Bir Sistem Yaratmak II.

[KAANOVİC]

Bende matriks kullanıcı olarak sizlerin çalışmalarınızı yakından takip etmeye başladım.üzerinde çalıştığınız sistemleri bende test etmeyi denedim. Ancak sizin ulaştığınız sonuçlara bir türlü ulaşamadım.birinci sorunum bu.
2. Ise ; sazan arkadaşımızın dediği gibi yeni bir sitem daha oluşturmak lazım ,master 2 gibi..ancak üzerinde 7-8 aydır çalıştığım ve görsel olarak kulladığım sistemimi,yazılım haline getirmeyi bir türlü başaramadım.
Bu sistem in geliştirilmesi ve tam bir yazılım haline dönüşmesinde sazan arkadaşımızın ve sizlerin yardımlarınızı bekliyorum.

Not:bu nerden çıktı. Böyle sistem mi olur kardeşim..gibi sesleri şimdiden duyar gibiyim. Onun için en azından ufak bir yazılım yapabilsem, sizlerin önüne öyle çıkmak isterdim..

[sazan]

Günaydın,

Yeni sistem geliştirmeden önce ilk 7 mesajımızda belirttiğimiz teorik temel üstünde ilerleyeceğimizi belirteyim. Yine bu teorik temelin dayandığı , aşağıdaki koşullarımızı geliştireceğimiz sistem içine vazgeçilmez koşullar olarak yerleştiriyoruz.

AL (Long)
C < REF(MOV(C,3,S),-3)
SAT (Close Long)
C > REF(MOV(C,3,S),-3)
AÇIĞA SAT (Short)
C > REF(MOV(C,3,S),-3)
AÇIK POS KAPAT (Close Short)
C < REF(MOV(C,3,S),-3)

[sazan]

Bu sistemimize de bir ad verelim.

Sistem Adı : URKEK5 olsun.

Dün geceki mesajlarımdan hatırlarsanız, sabit Stop Loss kullanmadan geliştireceğimizi belirtmiştik. Temel koşullarımızın her birine birkaç ilave yapayım ve sonrasında beraber ilerleyelim. (Sizlerden katkı bekleyeyim)

AL
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1)
SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1)
AÇIĞA SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1)
AÇIK POS KAPAT
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1)

Aşağıda bu ilkel sistemin, VOB 5 dakika grafiği üstünde, matriks sisteminde, son 4 aylık getirisi sistem tester sonuçları olarak yer almakta. (Katkılar ve fikirler lütfen.)

[Strategist]

Optimizasyon yapmak serbest ise aşağıdaki sistemi bir iyileştirme olarak sunabilirim, ancak değerleri optimizasyon ile bulduğum için güvenilir değil. Eğer optimizasyon yapmayacaksam hangi değerleri seçmeliyim onu da bilemiyorum. Yine de oyunumuzun kurallarında açıkça optimizasyon yasaktır diye belirtilmediği için bu kural boşluğunu ekteki gibi değerlendirdim. Çok fırsatçı adamım.

AL
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1) and mov(c,13,s)>mov(o,67,s)

SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1) and mov(c,13,s)<mov(o,67,s)

AÇIĞA SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1) and mov(c,13,s)<mov(o,67,s)

AÇIK POZ KAPAT
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1) and mov(c,13,s)>mov(o,67,s)

[Strategist]

Şimdilik komisyonsuz karşılaştırma yapıyoruz ama komisyonlu karşılaştırırsak yukarıda verdiğim sistem işlem sayısını düşürdüğü için ciddi fark oluşturuyor.

Aşağıda binde 0,2 komisyon düşülerek yapılmış karşılaştırmalar var. Birincisi orjinal sistem, ikincisi yukarıda verdiğim versiyon.

Ah şu optimizasyon kendini kandırmakla eşdeğer olmasaydı keşke...

[hilmi]

Bu sistemimize de bir ad verelim.

Sistem Adı : URKEK5 olsun.

Dün geceki mesajlarımdan hatırlarsanız, sabit Stop Loss kullanmadan geliştireceğimizi belirtmiştik. Temel koşullarımızın her birine birkaç ilave yapayım ve sonrasında beraber ilerleyelim. (Sizlerden katkı bekleyeyim)

AL
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1)
SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1)
AÇIĞA SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1)
AÇIK POS KAPAT
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1)

Aşağıda bu ilkel sistemin, VOB 5 dakika grafiği üstünde, matriks sisteminde, son 4 aylık getirisi sistem tester sonuçları olarak yer almakta. (Katkılar ve fikirler lütfen.)

Sn Sazan Most indikatörü MS de yok. Mümkünse Most olmayan bir sistem yapbilirmisiniz, böylece bizlerde MS de katkıda bulunmayı deneriz...

[thracian]

Sn Sazan Most indikatörü MS de yok. Mümkünse Most olmayan bir sistem yapbilirmisiniz, böylece bizlerde MS de katkıda bulunmayı deneriz...

Sn. Hilmi,
Sn. Mehmet Ferit bu MOST`u MS`ta kodlamisti, onun mesajini asagiya yaziyorum:

yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
a1:=Mov(C,period,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2

a1 ussel ortalamamız ve s2 de bundan türetilen most'umuz..test ederken AL için,en son satırdaki a1;s2 yerine a1>s2 veya cross(a1,s2)...SAT için a1<s2 veya cross(s2,a1) yazmanız yeterli olur...tabii inputlu yerlere opt1 ve opt2 veya sabit sayılar koymanız lazım,söylememe gerek yoktur herhalde...

formul içinde prev kunlanmak zorunda kaldım,malesef metastock dili basit ama bi o kadar da sığ bir dil olduğu için,bırakin ileri düzey looping tekniklerini,basit düzeyde bile yapmak için 38 takla atmak gerekiyor...malesef bu prev functionlar yüzünden,test ederken,çok zorlanacaksınız çünkü muhtemelen tek bir paremetreyi 5-10 dakika test edecek kadar makinanız yavaşlayacak....

most'u kunlanacak arkadaşların sadece üssel ortalamaya mecbur olmadıklarını ve formul üstünde geliştirmeler yapabileceklerini göstermek için,simple,weight ve hull moving average'ı kunlanan most indicatorunu yazıyorum...kendi beğendiğiniz bir değişkenin veya ortalamayı,yukarıdaki formulde bulunan a1 satırını değiştirerek ekleyebilisiniz....

yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
yy1:=Input("1=ussel mov,2=simple mov,3=weight mov,4=hull mov",1,4,1);
bb:=Sqrt(period);
aa1:=Mov(C,period/2,W);
aa2:=Mov(C,period,W);
aa3:=Mov(2*aa1-aa2,LastValue(bb),W);
a1:=If(yy1=2,Mov(C,period,S),If(yy1=3,Mov(C,period ,W),If(yy1=4,aa3,Mov(C,period,E))));
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2

[MASTER]

Selamlar…Gördügüm kadarıyla eski sistem rafa kalkmış ve yeni bir sistem geliştirilmeye başlanmış.Hayırlı olsun…


Ben sistem tester’ımdaki sorunları çözebilmek adına MATRİKS’in versiyonunu yeniledim.Ancak bu defa daha büyük sorunlar oluştu.(Astatin’in daha önceki topic’de bahsettigi sorunlar benim de başıma musallat oldu…)İşin ilginci MATRİKS yetkilileri halen soruna bir çare bulamadılar…Dolayısıyla çok kısıtlı koşullarda ve zorluklarla çalışmama ragmen rafa kaldırılan Master-stoplu sisteminde bazı iyileştirmeler yapmayı başardım.(Ya da ben öyle zannediyorum… ) Ancak ana meslegimle ilgili olarak haftasonu da dahil olmak üzere günde 12 saat çalışmak zorunda kaldıgım için o kadar uzun bir yazıyı yazıp foruma yollayacak enerjiyi kendimde bulamadım…Rafa kaldırılmış oldugu için Sazan üstadın hoşgörüsüne sıgınarak,sistemin ilaveli halinin Sazan kriterlerine göre yapılmış testleri ve de sonuçlarını gerekçeleriyle birlikte bu gece paylaşacagım.


Sevgili Stratejist’e çalışmaları ve katkıları için teşekkür ediyorum.Ancak kendisinin de ifade ettigi gibi işin içine optimizasyon girdi mi mertlik bozuluyor… İlla optimizasyon yapılacaksa da bundan daha farklı şekilde yapılmalı diye düşünüyorum.Bu gece yazacagım önceki sistemle ilgili yazı aynı zamanda bu düşünceme de örnek teşkil edecek…


Son olarak da yeni sisteme küçük bir katkı önerisi getireyim ki Sazan patrondan ‘’Niçin dersi bu kadar geriden takip ediyorsun…!’’ diye fırça yemeyelim…


Sistemin yeni hali:


AL:
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1) and C>(H+L+2*C)/4

SAT:
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1) and C<(H+L+2*C)/4

AÇIĞA SAT:
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1) and C<(H+L+2*C)/4

AÇIK POS KAPAT:
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1) and C>(H+L+2*C)/4



Sistemin ilk halinin test sonuçları:


KARLILIK: % 35.61 TOPLAM İŞLEM: 159, KARLI İŞLEM: 71, ZARARLI İŞLEM: 88


Sistemin ilaveli halinin test sonuçları:


KARLILIK: % 38.02 TOPLAM İŞLEM: 133, KARLI İŞLEM: 65, ZARARLI İŞLEM: 68


Her iki test de piyasa açıkken peşpeşe ve 66.200 fiyat baz alınarak gerçekleştirilmiştir.Dolayısıyla piyasanın açık olmasının test sonuçlarına herhangi bir olumsuz etkisi sözkonusu degildir…


Bir de ricam olacak…Sayın Sazan’ın altyapısını verdigi ve geliştirmemizi istedigi sistemlerle ilgisi olmayan konular(sorular,cevaplar vs.) başka bir topic altında tartışılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum…Bu yazıları yazan arkadaşların iyi niyetli olduklarını biliyorum ancak bu topic sistem geliştirme konusuyla ilgili güzel bir kaynak teşkil edecek...Dolayısıyla eger burası derli toplu kalırsa ilerde de her hangi bir konu aklımıza takılıp da geriye dönüp baktıgımızda konuyla ilgisi olmayan yazıların yer aldıgı sayfalar içinde kaybolmayız.Zaman çok degerli…Anlayışınız için teşekkür ederim.

[sazan]

Bir de ricam olacak…Sayın Sazan’ın altyapısını verdigi ve geliştirmemizi istedigi sistemlerle ilgisi olmayan konular(sorular,cevaplar vs.) başka bir topic altında tartışılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum…Bu yazıları yazan arkadaşların iyi niyetli olduklarını biliyorum ancak bu topic sistem geliştirme konusuyla ilgili güzel bir kaynak teşkil edecek...Dolayısıyla eger burası derli toplu kalırsa ilerde de her hangi bir konu aklımıza takılıp da geriye dönüp baktıgımızda konuyla ilgisi olmayan yazıların yer aldıgı sayfalar içinde kaybolmayız.Zaman çok degerli…Anlayışınız için teşekkür ederim.

Tamamen hemfikirim. Bir sisteme sahip olma arzu ,gayretindeki arkadaşları ve yardım isteklerini anlayışla karşılamama ragmen, Matriks ve MS topiclerinde yardım etmeye istekli çok sayıda arkadaşımız olduğundan eminim. Ben de ciddi iş yogunluğu içinde topiği götürmeye çalıştığımdan kişisel sorunlar yada sorulara çok yardımcı olamayacağım.

[sazan]

Sevgili MASTER,

Topige her yazışında verdiğin ciddi katkılar için teşekkür ederim.

[Strategist]

Master'ın iyileştirmesine bir eklenti de benden...

AL
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1) and C>(H+L+2*C)/4 and c>SAR(0.01,0.01)

SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1) and C<(H+L+2*C)/4 and c<SAR(0.01,0.01)

AÇIĞA SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1) and C<(H+L+2*C)/4 and c<SAR(0.01,0.01)

AÇIK POZ KAPA
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1) and C>(H+L+2*C)/4 and c>SAR(0.01,0.01)

Sonuç:

[MASTER]

Sevgili MASTER,

Topige her yazışında verdiğin ciddi katkılar için teşekkür ederim.

Degerli üstadım sayın Sazan,

Ben uzun süredir borsayla ve kuruldugundan beridir de VOB'la ilgileniyorum.Bu süreçte her hangi bir trading sistemi kullanmadan,kendime has bir yöntemler bütünü yardımıyla oluşturdugum stratejilerle ve ortalamanın üzerinde oldugunu zannettigim bir başarı yüzdesiyle trade ediyordum.Ancak bir süre sonra aralarında sizinkilerin de oldugu bazı üst düzey trading sistemlerinin varlıgını farkedince iyi bir trading sistemine sahip olmanın kabiliyeti veya bilgisi ne düzeyde olursa olsun bir trader için ciddi bir avantaj oldugunu anladım.Yaklaşık son 1 yıldır konuyla ilgili kendini geliştirmek için adeta paralayan,kafa patlatan biri olarak bu konuda kaliteli ve gerçek anlamda faydalı bilgiye ulaşmanın çok da kolay olmadıgını rahatlıkla söyleyebilirim.Bahsettigim bu nedenlerle de böyle faydalı bir topic açtıgınız ve ögrenmeye gerçekten niyeti olanlara bir şeyler ögretebilmek adına degerli zamanınızı ayırdıgınız için esas ben size çok teşekkür ederim.