Bir Sistem Yaratmak II.

[sazan]

rica ederim.

abi aynı senin tester sonucundaki aralığa ayarladım.orada baktım 13.11.2009 17:30 yazıyordu. o şekilde aldım başlangıcı

istersen 16.11.2009 09:15 yapabilirim...

O kadar önemli değil (Ben testin başlangıcını 16.11.2009'dan günümüze diye seçmeme ragmen, çıktı penceresindeki tarih ne yakki saçma geliyor. Ancak test sonuçlarına baktığımda gerçekten MATRIKS 16.11'den sonra ilk trade sinyalini veriyor. Fakat aklıma daha iyi bir fikir geldi.) . 1 mesaj önce son bir ricada bulundum. Bakıp, yapabilirsen sen de ilave edebilirmisin ?

[TÜRKOĞLU]

net çıkmadı...

[sazan]

Sagol Türkoğlu dostum.

En azından elimizdeki kümedekileri Matriks'in emir gerçekleşmeleri ile kıyaslayalım bakalım. Aynı barda ve aynı fiyatta mı trade'e girip çıkıyorlar. İnceleme started.

[KAANOVİC]

Yapılan testlerde dikkatimi çeken bir durumu belirtmek isterim.
Başlangıç tarihi olarak 22,10,2009 u almak hata oranını artırıcı bir durum .22.10 yerine 01,01,2010 tarihini başlangıç olarak almak daha doğru olmazmı ne dersiniz..

[TÜRKOĞLU]

Yapılan testlerde dikkatimi çeken bir durumu belirtmek isterim.
Başlangıç tarihi olarak 22,10,2009 u almak hata oranını artırıcı bir durum .22.10 yerine 01,01,2010 tarihini başlangıç olarak almak daha doğru olmazmı ne dersiniz..

bahsettiğiniz aralık çok kısa sistem sonucunu değerlendirmek için.

[sazan]

Sevgili Türkoğlu,

İncelemeyi bitirdim. Son son son 1 rica. Son verdiğin sayfanın 1 öncesini de alabilirmiyim. Pozisyon 111'in 1 önceki sayfasını da. Başka istemeyeceğim.

[TÜRKOĞLU]

Sevgili Türkoğlu,

İncelemeyi bitirdim. Son son son 1 rica. Son verdiğin sayfanın 1 öncesini de alabilirmiyim. Pozisyon 111'in 1 önceki sayfasını da. Başka istemeyeceğim.

[sazan]

Çok sagol sevgili Türkoğlu.
Bir de burayı hızla inceleyim.

[sazan]

MS'de 111'den sonraki tradeler matriks ile aynı ancak, ne yazıkki bu sayfadaki trade'lerden bazıları matriksden farklı.

108 ,107 ve 106 nolu tradeler'e bakarsak : (kıyaslamaları bir kaç sayfa önce verdiğim matriks trade listesi ile yapabilirsiniz)

108. trade'de (Zararla sonuçlanan MS trade'i, Matriks de yok)
MS'de 15:20'de 63.275'den short yapıyor.
Matriks'de 15:15'de buna karşı bir short olmalı ama yok.

107. Trade'de (Zararla sonuçlanan MS trade'i, matriks de yok)
MS'de 13:25'de 63.425'den Long açılıyor
Matriks'de 13:20'de aynı fiyattan long açılmış olmalı ama yok.

106. Trade Başlangıcı iki sistem de aynı ama pozisyon kapanışları zaman ve fiyat olarak farklı.
MS'de 10:25'de 64.45'den short açılıyor.
13:25'de 63.425'den pozisyon kapanıyor.

Matriks'de 10:20'de short açılmış olmalı ve var
Matriksde 10:20'de 63.45'den short açılıyor ama MS'e göre 13:20'de 63.425'den kapanması gerekirken matriks'de pozisyon 16:30'da 63:35'den kapanıyor. (Kar rakamı Ms'den biraz daha büyük)

Not : Matriks'de 5 dk'lık grafiklerden hangi bar'a bakıyorsak, MS'de saate 5 dk ilave ettiğimizde aynı bara bakarız. Örnegin matriks'de 14:20 barı MS'de 14:25 olarak gözükür. Yukardaki farklılıkları okurken bu gözle bakalım lütfen.

Sonuçta bu gibi minik farklılıklar, 2 sayfada 10'e yakın trade'de oluşan , 2 yıllık zaman diliminde (200-300 trade'de oluşabilecek) karlı bir sistemi MS'de iflas eden, yada berbat bir sistemi MS'de çok karlı gösterebilir.

Peki bu farklılıklar neden ortaya çıkıyor, ne yapmalıyız, hangi sisteme güvenebiliriz konuları daha evvel forumda tartışıldı, bir çok arkadaşımız (Astatin, Enorton, Türkoğlu ...) konu hakkında bilgili ve buraya yazabilirler. Ama ben artık yoruldum.


Herkese iyi geceler.

[KAANOVİC]

bahsettiğiniz aralık çok kısa sistem sonucunu değerlendirmek için.

çok kısa olduğu doğru, ancak ekim,kasım,ve aralık ayının yarısından fazlasında çok gap ler yokmu? Bu hata yapmamıza sebep olmaz mı ?
Birde şunu sormak istiyorum. Vob endeksi üzerinde sistemi çalıştırmak yerine u30 üzerinde çalıştırsak, ne gibi farklılıklar öne çıkıyor.

Not: üzerinde çalışığınız matriks sistemini bende test ediyorum. Ancak farklı sonuçlar ortaya çıkıyor, ( çıktı resimi eklemek isterim,yol gösterirseniz)

[TÜRKOĞLU]

çok kısa olduğu doğru, ancak ekim,kasım,ve aralık ayının yarısından fazlasında çok gap ler yokmu? Bu hata yapmamıza sebep olmaz mı ?
Birde şunu sormak istiyorum. Vob endeksi üzerinde sistemi çalıştırmak yerine u30 üzerinde çalıştırsak, ne gibi farklılıklar öne çıkıyor.

Not: üzerinde çalışığınız matriks sistemini bende test ediyorum. Ancak farklı sonuçlar ortaya çıkıyor, ( çıktı resimi eklemek isterim,yol gösterirseniz)

GAP in hası EKİM 2008 de vardı.her sabah 2.000-3.000 puanlık GAP ler.şimdikiler GAP değil olsa olsa gapcik olur

sistem test ederken bu ay GAP var biz bu ayı atlayalım GAP siz bir ayı test edelim diyemeseniz.GAP li veya GAP siz bunun adı piyasa.ve biz gerçek oluşan rakamlara bakarak test yapmalıyızki sistemler gerçek fiyat hareketlerinde ne yapmış görelim.

XU30 a bakıp VOB ta trade yapma işine gelince.benim fikrim ve birçok kişide böyle düşünüyor.ne alıp satıyorsan onun grafiğine bakmalısın.önceliğin o olmalı.zaten vadeli önceden fiyatlıyor herşeyi.1 adım önden gidiyor spottan.yani biz xu30 a bakıp LONG-SHORT kararı verirsek her giriş-çıkışta çok ciddi kayma olur.sağlıklı değil.

resim ekleme işini ben www.xs.to dan yapıyorum. buraya PC den aldığınız ekran görüntüsünü (ben SNAGIT programı ile alıyorum) sitedeki gözat butonunu tıklayarak alın upload deyin çıkan kodlardan BB Code Full Size: karşısındaki kutucukta çıkan tüm linki olduğu gibi buraya mesaj yazdığınız pencereye yapıştırın.mesajı gönderince burada resim çıkar.

bunun için farklı sitelerde var tabii.

[enorton]

Peki bu farklılıklar neden ortaya çıkıyor, ne yapmalıyız, hangi sisteme güvenebiliriz konuları daha evvel forumda tartışıldı, bir çok arkadaşımız (Astatin, Enorton, Türkoğlu ...) konu hakkında bilgili ve buraya yazabilirler. Ama ben artık yoruldum.


Herkese iyi geceler.

MS default ayarlarında işlemleri bir sonraki barın açılış değerinde yapar, MTX ise aynı barın kapanışında yapar. Ben MS de bu ayarları değiştirdim ve barın kapanışı yaptım. Kendi kullandığım saatlik sistemlerde MS ve MTX arasında hiç fark olmadı bugüne kadar. Ama bazı indikatörleri MS ve MTX farklı hesaplıyor bu yüzden de fark olabilir...

Ayrıca 5 ve 60 dk lık verilerin dışındaki verilerin tamamı (10-15-20-30 dk) MS ve MTX te farklı, o yüzden sistem sonuçları da farklı olacaktır...