Fikirler -> Sistemler

[teo]

Hafta sonu dinlemeniz için nefis bir albüm..

http://rapidshare.com/files/13931722...pring_2oo8.rar

[hdioxyde]

Yatay piyasada 5 dakikalıkta denediğim tatlı bi sistem:


LONG:

Cross((RSI(C,13)+CMO(C,13))/2,-10)

SHORT:

Cross(60,(RSI(C,13)+CMO(C,13))/2)

Vobbook'un da bu mesajında test edip açıkladığı gibi sistem 01-15 Ağustos tarihleri arasında 7.000 puandan fazla zarar ettirdi.

Şimdi sistemdeki ADX'in yararı konusu üzerinde durursak, zaten en baştan beri açıkladığım alt banttın sarı ve kırmızı olduğu zamanların trade edilmemesi konusuydu. Sistemin içindeki PSAR'a bağlı flat opsiyonu ise olası bir "V" formatlı dönüşü DMI sistemi yakalayamayacağı için mevcut riski yönetmek amaçlı... Dolayısı ile işi sinyal filtrelemek değil.

Sarı iken yani ADX 15-25 aralığında trendsiz dönem demek olduğu konusunda hepimiz aynı fikirdeyiz sanırım. Kırmızı olduğu 15 altında ise olası break out, ve eğer yeni bir trend başlayacaksa burasının en başı olduğunu da biliyoruz. Ama dip zirve avcısı olmadığımız için bu şimdilik bir kenarda dursun.

Vobbok'un bir başka mesajı da bu dönemdeki hatalı sinyalleri filtrelemekten bahsediyordu. Bunun en güzel örneği trendsi dönemde trade etmeyin, 7.000 puan zarar etmeyin. Bu grafikte görünen alandan iki gün sonra hala devam eden bir trend başladı. ADX 25in üstüne yükseldiğinde fiyat 51.400 civarlarında yataydaydı. 2.000'e yakın kar taşıyor şu an..

Ancak grafikte de görüldüğü gibi dönemde sırasıyla 1.500, 2.500, 1.000 puanlık olmak üzere toplam bir 5.000 puanlık kar imkanı söz konusu...

Mesele bu hareketleri kendi içindeki dalgalarından izole ederek yakalayabilmek tabii ki... Ancak şahsi görüşüm trade işinin özellikle de bizim vadelide bir çeşit aslan terbiyeciliği olduğu yönünde. Aslan sizin bazı istediklerinizi yapabilir (trendler) ama her numarayı öğretmek için (yataylar) fazla zorlarsanız dönüp sizi ısırabilir.

Bu nedenle ve bu dalgaları izole edebilmenin bilinen veya bulunmuş bir yöntemini bilmediğim için farklı bir metod uygulamayı deneyerek aynı miktarda olmasa bile bu kısmı akla yatkın bir risk seviyesinin üstüne çıkmadan mantıklı bir karla atlatabilmek....(birkaç gün içinde hazırlayabileceğimi umuyorum bu case study'i)

Sn Vobbook, Sn Sentinus'un yukarıda yatay piyasa için önerdiği alım satım yöntemini denediniz mi bu dönem için? Performansı ne düzeydedir?

.

[hdioxyde]

DMISAR sistemi son haftanın durumu, trend olduğu sürece sistem hiç fena değil.

Yataylar ADX ile izole edildiğinde kaldıraçlı piyasa için anlamlı getiriler bırakıyor...

[teo]

Hafta sonu okumak için John Ehler'in kitabı..
Fisher Transform,Sine Waves,Center of Gravity, değişik bir bakış açısı.

Cybernetics Analysis For Stock And Futures-John Ehler.pdf

[mozkan]

Hafta sonu okumak için John Ehler'in kitabı..
Fisher Transform,Sine Waves,Center of Gravity, değişik bir bakış açısı.

Cybernetics Analysis For Stock And Futures-John Ehler.pdf

Sayın teo, kitabın içindeki RVI konusu ardında yatan mantık açısından kanaatimce özellikle trend takibi için oldukça önemlidir. Okuyucuların bu bölüme özel vakit ayırmalarını öneririm. Bazen çok basit bir formül veya mantık trendde oturmanızı sağlayabilir. Paylaşım için teşekkürler.

[vobbook]

Sn Vobbook, Sn Sentinus'un yukarıda yatay piyasa için önerdiği alım satım yöntemini denediniz mi bu dönem için? Performansı ne düzeydedir?

.

Performansı aynı dönemde 6000 puan üzeri olduğu görülüyor. Yatay olan bölgelerde 5 dklık periyod açıp yataydan çıkana kadar bu strateji uygulansa bu rakam civarında bir kazanç olacaktı gözüküyor. Yatay bölgeler için optimize edilmiş bir sistem gibi durmakta.

Bunun gibi 5 dakikalıkta Ağırlıklı Hareketli Ortalama 29 ile 12 periyodları (optimize sonucu) kesiştiğinde alım-satım yaptığımızda bu gibi piyasalarda ciddi kâr yazmaktadır.

Keşke bu kadar kolay olsaydı...

Bu gibi bir eklenti performansı artıracağı yerde düşürüyor genelde, başarı oranıda pek değişmiyor.

Sorun çıkacak yeri açıklayayım ; Bir araç kullandığımızı varsayalım, trend piyasasını 5. vites, yatay piyasayı 1. vites olarak düşünelim. Düz yolda trend sistemimiz devredeyken 5. vitesle giderken çukurlu eğik, bükük yolda yatay sistemimizle 1. vitese düşüyoruz. Buraya kadar herşey güzel. Tabelalar bize geç kalıp yatay piyasadayız dediğinde çukurlara 5. viteste girip ilk hasarları alıyoruz. Trende geçerken ise uzun süre 1. viteste gitmiş oluyoruz (hatta geri vitesi belki) . Burası bilinen birşey. Ancak bir sistem yatayda yüksek performans gösteriyorsa bu geçiş dönemleri ağır hasarlı olabiliyor.

Üstelik bazen geçiş dönemleri çok kısa sürmektedir, siz trend takip ile ilk zararlarınızı yazıp tam yatay sisteminize geçtiğinizde zararlar devreye giriyor yine çünkü fiyatlar tekrar trende dönmüştür. Ağır hasar buralarda olmaktadır.
(hiçbir piyasa hasarsız olmaz, illa ki zararlarımızı yazacağız bunlar normaldir ancak bahsettiğim hasar tahammülü zorlayacak hasarlardır. )

Aslında uğraştığımız şey dolu bir bavula benziyor, bavul bir yerden patlak veriyor oraya bastırıyorsunuz diğer yer patlıyor. Gerçekten ihtiyacımız olan şeyleri bavulda tutmalıyız. 2 sistemin birbine uyumunu ADX yeterince sağlayabilecek mi ona bakmak lazım.

Sn. sentinusun yazdığı bu sistemi sadece yatay piyasa için test ettim, başarılı.
Kullanılan trend sistemleri ile uyumuna bakmadım. Bakıp üstte yazdığım gibi bir problemle karşılaşacak mıyız, karşılaştığımızda çözebilecek miyiz incelememiz lazım. Bunun gibi testleri defalarca yaptığımda aynı sorunlarla karşılaştım çünkü.

[vobbook]

DMISAR sistemi son haftanın durumu, trend olduğu sürece sistem hiç fena değil.

Yataylar ADX ile izole edildiğinde kaldıraçlı piyasa için anlamlı getiriler bırakıyor...

Yatayda uzak durduğumuz bir sistem kullanıyorsak ciddi hasar bırakan bölgelerden uzak kalmış oluruz doğru. Böyle bir sistemde tahammülü zorlayacak hasarlar olmaz,stressiz geçer. Ancak bu piyasalar büyülü gibi inanılmaz bir dengeye sahip. Ve sizin sabrınızı zorlayacak başka noktalar buluyor

Bu gibi bir sistem sene içerisindeki yaklaşık 3-4 tane büyük hareketin kârlarını almanızı sağlar. Diğer bölgelerde ya tapi çıkarsınız ya ufak zararlar olur. Bu da belki 3 ay boyunca hiç kâr yazmadan sabırla işlemlerinize devam etmeniz demek oluyor.

Ben yatayda işlem yapmamaya en son çare gözüyle bakıyorum. Gerçekten "tamam pes ediyorum yatayda kazanmanın, zarardan kurtulmanın imkânı yok" dediğim noktada bu tarz bir stratejiye yönelirim sanıyorum.


Şimdilik mücadeleye devam...

[mozkan]

Yatayda uzak durduğumuz bir sistem kullanıyorsak ciddi hasar bırakan bölgelerden uzak kalmış oluruz doğru. Böyle bir sistemde tahammülü zorlayacak hasarlar olmaz,stressiz geçer. Ancak bu piyasalar büyülü gibi inanılmaz bir dengeye sahip. Ve sizin sabrınızı zorlayacak başka noktalar buluyor

Bu gibi bir sistem sene içerisindeki yaklaşık 3-4 tane büyük hareketin kârlarını almanızı sağlar. Diğer bölgelerde ya tapi çıkarsınız ya ufak zararlar olur. Bu da belki 3 ay boyunca hiç kâr yazmadan sabırla işlemlerinize devam etmeniz demek oluyor.

Ben yatayda işlem yapmamaya en son çare gözüyle bakıyorum. Gerçekten "tamam pes ediyorum yatayda kazanmanın, zarardan kurtulmanın imkânı yok" dediğim noktada bu tarz bir stratejiye yönelirim sanıyorum.


şimdilik mücadeleye devam...

yatay piyasadan uzak durmanın tek bir yolu vardır, oda yatay piyasa olduğunu anlamaktır. Bunun ise bence sadece ve sadece iki yolu vardır, ilki elliott dalgaları ikincisi ise swing trade dir. Azıcık ondan azıcık bundan azıcıkta ind. osc. kullanıp anlarız yatay piyasayı derseniz oda ayrı bir dert zaten. Velhasılı kelam trader ın derdi bitmez.

[sentinus]

Performansı aynı dönemde 6000 puan üzeri olduğu görülüyor. Yatay olan bölgelerde 5 dklık periyod açıp yataydan çıkana kadar bu strateji uygulansa bu rakam civarında bir kazanç olacaktı gözüküyor. Yatay bölgeler için optimize edilmiş bir sistem gibi durmakta.

Bunun gibi 5 dakikalıkta Ağırlıklı Hareketli Ortalama 29 ile 12 periyodları (optimize sonucu) kesiştiğinde alım-satım yaptığımızda bu gibi piyasalarda ciddi kâr yazmaktadır.

Keşke bu kadar kolay olsaydı...

Bu gibi bir eklenti performansı artıracağı yerde düşürüyor genelde, başarı oranıda pek değişmiyor.

Sorun çıkacak yeri açıklayayım ; Bir araç kullandığımızı varsayalım, trend piyasasını 5. vites, yatay piyasayı 1. vites olarak düşünelim. Düz yolda trend sistemimiz devredeyken 5. vitesle giderken çukurlu eğik, bükük yolda yatay sistemimizle 1. vitese düşüyoruz. Buraya kadar herşey güzel. Tabelalar bize geç kalıp yatay piyasadayız dediğinde çukurlara 5. viteste girip ilk hasarları alıyoruz. Trende geçerken ise uzun süre 1. viteste gitmiş oluyoruz (hatta geri vitesi belki) . Burası bilinen birşey. Ancak bir sistem yatayda yüksek performans gösteriyorsa bu geçiş dönemleri ağır hasarlı olabiliyor.

Üstelik bazen geçiş dönemleri çok kısa sürmektedir, siz trend takip ile ilk zararlarınızı yazıp tam yatay sisteminize geçtiğinizde zararlar devreye giriyor yine çünkü fiyatlar tekrar trende dönmüştür. Ağır hasar buralarda olmaktadır.
(hiçbir piyasa hasarsız olmaz, illa ki zararlarımızı yazacağız bunlar normaldir ancak bahsettiğim hasar tahammülü zorlayacak hasarlardır. )

Aslında uğraştığımız şey dolu bir bavula benziyor, bavul bir yerden patlak veriyor oraya bastırıyorsunuz diğer yer patlıyor. Gerçekten ihtiyacımız olan şeyleri bavulda tutmalıyız. 2 sistemin birbine uyumunu ADX yeterince sağlayabilecek mi ona bakmak lazım.

Sn. sentinusun yazdığı bu sistemi sadece yatay piyasa için test ettim, başarılı.
Kullanılan trend sistemleri ile uyumuna bakmadım. Bakıp üstte yazdığım gibi bir problemle karşılaşacak mıyız, karşılaştığımızda çözebilecek miyiz incelememiz lazım. Bunun gibi testleri defalarca yaptığımda aynı sorunlarla karşılaştım çünkü.

Sn. Vobbook

Siz yazınca merak ettim. Açıkcası ben bu sistemi system testerda test etmedim . Sistem tester sonuçlarını silmediyseniz buraya ekleyebilir misiniz? Parametreler aynı mı? Stop olarak hangi yöntemi ve kaç puan kullandınız? Kar hedefi var mıydı?

Piyasanın trendden sonra konsolide olup yataya gireceğini anlamanın yollarından biri Sn. Mozkan belirttiği gibi elliot dalga analizi. Klasik teknik analizde göstergelerin tamamı fiyat hareketini takip eder. Elliot dalga analizi projeksiyon yapan tek sistemdir fiyattan türemez. Aşırı alım satımla ekstrem noktaları belirlemeğe çalıştığım RSI+CMO melez sistemi matematik olarak çok şey ifade etmiyor aslında. Gözlemlerime göre elliot düzeltme dalgalarında işe yarıyor.

Temel düzeyde elliot bilgim var sadece. Klasik bir itki dalgasında 2,4,B dalgaları düzeltme dalgaları. 1-2-3-4-5-a-b-c şeklinde ilerleyen bir dalgada rehber ilke olarak 2 ve 4 ile a ve c almaşık dalgalar. Ör. 2 basit bir düzeltme ise 4 karmaşık düzeltme olabiliyor(ya da tersi). Düzeltme dalgasında A nasılsa C onun almaşığı olmalı. Karmaşık düzeltme ilerlerken piyasanın yönünü bilmenin bilinen hiç bir yöntemi yok. Bu zigzaglar esnasında CMO+RSI oldukça verimli.

Özetle, kullandığım formülasyon sadece pozisyona giriş çıkış için (stopla birlikte) aslında sihirli bir tarafı yok.
Yapabildiğim kadarıyla 5 dakikalık çevrimleri saymaya çalışarak fibo oranlarını da kullanarak nerede konsolide olabiliriz yataya girebiliriz sorularını yanıtlamaya çalışıyorum.

Sanırım traderın temel sorusu piyasa yatay mı-trend demi olduğu? Bu topikte trendi anlama ile ilgili oldukça faydalı bilgiler birikti. Trend göstergelerinin (örneğin hareketli ortalamalar) sorunu lagging olması. Trend oluşunca trend göstergeleri güzel kar bırakıyor ama yatayda bu paraların çoğunu kaybedebiliyoruz. Filtreleme uygulanırsa entry-exit sinyalleri atlanabiliyor.

[sentinus]

Tecrübelerime göre trendin ve konsolidasyonun ne kadar süreceğini klasik indikatörlerle bulmak imkansız.
Trenden erken inmek zorunda kalıyorsunuz çoğunlukla. Bu noktada elliot fiyat ve zaman hedefleri belki işe yarayabilir diye düşünüyorum . Uygulamada kullanmaya çalışıyorum fakat tam formüle edemedim. Fiyat ve zaman projeksiyonunda işin sırrı 0.618 ve 1.618 oranlarında gizli. Fiyat ve zaman projeksiyonunu momentum indikatörleri ile (özellikle pozitif-negatif uyumsuzluklar) kullanmak tahminin verimini oldukça artırıyor.

[sentinus]

200 puan stopla yaptığım sistem testi :

Summary
CMO + RSI SYSTEM NEW XU30 Agu 08/111F (VIX0300808)
Simulation Date 23.08.2008 17:01:17 1472 5 Minute Bars 01.08.2008 09:30 Through 22.08.2008 17:05 (21 Days)


Performance
Profit $310.83
Performance 6.22 %
Annualized Performance 108.05 %
Buy & Hold Profit $-241.06
Buy & Hold Performance -4.82 %
Buy & Hold Annualized Performance -83.80 %

Trade Summary
Total Trades 21
Trade Efficiency 26.45 %
Average Profit/Average Loss 0.66


Profitable Trades
Total 15
Long 4
Short 11

Average Profit $50.93
Highest Profit $142.91
Lowest Profit $10.41
Most Consecutive 5


Unprofitable Trades
Total 6
Long 4
Short 2

Average Loss $-76.71
Highest Loss $-200.00
Lowest Loss $-4.56
Most Consecutive 2


Maximum Position Excursions
Long Favorable $150.41
Short Favorable $135.36
Long Adverse $-214.55
Short Adverse $-157.17


Trade Efficiency
Average Entry 56.62 %
Average Exit 69.83 %
Average Total 26.45 %

Average Long Entry 49.60 %
Average Long Exit 65.64 %
Average Long Total 15.24 %

Average Short Entry 60.94 %
Average Short Exit 72.41 %
Average Short Total 33.35 %

Performance Indices
Buy & Hold Index 228.94 %
Profit/Loss Index 40.31 %
Reward/Risk Index 81.49 %

Accounting
Initial Equity $5000.00
Trade Profit $763.97
Trade Loss $-460.26
Commissions $43.34
Interest Credited $7.12
Interest Charged $0.00
Final Equity $5310.83
Open Positions $0.00


Account Variation
Highest Account Balance $10812.17
Lowest Account Balance $93.00
Highest Portfolio Value $5291.44
Highest Open Drawdown $-70.62
Highest Closed Drawdown $0.00


Account Events
Margin Calls 0
Overdrafts 13


Profitable Timing
Average Trade Length 35
Longest Trade Length 91
Shortest Trade Length 9
Total Trade Length 535


Unprofitable Timing
Average Trade Length 99
Longest Trade Length 177
Shortest Trade Length 37
Total Trade Length 596


Out of Market Timing
Average 37
Longest 85
Total 341

[shibumi]

Test mantığına basit bir giriş...

http://www.verticalsolutions.com/dow...%20Testing.pdf