılığı sağlayan firmalar var
- Dışarıda hesaplanan değerler matirks e, sinyal vermek üzere kullanılmak amacıyla geri gönderilmiyor. Matriks'in expert advisor v.b. hiç bir tool'u kullanılmıyor. Dışarıda basit bir grafik arayüzü var, fiyat verileri ile burda fiyat grafiği çizdiriliyor. Gönderdiğim grafiklerde 0 ve 1 değerlerini alarak al-sat üreten sistemi bir indikatör gibi ayrı bir pencerede düşünün. Ben sadece al-sat verdiği barlar net olarak görünsün diye bunu fiyat grafiğinin üstüne çizdim. Yani expert advisor gibi oklu-şekilli bir sinyal sistemi yok.
- Dışarıdaki hesap işleri ile uğraşan program aslında bir yazılım derleyicisi (Bendeki C++ derleyicisi). Yani aslında işi finansal enstrumanlarla doğrudan alakalı olmayan bir yazılım. Bu tip derleyicilerin "kütüphane fonksiyonları" çok gelişmiştir.
- Neurol Network lerle işim gereği çok uğraştım geçmişte ancak bu tip yapıların borsaya uygun olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir örnek vereyim, yüksekliği belli bir iskeleden boyut ve ağırlığı belli bir taş atıldığında suda oluşacak dalga yayılımını modelliyebilirsiniz matematiksel olarak. Ama taşın boyutu ve hacmi belirsiz ve iskele yüksekliği değişkense veya bütün koşullar aynı iken suyunuz farklı tepki veriyorsa (bu zaten sadece borsada olur!) model kuramazsınız. Onun yerine her taş düşüşünden sonra oluşan dalgaları izleyip yapısal ve daha genel ancak yanılgı payı görece yüksek bir model peşinde koşmanız daha mantıklıdır. VOB ve daha doğrusu piyasalar bence ikinci guruba giriyor. Yani borsayı öğrenebilecek bir NN olduğuna inanmıyorum. (İlk soruna açık yanıt veremiyorum)

bu konulara bu kadar kafa yormus biri olarak size spectrum analizine dayali sistemler hakkinda ne dusundugunuzu sorabilirmiyim. su noxanalytics in olna mesela.

[nyse-dj]

Spectral Analysis Of Eurusd Currency Rate Fluctuation Based On Maximum Entropy Method.pdf

sayin teo bu makale ve onceki newadaptive trend makalesini okumaya calistim bunlar hem spectrum analizini gosteriyor. daha oncede birkac kere yazdim hazir bir paket var. kendisinin israrla cok yeterli oldugunu soyluyorpepeyce yazistim ama benim icin pahali birsey oldugu icin alamadim.(cok merak ediyorum beceri duzeyini eger alirsaniz bende soylediginiz duzeyde katilirim bilmenizi istedim.)yazistigimda birkac unlu paket adi verdim nexgen t3 gibi fib ve resistance kullnana ama kendilerine yarinin trade teknolojisi diyorlar. adamlar resmen gulduler.birde nexgen 10.000 dolar gibi. bu program ona gore cok ucuz kaliyor bedava gibi.

http://metastock.noxapredict.com/en_learn_more_cssa.htm