VOB'da Sistem performans karşılaştırmaları

[Desperado]

Anlasilan eylul bircok sistem trader'i icin kotu bir ay oldu. Senede boyle 1 veya 2 ayi (ard arda olmasin ama lutfen) kaldirabilirim ama daha fazlasi psikolojiyi de cok zorlar.

Burada sonuclarin paylasilmasi cok olumlu, en azindan yalniz olmadigimizi, tum sistemlerin bu ay cuvalladigini bilirsek elde eli yuzu duzgun bir sistem varken yeni sistem arayislari yeni optimizasyolar gibi genelde yarardan ziyade zarar getiren hareketlere girilmemis olunur...

Umarim daha fazla sistem trader'i burada gercek islem sonuclarini son 1 ay/6 ay/1 sene olmak uzere ayri ayri verir ve karsilastirma imkani sunar bizlere. Verilen sonuclar eger gercek islem sonucu degilse o zaman en azindan test sonuclariniza islem basi kac puan komisyon ve slippage koydugunuzu (veya koyup koymadiginizi) da yazarsaniz sevinirim kendi adima...

[anonimm]

Saatlik sistem sonuclari:

Mart basindan eylul sonuna kadar toplam 96 islem; 45 kar 51 zarar. Brut 30630 puan kar. Komisyon ve slippage sonrasi net 26785 puan kar.

Eylulde komisyon ve slippage sonrasi 1250 puan zarar.

Sistem ile yapilan gercek islemlerin sonuclaridir, test sonuclari degildir. Testler ve optimizasyonlar 2006-2008 arasi 3 yillik data kullanilarak 2009 yili basinda yapilmistir. Sistem 6 ayda bir yeniden optimize edilmektedir ama 2009 6. ayinda yaptigim son optimizasyonda 3 yerine 3.5 yillik data kullandim, 2009 marttan beri kullandigim degerler neredeyse hic degismedi.

Sn Desperado,
Benim sistemim de saatlik ve aynı dönemde üç aşağı beş yukarı benzer sonuçlar var. Benim sistemim net kazançta yaklaşık 5500 puan daha iyi gibi duruyor. Ancak beni endişelendiren tek şey, 30 binden başlayan çıkışın çok agresif olması en kötü sistemlerin bile toplamda kazançlı olması. Demek istediğim piyasa uzun bir süreliğine yataya girerse o zaman başarılı görünen sistemlerimizin ne durumda olacağı.

Kendi sistemimde özellikle zararlı işlemler için etkili bir stop sistemi geliştirebilirsem ve 10 binde 5 'den daha az komisyon ödeyebilirsem sonuçlar dahada iyi olacak gibi.

Başarılar...

[Desperado]

Yatay piyasa eliminasyonu her trend takip eden sistemin asil topugu ve bence bir cozumu yok o problemin. Yatay piyasada daha az islem yaptiracak sekilde ayarlarsaniz sistemi, ama o zaman da trendlere gec girip gec cikarsiniz, totalde daha zararli olursunuz uzun vadede. Bunun saatlikler icin farkli, gunlukler icin farkli, 5 dakikaliklar icin farkli bir optimal noktasi oluyor, sistem testi yaptikca az cok cikiyor bu nokta. O noktadan saptikca kar azaliyor. Belli bir miktar eliminasyon benim sistem de yapiyor ama bir yere kadar yapabiliyorsunuz onu. Cok uzun sureli yatayin bir caresi yok benim acimdan ne yazik ki. Eylulde zarar ettim, eylul gibi ust uste 2 ay olsa yine zarar ederim, 6 ay ust uste olursa batarim. Aci ama gercek...

Elbette, diyelim ki onumuzdeki 2 senenin devamli yatay olacagini varsayip ona gore bir sistem kurup, sonra da simdi trend baslar buradan deyip ona gore sistemi tekrar ayarlarsaniz sorun yok ama sorun onumuzdeki 2 senenin devamli yatay olup/olmayacagini bilememek zaten

Velhasil, benim fikrim, eger tamamen sisteme bagli trade edilecek ise trendlere kazanilanin bir kisminin yatayda gidecegini bastan kabul etmek gerekir ve belli bir capital birikene kadar cok uzun sureli bir yatay piyasa olusmamasi icin dua etmek. Yok bazen sisteme gore trade edeyim, yatayi hissettim mi cikayim, sonra bir ara tekrar gireyim filan gibi olgular benim ilgi alanim disinda. Sistem+histem beraber trade etmek bana gore degil ve genelde zararla sonuclaniyor kendi adima konusursam.

[hilmi]

bu yeni uzun vadeli sistem; ne zaman yazıldı..eylül sonuna doğru yazıldıysa ve opt edildiyse geç onu

multipass a gelince
apka sen sorduydun galiba sistem performansını... eylül ayı

Zararlı işlem:17
Karlı İşlem :15
Ort. Kar/Ort Zararr :1.57
Max. İşlem Karı: %3.56
max. İşlem zararı :%1.83
KAR (mtx HESABI): %3.51 (piramit ve 1 kaldıraç) sanırım MS de 1900 puan falandır
Onbinde 2 komisyon düşülmüş halidir......
7 aylık geçmişindeki en berbat aydır
ayrıca 7 aylık geçmişinde en çok işlem yaptığı ay bu aydır (ort 27 iken bu ay 32)..
max işlem zararı %1.01 iken, oda bu ay %1.83 e çıkmış...
ort. kar/ort.zarar önceki altı ayda 2.99 iken oda 1.57 ye düşmüş bu ay...
feciymiş bu ay **

Optimizasyonsuz sistem nasıl oluyor ?

Sn abka ve Sn enerton optimizasyonsuz sisteme sahip olduklarını daha önceleri yazdılar.

Biri lütfen Optimizasyonsuz bir basit sistem örneği verbilirmi ?

[anonimm]

Optimizasyonsuz sistem nasıl oluyor ?

Sn abka ve Sn enerton optimizasyonsuz sisteme sahip olduklarını daha önceleri yazdılar.

Biri lütfen Optimizasyonsuz bir basit sistem örneği verbilirmi ?

Sorunun cevabına en temelden başlayayım müsadenle, "sistem nedir" sorusuna cevap arayarak. Aslında ilgili literatürde pek çok ayrıntılı tanım bulunmaktadır. Özellikle MBA derslerinde çok sık karşılaşmıştım. Sistem (ya da düzenek), en basit tanımıyla, birbiriyle ilişki içerisinde olan, birbiriyle etkileşen elemanlar topluluğudur. Konumuzla ilgilisine gelince, bana göre aslında tüm yatırımcılar öyle yada böyle bir sistem çerçevesinde al yada sat yaparlar. Daha açıkçası hiç kimse (istisnası olduğunu sanıyorum) bir koşula bağlı olmaksızın tombala çeker gibi al yada sat yapmaz. Bu her alım satımda böyledir. Örneğin yumurta almak için buzdolabı rafına bakarsınız.Yumurta sayısı 3 yada daha az ise yumurta alıp rafı tekrar doldurursunuz. Sonuçta bu da bir koşuldur ve bir sistemdir. Yazı tura atıp al yada sat yapmak da bana göre bir sistemdir. Teknik analiz, temel analiz hepsi bana göre bir sistemdir. Çünkü yatırım kararınızı etkileyen bir faktör yada faktörler grubu vardır. Burada ki temel soru şudur. Peki bu kadar farklı sistemler arasında en etkin olanı nedir? Bu sorunun cevabı aslında kişiden kişiye göre değişir. Bana göre en etkin sistem, beni ekran başına kilitlemeyecek, çok al sat yaptırmayacak, orta ve uzun vadede (2 ay ve üstü) toplamda zararlı olmayacak sistemdir. Ancak insanı diğer canlılardan ayıran özelliği irade sahibi olması ve duygusunun olmasıdır. Dolayısı ile insanoğlu hiç bir zaman için elindekiyle yetinmez. Hep daha fazlasını ister. Bu durumda da zarar kaçınılmazdır.

Geçmiş verilere dayanan sistemlerde optimizasyon yapılmaması mümkün değildir ve mutlaka gereklidir. Aksi durumun bilimsel olmayacağını düşünüyorum. Çünkü genel olarak geçmişteki paternin (modelin) gelecekte de çalışması durumu, çalışmaması durumuna nazaran daha yüksek olasılıktır (burada psikoloji devrye giriyor ve oldukça derin bir konu).

Ancak şimdiki verilere dayanan sistemlerde, optimizasyon yapmaya gerek yoktur. Örneğin, günlük işleme dayanan basit bir sistem şöyle olsun: Bugün, dünün en yükseğinin üzerine çıkıldığında al, dünün en düşüğünün altına inildiğinde sat, aksi durumda flat... Görüldüğü üzere bu sistemde optimizasyon yoktur. "Market profile" diye bir sistem var. Bunu incelemenizi tavsiye ederim. Bildiğim kadarıyla burada da optimizasyon yoktur.

Tüm bunlara rağmen, yukarıda da değindiğim üzere, insanoğlunun yapısı gereği, robot olmadığından, öyle yada böyle her sistemde optimizasyon gereği duyacaktır. Örneğin yazı turaya dayanan ve özünde optimizasyon il hiç bir ilgisi olmayan bir sistemde bile, şayet istatistik tutuluyorsa "yazı" yada "tura" nın az yada çok kazandırmasına yada yaptırdığı zarara bağlı olarak optimizasyon yapma dürtüsü mutlaka oluşacaktır.

[anonimm]

Sistem, 60300'den uzun girdi geceye. Volalitenin fazla olduğu zamanlarda dip ve tepeye göre sinyaller bayağı geç geliyor ve kardan zarar miktarı bayağı artıyor. Örneğin son kısa sinyali, tepeye (62175) göre 1525 puan aşağıdan, yani 60650'de gelmişti ve uzuna geçiş noktası ise son dibe (58825) göre 1475 puan yukarıdan, yani 60300'de oldu. Kardan zarar miktarı yaklaşık 3000 puan. Sistemde bir flat modülü olsa 3000 puanın en az 1500 puanını kazanmak mümkün gibi görünüyor.

Sistemlerinizin varsa flat bölümü hakkında birşeyler söylemek isteyen olursa seve seve dinlerim.

[küçük_k]

flat içn belki teknik analizden destek direçden yararlanmak bir çözüm olabilir...
yarın denemesini yapacağım.... kanal dirençleri 61111 v3 62222 vede 63333 olarak hesapladım. bu noktalarda mevcut longları satarak flat olacağım... sat gelmeden yatayda sıkışma veya yukarı dönüş olursa yeniden long...

[anonimm]

flat içn belki teknik analizden destek direçden yararlanmak bir çözüm olabilir...
yarın denemesini yapacağım.... kanal dirençleri 61111 v3 62222 vede 63333 olarak hesapladım. bu noktalarda mevcut longları satarak flat olacağım... sat gelmeden yatayda sıkışma veya yukarı dönüş olursa yeniden long...

Evet, aslında mantıklı bir çözüm gibi görünüyor. Ancak benim aradığım daha mekanik bir şey. Yani duyguya çok fazla yer olmayacak.

[anonimm]

Evet, aslında mantıklı bir çözüm gibi görünüyor. Ancak benim aradığım daha mekanik bir şey. Yani duyguya çok fazla yer olmayacak.

Flat için bir yöntem uygulamaya karar verdim. Başarısını deneyerek göreceğim. Saatlik çubuğun dip yada tepe noktasına bağlı olarak dinamik bir şekilde belirli bir X puan aşağıya yada yukarıya stop koyacağım.

[anonimm]

Sistemin son durumu!
Bir üst kanalın direnci 62500.

[enorton]

Hiç sistemi olmayanlara en basitinden karlı sistem...

Valla bende beceremedim daha ama uğraşıyoruz... İdealini bulana kadar en basitle devam etmek lazım... Açın saatlik grafiği üstüne EMA 4 EMA 12 yi koyun... 4 12 yi yukarı keserse AL aşağı keserse SAT... Alın sistemi olmayanlar süper sistem...

2006 başından beri % 1228 kar... Onbinde 2 kom düşülerek hesaplandı... 2009 başından beri %53 kar...

[anonimm]

Flat için bir yöntem uygulamaya karar verdim. Başarısını deneyerek göreceğim. Saatlik çubuğun dip yada tepe noktasına bağlı olarak dinamik bir şekilde belirli bir X puan aşağıya yada yukarıya stop koyacağım.

Yöntemi uyguladım ve korktuğum başıma geldi. Stop çalıştı, 2 bin küsür puan karı cebe attım, ancak döndü ve tekrar yükseldi. Sistem hala long, ben ise flat. Stop değerimin altına gelirse ve sistem hala long ise long poz alacağım. Bu arada X değerini bir miktar daha artıracağım.