Metastock Ogreniyoruz

[Kapcuruk]

Teşekkür ederim Strategist.
Vob saatleri hakkında hatırlatma yapınca bir şey daha sorma ihtiyacı hissettim.
Forumlardan anladığım kadarıyla pek çok insan 2-3 aydan uzun vadeli sistem testler yaparak değerlendirme yapıyor. Ben bu işlere yeni başladım sayılır ancak benim düşüncem 2 aydan uzun süreli sistem testi pek mantıklı gelmiyor.
1-2 ay Vob gecikmeli (3 dakikalık) ekranından farklı vadeli kontratları incelediğimde en yakın vadeli olan dışındakilerin hareketi o kontratın en yakın vadeli kontrat olduğundakinden farklı oluyor. Demek istediğim Mesela şu an ağustos vadeli kontratlar da işleme açık ama bunların şimdiki hareketi ile ayın temmuz 1 olduğundan bundan sonraki hareketleri farklı gibi geldi yani çok grafik uzmanı değilim ama 1. kontrat olduğunda eski mantığının dışında hareket ediveriyor gibi. Bilmiyorum sizin düşünceniz nedir bu en yakın vadeli kontrat olayı hakkında.

[Strategist]

Teşekkür ederim Strategist.
Vob saatleri hakkında hatırlatma yapınca bir şey daha sorma ihtiyacı hissettim.
Forumlardan anladığım kadarıyla pek çok insan 2-3 aydan uzun vadeli sistem testler yaparak değerlendirme yapıyor. Ben bu işlere yeni başladım sayılır ancak benim düşüncem 2 aydan uzun süreli sistem testi pek mantıklı gelmiyor.
1-2 ay Vob gecikmeli (3 dakikalık) ekranından farklı vadeli kontratları incelediğimde en yakın vadeli olan dışındakilerin hareketi o kontratın en yakın vadeli kontrat olduğundakinden farklı oluyor. Demek istediğim Mesela şu an ağustos vadeli kontratlar da işleme açık ama bunların şimdiki hareketi ile ayın temmuz 1 olduğundan bundan sonraki hareketleri farklı gibi geldi yani çok grafik uzmanı değilim ama 1. kontrat olduğunda eski mantığının dışında hareket ediveriyor gibi. Bilmiyorum sizin düşünceniz nedir bu en yakın vadeli kontrat olayı hakkında.

Ben de şahsen tam tersine 4 aylık testlerin yeterli olmadığı kanaatindeyim. Bu işten biraz anlayan biri son 4 aylık grafiğin üzerine eldiven gibi geçen sıfır yanlış işlemli bir sistem oluşturabilir. Ancak bu sistemin gelecekte, yani test edilmemiş zaman dilimlerinde çalışması imkansız olur. Ben bu problemi sistemlerimi aynı parametrelerle VOB'un tüm zaman dilimleri + FDAX, FDJI, FNIK, FCAC, FAEX, EURUSD, GBPUSD, USDJYP ve XAUUSD için deneyerek çözüyorum. Sistem eğer optimizasyonsuz ve gerçekten gelecekte kazandıracak bir sistemse bunu her normal piyasada ve dolayısıyla her piyasa koşulunda göstermeli diye düşünüyorum. Sistemlerimde yaptığım bir değişiklik yukarıda saydığım piyasaların en azından çoğunda iyileşme sağlamıyorsa o fikri buruşturup atıyorum. Çöp kutum doldu taştı.

Yani böyle bakınca VOB'da en yakın vadeyi mi aldım, başka vadeyi mi aldım, arada 50 puan fark mı var, Metastock'da eski veriler hatalı mı önemini yitiriyor. Sistem zaten fiyat biraz kayınca zarar yazar duruma geçiyorsa o sistemin gelecekte çalışma ihtimali sıfırdır.

Bunlar sadece şahsi görüşlerim tabi. Farklı görüşler ve test yöntemleri de olabilir.

[flexy]

Ben de şahsen tam tersine 4 aylık testlerin yeterli olmadığı kanaatindeyim. Bu işten biraz anlayan biri son 4 aylık grafiğin üzerine eldiven gibi geçen sıfır yanlış işlemli bir sistem oluşturabilir. Ancak bu sistemin gelecekte, yani test edilmemiş zaman dilimlerinde çalışması imkansız olur. Ben bu problemi sistemlerimi aynı parametrelerle VOB'un tüm zaman dilimleri + FDAX, FDJI, FNIK, FCAC, FAEX, EURUSD, GBPUSD, USDJYP ve XAUUSD için deneyerek çözüyorum. Sistem eğer optimizasyonsuz ve gerçekten gelecekte kazandıracak bir sistemse bunu her normal piyasada ve dolayısıyla her piyasa koşulunda göstermeli diye düşünüyorum. Sistemlerimde yaptığım bir değişiklik yukarıda saydığım piyasaların en azından çoğunda iyileşme sağlamıyorsa o fikri buruşturup atıyorum. Çöp kutum doldu taştı.

Yani böyle bakınca VOB'da en yakın vadeyi mi aldım, başka vadeyi mi aldım, arada 50 puan fark mı var, Metastock'da eski veriler hatalı mı önemini yitiriyor. Sistem zaten fiyat biraz kayınca zarar yazar duruma geçiyorsa o sistemin gelecekte çalışma ihtimali sıfırdır.

Bunlar sadece şahsi görüşlerim tabi. Farklı görüşler ve test yöntemleri de olabilir.

Bu çift ve endekslerin 1 yıla kadar verileri mevcut mu?Mevcut ise rica ediyorum

[Strategist]

Bu çift ve endekslerin 1 yıla kadar verileri mevcut mu?Mevcut ise rica ediyorum

Yok abi. Matriks ne veriyorsa o var. O da 4 aydan eskiye gitmiyor. Ancak o da yeterli bana.

Benim mantığım sistemi tamamen rasgele piyasa koşullarında denemek ve eklediğim kodun karlılığı daha kötüye götürmediğini görmek. Yani piyasanın ne olduğu önemli değil, insanlar tarafından trade edilen mantıklı ve likit bir piyasa olsun yeter. Ha Eur/Usd 1 yıl öncesi, ha FDAX 1 hafta öncesi farketmiyor benim mantığıma göre. VOB'da tüm zaman dilimleri ve yabancı piyasalarda karlılığı iyileştiren değişiklikleri sisteme katıyorum, diğerlerini atıyorum. Yeni yazdığım sistemleri de her ortamda test ediyorum. Böylelikle optimizasyon çukuruna düşmemeye çalışıyorum.

[hilmi]

Yok abi. Matriks ne veriyorsa o var. O da 4 aydan eskiye gitmiyor. Ancak o da yeterli bana.

Benim mantığım sistemi tamamen rasgele piyasa koşullarında denemek ve eklediğim kodun karlılığı daha kötüye götürmediğini görmek. Yani piyasanın ne olduğu önemli değil, insanlar tarafından trade edilen mantıklı ve likit bir piyasa olsun yeter. Ha Eur/Usd 1 yıl öncesi, ha FDAX 1 hafta öncesi farketmiyor benim mantığıma göre. VOB'da tüm zaman dilimleri ve yabancı piyasalarda karlılığı iyileştiren değişiklikleri sisteme katıyorum, diğerlerini atıyorum. Yeni yazdığım sistemleri de her ortamda test ediyorum. Böylelikle optimizasyon çukuruna düşmemeye çalışıyorum.

Böyle bir sisteme sahip olan birisi bu forumda yazmaz, para saymaktan yazmaya zaman bulamaz...

[Strategist]

Böyle bir sisteme sahip olan birisi bu forumda yazmaz, para saymaktan yazmaya zaman bulamaz...

Öyle bir sistem tabi ki bende de yok Hilmi abi. Öyle her piyasa süper iş yapan birşey olabileceğini de sanmam.

Benim yaptığımı daha iyi anlatmaya çalışayım. Diyelim ki mevcut sistemim aynı parametrelerle vob'da 15dk'lıkda +%30, 5dk'lıkda +%10, fdax'da -%3, eur/usd'de -%9 yapıyor. Benim de aklıma sistemi geliştirmek için yeni bir fikir geldi.

Bu fikir sadece VOB 15dk'lıkda değil, diğer testlerde de sonuçları iyileştirmeli, en azından kötüleştirmemeli. Yani eur/usd'deki -%9'u gidip de -%13 yapmamalı. Aksi takdirde sadece VOB 15dk'yı dikkate alırsam aşırı optimizasyon yapmış olma riskine girerim.

Matriks 4 aydan daha uzun süreli geçmişe yönelik test yapmamıza izin vermediği sürece aklıma bundan daha iyi bir fikir gelmiyor.

[Strategist]

Matriks ile Metastock'un sistemleri farklı test ettiği ve farklı sonuçlar verdiği uzun süredir bu forumda konuşulur. Bir de ben test edeyim dedim.

Aşağıdaki iki ekran görüntüsü sistemimin Metastock'da (beyaz arkaplan) ve Matriks'de (siyah arkaplan) verdiği sinyalleri gösteriyor.

Bu sistemler farklı değil, tamamen aynı. İçinde CCI da yok, ADX de yok (MS ve MTX'in bu iki indikatörü farklı hesapladığı bilinir).
Hiçbir volüm kullanan indikatör de yok (volüm bilgisi kaydığı için böyle denemez).
Güncel zamandan bir test, yani eski veriler hatalı o yüzden farklı çıkıyor da denemez.

Sonuçta tamamen aynı sistemin iki ayrı programdaki sinyalleri böyle. Metastock'da Matriks'de olmayan 3 ekstra long sinyali var. Son long sinyalini de 3 çubuk daha geç çakmış.

[fXci]

Matriks ile Metastock'un sistemleri farklı test ettiği ve farklı sonuçlar verdiği uzun süredir bu forumda konuşulur. Bir de ben test edeyim dedim.

Aşağıdaki iki ekran görüntüsü sistemimin Metastock'da (beyaz arkaplan) ve Matriks'de (siyah arkaplan) verdiği sinyalleri gösteriyor.

Bu sistemler farklı değil, tamamen aynı. İçinde CCI da yok, ADX de yok (MS ve MTX'in bu iki indikatörü farklı hesapladığı bilinir).
Hiçbir volüm kullanan indikatör de yok (volüm bilgisi kaydığı için böyle denemez).
Güncel zamandan bir test, yani eski veriler hatalı o yüzden farklı çıkıyor da denemez.

Sonuçta tamamen aynı sistemin iki ayrı programdaki sinyalleri böyle. Metastock'da Matriks'de olmayan 3 ekstra long sinyali var. Son long sinyalini de 3 çubuk daha geç çakmış.

hangisi? dersen........

metastock derim.. ve matriksim olmasına ragmen metastock kullanıyorum sitragetist abeyim.

[halojen]

Matriks ile Metastock'un sistemleri farklı test ettiği ve farklı sonuçlar verdiği uzun süredir bu forumda konuşulur. Bir de ben test edeyim dedim.

Aşağıdaki iki ekran görüntüsü sistemimin Metastock'da (beyaz arkaplan) ve Matriks'de (siyah arkaplan) verdiği sinyalleri gösteriyor.

Bu sistemler farklı değil, tamamen aynı. İçinde CCI da yok, ADX de yok (MS ve MTX'in bu iki indikatörü farklı hesapladığı bilinir).
Hiçbir volüm kullanan indikatör de yok (volüm bilgisi kaydığı için böyle denemez).
Güncel zamandan bir test, yani eski veriler hatalı o yüzden farklı çıkıyor da denemez.

Sonuçta tamamen aynı sistemin iki ayrı programdaki sinyalleri böyle. Metastock'da Matriks'de olmayan 3 ekstra long sinyali var. Son long sinyalini de 3 çubuk daha geç çakmış.

abi 15 dklıklarda öyle bir sorun var... sanırım problem, ms'in 15 dklık dataları farklı işlemesinden kaynaklanıyor...

örneğin 15:15'te matriks yeni bir bar açarken, ms aynı barı 15:20'de açmaktadır.. yani 5 dklık sapma var.. buda haliyle sistemlerde farklı sonuçlar ortaya çıkartıyor...

çok yerinde bir tespit abi, dikkat etmek lazım bu hususa..

[dadaruhi]

dadaruhi ve kapcuruk dostlar,

Gün içinde belli zamanlara göre işlem yaptırmak istiyorsanız Hour()= ve Minute()= fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Mesela açık pozisyonunuz belli bir zamanda kapansın istiyorsanız kapatma şartlarınızın yanına

"or (HOUR() = 17 and MINUTE() = 20)"

gibi birşey yazabilirsiniz. (zamanında bu forumda bunu bize sazan öğretmişti, copyright'ı onundur)

Bunun gibi günün belli zamanlarında belli işler yaptırtabilirsiniz, bu ikinizin de sorularını karşılıyor olmalı.

Yalnız Matriks ve Metastock zaman hesaplarını farklı yapabiliyor birinde yazdığınız formül diğerinde farklı çalışırsa şaşırmayın. Bir de Metastock'da geçmişe yönelik uzun vadeli test yapacaksanız geçmişte VOB'un çalışma saatlerinin değişikliğe uğradığını da unutmayın.

Strategist dostum, zaman ayırıp cevap verdiğin için teşekkür ederim, ancak pozisyon kapatma/açma ile ilgili şartı zaman olarak değil değersel olarak sonraki bar içinde yaptırmak istiyorum, benim system testerde gördüğüm ya ilgili bar kapanışı, ya bir sonraki barın açılışı şeklinde, yine çok basit bir örnek vermek gerekirse sistemimiz son 5 barlık kapanış basit ortalaması olsun, fiyat ortalamanın üstündeyse al, altındaysa sat şeklinde

son 5 bardaki kapanış ortalamamız 70000 olsun, t+1 barda 70000 değerine göre karar vereceğiz, içinde bulunduğumuz barda long pozdayız diye varsayalım,

t+1 barda 70000 görülürse (t+1 barında min value<70000<max value olacaktır) short olacağız, görülmez ise long poza devam diyeceğiz, diyelim ki 70000 görüldü ve sistem gereği short olduk.

system testerde t+1 barda 70000 değerine göre kapanış/açılış hesaplatmak istiyorum,

bugüne kadar yaptığım denemelerde sonraki barın açılışı yerine örnek verdiğim şekilde poz girişi yapılırsa %30 civarı equity artışı oluyor.

[Strategist]

son 5 bardaki kapanış ortalamamız 70000 olsun, t+1 barda 70000 değerine göre karar vereceğiz, içinde bulunduğumuz barda long pozdayız diye varsayalım,
t+1 barda 70000 görülürse (t+1 barında min value<70000<max value olacaktır) short olacağız, görülmez ise long poza devam diyeceğiz, diyelim ki 70000 görüldü ve sistem gereği short olduk.
system testerde t+1 barda 70000 değerine göre kapanış/açılış hesaplatmak istiyorum,

Sanırım soruyu yanlış anlıyorum abi. Benim anladığıma göre min value denen şey t+1 çubuğunun L değeri. max value de H değeri olmalı. Bu durumda if(h>70) ve if(l<70) gibi ifadelerle bu yapılamıyor mu? Yani poz açma şartını C'ye göre değil H ve L'ye göre yaparsak (Mozkan abinin kulakları çınlasın) ihtiyacı karşılamıyor mu? Soruyu komple yanlış anladım galiba?

[dadaruhi]

Sanırım soruyu yanlış anlıyorum abi. Benim anladığıma göre min value denen şey t+1 çubuğunun L değeri. max value de H değeri olmalı. Bu durumda if(h>70) ve if(l<70) gibi ifadelerle bu yapılamıyor mu? Yani poz açma şartını C'ye göre değil H ve L'ye göre yaparsak (Mozkan abinin kulakları çınlasın) ihtiyacı karşılamıyor mu? Soruyu komple yanlış anladım galiba?

t+1 çubuğunda H>70 ve L<70 olduğunda şart gerçekleşmiş olur,
mevcut poz kapanır ve ters poz açılır, buraya kadar tamam, ancak system testerde mevcut pozisyon close ve yeni pozisyon open değeri olarak 70 değerini görmem lazım
t+1 close ya da t+2 open değil...
burada amaç gecikmeyi azaltmak (önlemek imkansız) yani madem poz değişimi için kritik değeri gördüm ve buna göre poz değiştirmem lazım neden bar kapanışını bekleyeyim mantığı..