Daytrader

[özdenil]

http://[URL=http://img178.imageshack.us/i/forumampgrafii.png/][/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]

Öncelikle Cuma gününün piyasa profili doğrultusunda, bu yöntemin grafiğinin excelde nasıl çizileceğine bakalım. Piyasa profilinde 30 dakikalık dilimlere bir harf verilir. 09.00 barı A, 09.30 barı B, 10.00 barı C …… şeklinde. Her bir barın en yükseğinden en düşüne kadar, o bara tahsis edilen harflerle işaretlenir. Cuma gününün profilinde görüldüğü üzere örneğin 09.00 barının en yükseği olan 74600 den, en düşüğü olan 74375’e kadar A harfiyle işaretliyoruz. 09.30 barında en yüksek olan 74600’den en düşük olan 74325’e kadar B harfiyle işaretliyoruz. Barlar ilerledikçe, bu şekilde barlara ait harflerle en yüksekten, en düşüğe kadar işaretlemeyi sürdürüyoruz.Bunu yaparken harfleri boş olan en sol kolona yerleştiriyoruz. İlk barın açılış fiyatı sağ çentikle, son barın kapanış fiyatı sol çentikle gösterilir. Açılıştan sonra geçen ilk bir saat ( A ve B harfleri) ön denge alanıdır (initial range). Bunu grafiğin sol tarafına çizdiğimiz dikey çizgiyle gösteriyoruz. Cuma gününün profilinde 74600 – 74375 ön denge alanıdır. Grafikteki her bir harfe sistemin geliştiricisi Peter Steidlmayer, zaman fiyat fırsatı ( Time Price Opportunity- TPO) adını veriyor. Günün işlem aralığında tek harfli olan fiyat bölgesine kuyruk (tail) adı verilir. Bu fiyat bölgesinde işlemler tek bir 30 dakikalık dilimde oluşmuştur. Kuyruk üstte oluşmuşsa selling tail, altta oluşmuşsa buying tail adını alır. Cuma gününün grafiğinde 74675-74625 selling tail, 73775-73750 buying tail bölgesidir. Buying tail seviyesinde alıcılar, selling tail seviyesinde satıcılar rekabet halindedir. Nitekim Cuma günü buying tell seviyesindeki rekabet fiyatı bu seviyelerden yukarı atarken, selling tail seviyesindeki rekabet fiyatları bu seviyelerden aşağı atmıştır. Yani piyasa bu seviyeleri kabul etmemiştir (reject, failure). Günün ilk bir saatinde oluşan işlem aralığının altında ve üstünde oluşan fiyat bölgesine de kapsam uzaması denir. Grafikte 74675-74625 üst kapsam uzaması, 74350- 73750 alt kapsam uzaması bölgesidir. En fazla harf işlenen fiyata Merkezi Fiyat veya Adil fiyat (point of control (poc), fair price) denir. Merkezi fiyat değer alanının nerede oluştuğunu belirlemede önemlidir. Merkezi fiyat üstünde değer alanı yukarıda oluşuyor denirken, merkezi fiyat altında değer alanı aşağıda oluşuyor denir.

[özdenil]

Bir başka ifadeyle alıcılar faalse değer alanı merkezi fiyatın üstünde oluşur, satıcılar faalse değer alanı merkezi fiyatın altında oluşur. Cuma gününün profilinde olduğu gibi birden fazla merkezi fiyat varsa günün işlem aralığının ortasına en yakın olan seçilir, buna göre grafikte 74375 merkezi fiyattır. Merkezi fiyat aynı zamanda market profilin gösterdiği bir destek veya direnç seviyesidir. Konulacak zarar stopu için seviyeleri için önemli bir bilgidir.

Günlük kapsamda oluşan harflerin % 70’i dolacak şekilde merkezi fiyatın 2 üstü ve iki altına karşılık gelen harf toplamları karşılaştırılıp en büyüğü alınır. Bu % 70 rakamı karşılanana kadar devam eder. % 70 karşılanınca değer alanı da oluşmuş olur. Grafikte günlük kapsamın toplam harf sayısı 199, bunun %70’i 139 dur. 74375 rakamının iki altı ve iki üstüne karşılık gelen harf toplamları karşılaştırılır ve sürekli büyük olan ikili toplama dahil edilir ve 139 toplamı karşılanana kadar işlem devam eder. 139 toplamı karşılanınca işlem kesilir. Böylece değer alanı ortaya çıkmış olur. Grafikte değer alanı buna göre 74475- 73975 bölgesidir.

74475 ÜST DEĞER
74375 MERKEZİ FİYAT
73975 ALT DEĞER şeklinde isimlendirilir. Oluşan değer alanının üst değeri ertesi günkü piyasa için direnç, alt değeri destek olarak alınır. Esasen bugünün kapanış değeri ile, ertesi günün açılış değeri arasındaki fark günlük görüşlerdeki değişikliğin bir barometresi gibidir. Piyasalarda pahalı seviyelerde satış, ucuz seviyelerde alış yapılması beklenir. Buna tepkisel davranış denir. Piyasanın yarattığı avantajlara karşı beklenen şekilde davranmak tepkisel harekettir. Piyasalarda beklenilmeyen pahalı fiyatlardan alıma, ucuz fiyatlardan satıma devam edilmesidir. Bu da etkisel (etkileyen, başlatan, öncül) harekettir. Doğaldır ki etkisel hareketler, tepkisel hareketlerden daha kuvvetli olurlar. Bu nedenle üst ve alt değerlerde piyasanın nasıl davrandığı market profil yönteminde çok önemlidir. Bu nedenle bir gün öncesinin değer alanının üzerinde yapılan satışlar tepkisel, alımlar ise etkiseldir. Bir gün öncesinin değer alanının altında yapılan alımlar tepkisel, satışlar ise etkiseldir. Bir gün öncesinin değer alanının dahilinde yapılan hem alım hem de satımlar etkiseldir.

[özdenil]

Market profil yöntemine göre kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki tür piyasa hareketi vardır. Bu iki hareket de piyasa da aynı anda mevcuttur. Kısa ve uzun vadeli katılımcılar piyasada belli roller oynarlar. Kısa vadeli trader’ler ön denge alanını oluştururlar. Uzun vadeli trader ise piyasayı belli bir yöne çekmeye çalışır. Piyasanın ön dengesini bozup, kapsamı uzatan bunlardır. Bunların faaliyeti ne kadar yoğunsa, kapsam o kadar uzar ve piyasanın dengesi o kadar fazla bozulur. Değer alanı içinde fiyatlar gelişim içindedir ve harekete geçmeye hazırlanır. Evet değer alanı içinde kararsızlık ve yatay hareket vardır ama yeni bir hareket de yakındır. Fiyat değer alanı dışında ise distribution alanındadır, hareket devam ediyordur. Değer alanı dengeli, değer alanı dışı dengesiz alandır. Dengeli alanlar dengesiz, dengesiz alanlar ise dengeli alanlara doğru hareket etmek isterler. Böylece market oluşur. Dengesiz alanlar kötü haberlere, dengeli alanlar ise iyi haberlere duyarlıdır. Bu yüzden önemli veriler öncesi fiyat dengesiz alanda ise, verilerin kötü gelmesi ile hızla dengeli alanlara dönmeye çalışır. Tam tersi veri öncesi fiyat dengeli alanda ise, verinin iyi gelmesi ile dengesiz alana kaymaya çalışır.

Değer alanında hangi tür trader’in daha faal olduğunu bulmak için üzerine çizgi çizilen merkezi fiyatın alt ve üstündeki TPO’lar ayrı ayrı sayılır. Bu sayıma merkezi fiyattaki harflerle, kuyruklardaki (yani tek olan) harfler katılmaz. Eğer merkezi fiyatın altındaki TPO’lar fazla ise alış, üstündeki TPO’lar fazla ise satış eğilimi vardır. Cuma günkü profilde üst TPO toplamı 54, alt TPO toplamı 130 dur. Buna göre alış eğilimi var diyoruz. Zaten piyasa alışları örtmek için yukarı hareket etmiştir.

Günlük işlem aralığının (kapsamın) ne tür gelişeceği uzun vadeli trader’lerin ne yaptığına bağlıdır. Steidlmayer bu türleri normal, normal değişim (Variation), trend ve nötr (Neutral) olarak adlandırmıştır. Normal günlerde ön denge alanı günlük kapsamın % 85’ini oluşturur. Steidlmayer, araştırmalarına dayanarak piyasada oluşan günlerin % 80’inin normal günler olduğunu söylüyor. Böyle günlerde uzun vadeli yatırımcı faal değildir. Normal değişim günlerinde ön denge alanı (initial range) günlük kapsamın genellikle yarısını oluşturur. Tren günlerinde ise işlem hacminin % 60’ı uzun vadeli trader’ler tarafından gerçekleştirilir. Nötr günlerde ise günlük işlem hacminin %70-80’i kısa vadeli trader’ler tarafından gerçekleştirilir. Bu türlerin tespitinin büyük önemi var. Zira bu türleri tespit ettikten sonra trader hareket şeklini belirlemiş olur. Örneğin trader normal bir günde etkisel hareket etmeyeceği gibi, trend günlerinde de tepkisel hareket etmekten kaçınır. Piyasada ki günlerin % 80’i normal gün olduğuna göre, böyle günlerde buying tail ve selling tail’lerde tepkisel hareket etmek yatırımcıyı genellikle kazançlı çıkaracaktır.

Görüldüğü üzere market profil günlük kapsamı parçalara böler ve böylelikle piyasayı kimlerin (uzun veya kısa vadeli trader) kontrol ettiğini tespit eder. Ayrıca herkesin üzerinde anlaştığı bir değer olup olmadığı ve piyasanın yönü hakkındaki bilgileri organize bir şekilde sunar. Ama bir al-sat yöntemi değildir. Bu yöntemi grafiklerimizden gelen sinyalleri kullanıp kullanmamakta bir karar – destek mekanizması olarak algılayabiliriz. Örneğin selling tail seviyelerinde al sinyali geldi. Al sinyalini olgunlaştırmak için bu tek harfin yanına bir harfin daha gelerek , piyasanın bu seviyeyi onaylaması al sinyali kararımızı destekleyecektir. Tersi durumda ise bu sinyali uygulamamak bizi zarardan koruyacaktır.

[Jean_Luc_Godard]

Selamlar...

İlginç bir metod olarak gözüküyor market profil..Matriks goldda yatay kademe isimli indikatörün kullanım şekli ile bir benzerlik var gibi..

Market profil göstergesinden özet olarak fiyatlar ortalamasına yakınsar sonucunu çıkarabiliriz gibi geldi..Dengeye olan uzaklıgın,ya da yakınlıgın derecesine göre market profil teorisi sahibinin gözlemlerine göre oluşturulan strateji yardımı ile desteklenmiş ama bana biraz fazla kompleks geldi..

Dengeli alanlar dengesiz, dengesiz alanlar ise dengeli alanlara doğru hareket etmek isterler. Böylece market oluşur. Dengesiz alanlar kötü haberlere, dengeli alanlar ise iyi haberlere duyarlıdır.

Habere baglı bir analiz sistemin büyük eksikliği değilmidir..?Matriksteki yatay kademe analizine gözatmanızı tavsiye ederim..

[saraylı]

çook çook teşekkürler svg. özdenil,

hemen sözünde durup,

market profile yöntemini bize izah ettiğin için,





gösterimi komplex olabilir ,bir al-sat sistemi değil ama,

sonuçta bir piyasa değerlendirme vasıtası bu anladığım kadarıyla...





merkezi fiyat; bizim sistemde günlük pivot ile ,

ve değer alanının üst ve alt değeri de benim SRB'nin üst ve alt değeri ile sanki benzerlik gösteriyor,

mesela merkezi fiyat............74.375

pivot................................74.300

yarın için şu anda denge noktası, mahiyetinde...



bu değerli bilgileri "Formüller " topiğine de koyuyorum,ki rahat bulalım...

[özdenil]

Selamlar...
Habere baglı bir analiz sistemin büyük eksikliği değilmidir..?Matriksteki yatay kademe analizine gözatmanızı tavsiye ederim..

Gün içinde ciddi bir trend yakaladınız veya bu ciddi trend doğrultusunda akşam pozisyonda girdiniz. Gün içi veya akşam kötü bir haber (devlet büyüğüne suikast, devlet büyüğünün ani ölümü, deprem, muhtıra veya ülkede, dünyada ciddi ekonomik bir sarsıntı) buna önlem alacak bir sistem var mıdır ? Varsa da ben bilmiyorum . Market Profil bir öngörü sunar. Veri öncesi dengesiz alandaysak, yani değer alanının dışındaysak en azından verinin kötü gelme ihtimali riskini göze almayan pozisyonunu kapar. Yok zaten dengeli alandaysak, aşağı kaymalar genellikle feyk olacaktır. Tekrar dengeli alana dönülmek istenecektir

[saraylı]

Selamlar...

İlginç bir metod olarak gözüküyor market profil..Matriks goldda yatay kademe isimli indikatörün kullanım şekli ile bir benzerlik var gibi..

Market profil göstergesinden özet olarak fiyatlar ortalamasına yakınsar sonucunu çıkarabiliriz gibi geldi..Dengeye olan uzaklıgın,ya da yakınlıgın derecesine göre market profil teorisi sahibinin gözlemlerine göre oluşturulan strateji yardımı ile desteklenmiş ama bana biraz fazla kompleks geldi..






Habere baglı bir analiz sistemin büyük eksikliği değilmidir..?Matriksteki yatay kademe analizine gözatmanızı tavsiye ederim..

jean,



anladığım kadarıyla bu yöntem habere dayalı bir yöntem hiç değil,

aksine tamamen istatistik ve matematiksel bir yöntem,

piyasanın fotografını çekiyor ve bunu yaparken,

habere falan bakmıyor,

durum tespit çalışması gibi bişi,anlık olarak yapılan....

[özdenil]

jean,



anladığım kadarıyla bu yöntem habere dayalı bir yöntem hiç değil,

aksine tamamen istatistik ve matematiksel bir yöntem,

piyasanın fotografını çekiyor ve bunu yaparken,

habere falan bakmıyor,

durum tespit çalışması gibi bişi,anlık olarak yapılan....

Veciz şekilde ifade ettiniz Sn. Saraylı. Evet, yöntem 30 dakikalık dilimler halinde piyasanın fotoğrafını, röntgenini çekiyor. Piyasa kimin kontrolünde, yönü ne, herkesin üzerinde anlaştığı bir değer var mı sorularına cevap veriyor. Siz kullandığınız sistemin sinyalini bu veriler dahilinde uygulama iradesini kullanıyor veya kullanmıyorsunuz. Dediğim gibi bir karar/destek mekanizması. Ayrıca sizi uyarıyor. Bak şu an dengesiz alandayız, veri kötü gelirse senin için iyi olmayacak. Bu riski göze alıyor musun. Almıyorsan bence pozisyonunu kapa, veriden sonra ben durumu yeniden değerlendireyim. Ondan sonra oluşturduğum veriler senin ne yönde pozisyon alman gerektiği yönünde ışık tutacaktır. Zaten piyasa da kaçan, göçen birşey yok. Fırsatlar bitmez diyor Görüldüğü gibi basiretli bir yöntem

[özdenil]

Ayrıca belirteyim ki Piyasa Profilini daha profesyonel kullanan trader'ler değer alanını oluşan işlem hacmiyle belirlerler. Günün işlem hacminin % 70'inin oluştuğu fiyat seviyeleri değer alanını oluşturur. Ancak TPO'larla oluşturulan değer alanı da aşağı yukarı aynı değer alanına yakınsar bu yüzden çok problem olduğunu düşünmüyorum. Veri sağlayıcıları dünyada bu yöntemi grafik olarak sunuyorlar. Ancak herşeyde olduğu gibi bu yöntemin grafikleri de gecikmeyle de olsa veri sağlayacıları tarafından bize sunulacaktır. Alışkanlık kazandıktan sonra excelde yapmakta çok zor gelmiyor insana.
Bu arada 09.30 barının düşüğü açıklamada yanlış yazılmış, 74425 olacak. Ama grafikte doğru. Yani 74600 den 74425'e kadar B harfiyle işaretlenecek.

[halojen]

sonucun bilinmesi son zamanlarda geçerli olmakla birlikte 95 seçimlerinde refah partisi kazanınca çökmüştük ilk tepki olarak
daha sonra kısa bir süre bocalamanın ardından siyasi sorunlar olmasına rağmen ralli başlıyor
sonuç olarak borsa seçim sonucunu bilse de bilmese de gitmek istediği yere gidiyor

ek olarak seçimin yansıması 14 ay sonra 28 şubat olarak sonuçlandı

sevgili halojen senin gibi eski bir borsacı piyasanın her olayın sonucunu bilemediğini görmüştür
ben de artık unutmaya başladım özellikle yakın geçmişi
bu piyasa adamda kafa bırakmıyor
geçenlerde vahşi batıda bear&bull abi de 3 sıfır atıldığını yazmıştı endeksten halbuki 2 sıfır atılmıştı
umarım 55-60 yaşımızı görürsek evin yolunu halen buluyor oluruz

vob açıldıktan sonra, özellikle 2005 sonrasında insider trading had safhaya ulaştı...

nisan 2007 e-muhtırası, 2007 genel seçimleri, akp kapatma davası, tutuklamalar, aym kararları vs.

piyasa bunların hepsini doğru teşhis etmiştir... tesadüf olduğunu zannetmiyorum..

1990'lı yıllara oranla şimdi piyasada dönen para kat be kat fazla... o dönemle kıyas yapmak pek mantıklı gelmiyor... kaldı ki artık vob var... tamamen spota yön veren bir türev piyasa..

bilemiyorum, ya şimdi insider şartları daha kolay, bilgiye daha rahat ulaşıyorlar..

piyasanın laçkalaşması da buna sebep olabilir... önemli tepelerde vob veri akışının kesilmesi .... keyfi teminat uygulamaları... vs....

bunları yaşadık... 30 temmuz'da yayını kestiler, işlem olmasına rağmen... ve oralar tepeydi... hala geçilemedi 1 aydır...

vob 63binlerdeyken teminat 700 liraya çıktı... ve birkaç hafta sonra vob 70bin üstündeydi...

böyle bir ortamda neye güvenelim...yada.. nasıl ikna olmayayım insider'a

[saraylı]

Cuma kapanışı itibarıyla DTF sisteminin MS formülasyonu grafı aşağıda:



12.50 de ..........74.200 ...........T

13.55 de..........73.900 ............YH

15.55 te............74.200.............T

16.40 ta ..........74.200..............YH











sazan'ın verdiği MS için formül ile DTF sistemi,

+2 üzerinde T

-2 Altında T Olarak....highlights yapılmış...benzer çalışıyor...







DTF sistemi bu defa Forex2000 platformunda;seans sırasında DTF sistemini canlı olarak takip edebiliyoruz...

[halojen]

vob 63binlerdeyken teminat 700 liraya çıktı... ve birkaç hafta sonra vob 70bin üstündeydi...

ve şimdi bu psikolojiyi kullanarak mal basıyorlar.... teminat 800 lira.... herkes gözünü yukarı dikti.... aşağı bakan yok...