Bir Sistem Yaratmak II.

[zozo]

GAP in hası EKİM 2008 de vardı.her sabah 2.000-3.000 puanlık GAP ler.şimdikiler GAP değil olsa olsa gapcik olur

sistem test ederken bu ay GAP var biz bu ayı atlayalım GAP siz bir ayı test edelim diyemeseniz.GAP li veya GAP siz bunun adı piyasa.ve biz gerçek oluşan rakamlara bakarak test yapmalıyızki sistemler gerçek fiyat hareketlerinde ne yapmış görelim.

güzel demişin abi gaplar hayatın parçası peki sistemi gap dışı kılmak mümkün mü 5 dakkalık bi sistem deniyoruz biraz fazla sinyal göz çıkarmaz eğer karlılık ve kazanma oranı yüksekse neden sistem her günü bi önceki günden bağımsız değerlendirmesin veya 09.15-17.30 arası işlevsel olan bi sistem her ne olursa olsun karda veya zarada 17.30 son barda pozisyonunu kapatacak şekilde dizayn edilebilirmi ters işlem değil flate geçmek kastettiğim ve acaba sistem sonucuna nasıl yansır? iyi mi kötü mü bilemiyom ama şurası kesin gap'ı kendine sorun eden sistemci için piskolojik olarak motive edici olur.. bi vakit evvel kasmıştım MS te, çeşitli external dll. kullanarak formüle edebilmek için , ilgi başka yöne kayınca hatıralarda kaldı

[KAANOVİC]

Zozo arkadaşımızın fikrine bende katılıyorum.
Gün içinde 1000 puanlık marj oluşuyor ve bunun 500 puanını yakalayacak bir sistem üzerinde bayagı kafa yoruyorum.görsel olarak grafiklerde ve alıcı satıcılarıda göz önüne alarak belli bir puan toplayabiliyorum.
Dikkatimi çeken şu oluyor.. Gün içinde bazı traderler grafikleri bozmak için özellikle trade yapıyorlar ve bu hareketler sistemleri hata verir duruma getiriyor.

[sazan]

Günaydın,

Dün çok inceleyemediğim, sevgili Vobarey'in verdiği sistem matriks sistem testerda aşağıda.

VOBAREY Sistem.

AL
Cross(MOV(WillR(100),250,E),MOV(WillR(100),500,E))
SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)
AÇIĞA SAT
Cross(MOV(WillR(100),500,E),MOV(WillR(100),250,E))
AÇIK POS KAPAT
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)

İkinci mesajında sn Vobarey Sat ve Açık Pozisyonu Kapat mesajındaki bazı parametreleri değiştiriyor. Onları buraya koymadım. (Nedenleri bende gizli). Ancak yaptığı değişiklik özetle SAT için aşağıdaki satırda bold olarak gösterilen parametreler. Aynı periyot değişiklikleri Açık pos kapat için de yapılmış.
C > REF(MOV(C,8,S),-3) AND MOV(C,12,W)<REF(MOV(C,12,W),-1) AND

Yukarda verilen VOBAREY sistem , matriks tester çıktısı aşağıda. (bir üst satırda verilen değişiklikler yapılmadan)

Şu anda çok az trade yaptırdığı için (ve getirisi %40'a yaklaşan stoplu MASTER sistem ciddi altında olduğu için) ve sonraki sistem geliştirmelerinde, uygulanan felsefi değişikliklerin sonuçlarını yeteri kadar inceleyecek trade adedi olmadığı için (Matriks'de , MS'de değil) çok tercih etmiyorum. 2 yıllık datalı MS'de sistem geliştiriyor olsa idik, iyi bir aday olurdu.Ancak Matriks veri kümesi için çok az trade yarattığından matriks'de çok üstüne gitmeyi önermiyorum.

Katkılarınız için teşekkür ederim, sevgili Vobarey. (Ancak lütfen devam edelim)

[sazan]

Katkılar lütfen.

[sazan]

Şu anda ilerlemekte olduğumuz, MASTER %1 stoplu sistemde,
HHV, LLV'li kısımlarda minik bir mantıksal uyumsuzluk var. Belki farkeden olur ve düzeltme önerisi getirir diye beklediğim. Farkeden ve önerisi olan ?

[vobarey]

Sn.Sazan vallahi ben bu formülden yola çıkarak kendime 3 dene sistem yarattım ve şaşkınım ehehe Foruma en son koyduğum sizin de tester sonuçlarını koyduğunuz sistem ise en karlısı ancak sayenizde ben kendime yeni bir sistem ile bakış açısı kazandım bence bu sistem MS çiler için kullanılabilir riski baya düşük bir sistem sadece bir bölgede 4500 puanlık geri gelişi var onun dışında gidişatı gayet iyi ki benim kendi kullandığım sistem performansı da bundan azıcık fazla...

Boş zamanlarımda katkı vermeyi sürdüreceğim bu topik asıl şimdi doğru yolda ilerlemeye başladı emeği geçen herkese başta Sn.Sazan olmak üzre teşekkürlerimi sunuyorum...

[Strategist]

Şu anda ilerlemekte olduğumuz, MASTER %1 stoplu sistemde,
HHV, LLV'li kısımlarda minik bir mantıksal uyumsuzluk var. Belki farkeden olur ve düzeltme önerisi getirir diye beklediğim. Farkeden ve önerisi olan ?

Bence mantıksızlık şurada:
AL'da L>=HHV(L,2) var,
SAT'da H<=HHV(H,2) var.

Bence AL'da L>=LLV(L,2) olmalı.

Şu an test yapamadığım için bu teorimi doğrulayamıyorum kusura bakmayın. Test yapabilen biri kontrol edebilir mi acaba?

[Strategist]

Ayrıca, o HHV ve LLV'lerin çok bir işe yaradığından da şüpheliyim... Diğer şartlar sağlanıyorsa zaten onlara gerek kalmaz gibime geliyor, ancak Matriks'im nakavt şu an, test yapamıyorum.

[Strategist]

Heh heh. Yukarıdaki mesajı silme nedenim copy paste kazasına kurban gitmiş. Bir sistem iyileştirmesi yapmıştım ama Metastock test sonuçları kötü çıktığı için sildim.

Bu arada, piyasa sürekli hareket ettiği için Matriks test sonuçları karşılaştırılabilir olmuyor. Bence karşılaştırılabilir olması için bundan sonra testleri MetaStock'da yapalım ve 01.01.2009-31.12.2009 gibi sabit bir zaman dilimi için yapalım. Böylece iyileştirmeleri doğru ölçebiliriz. Yoksa canlı veriyle yapınca her an sonuçlar değişiyor.

[MASTER]

Evreka! Buldum... Sazan üstadın demek istedigini anladım sanırım...Bence formülde degişikligi şu şekilde yapmamız gerekiyor...AL için: L>=HHV(L,2) ve SAT için: H<=LLV(H,2)...O zaman test sonuçları şöyle oluyor...


SİSTEMİN ÖNCEKİ HALİNİN TEST SONUCU:

KARLILIK: %40.21 TOPLAM İŞLEM: 143, KARLI İŞLEM: 74, ZARARLI İŞLEM: 69


SİSTEMİN DÜZELTİLMİŞ HALİNİN TEST SONUCU:

KARLILIK: %40.70 TOPLAM İŞLEM: 126, KARLI İŞLEM: 68, ZARARLI İŞLEM: 58


Şu an çok yogunum ama eger mümkün olabilirse birazdan olamazsa da akşama konuyla ilgili bir iki görüşümü de yazacagım.

[Strategist]

HHV, LLV üzerine Metastock testleri.. Test aralığı hepsinde 01.01.2008 - 01.01.2010

Orjinal Sistem:

AL:
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)>ref(MOV(c,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)

SAT:
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)<ref(MOV(c,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)

[Strategist]

LLV HHV kullanılmayan sistem:

AL:
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)>ref(MOV(c,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)

SAT:
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)<ref(MOV(c,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)