1.VoBjektif Seans Odasi

[parapara]

10 dk grafik üzerinde 15 lik basit hareketli ortalamayı yerleştirerek. hareketli ortalamanın fiyatı kesmesine göre bir sistem oluşturdugumuzu farz edip bunun testini yaparsak kazanç oranı ne olur acaba.

sistem test etmeyi bilen birisi yardımcı olursa sevinirim. Mesela son 1 sene içinde aylık ortalama ne kadar kazandırmış.

[sazan]

Kasım - arlaık - Ocak - Şubat 5 dklıklarda sonuç.

10-5-3 dk gibi çok alt zaman dilimlerinizde çalıştırmanızı önermem. Noise (Gürültü, anormal hareket) bu zaman dilimlerinde daha çok olduğundan, saf fiyat değil, yumuşatılmış fiyatı kullanan indikatörler daha iyi sonuç verir.

[Astatin]

o sistem bende işe yaramadı bende şans yok zaten

Aynı dönem....

[VOBiX]

10 dk grafik üzerinde 15 lik basit hareketli ortalamayı yerleştirerek. hareketli ortalamanın fiyatı kesmesine göre bir sistem oluşturdugumuzu farz edip bunun testini yaparsak kazanç oranı ne olur acaba.

sistem test etmeyi bilen birisi yardımcı olursa sevinirim. Mesela son 1 sene içinde aylık ortalama ne kadar kazandırmış.

AL :
Cross(c,mov(C,15,S))
SAT :
Cross(mov(c,15,s))

şeklinde bakılabilir. benim Ms başka bir sistem testinde olduğunda bakamıyorum.
Son bir seneye bakılacaksa saatliklerde bakılabilir. Daha alt peryot için eyterli veri yok bende.

[enorton]

Son 1000 barda %111 yaptım Bu arada teşekkürler sn sazan. Sn astatin senin yaptığın düzenlemeyi de yaparsak daha da artabilir belki...

[Astatin]

10-5-3 dk gibi çok alt zaman dilimlerinizde çalıştırmanızı önermem. Noise (Gürültü, anormal hareket) bu zaman dilimlerinde daha çok olduğundan, saf fiyat değil, yumuşatılmış fiyatı kullanan indikatörler daha iyi sonuç verir.

Ehmmm..İlk iyileştirmeyi başarmış kişi olarak (kar %15 yukarı, işlem sayısı %10 aşağı) bir teşvik talep edebilirmiyim....

[mozkan]

Buyrun sistem arayanlara sistem.

Sistemi olmayanlara hediye olsun. Sistemi olanlar içinse farklı bir bakış açısı kazandırabilir.

Sistemi vermeden bir önemli bilgi. Her sistemin içinde süper bir indikatör yada indikatörlerin süper bir şekilde ilişkisinin keşfedilmiş olması gerektiğini düşünenlere şaşırtıcı gelecektir. Tüm indikatörler, fiyattan türer , o halde neden sadece fiyatı kullanarak bir sistem dizayn edilmesin.

Sistemin Adı : Greed-Fear (Gurur ve Korku)
VOB , Endeks 30 için geliştirildi ve 15 dk'dan günlüğe kadar tüm zaman dilimleri için

AL (Long)
n := 3 ;
BullFear := (HHV(HIGH,n) - LLV(HIGH,n))/2 + LLV(HIGH,n);
Cross(CLOSE,BullFear)
SAT (Longları Kapat)
n := 3 ;
BearFear := (HHV(LOW,n) - LLV(LOW,n))/2 + LLV(LOW,n);
Cross(BearFear,CLOSE)
Açığa Sat (Short)
n := 3 ;
BearFear := (HHV(LOW,n) - LLV(LOW,n))/2 + LLV(LOW,n);
Cross(BearFear,CLOSE)
Açık Pozisyon Kapat (Shortları Kapat)
n := 3 ;
BullFear := (HHV(HIGH,n) - LLV(HIGH,n))/2 + LLV(HIGH,n);
Cross(CLOSE,BullFear)

Kod Matriks'de de metastock da da çalışır. Sistem Tester gidin ve kodlayın, sonrada VOB'da seçtiğiniz periyotta çalıştırın ve sonucu görün.

Bir Kaç Sonuç, (Komisyon düşülmemiş)
VOB 60 DK, 1130 işlem, 4 yılda, 445 karlı, 685 zararlı, %3182 Kar
VOB 15 Dk, 321 işlem, 4 ayda, 120 kar, 201 zarar, %74 Kar.
İşlem başına , Onbinde iki komisyon ödediğinizde kar çok düşer gibi geliyor değil mi ? Öyle mi lütfen hesaplayın !

Şimdi sıra sizde, bu sistemi alıp, içindeki hatalı yada beğenmediğiniz al sat sinyallerini ayıklayıp (Indikatör yada başka mantıklarla), Rakamlarını verdiğim kar rakamlarını 3 kat artırabilirsiniz. En azından ben 3 kat artırdım ve trade adetlerini %50-70 arası düşürdüm. Ama bu kısım da size ait olsun.

Geliştirme yapanlar arkadaşlar, özelime mesaj ile bilgi verirse çok memnun olurum.

Herkese bol kazançlar.

sistem paylaşımı için sn. sazana teşekkür etmek lazım, formülleri ve dolayısıyla sistemi inceledim. mantık olarak trendde otura dayandığı için özellikle 60 min ve üzerinde para yapmaması imkansızdır. söz konusu sisteme getireceğim iki eleştiri vardır, birincisi son 3 barın High ları veya Low ları arasındaki farkın hem volatility hem izleyen stop hemde entry point ölçütü olarak temel almasıdır, ki bu durum özellikle congest area dediğimiz sıkışma anlarında sürekli hatalı sinyal üretecektir. bilindiği üzere volatility ölçütümünde en sağlamı ve itibar edileni atr dir. diğer eleştiri ise gann dan kaynaklanıyor, kısaca gann inside ve outside barları dikkate almaz. dolayısıyla ganna dayandırılan 3 bar trend karşıtı hareket irdelemesinde bir şekilde inside ve outside barların analiz dışı bırakılması gerekir. tabi birde close koşulu vardır ki vobta peygamber sabrı gerekir ona.

[jerfin]

sistem şevki getirdiniz bana da.. hemen yarın matrix'e geçiyorum..

[Larossıan]

n=40 yaparak 5 ve 15 dk görüntü güzeldir.Bu 5 dk görüntü.

[jerfin]

ee senden de bi formül istiyoruz larossian)

[gacırt]

sistemi böyle yazdım doğrumu ?

[Larossıan]

ee senden de bi formül istiyoruz larossian)

15 dk görüntü bu.
AL

d:=If(C>Ref(Max(H,Max(Ref(H,-1),Ref(H,-2))),-1),Min(L,Min(Ref(L,-1),Ref(L,-2))),If(C<Ref(Min(L,Min(Ref(L,-1),Ref(L,-2))),-1),Max(H,Max(Ref(H,-1),Ref(H,-2))),PREV));
a:=Cross(C,d);
b:=Cross(d,C);
state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0);
state>Ref(state,-1)

SAT
d:=If(C>Ref(Max(H,Max(Ref(H,-1),Ref(H,-2))),-1),Min(L,Min(Ref(L,-1),Ref(L,-2))),If(C<Ref(Min(L,Min(Ref(L,-1),Ref(L,-2))),-1),Max(H,Max(Ref(H,-1),Ref(H,-2))),PREV));
a:=Cross(C,d);
b:=Cross(d,C);
state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0);
state<Ref(state,-1)

UYGULAYIN BAKALIM.