Daytrader

[Strategist]

optimizasyonsuz sistemmi var? içinde rakkam olan herşeyi optimizasyonla değiştirebiliriz az yada çok..çok olması daha kötü tabi ama sonuçta değişebiliyo.yanlışmıyım üstadım

Abi bana bir daha üstat ya da sayın falan dersen kasten yanlış bilgi veririm ona göre...

O hareketli ortalama bunu kesmiş, o indikatör bunu öpmüş gibi kuralları tek başına kullanırsan optimizasyondan kaçamazsın. Bu nedenle basit sistemler, az önce seagate'in de farkettiği gibi, bazı dönemlerde çok kaybettirir. Hatta genellikle çok kaybettirir. Onun yerine kendini piyasaya adapte edebilen sistemler yazmak çok daha iyi.

Mesela:

if(adx(13)>21, falan filan, felan feşmekan)

Yukarıdaki kod adx yüksekse farklı koşullar uygular, düşükse farklı koşullar uygular. Sonuçta sistemi bu şekilde esneterek ve kendini değişik piyasa koşullarına ayak uydurabilir hale getirerek geniş parametre aralıklarında başarılı olmasını sağlamak mümkün... Teoride tabi, ben daha başarabilmiş değilim... üvvvv...

[kitaro]

kademede yokki arkadaş ya .. 400 yandığında dur kapatayım dedim . demeye kalmadı 550 yandı vayyyy ...

http://say.expressivo.com/XZLLbq4T

[Astatin]

optimizasyonsuz sistemmi var? içinde rakkam olan herşeyi optimizasyonla değiştirebiliriz az yada çok..çok olması daha kötü tabi ama sonuçta değişebiliyo.yanlışmıyım üstadım

Opt var Opt var... Misal;

c>ref(HHV(c,Periyot1),-2) gibi bir al koşulun olsun.. ek koşul olarak ta bir momentum indikatörü kullan... Mom(periyot2)...

APTAL OPT ŞUDUR;

C>ref(HHV(c,opt1), Mom(opt2)

AKILLI OPT ŞUDUR;

C>ref(HHV(c,opt1),-2), Mom(opt1+2)

Yani al koşulunda opt1+2 bar geriye gidiyorsan momentumda da opt1+2 bar geriye girmelisin...ama opt2 yi opt1 den bağımsız yazarsan, opt sonucu gayet güzel makyaj yapar ama yarın bir halta yaramaz...
Memü; Yukardaki sadece örnek bunu da yazıp sistem diye kullanmaya kalkma ha..

SONUÇ: Filtrelerin, indikatörlerin v.b. periyotları arasında makul bir ilişki olmalı..Yoksa sistemin badem olma riski yüksektir.. Amma sistemde sadece doğrudan al -sat koşulunun içinde indikler kullanılıyorsa, default periyotları kullanmak mantıklı tabiki

[last trader]

ben uzadim 500 den geceye uzun girecem galiba

[The Tatar]

76550 den short cover..
bu saate kadar düşmeyen borsaya bu saatten sonra bişeycik olmaz..
bu gece flat % 99
76800 ün üstüne gidilirse durum değişebilir..

[unlimitted]

nazlana nazlana günün yükseğinin 1000 puan altına gelebildi..

günün yükseği derken çok küçümsemişsin, orası tarihi zirve patron.
boru diil.
babasının hayrına getirmedi kamyonu ittir kaktır rampanın başına. kasayı hörç diye açıp yükü boşaltamaz ki.

izin verin de az nazlansın, az bıktırsın, az oyalasın demü

[Astatin]

stropatro içimde dow pis artı kapayacak ve direnen sistem yarın gapla al verceek gibi bir his var..üwww

[Tradeprof]

Abi bana bir daha üstat ya da sayın falan dersen kasten yanlış bilgi veririm ona göre...

O hareketli ortalama bunu kesmiş, o indikatör bunu öpmüş gibi kuralları tek başına kullanırsan optimizasyondan kaçamazsın. Bu nedenle basit sistemler, az önce seagate'in de farkettiği gibi, bazı dönemlerde çok kaybettirir. Hatta genellikle çok kaybettirir. Onun yerine kendini piyasaya adapte edebilen sistemler yazmak çok daha iyi.

Mesela:

if(adx(13)>21, falan filan, felan feşmekan)

Yukarıdaki kod adx yüksekse farklı koşullar uygular, düşükse farklı koşullar uygular. Sonuçta sistemi bu şekilde esneterek ve kendini değişik piyasa koşullarına ayak uydurabilir hale getirerek geniş parametre aralıklarında başarılı olmasını sağlamak mümkün... Teoride tabi, ben daha başarabilmiş değilim... üvvvv...

sistemi 145 satır ve üstü olan herkese üstad derim ben benimki 7-8 satır çünkü heheh

[Strategist]

Yarın + gap olmayacaksa büyük fake atıyorlar demektir... Vay canına... Sistem nasıl kapatırsa kapatsın long devam edeceğim sanırım... Umarım sistem short'da kapatır da takarım ona...

[Strategist]

sistemi 145 satır ve üstü olan herkese üstad derim ben benimki 7-8 satır çünkü heheh

Marifet değil ki abi, daha uzun sistemlerim de vardı, çatır çatır çatladılar gün gelince... Benim bildiğim yıllardır hiç değiştirmeden aynı sistemi başarıyla kullanan bir sazan var, o da bilgi ve zekasıyla farklı bir boyutta zaten, ulaşmak mümkün değil... üvvvv....

[Astatin]

Yarın + gap olmayacaksa büyük fake atıyorlar demektir... Vay canına... Sistem nasıl kapatırsa kapatsın long devam edeceğim sanırım... Umarım sistem short'da kapatır da takarım ona...

[Tradeprof]

Opt var Opt var... Misal;

c>ref(HHV(c,Periyot1),-2) gibi bir al koşulun olsun.. ek koşul olarak ta bir momentum indikatörü kullan... Mom(periyot2)...

APTAL OPT ŞUDUR;

C>ref(HHV(c,opt1), Mom(opt2)

AKILLI OPT ŞUDUR;

C>ref(HHV(c,opt1),-2), Mom(opt1+2)

Yani al koşulunda opt1+2 bar geriye gidiyorsan momentumda da opt1+2 bar geriye girmelisin...ama opt2 yi opt1 den bağımsız yazarsan, opt sonucu gayet güzel makyaj yapar ama yarın bir halta yaramaz...
Memü; Yukardaki sadece örnek bunu da yazıp sistem diye kullanmaya kalkma ha..

SONUÇ: Filtrelerin, indikatörlerin v.b. periyotları arasında makul bir ilişki olmalı..Yoksa sistemin badem olma riski yüksektir.. Amma sistemde sadece doğrudan al -sat koşulunun içinde indikler kullanılıyorsa, default periyotları kullanmak mantıklı tabiki

tamamdır üstad sizi belledim artık.bu bilgi yararlı olucaktır mutlaka bana ve okuyan herkese.