Fikirler -> Sistemler

[hdioxyde]

Vob 5 dakikalık data başlangıç tarihi 01.08.2007 bu linkten download edebilirsiniz.

[hdioxyde]

sn teo ve sn hdioxyde sizden ricam fiati en iyi takip eden bir MA lazim hangisini kullanayim ve formulu nedir.

En iyi takip göreceli bir kavram oldu ama öyle iddalaı olmayacak şekilde ender bulunan bazı metastock formülleri vereyim aşağıda. Deneme yanılma yöntemi ile işinize en yarayanı bulmak size kalıyor


MetaStock Code for Zero Lag EMA (alpha 0.25)
************************************************** ****************************
ZEMA:=.25*( C + .5 * (C-Ref(C,-4))) + .75*PREV;
ZEMA;
************************************************** ****************************


MetaStock Code for Optimal Tracking Filter by John Ehlers
************************************************** ****************************
Period:=Input("Smoothing Period of Optimal Tracking Filter",3,100,9);
SC:=2/(Period+1);
MPr:=(H+L)/2;
Val1:=SC*(MPr-Ref(MPr,-1))+(1-SC)*PREV;
Val2:=SC*(H-L)/2+(1-SC)*PREV;
{Val2:=SC*ATR(1)/2+(1-SC)*PREV;}
Lamb:=If(Val2<>0,Abs(Val1/Val2),0);
Alpha:=(-Lamb*Lamb+Lamb*Sqrt(Lamb*Lamb+16))/8;
Val3:=C*Alpha+(1-Alpha)*PREV;
Val3
************************************************** ****************************


MetaStock Code for Slow Optimal Tracking Filter
************************************************** ****************************
Period1:=Input("Period of Smoothing OTF",3,100,9);
Period2:=Input("Period of Slowing OTF",1,14,3);
SC:=2/(Period1+1);
MPr:=(HHV(H,Period2)+LLV(L,Period2))/2;
Val1:=SC*(MPr-Ref(MPr,-1))+(1-SC)*PREV;
Val2:=SC*(HHV(H,Period2)-LLV(L,Period2))/2+(1-SC)*PREV;
Lamb:=If(Val2<>0,Abs(Val1/Val2),0);
Alpha:=(-Lamb*Lamb+Lamb*Sqrt(Lamb*Lamb+16))/8;
Val3:=C*Alpha+(1-Alpha)*PREV;
Val3;
************************************************** ****************************

[teo]

sn teo ve sn hdioxyde sizden ricam fiati en iyi takip eden bir MA lazim hangisini kullanayim ve formulu nedir.

Sayın arkadaşım öncelikle mesajın için teşekür ederim gitmedim buralardayım,

Klasik MA pek işe yaramaz, bunu yerine Adaptive MA kullanırsan bir şekilde laglardan kismen arınırsın...

[ESAY.RUL]

cok tesekkurler . ozellikle eylul ayinda -eylul basini(2) ve sonunu (9)saymazsak basarili gozukmuyor oysaki 4-5-8 eylulde muhetesem kazanclar sozkonusu idi s17 bunlari en az ikisini yakaladi ve takip etti. bu kisimda daha iyi idi sizinkine gore.

Karşılaştırma için teşekkürler. Benim örnek olarak koyduğum tablo, 8 koşulla sat 9 koşulla al veren sistemdi. Bu sayıları örneğin 7 ve 8 yaptığımda, başarılı sinyal oranı %68 e çıkıyor. Başka rastlantısal şeylerde oluyor, örneğin tabloda GAP kaynaklı 875 zararın yapıldığı işlem, bu kez 1225 kara dönüşüyor. Dediğiniz tarihlerde kar eden sinyallerde veriyor ama verdiğim tablodaki yüksek tutarlı kar sağlayan işlemlerin karı değişiyor - azalıyor. Toplamda 10100 civarı kar ediyor ama sinyal sayısı 40 a çıkıyor. Ama dediğim gibi bir başka dönemde manzara tersine dönüyor. benim 8-9 koşul sayısını kullanıyor olmamın nedeni sadece şu "öncelikle kaybetme".Sonuç olarak bu tip bir karşılaştırma nihayetinde ve toplamda istikrarlı ve yüksek kar bırakan sistemi tespit etmeye yönelik olmalı. Karşılaştırma için tekrar teşekkür

[ESAY.RUL]

bu konulara bu kadar kafa yormus biri olarak size spectrum analizine dayali sistemler hakkinda ne dusundugunuzu sorabilirmiyim. su noxanalytics in olna mesela.

Merhaba,

Spectrum'un bana çağrıştırdığı şeyler, lisans eğitimimde öğrendiklerimden ibaret. Spectrum analizine dayalı sistemler hakkında bir incelem yapmadım dolayısıyla adını verdiğiniz sistemide bilmiyorum açıkcası. Ama spectrum deyince aklıma "fourier ve laplace" gelir. Ve eğer spectrumdan aynı şeyi anlıyorsak; evet çıktısı bir spektrum olan bir sistemle de uğraştım. Ancak VOB da dalgalanmalar çok yüksek oranlarda olduğundan bu spektrumları elde etmeye yarayacak filtreler tasarlamak çok zor bir işti. O yüzden bunu FX piyasasında yaptım. Konunun Fourier le olan ilgisine gelince, tüm dalgasal hareketlerin bir sinüs eğirsine çevrilebileceği öngörüsü ile hareket ettim. Yani biraz karikatürize ederek anlatacak olursak; fiyat hareketlerinde öyle periyotlar seçilebilirki, her bir periyottaki fiyat hareketinin dip ve tepeleri tam bir sinüs dalgasına çevrilebilir. Burada bu periyotlara bölme işi size şu avantajı sağlar, fiyat bir önceki periyottaki tepesine ulaşmasa bile sinüs eğriniz tepe yapabilir ve böylece o periyottaki fiyat zirvesinin oluşacağı bölgeyi tahmin edebilirsiniz. Böylece macd gibi indikatörlerin önceki periyotlardan gelen "gürültü" den gelen yanıltıcılığı ortadan kalkar. Bunun için en basit olarak yapmanız gereken şey örneğin 3 ayrı filtre tanımlamanızdır. Bu filtrelerin bir tanesi az koşulla al veren, diğeri daha fazla koşulla sonuncusu da daha fazla koşulla al verendir. Her bir sinüs eğrisinin başlangıcı en kolay al veren filtrenin ilk al verdiği nokta, ve her bir sinüs eğrisinin tepesi de en zor al veren filtrenin sat verdiği noktalardan biridir. Risk almak istemeyen -ayı-, en zor filtreden sonra ikinci filtrenin al verdiği ve en zor filtrenin al vermediği ilk noktayı bekler.Sanırım bu şekilde çok soyut oluyor. Yarın EURUSD için bir grafik çalışmasını gönderirim.

[teo]

Merhaba,

Spectrum'un bana çağrıştırdığı şeyler, lisans eğitimimde öğrendiklerimden ibaret. Spectrum analizine dayalı sistemler hakkında bir incelem yapmadım dolayısıyla adını verdiğiniz sistemide bilmiyorum açıkcası. Ama spectrum deyince aklıma "fourier ve laplace" gelir. Ve eğer spectrumdan aynı şeyi anlıyorsak; evet çıktısı bir spektrum olan bir sistemle de uğraştım. Ancak VOB da dalgalanmalar çok yüksek oranlarda olduğundan bu spektrumları elde etmeye yarayacak filtreler tasarlamak çok zor bir işti. O yüzden bunu FX piyasasında yaptım. Konunun Fourier le olan ilgisine gelince, tüm dalgasal hareketlerin bir sinüs eğirsine çevrilebileceği öngörüsü ile hareket ettim. Yani biraz karikatürize ederek anlatacak olursak; fiyat hareketlerinde öyle periyotlar seçilebilirki, her bir periyottaki fiyat hareketinin dip ve tepeleri tam bir sinüs dalgasına çevrilebilir. Burada bu periyotlara bölme işi size şu avantajı sağlar, fiyat bir önceki periyottaki tepesine ulaşmasa bile sinüs eğriniz tepe yapabilir ve böylece o periyottaki fiyat zirvesinin oluşacağı bölgeyi tahmin edebilirsiniz. Böylece macd gibi indikatörlerin önceki periyotlardan gelen "gürültü" den gelen yanıltıcılığı ortadan kalkar. Bunun için en basit olarak yapmanız gereken şey örneğin 3 ayrı filtre tanımlamanızdır. Bu filtrelerin bir tanesi az koşulla al veren, diğeri daha fazla koşulla sonuncusu da daha fazla koşulla al verendir. Her bir sinüs eğrisinin başlangıcı en kolay al veren filtrenin ilk al verdiği nokta, ve her bir sinüs eğrisinin tepesi de en zor al veren filtrenin sat verdiği noktalardan biridir. Risk almak istemeyen -ayı-, en zor filtreden sonra ikinci filtrenin al verdiği ve en zor filtrenin al vermediği ilk noktayı bekler.Sanırım bu şekilde çok soyut oluyor. Yarın EURUSD için bir grafik çalışmasını gönderirim.

bu Fourier sinus dalgaları hakkında cok dokuman gonderdık sayın Hydıoxyde ıle, su an bızım de kendısı ıle kullandıgımız sistem bu, cok guzel ozetlemıssınız.Entropy Method adıyla da geçiyor aslında, internetten bakmak isterseniz.

Fakat bız bu yontemden cok cıddı getırı elde ettık,vobda bunu tasarlamak zor demıssınız , bız de bu fıltreler cok guzel calısıyor, siz bu filtreleri vob için denedınızmı..

[nyse-dj]

Merhaba,

Spectrum'un bana çağrıştırdığı şeyler, lisans eğitimimde öğrendiklerimden ibaret. Spectrum analizine dayalı sistemler hakkında bir incelem yapmadım dolayısıyla adını verdiğiniz sistemide bilmiyorum açıkcası. Ama spectrum deyince aklıma "fourier ve laplace" gelir. Ve eğer spectrumdan aynı şeyi anlıyorsak; evet çıktısı bir spektrum olan bir sistemle de uğraştım. Ancak VOB da dalgalanmalar çok yüksek oranlarda olduğundan bu spektrumları elde etmeye yarayacak filtreler tasarlamak çok zor bir işti. O yüzden bunu FX piyasasında yaptım. Konunun Fourier le olan ilgisine gelince, tüm dalgasal hareketlerin bir sinüs eğirsine çevrilebileceği öngörüsü ile hareket ettim. Yani biraz karikatürize ederek anlatacak olursak; fiyat hareketlerinde öyle periyotlar seçilebilirki, her bir periyottaki fiyat hareketinin dip ve tepeleri tam bir sinüs dalgasına çevrilebilir. Burada bu periyotlara bölme işi size şu avantajı sağlar, fiyat bir önceki periyottaki tepesine ulaşmasa bile sinüs eğriniz tepe yapabilir ve böylece o periyottaki fiyat zirvesinin oluşacağı bölgeyi tahmin edebilirsiniz. Böylece macd gibi indikatörlerin önceki periyotlardan gelen "gürültü" den gelen yanıltıcılığı ortadan kalkar. Bunun için en basit olarak yapmanız gereken şey örneğin 3 ayrı filtre tanımlamanızdır. Bu filtrelerin bir tanesi az koşulla al veren, diğeri daha fazla koşulla sonuncusu da daha fazla koşulla al verendir. Her bir sinüs eğrisinin başlangıcı en kolay al veren filtrenin ilk al verdiği nokta, ve her bir sinüs eğrisinin tepesi de en zor al veren filtrenin sat verdiği noktalardan biridir. Risk almak istemeyen -ayı-, en zor filtreden sonra ikinci filtrenin al verdiği ve en zor filtrenin al vermediği ilk noktayı bekler.Sanırım bu şekilde çok soyut oluyor. Yarın EURUSD için bir grafik çalışmasını gönderirim.

aciklamanizdan cok istifade ettim.tesekkurler. tam olarak bilemeden aslinda benimde yaptigim tam bu acikladiginiz konu. sifirdan kendi kendime(sizler kadar bilgili veya/ve tecrubeli olmasamda bu konularda) fourier yada laplace kullanamadan baz bir sinus grafigi elde ettim sayilir ama hala uzerinde calisiyorum tam aciklayabilmek icin.

[nyse-dj]

Sayın arkadaşım öncelikle mesajın için teşekür ederim gitmedim buralardayım,

Klasik MA pek işe yaramaz, bunu yerine Adaptive MA kullanırsan bir şekilde laglardan kismen arınırsın...

rica ederim ama ben flat oldum sistem sat verdi dediginizde daha dusus yeni baslamisti.(49450)yine aslida tam yerini yakaladiniz. ama beni affedin siz soylediginiz kurali ihlal ettiniz pozisyonuna asik olma trendi takip et. siz bize boyle ornek olmustunuz.

[ESAY.RUL]

aciklamanizdan cok istifade ettim.tesekkurler. tam olarak bilemeden aslinda benimde yaptigim tam bu acikladiginiz konu. sifirdan kendi kendime(sizler kadar bilgili veya/ve tecrubeli olmasamda bu konularda) fourier yada laplace kullanamadan baz bir sinus grafigi elde ettim sayilir ama hala uzerinde calisiyorum tam aciklayabilmek icin.

Dün bahsettiğim EUR/USD sin çalışması.. Sin eğrisini elle çizdim .Yine 20 dakikalık verilerle çalıştım. Unutmadan, daha tecrübeli ve daha bilgili olmak gibi bir iddiam yok..

[nyse-dj]

sn teo su an fdow ile tam ters durumdayiz saatlikte hemde fodws alda bizde sattayiz. nasil olacak simdi sabah dediginiz gibi herkesinki kendine durumumu olusacak.

[nyse-dj]

sn hdioxyde dun fosetup.exe icin yazmsitim dediginiz gibi yaptim ama olmadi mesajda belirtmistim dun.

[ESAY.RUL]

bu Fourier sinus dalgaları hakkında cok dokuman gonderdık sayın Hydıoxyde ıle, su an bızım de kendısı ıle kullandıgımız sistem bu, cok guzel ozetlemıssınız.Entropy Method adıyla da geçiyor aslında, internetten bakmak isterseniz.

Fakat bız bu yontemden cok cıddı getırı elde ettık,vobda bunu tasarlamak zor demıssınız , bız de bu fıltreler cok guzel calısıyor, siz bu filtreleri vob için denedınızmı..

Hayır. Aslında VOB için bu anlamda bir çıktı elde edecek bir filtre tasarlamadım. Çünkü, dalgalılığı daha az olan ve çok derin bir piyasa olan ve bu nedenle herhangibir anlamda analizi çok daha kolay olan EURUSD paritesi üzerinde çalıştım. Orda iyi sayılacak sonuçlar elde ettim ama daha o çalışmayı bile bitirmedim. Bitridiğim kısmı iyi alış yerinin tespit edilmesi. Bitiremediğim kısmı ise sin in tepesindeki satış yerinin optimizasyonu.