Metastock Ogreniyoruz

[Astatin]

Bu da yukarıdaki olayın görsel anlatımı...
-En üstte sistemin ham hali (herhangibir band yok)
-Bir altındaki sabit değerli bir band kullanılmış hali
-En altta ise hareketli band kullanılmış hali

MAvi çerçevelere aldığım yerler ne demek istediğimi anlatır..

[artanis]

sayın astatin hareketli band derken daha önce kullandığınız break out bandınımı hareketli yaptınız bu kısmı biraz açıklayabilirmisiniz

[Astatin]

sayın astatin hareketli band derken daha önce kullandığınız break out bandınımı hareketli yaptınız bu kısmı biraz açıklayabilirmisiniz

Aslında o bandların breakout da belirtilen bandlarla çok bir benzerliği kalmamış oluyor..Orada, saat 9;45 vey sizin seçeceğiniz bir dakikada oluşan, seans açılışındna o yana olan HHV ve LLV değerleri bir band oluşturuyordu...Benim haraketli band dediğim ise, belirli bir saatte oluşan değerlere bakmıyor. Örneğin, en basit şekilde ifade edersek, son 3 barın HHV ve LLV sine bak diyorum...Yani fiyatı takip eden bir band tanımı var. Ama sakın ha Breakout dada bu şekilde band kullanılsın daha iyi oluyor diye algılanmasın bu dediklerim. Breakout kendi trade kuralları olan ayrı bir sistem.

Benim band kullanmaktaki amacım yatay piyasadaki sinyalleri elemek. Ene temel çıkış noktası şuydu;
1) Belirli bir band içinde gelen sinyalleri uygulamamak gerekir! Bu sayede pek çok yatay piyasa hatalı sinyali elendi. Diğer yandan tek işlemde aldığınız risk bandın boyu kadar oldu ve büyüdü..Heleki bandın hemen üstünde al sonrasında hemen altında sat gelmesi durumunun (ve bunun peşpeşe tekrarrının) çok büyük risk yaratabileceğini dedim. (Düşük kaldıraçla trade eden için bu önemli bir sorun değil)

2) Bu bandda gelen siyalleri uygulama prensibini değiştirdim. Pozisyonu karlı kapatan sinyal band içindeyse de mutlaka uy..Takip eden sinyal band içindeyse band kırılana kadar uymamak gerekire dönüştü prensip..Bu durumda getiri v.s. daha da arttı..Ancak band boyu kadar olan risk azalmadı.

3) SO n aşamada da, bandı hareketli hale getirerek, band kullanmanın getirdiği ve band boyu kadar olan riski küçültmiş oldum..Ama işlem sayısı doğal olarak önceki durumlara göre arttı

Benzer yol kullanacaklara önerim;
EĞer kullandığınız band, mevcut sisteminizin opt değerlerini ciddi şekilde değiştiriyorsa ona şüpheyle bakın..
Yani bu yaklaşım her sistemde işe yaramıyor olabilir. İşe yarayacağı sistemler için şöyle bir tarif bulunabilir. Sisteminiz, doğru sinyalin olması gereken her yerde varsa (bu subjektif bir kriter, graf üzerinde deneyerek bulabilirsiniz-mesela 2000 puandan büyük trendler), ama yataydada pek çok hatalı sinyal üretiyorsa bu yaklaşım işinize yarar..Yani sisteminiz hızlı ve görece çok sinyal sistem üretiyorsa yukardaki yaklaşım hatalı sinyalleri elemenize yardımcı olabilir. Ama sisteminiz zaten az trade ile çalışıyorsa (görece!) bu yaklaşım çok da işinize yaramaz...
Benim kullnadığım sistemin (15 dk) ham hali ayda 35 civarı işlem yapıyordu..Benim fazla olarak nitelediğim rakam bu idi...

[artanis]

sayın astatin ayrıntılı açıklamanız için teşekkürler

[Strategist]

Astatin patronaj ve diğer yatay piyasa düşmanı dostlar,

Ben de bu yatay piyasaya karşı hareketli anti-tokatlanma bandı olayı üzerinde kafa patlattım. Henüz tatmin edici birşey bulamasam da ulaştığım en iyi iki sonucu açıklayayım, belki siz bunlardan ibret alıp daha iyi birşeyler türetirsiniz.

1. Bollinger Bantlarının çok daraldığı durumlar. Teknik analizde "çok daralma" diye birşey olmadığından "çok" u tariflemek gerek. Bunu da ATR ile yapalım:

BT:=BBandTop(C, 20, S, 2);
BB:=BBandBot(C, 20, S, 2);
AT:=Mov(C, 20, S)+ATR(20)*1.5;
AB:=Mov(C, 20, S)-ATR(20)*1.5;
If(BT<AT OR BB>AB,0,1)

Yani BB bantları fiyatın 20'lik HO'su üzerine 1.5 ATR'lik bölge içinde ise yatay piyasa vardır her an Pala tokatlayabilir. 20'lik HO, 2 standart deviasyon ve ATR'yi çarptığımız 1.5 sayıları optimizasyona müsait.

Bu arada güzel Türkçe'mizdeki "içim daraldı" tabirini "içim 1.5 ATR'lik bandın içine girdi" şeklinde değiştirmeyi öneriyorum. Ehe ehe heh he...

2. Daha basit şekilde pozisyona girmeden önce çubuğun son barlara göre en yüksek veya en düşük seviyelere gelmesini beklemek, yani c>hhv(c,5) veya h>hhv(h,5) gibi yaklaşımlar kullanmak.

Bu iki metodun da avantajları ve dezavantajları var, ancak ikisi de timeframe'den bağımsız, yani trilyon yıllık grafikte de nanosaniyelik grafikte de aynı şevk ve arzu ile çalışıyorlar.

Ben henüz bunları kullanarak Holy Grail bulabilmiş değilim, ama çalışıyorum.. Şimdilik geldiğim durumu paylaşayım dedim...

[Strategist]

Yukarıda verdiğim 2. metoda bir alternatif: AL için C>MOV(H,3,S) SAT için C<MOV(L,3,S) benzeri yüksek ve düşüklerin ortalamaları geçilmeden poza girme yaklaşımı da yatay piyasaya karşı çok etkili olabiliyor. 3 sayısı değişebilir tabi. Sadece bunu kullanarak ciddi şekilde iyileştirdiğim bir formülüm var...

[akaan]

sayın üstatlarım aşağıda sayın saraylı ustamın vermiş olduğu bir sistem var bende metastock olmadığı için matriks e çevirebilecek arkadaş varmı ilginiz için şimdiden teşekkür ederim saygılarımla.
p8:= Ref((H+L)/2,-8);
p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);
p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);
p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);
p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;

PrevSum:= p8+p7+p6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/8;

Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/8,-5)

Sonra expert advisor'a girip :

alım koşulu: Cross(C,Fml("BLUE LINE 13"))

satım koşulu: Cross(Fml("BLUE LINE 13"),C)

yazın ,renkleri ve okları ayarlayın.

Yukarıda vadeli ,saatlik grafikte bu sistemi görüyorsunuz,al okları ve indikatör rengi ,adı gibidir...

System Tester için

Alım koşulu (enter long ve close short): Cross(C,Fml("BLUE LINE 13"))

Satım koşulu(close long ve enter short): Cross(Fml("BLUE LINE 13"),C)

[Strategist]

sayın üstatlarım aşağıda sayın saraylı ustamın vermiş olduğu bir sistem var bende metastock olmadığı için matriks e çevirebilecek arkadaş varmı ilginiz için şimdiden teşekkür ederim saygılarımla.

AL:

p8:= Ref((H+L)/2,-8);p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;
PrevSum:= p8+p7+p6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/8;
BL:=Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/8,-5);
Cross(C,BL)

SAT:

p8:= Ref((H+L)/2,-8);p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;
PrevSum:= p8+p7+p6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/8;
BL:=Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/8,-5);
Cross(BL,C)

[akaan]

sayın ustam ilginiz için çok teşekkür ederim sizden bir ricam daha var eğer matrik siniz varsa sytem testır yaparak bu sistemin kullanımı , örnek para yönetimi olsun ard arda zararlı pozisyonları olsun sinyalin terse düşmesi olsun bilgi verirseniz çok sevineceğim çünkü bu sistemi saatlikte kullanmak istiyorum ama sizin fikriniz benim için daha önemli şimdiden bana ayırmış olduğunuz değerli vaktiniz için teşekkür ederim saygılarımla başarılar.

[cırcır]

1 metastockum bile yok

[hilmi]

Sn Astatin'den

A:
if(RSI(12)>RSI(24),1,0)+if(rsi(12)<50,0,if(rsi(24) >50,1,0))+if(rsi(12)<50,0,if(rsi(24)>50,1,0))*if (R SI(12)>=RSI(24),if(macd(24,12,9)>macd trigger(24,12,9),1,0),0)=3
S:
if(RSI(12)>RSI(24),1,0)+if(rsi(12)<50,0,if(rsi(24) >50,1,0))+if(rsi(12)<50,0,if(rsi(24)>50,1,0))*if (R SI(12)>=RSI(24),if(macd(24,12,9)>macd trigger(24,12,9),1,0),0)=0

[seko]

arkadaşlar, endeks 30 hisselerinin 5 dakikalık metastock formatında verileri lazım, ne kadar geriye giderse o kadar iyi olur. yardımcı olursanız sevinirim..