Daytrader

[Strategist]

Dostlar gördüğüm kadarıyla taktiklerinize Bollinger Bantları'nı da dahil etmişsiniz. Ben de Bollinger Bant'larına bakarım, ama Matriks ortadan geçen hareketli ortalamayı kapatmaya izin vermediği için ciddi görüntü kirliliği oluşuyor. Özellikle ekranda başka hareketli ortalamalar da varsa BB'nin ortasından geçen 20'lik SMA dikkat dağııyor.

Çaresi şudur: Önce mevcut Bollinger Bantları'nı gradiğinizden silin. Sonra Matriks'de indicator builder kısmına gelin ve aşağıdaki kodu yazın. Bölge olarak data serisi üzerine deyin ve indikatörü grafiğe ekleyin. Nasıl? Ortadaki çizgi yok oldu di mi?

BBandTop(C,20,S,2);
BBandBot(C,20,S,2)

[Strategist]

finviz sitesinden 5 dklık futureleri takip ediyorum. burdaki djia futuresi hareket ettikten sonra bizim 30 da aynı yonde hareket ediyor .

sayın saraylı bu djia futures datalarınıda indikatörle birleştirme imkanı varmı?

ilk önce djia sonra bizim 30 gittiğine cok şahit oldum.

Matriks henüz buna izin vermiyor. Ancak Amerika'da sistemci trader'lar bu taktikleri çok kullanıyorlar.

Mesela bir kitapta okumuştum, film şeridi yapımında gümüş kullanıldığı için Kodak hisseleri gümüş fiyatlarından çok etkilenirmiş. Kodak hissesi üzerinde çalıştırılan sistemlere filtre olarak gümüş fiyatlarını da eklerlermiş. Mesela Kodak hissesini ancak gümüş de hareketli ortalamasının üzerinde ise long'la gibi. Havayolu şirketleri hisseleri üzerinde çalıştırılan sistemler de petrol fiyatlarındaki hareketlere mutlaka bakarmış.

Biz de DAX ve FDOW ile VOB arasındaki korelasyonu sistemlerde kullanabiliriz ama Matriks günün birinde buna izin verirse.

[Kanaatkar]

Matriks ortadan geçen hareketli ortalamayı kapatmaya izin vermediği için ciddi görüntü kirliliği oluşuyor. Özellikle ekranda başka hareketli ortalamalar da varsa BB'nin ortasından geçen 20'lik SMA dikkat dağııyor.

Sn Strategist in çözümü kökten çözüm olmus , bunun kadar saglikli olmasada benzer durumlarda goruntulenmesini istemediğiniz indikator olursa asağidaki gibi (grafik arkaplan renginizin siyah oldugunu varsayıyorum)
Goruntulenmesi istenmeyen indikator siyah olarak secildiğinde gorunmesi onemli oranda engellenebilir

[Strategist]

Nalıncı keserine göre kaldıraç artırıp azaltma canavar gibi yöntem. Bu sabah itibari ile repertuarıma dahil etmiş bulunmaktayım.

Benim bir aydan uzun bir süredir kullandığım metodu anlatayım. Bende bir tane ana sistem ve yanında yardımcı sistemler var. Yardımcı sistemler ne derse desin ana sisteme ters poz açmak yasak. Ancak yardımcılar da aynı yönü gösterdiğinde kaldıraç artırıyorum.

Mesela aşağıdaki grafikte A bölgesinde iki sistem de aynı yönü gösterdiği için 2 kaldıraçla oynanır. B'de ana sistem short kalmış, yardımcı sistem long'a dönmüş, 1 kaldıraç short devam edilir. C bölgesinde terkar 2 kaldıraca çıkılır.

Ekstra kaldıraçlı poz'ları sistemler dönmeden kafama göre de kapatabiliyorum. Mesela geceye yüklü pozla girmek istemediğimde veya çok kazanıp da kefenin cebi yok noktasına ulaştığımda.

Bunu yapabilmek için sistemler birbirinden tamamen farklı mantıkla yazılmış olmalı, tercihen bendeki gibi aralarında tek bir ortak indikatör olmamalı.

Ben bunu 15dk'lıkta üç değişik sistemle uyguluyorum. Bu aynı zamanda yatay piyasadaki çarpılmayı da azaltıyor, çünkü yatayda kolay kolay üç sistem de aynı yönü göstermiyor. Trendde ise hepsi mutlaka aynı yöne geçtiği için trendlerden maksimum istifade ediliyor.

Sistem kullanmayan Daytrader'lar da taktiklerinin hepsinin aynı yönü göstermesi durumunda daha fazla kontratla oynamayı düşünebilir.

[saraylı]

Nalıncı keserine göre kaldıraç artırıp azaltma canavar gibi yöntem. Bu sabah itibari ile repertuarıma dahil etmiş bulunmaktayım.

Benim bir aydan uzun bir süredir kullandığım metodu anlatayım. Bende bir tane ana sistem ve yanında yardımcı sistemler var. Yardımcı sistemler ne derse desin ana sisteme ters poz açmak yasak. Ancak yardımcılar da aynı yönü gösterdiğinde kaldıraç artırıyorum.

Mesela aşağıdaki grafikte A bölgesinde iki sistem de aynı yönü gösterdiği için 2 kaldıraçla oynanır. B'de ana sistem short kalmış, yardımcı sistem long'a dönmüş, 1 kaldıraç short devam edilir. C bölgesinde terkar 2 kaldıraca çıkılır.

Ekstra kaldıraçlı poz'ları sistemler dönmeden kafama göre de kapatabiliyorum. Mesela geceye yüklü pozla girmek istemediğimde veya çok kazanıp da kefenin cebi yok noktasına ulaştığımda.

Bunu yapabilmek için sistemler birbirinden tamamen farklı mantıkla yazılmış olmalı, tercihen bendeki gibi aralarında tek bir ortak indikatör olmamalı.

Ben bunu 15dk'lıkta üç değişik sistemle uyguluyorum. Bu aynı zamanda yatay piyasadaki çarpılmayı da azaltıyor, çünkü yatayda kolay kolay üç sistem de aynı yönü göstermiyor. Trendde ise hepsi mutlaka aynı yöne geçtiği için trendlerden maksimum istifade ediliyor.

Sistem kullanmayan Daytrader'lar da taktiklerinin hepsinin aynı yönü göstermesi durumunda daha fazla kontratla oynamayı düşünebilir.

Fikrin işe yaramasına çok sevindim,fikir svg.Kanaatkar'a aittir...




Bahsettiğin 3 değişik sistemle kaldıraç arttırıp azaltma da güzel bir yöntem..yatayda doğal olarak kaldıraç azalır öyle...



diğer bir yöntem de aynı sisteme daha büyük grafik vadesinde bakmak olur,mesela 15' lık sistemle çalışılıyorsa,aynı sisteme 30'lıkta da bakılır..tradeler 15' lıkla düşük kaldıraç yapılır,30'lık ta aynı yöne geçince kaldıraç arttırılır...


yine biraz farklı bir yöntem de,dün Kanaatkar'la konuşmamızda dediğim gibi,yatayda aynı sistemin tg periodlarını düşürmek ve trendde arttırmak şeklinde...


bu taktikleri daytrade de de kullanabiliriz,toparlarsam,perforans arttırıcı yöntemler:


1.)tek bir sistemi NK eşliğinde uygulamak,yap dediği yerde yapıp ,yapma dediği yerde yapmamak..

2.)tek bir sistemi NK eşliğinde uygulamak,NK pozitif bölgede ise kaldıraç arttırmak,negatif bölgede ise kaldıraç azaltmak...

3.)2 ya da 3 farklı yapıda sistemi birlikte uygulamak,trendlerde hepsi aynı yönde olduğu için kontrat arttırmak ve yatayda farklı sinyallerden dolayı kontrat azaltmak..

4.)aynı sisteme 2 farklı grafik vadesinde bakmak,tradeleri düşük vadede yapmak ,kontratları yüksek vadelinin sinyali ile arttırıp azaltmak...

5.)aynı sistemde ,yüksek periodla trend için ve düşük periodla yatay için 2 farklı tg ile iki farklı NK elde edip,her iki NK i pozitif ise kaldıraç arttırmak,birisi pozitif ise azaltmak...

[saraylı]

1.)tek bir sistemi NK eşliğinde uygulamak,yap dediği yerde yapıp ,yapma dediği yerde yapmamak..

2.)tek bir sistemi NK eşliğinde uygulamak,NK pozitif bölgede ise kaldıraç arttırmak,negatif bölgede ise kaldıraç azaltmak...

3.)2 ya da 3 farklı yapıda sistemi birlikte uygulamak,trendlerde hepsi aynı yönde olduğu için kontrat arttırmak ve yatayda farklı sinyallerden dolayı kontrat azaltmak..

4.)aynı sisteme 2 farklı grafik vadesinde bakmak,tradeleri düşük vadede yapmak ,kontratları yüksek vadelinin sinyali ile arttırıp azaltmak...

5.)aynı sistemde ,yüksek periodla trend için ve düşük periodla yatay için 2 farklı tg ile iki farklı NK elde edip,her iki NK i pozitif ise kaldıraç arttırmak,birisi pozitif ise azaltmak...

Performans arttırıcı bu yöntemleri daytrade için uyarlarsak:

daytrade kısa süreli olduğu için kaldıraç değiştirme yerine ,daha iyi giriş ve çıkış elde etmek için kullanılabilirler...

özellikle 3. ve 4. maddeler, iyi gibi...


3.) 2 farklı sistemi birlikte uygulamak,trendlerde ikisi de aynı yöndeyse girmek,yatayda birisi farklı yöne geçince ,çıkış yapmak...

4.)STR sistemine 5' ve 15' lıkta bakmak,her ikisi de aynı yöndeyse giriş yapmak,birisi farklı yöne geçince çıkışı yapmak(bu 5' lık olacaktır)



brainstorming iyi bişidir...

[ATHLON]

buyruns nacizane dow günlük kanals..11250 tepesinden sonra testereye gireceği zaten belliydi holly dowumuzun..

kanallar ele alındığında zayıflık bariz olarak düşünülebilir,ve fakat her bir aşağı inişte kendine güçlü bir kanal desteği bulabiliyor görüntüsü mevcut...bunun sebebi ise önceki zamanlarda bol para girişli ve yüksek momentumlu bir trend çizmesi...yukarı hakkı hala var...daire içinde gösterilen bölge ki bende 9800 ve altında 955x ler,.. aşağı geçilmediği ve altıında kalınmadığı sürece,ben de düşüş yönünde bariz bir intiba uyandırmayacaktır..ve her dönüşü buralardan bizde yüklü alım olarak kullanılacaktır düşüncesindeyim...

[saraylı]

Risk Kontrolü üzerine daytrade sırasında biraz konuşayım:




Daytrading üzerine yabancı sitelerde biraz inceleme yapılırsa ,girişten sonra önemli traderların sermayelerinin %2-5 ini riske attıkları yazılmakta...

Arka arkaya sırayla 6 stop gelebilir diyorlar...




STR için benim verdiğim 200 puan terse düşme yaklaşık %3 e ve 350 puan ,%5 e denk geliyor...

Bizim STR ile arka arkaya 6 stop biraz zor,çünkü ema55 yüzünden tek yönlü tradeler yapılıyor,onlar daha ziyade simetrik sistemler için bunu yazmışlar...




STR de nolur?



Diyelim 14.000.-tl var ve 20 k poz açıyoruz...tam poz yani...

max 200 puan yani %3 terse düşmeye izin verelim ,diyelim...

1.sl........400 tl zararla 13.600.- kalır...

2.sl........380 tl zararla 13.220.-

3.sl....... 360 12.860.-

4.sl........360 12.500.-

5.sl........340 12.160.-

6.sl....... 340 11.820.-





tam poz açsak bile 6 sl arka arkaya gelse bile açılan k sayısı azaldığından

6*400=2.400.- tl zarar olmamakta 2.180.- tl zarar olmakta...

komisyonlar hesaba katılmamıştır..





STR yi geriye doğru inceledim;yukarda belirttiğim ema55 filtresi yüzünden,girişten hemen sonra arka arkaya 3 trade den fazla stopu 20 gün boyunca yokkk....



Bu durumda 200 puan sl ile ilk 3 trade sonuna bakarsak ,tam poz için kalan sermaye:

12.860.-tl olur...

kayıp: 14.000.- - 12.860.-= 1.140.- tl olur...


bu 3 trade kaybı yüzdesl olarak:

1140/14000= %8,1 olur...


Demek ki STR ile ,max 200 puan stop koyarsak,aynı gün ya da takip eden günde,toplam 3 sl yapsak ,sermayemizdeki kayıp % 8,1 olmaktadır...

Dikkat ederseniz Para Yönetimi açısından k sayısını da tam aldım,ki çoğu trader bunu böyle uygulamaz...bu da kayıbın daha az olması anlamına gelir...




Bu demektir ki,riskimiz sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir...




Vee bu olgu,dünyanın niye daytrading 'e kaydığını açıklar..

Mark Weinstein gibi sıkı traderlar bile ,daytrade ediyo...

[saraylı]

Daytrade için PY ile ilgili biraz konuşursam:


benim kurallarım:



-tam poz tek seferde açılır,hardstop 200-350 puan olduğundan MC sınırına çok uzağız,sorun yok...

-her trade başında oluşan kar ya da zarara göre kontrat sayısı ayarlanır..

-gece riski alınmaz,geceye mutlaka flat girilir..

-belli süreler sonunda sermayeden ,dışarı çekilir...

[hpy]

Gerçekten çok faydalı bilgiler veriyorsunuz sn saraylı.Ellerinize emeğinize sağlık.

[tektem]

Selamlar,
Bazen basit bir sistem bile gerçekten güzel getiriler sağlayabiliyor.
Önceden 2 defa optimizasyonda 30 değerini bulmuştu. Şimdi yine 30 değerini buldu.
Formül;
Al - açık poz kapa = c > ref( c,-30)
Sat -açığa sat = c < ref( c,-30)
komisyon 0,2
kaldıraç 1





Uploaded with ImageShack.us

[saraylı]

Bu konu da daytrade de çok önemli:


-sistem önce sanal olarak bir süre,misal 10 işgünü denenmeli,sisteme oluşan güven ile,sisteme tam bağlılık sağlanmalı...

daytrade için ,piyasa öngörüsü yapmamalı,ya da yapılırsa bile bununla trade etmemeli...

sisteme güven olmazsa,sisteme bağlı da kalınmaz...

sisteme güven için,sistemin yukarda belirttiğim gibi risk kontrolü açısından,sağlam olması gerekir...

bir de performansının atraktif olması gerek,yani bizi tatmin etmeli...mesela bilmeliyiz ki STR,bize günde ort 500 puan kazandıracaktır...





-trader olarak sabırlı olmalıyız,hemen bir günde zengin olamayız,bunu da zaten istememeliyiz...

saraylı'nın ,kahraman ordumuzun bir karakolunda okuduğu bir yazı ne diyordu:

"Zoru başarırız,imkansız biraz zaman alır."





-sermaye istikrar içinde büyümeli,zor kaybetmeliyiz,aynı savaşta gibi...günlük ,haftalık ve aylık puan hedefleri düşük tutulmalı...piyasanın bize kaç puan vereceğini bilmiyoruz?sistemin nerden gireceğini ve nerden çıkacağını ,başta bilmiyoruz?

kazanıp kazanmayacağımızı , bilmiyoruz?

düşük karları üstüste koymalıyız...