VOB'da Sistem performans karşılaştırmaları

[Kanaatkar]

2009 Yılı Sistem Performansı ( Sol tarafta sistemin kar puanı yaziyor cizgiler her bir işlemin karlımı zararlımı kapandiğini gosteriyor)

Sistem 30.000 puan cıvarı kar saglamıs, ama burada gostermek istediğim kar değil
bu kârı nasıl verdiğidir.Grafikteki sonuclara dikkat edilirse Sistem genelde zarar ettiriyor ancak 1 defa kar ettiğinde ise 3-4 hatali işlemin zarari telafi edip ustune kar getiriyor.
Burada ortalama karlı işlemlerin zararli işlemlere oranının onemini göruyoruz.
Bir sistem 100 işlemin 65 inde zarar ettirebilir geriye kalan 35 işlemin kârı bize yeter
yeterki ortkar ortalama zararin 3 katı kadar olsun.
Zarar ederken 150 puan zarar eden kar ederken 500 puan kar eden bir sistemle asağidaki ornekte oldugu gibi kar elde edilebilir
65 işlem ort 150 puan zararla = - 9750 puan zarar
35 işlem ort 500 puan kar = 17500 puan kar
Net kar = 7750 kar her bir işlemde bir kademe fiyat kayması olsa yinede 5000 puan kar kalır.
Kullanacağınız sistemin karlı işlem basina ort ile zararli işlem basina ortalamasini iyice hesaplayin ve en onemlisi bu kazanci nasil saglamiş kar ne tur işlemler ve zararlardan sonra gelmiş net olarak gorun. Bunu gormek real işlem yaparken psikolojik olarak ne tur durumlarla karsılasacağinizi bilmenize ve sisteminize cok daha sadık kalarak işlem yapmanızı saglayacaktır. Öss sınavında 3 yanlıs bir dogruyu goturuyor ancak biz sistem oluştururken 1 dogrunun 3-4 hatalı işlemi goturen stratejiler uretmeliyiz.

Konuyla ilgili merak ettiğiniz veya anlaşilmayan yer varsa bildirin elimden geldiğince anlatirim.

[manorc2000]

Vobda ve voborsada yeniyim.Voborsa daki ilk mesaajımı atıyorum.Voba da 2 ay önce başladım.İlk ay uzun yıllar ki borsa tecrübeminde katkısıyla % 40 kar elde ettim. Ancak ikinci ay ayılık inadı tutunca tüm kazancımı geri verdim. Bunun üzerine uzun çabalardan sonra kendime bir sistem oluşturdum. Sistemimi matriks sistem tester da test ettiğimde aşağıdaki sonuçlara ulaştım.

-Sistem 5 dakikalık grafiklerle çalışıyor.
-Nİsan 2009 ortasından bugüne(36800 den itibaren) kadar 31000 puan civarı getirisi var.
-sistem 5 dakikalık grafiklerle çalışmasına rağmen çok fazla işlem yapmıyor.Test dönemi boyunca 20 karlı ve 14 zararlı olmak üzere 34 işlem yapılmış.
-En karlı işlem 7500 puanken en zararlı işlem 1300 puanda kalmış.
-sistem her zaman pozisyonda yani flat yok.
Sistemin en önemli dezavantajı ise diğer bir çok sistem gibi trendde iyi kazandırırken yatay piyasada çuvallıyor.Ne yazıkki matrikste 5 dakkikalık grafiklerde nisan ayının eskisine gidemediğim için sadece yükselen piyasada test etmek zorunda kaldım. Alım ve satım formulleri birbirinin tersi olduğu için yükselen piyasada olduğu gibi düşen piyasada başarılı olması gerekiyor. Yatay piyasada ise eğer piyasa 2000 puanlık bir bant aralığında salınıyorsa 1 ayda % 15 gibi bir zararı var.2000 puanın üzerindeki bant aralığında salınan endekste ise kar yazıyor. Ama daha sonra yakaladığı trendlerde acısını çıkarıyor.

Ayrıca ilginçtir sistemi stoploss ile kullandığımda performansı düşüyor. O yüzden flat yok her zaman pozisyonda olmak gerekiyor. En son 61125 ten sat vermiş durumda...

[Kanaatkar]

Sn Manorc2000

Sisteminize dair verdiğiniz rakamlar herhangi bir yanlişlık yoksa cok iyi rakamlar bunun yarisi bile cok iyi ancak son shortu 61125 den verdiyse risk yonetimi acisindan cok uygulanabilir gorunmuyor dogrusu 5 dklik bir grafik ve 65500 leri goren bir piyasada bile kapat vermemesi dusundurucu .

Matrikste sistem test ederken ve Vix0301009 gibi grafikler yerine X30yvade kodlu endeks 30 un en yakın vadeli kontratlarının birleştirilmiş grafiğini kullanmak sağlıklı olur.

[manorc2000]

64125 olacaktı. Yanlış yazmışım !!!

[Kanaatkar]

64125 olacaktı. Yanlış yazmışım !!!

Tamam simdi cok iyi bir sistem oldu , işlem sayisinin az olmasi cok iyi .

Şayet mahsuru yoksa sistem test sonuclari sayfasinda yer alan ortalama kar/ ortalama zarar degerini paylasabilirmisiniz.Bu sistemin kazandırdıgı bir işlemde kaybettirdiği bir işlemin kac katı kâr sagladiği gosterir.

[manorc2000]

Ortalama kar/Ortalama zarar 2.75 gözüküyor...

[Kanaatkar]

Ortalama kar/Ortalama zarar 2.75 gözüküyor...

Basarılı 2.5 uzeri genel olarak iyidir. Tabi rakam ne kadar buyukse o derece saglıklı olur.

[enorton]

Sistemimi matriks sistem tester da test ettiğimde aşağıdaki sonuçlara ulaştım.

-Sistem 5 dakikalık grafiklerle çalışıyor.
-Nİsan 2009 ortasından bugüne(36800 den itibaren) kadar 31000 puan civarı getirisi var.

Matrikste Nisan 2009 a kadar verileri nasıl test ediyorsunuz? Bende 1 Temmuzdan önceye gitmiyor...

[sovalye]

sistemlerim sadece günlük
hepsinin adı var
başarı oranları şöyle hesaplanmıştır misal;
sabit kontratla 20bin tl ile trade edilince yılsonu başarısı %100 olan sistemde 40bin tl olmuş demektir.
yani yıl sonunda net kar 20bin tl olmuş demektir. buna göre sistemlerimin başarıları şu şekildedir.
(2009 bitince onları da yazacağım bu yıl inanılmaz bereketli geçti ama prensip olarak 31 aralık bitmeden başarı yazmam abes kaçar.

(1) Hücum Birliği Sistemim:

1998: +% 304
1999: +% 3128
2000: +% 247
2001: +% 922
2002: +% 237
2003: +% 230
2004: +% 113
2005: +% 238
2006: -% 7
2007: -% 260
2008: +%281

son 11 yıla göre hesaplandığında her yıla düşen başarı oranı : +% 498



(Not: başarı oranları hesaplanırken çıplak getiri hesaplanmıştır. stop loss uygulanmamıştır. stop loss uygulandığında başarı daha da artmaktadır)

[sovalye]

(2) Manevra Birliği Sistemim:

1998: +% 165
1999: +% 2555
2000: -% 79
2001: -% 101
2002: +% 198
2003: +% 330
2004: +% 34
2005: +% 600
2006: -% 70
2007: -% 252
2008: +% 312

son 11 yıla göre hesaplandığında her yıla düşen başarı oranı : +% 395

[sovalye]

(3) Akıncılar Birliği Sistemim:

1998: +% 486
1999: +% 5210
2000: -% 157
2001: -% 29
2002: -% 68
2003: +% 220
2004: +% 238
2005: +% 421
2006: -% 82
2007: -% 90
2008: +% 121

son 11 yıla göre hesaplandığında her yıla düşen başarı oranı : +% 635



(getiriler vob olmadığı zamanlar olduğu için spota göre hesaplanmıştır. dünyadaki diğer emtia, ve diğer yurtdışı borsalarda da başarı oranları aşağı yukarı bu şekildedir)

[sovalye]

4. ve son sistemimin başarı yüzdeleri de bende saklı kalsın....

son 10 yılı hesaplanmamış sistemlere güvenemiyorum. Çünkü dalga yapıları sürekli değişir.
o yüzden günlük sistem kullanıyorum. hani genelde klasikleşmiş bir düşünce varya günlük sistem az kazandırır diye...
işte bu sallamasyon düşünce böylece çöpe gitmiş oldu