Strategist Nickli Üyeden Alıntı
Yatayda çarpılmayan sistem her sistemcinin hayalidir. Genç kızlar için Singer dikiş makinası ne ise sistemciler için de yatayda çarpılmayan sistem odur.
Benim şahsi tecrübem diyor ki, ADX MADX bu konuda işe yaramıyor. ADX trend olduğunu veya yatay piyasa olduğunu anlayana dek iş işten geçiyor zaten. Aynı şey VHF için de geçerli.
Yatay piyasa tespit etmeye çalışıp orada flat'leyen sistemler de yazdım, sürekli piyasada olan sistemler de. Sürekli piyasada olan, yani sürekli bir long bir short'a geçen sistemlerim hemen her zaman flat'leyenlerden daha fazla kazandırdı. Yani yatay piyasayı tespit edeyim de orada flat'leyeyim yaklaşımı benim sistemlerimde işe yaramıyor, siz farklı sonuç alabilirsiniz tabi ama bence zor iş. Bir kere sistem trendin başladığını anlayana dek trendin 1/3'ü bitmiş oluyor.
Benim bu konuyla ilgili en basit çözümüm sistemi az ve öz sinyal verecek hale getirmek, yani işlem sayısını düşürmek. Örneğin bir 15dk'lık sistem bence günde ortalama 1-1,5 işlemi geçmemelidir. İşlem sayısı azalınca yatayda çarpılma problemi de kendiliğinden azalıyor, çünkü yatay piyasa süresince en fazla 2-3 işlem yapmış oluyorsunuz, onlar da yakın fiyatlarda olduğu için fazla sorun olmuyor. Sürekli piyasada olduğunuz için de trendleri en başından itibaren yakalıyorsunuz. 15dk - 20dk'lık sistemler bu konuda 5dk'lıklara göre daha avantajlı.
Genel olarak söylediklerinize katılıyorum sn .Strategist,
Eğer bir sistem tasarımcısı trend/yatay hareket ayrımını kendi sistemi içinde formüle edebilse,bu işi sistematik olarak çözmüş olur..
Şöyle düşünün:
Diyelim ki bir mekanik sistem geliştirdim ,bu sistem yatay hareketin yaklaşık olarak başını ve sonunu veriyor ve burada flat kalmanızı sağlıyor ve sonra aşağı ya da yukarı trend başladığında ,tam dip ve tepeyi bulamasa da ,kendi görüşü itibarıyla trend başladığına hükmettiği anda,trend yönünde sinyal veriyor ve trend bittiğinde ya da zıt sinyal geldiğinde ,yatay hareket başlayacak diye ,sizi flat pozisyona tekrar sokuyor...
Böyle bir sistem az kazandıracak ama ,çok daha az kaybettirecektir.Çünkü yatayda işlem yaptırmayacaktır.
Trend/yatay hareket ayrımını sistematik olarak nasıl yapabiliriz?
1.)Dalga Teorisi ile: Bu teori alternatiflere dayandığından ve mekanik olarak sistematize edilmesi çok zor olduğundan ,bu çalışmada pek işe yaramayacaktır.
2.)ADX,VHF,r-squared, RAVI gibi tg 'ler yardımıyla : Bu tg lerle çalışmanın da yukarda belirttiğiniz gibi çeşitli mahzurları var,mesela geç kalma gibi...Hiçbir işe yaramazlar demiyorum,dezavantajları var diyorum...Mesela benim önceden verdiğim VEMA , r-squared yardımıyla trend durumunu nazar-ı itibara alan bir üssel ho idi..
3.)HO ' lar yardımıyla: (burası önemli!!!)
a.)HO 'ların birbirine göre pozisyonları trend/yatay hareket ile ilgili ciddi ipucu verir.Bir trend geliştikçe HO ların arasındaki mesafe belli bir eğimle açılmakta ve dip/tepe oluşumu sırasında ,genelde max noktaya çıkmakta ve yatay hareketin başlamasıyla yine bu mesafe yavaşça kapanmaktadır...
b.)İkinci bir özellik ise ,farklı periyodlardaki HO'ların,bir trend kuvvetlendikçe ,birbirini trend yönünde kesenlerin sayısındaki artıştır...Çok kuvvetli trendlerde hepsi birbirini aynı yönde kesmekte ve yatay harekette ise birbirini aşağı ve yukarı kesen sayısı dengelenmektedir.
c.)Üçüncü bir özellik ise HO'ların yüzdesel değişimlerinin,trendlerde daha kuvvetli olması ve yatay hareketlerde ise bu değişimlerin,son derece düşük olması ve dolayısıyla,yüzdesel HO diyebileceğimiz bu yeni ortalamaların ,yatay harekette ,yatay seyretmeleridir.
4.)Çok özel bazı tg ler yardımıyla: Böyle bir trend tg sini bu sitede bir arkadaş verdi sağolsun ,ama maalesef pek kimse üzerinde durmadı...
(Niye durmadı?)
Sonuç olarak ; yatay harekette flat bırakan ve sadece trendlere katılım sağlayan ; bir mekanik sistem geliştirilebilir:
Böyle bir sistemin adı:
VOBTREND ZEROLOSS (= VTRZL)
olsun.Böyle bir sistemin amacı zararlı işlem yapmamaktır,tam dip ve tepeyi bulmak değildir.Amaç zararlı işlem yapmamaktır ,ama arasıra, tabi zarar yazar.Eğer yukarda verdiğim bilgiler doğrultusunda ,böyle bir sistem yapılabilirse,şöyle bir stratejik algoritma geliştirilebilir:
-trend başladığında poz al.
-trendin %40-%60 ını yaklaşık yakala.
-yatayda flat kal.
-ya da yatayda , ORB-S gibi ya da başka iyi bir sistemle daytrading yap.
-asla trend varken daytrading yapma.
-yatay hareket bittiğinde ,başlayacak trend için hazırlan.
Bu konular üzerinde düşünmeli sanki ,gibi gibi....
Alıntı
Yer imleri