Metastock Ogreniyoruz

[saraylı]

Ama asla acele etmek yokkk!

Fikirlere açığım..

Bakalım hep beraber ,birşey çıkarabilecek miyiz??

Çıkaramazsak ta,uğraşmış oluruz ,ne de olsa bu bizim işimiz!!



Bağdat'ı fetheden sultan fetihten sonra demiş ki:

"Bağdat'ın fethini düşünmek,Bağdat'ın fethinden daha zevkli idi..."

[Strategist]

Sn. Saraylı hocam,

Bize geçmiş yıllar içinde o kadar çok şey öğrettiniz ki, bunlardan ikisini üçünü rasgele yanyana getirsek bile müthiş sistem olur. Bilinçli olarak bir araya getirirsek daha da iyi birşeyler olmalı.

Hemen deneyelim. Örneğin sizin daha önce vermiş olduğunuz CHHVLLV sisteminin altında yatan Breakout mantığı, bir nevi Turtle stratejisi aynı zamanda yatay piyasaya karşı da güzel bir filtre olarak çalışabiliyor.

"Fiyat ancak eski tepesini aştığında long'a gir, ancak eski dibinin altına indiğinde short'a geç" dersek, bu şartlar sağlanana dek flat kalırız.

Yatay piyasadan en çok muzdarip olan HO kesişimi gibi basit bir sistem üzerinde deneyelim.

HO Kesişimi:

AL
mov(C,3,S)>mov(C,21,S)

SAT
mov(C,3,S)<mov(C,21,S)

AÇIĞA SAT
mov(C,3,S)<mov(C,21,S)

AÇIK POZ KAPA
mov(C,3,S)>mov(C,21,S)

Matriks ile son 4 ayın 15dk barları üzerindeki sonuç:
Karlılık: %8,5
Doğru işlem: 47
Yanlış işlem: 143

HO Kesişimi + CHHVLLV:

AL
mov(C,3,S)>mov(C,21,S) and C>Ref(HHV(H,21),-1)

SAT
mov(C,3,S)<mov(C,21,S)

AÇIĞA SAT
mov(C,3,S)<mov(C,21,S) and C<Ref(LLV(L,21),-1)

AÇIK POZ KAPA
mov(C,3,S)>mov(C,21,S)

Matriks ile son 4 ayın 15dk barları üzerindeki sonuç:
Karlılık: %22
Doğru işlem: 31
Yanlış işlem: 41

Bu ikinci sistem sadece son 21 çubuğun (içimdeki Fibo aşkı bambaşka) en yüksek veya en düşüğü geçildiğinde poz açarak yatay piyasadan kurtuluyor. Arada flat kalıyor. Sonuçlar ortada. Doğru işlemlerden çok azını kaybederken yanlış işlemleri 1/3'ünün de altına indirdik.

Bu geliştirilmek istenilirse HO kesişimi yerine daha iyi birşey (mesela VEMA ) kullanılıp eski tepe ve dip de sabit bir bar adediyle değil dinamik olarak buldurtulabilir.

[hilmi]

MS de '' Wilder's Smoothing '' diye bir indikatör var.

Veri penceresinde '' Wild Smth '' olarak görünüyor.

Ortalamalara benziyor.

System tester da denemek istedim fakat ne yaptıysam MS tanımıyor.

Bunu nasıl yazabilirim ?

[zozo]

MS de '' Wilder's Smoothing '' diye bir indikatör var.

Veri penceresinde '' Wild Smth '' olarak görünüyor.

Ortalamalara benziyor.

System tester da denemek istedim fakat ne yaptıysam MS tanımıyor.

Bunu nasıl yazabilirim ?

HO benzeri hatta aynısı yazarken formül içinde şöle kullanmalısın

wilders(c,14) örnek tabi bu.. 14 yerine istediğin paramtereyi yazman yeterli çeşitli algoritmik atraksiyonlara girceksen çıkarma toplama bölme,% vesaire aşağıdaki şekilde yazıp algoritmayı kurgulaman daha anlaşılır ve kolay olabilir...

n:=14;
data:=MP() or CLOSE or OPEN ;
hilmi:=wilders(data,n);

[saraylı]

Sn. Saraylı hocam,

Bize geçmiş yıllar içinde o kadar çok şey öğrettiniz ki, bunlardan ikisini üçünü rasgele yanyana getirsek bile müthiş sistem olur. Bilinçli olarak bir araya getirirsek daha da iyi birşeyler olmalı.

Hemen deneyelim. Örneğin sizin daha önce vermiş olduğunuz CHHVLLV sisteminin altında yatan Breakout mantığı, bir nevi Turtle stratejisi aynı zamanda yatay piyasaya karşı da güzel bir filtre olarak çalışabiliyor.

"Fiyat ancak eski tepesini aştığında long'a gir, ancak eski dibinin altına indiğinde short'a geç" dersek, bu şartlar sağlanana dek flat kalırız.

Yatay piyasadan en çok muzdarip olan HO kesişimi gibi basit bir sistem üzerinde deneyelim.

HO Kesişimi:

AL
mov(C,3,S)>mov(C,21,S)

SAT
mov(C,3,S)<mov(C,21,S)

AÇIĞA SAT
mov(C,3,S)<mov(C,21,S)

AÇIK POZ KAPA
mov(C,3,S)>mov(C,21,S)

Matriks ile son 4 ayın 15dk barları üzerindeki sonuç:
Karlılık: %8,5
Doğru işlem: 47
Yanlış işlem: 143

HO Kesişimi + CHHVLLV:

AL
mov(C,3,S)>mov(C,21,S) and C>Ref(HHV(H,21),-1)

SAT
mov(C,3,S)<mov(C,21,S)

AÇIĞA SAT
mov(C,3,S)<mov(C,21,S) and C<Ref(LLV(L,21),-1)

AÇIK POZ KAPA
mov(C,3,S)>mov(C,21,S)

Matriks ile son 4 ayın 15dk barları üzerindeki sonuç:
Karlılık: %22
Doğru işlem: 31
Yanlış işlem: 41

Bu ikinci sistem sadece son 21 çubuğun (içimdeki Fibo aşkı bambaşka) en yüksek veya en düşüğü geçildiğinde poz açarak yatay piyasadan kurtuluyor. Arada flat kalıyor. Sonuçlar ortada. Doğru işlemlerden çok azını kaybederken yanlış işlemleri 1/3'ünün de altına indirdik.

Bu geliştirilmek istenilirse HO kesişimi yerine daha iyi birşey (mesela VEMA ) kullanılıp eski tepe ve dip de sabit bir bar adediyle değil dinamik olarak buldurtulabilir.

Tşk.ler svg.Strategist,

Gerçekten çok değerli katkılarınızı hep okuyoruz...


Performans ikinci durumda daha düzelmiş gözükmekte...

Evet.CHHVLLV Sistemi ,sonuçta ,breakout mantığı..Belli bir değerin üzerine çıkılırsa ,yataydan yukarı çıkış ve belli bir değerin altına gelirse yataydan aşağı iniş olacaktır..

Dediğiniz gibi,yataydan çıkılmadıkça ,ho ile ilgili verdiğiniz sinyaller ihmal edilebilir,breakout sinyali çaktıktan sonra da ,zaten muhtemelen ho da aynı yönde olduğundan ,trend,ho ile takip edilir..

Bu sistemi verimini arttırmak için trendin nerde başladığını ve bittiğini belirten bir trend tg si lazım,ki bunu da burda ele alacaz...

Bir sonraki gönderide ,VTRZL için ,işin felsefesine biraz girelim,yani ne istediğimizi tam olarak tanımlayalım bence...

[akaan]

sayın üstatlar aşağıdaki sisteme opt yapmak istiyorum ama nereye opt yazacağımda
kararsızım ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.
p30:= Ref((H+L)/2,-30);p29:= Ref((H+L)/2,-29);
p28:= Ref((H+L)/2,-28);p27:= Ref((H+L)/2,-27);
p26:= Ref((H+L)/2,-26);p25:= Ref((H+L)/2,-25);
p24:= Ref((H+L)/2,-24);p23:= Ref((H+L)/2,-23);
p22:= Ref((H+L)/2,-22);p21:= Ref((H+L)/2,-21);
p20:= Ref((H+L)/2,-20);p19:= Ref((H+L)/2,-19);
p18:= Ref((H+L)/2,-18);p17:= Ref((H+L)/2,-17);
p16:= Ref((H+L)/2,-16);p15:= Ref((H+L)/2,-15);
p14:= Ref((H+L)/2,-14);p13:= Ref((H+L)/2,-13);
p12:= Ref((H+L)/2,-12);p11:= Ref((H+L)/2,-11);
p10:= Ref((H+L)/2,-10);p9:= Ref((H+L)/2,-9);
p8:= Ref((H+L)/2,-8);p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;

PrevSum:= p30+p29+p28+p27+p26+p25+p24+p23+p22+p21+p20+p19+p1 8+p17+p16+p15+p14+p13+p12+p11+p10+p9+p8+p7+p 6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/30;
BL:= Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/ 30,-1)
Cross(C,BL)

[saraylı]

VTRZL için muhtemel ilkeler:





-Bu sistem, endeks kontratlarında ,trendleri ya da trendlerin bir kısmını yakalayan bir sistem olmalı..

-Herhangi bir grafik vadesi kullanılabilir,tercihan 60'-30'-20'-15'-10'-5' lık vadeler tercih nedeni olabilir...

-Yatay harekette tamamen flat kalmalı,fat kalmak sizin hırsınızı frenleyen ,bu işteki en önemli pozisyondur.Bütün zararlar ,sistemlerde,dalga boyu küçük yataylardan dolayı oluşmakta ve trendlerde kazanılan puanların önemli kısmını maalesef süpürmektedir...

-Dolayısıyla bu sistem için flat kalmak,ciddi olarak,2 ardışık trend arası pozisyonudur...

-Trend/yatay hareket durumunu belirlemek için ;bir den fazla tg kullanılabilir..

-Sistem ; trend tg'nin sinyali ile pozisyon açtıktan sonra,eğer trend karlı trade yapamayacak kadar,kısa sürerse,ki bu bizim piyasada çok olmakta,zararlı trade oluşacaktır...Bu durumlar için ,zararların iyice azaltılması için ,ilave birşeyler yapılmalı...

-Biraz önce svg.Strategist'in dediği gibi sistem ;ya yataydan çıkış için CHHVLLV gibi bir sistem kullanmalı ve sonra oluşan trendi ,ho gibi trend takipedicilerle takip etmeli; ya da bir trend tg 'nin sinyallerine binaen VEMA olayında olduğu gibi ;EMA'ların ya da genel olarak HO'ların periodları arttırılıp azaltılmalı,yani sistem ;trend /yatay hareket durumuna göre ,aynı grafik vadesinde,tg 'nin periodunu dinamik olarak ayarlamalı,degişen piyasa koşulları karşısında....

-Diğer bir yöntem ise trend ve yatay hareket başlangıç ve bitişlerini mümkün olduğu kadar kesin olarak belirle...Trenlerde en iyi trend sistemini ve yatayda en iyi yatay hareket sistemini kullan...Yani trend durumuna göre sistemi değiştir...


-Piyasanın dinamizmini takip etmek için diğer bir yöntem de grafik vadesini değiştirmektir:Mesela trend varsa 60' lıkla takip et,dip/tepe yakınında 20' lığa geç ve arkadan başlayan yatay harekette 10' lıkla trade et ,gibi...

-Diğer enteresan bir yaklaşım,swing trading tarzında sadece trendleri takip etmek ve trend bittiğinde ise,yatayın başlamasıyla beraber,swing tradingi terkedip ,daytradinge geçmektir.Bu durumdayatay hareket sırasında,daytrading yapılmalı ve bunun için de ORB-S ya da Mastertrader(=MTR) gibi bazı sistemler kullanılabilir.

-Sistem ; system tester' a konacak gibi kesin formüle dayandırılabilir,ya da system tester 'a konulamaz bir şekilde göz yardımıyla takip edilecek şekilde ,komplike olabilir..Bu durumda performans geriye doğru teker teker çıkartılmalı...


-Bu sistem ;bu haliyle

multiple period indicator,multiple time frame,multiple system,multiple trading style

şeklinde sınıflandırabileceğimiz ; birden fazla sistemli,her tg nin birden fazla periodunu kullanan,birden fazla grafik vadesinde çalışan,ve de hem swing trading ve hem de daytrading yapabilen bir ana sistem olmalı...

-Sistem ; piyasanın volatilitesini,trend durumunu,yataylığını gözönüne almalı,her yerde hep aynı şey uygulanmamalı!!

-Dalga Teorisi kullanılmamalı..

-...
-...

[saraylı]

Şimdi bir süre yukarda yazdığım ya da eklemek istediğiniz maddeler üzerinde düşünelim, bakalım..

Mesela şöyle bir eleştiri getirilebilir:Çok karmaşık oldu be abi...

ya da biribiryle çelişen maddeler var gibi..

sonra bir yerlerden başlayalım...

[neremy]

Sn. Saraylı hocam,

Bize geçmiş yıllar içinde o kadar çok şey öğrettiniz ki, bunlardan ikisini üçünü rasgele yanyana getirsek bile müthiş sistem olur. Bilinçli olarak bir araya getirirsek daha da iyi birşeyler olmalı.

Hemen deneyelim. Örneğin sizin daha önce vermiş olduğunuz CHHVLLV sisteminin altında yatan Breakout mantığı, bir nevi Turtle stratejisi aynı zamanda yatay piyasaya karşı da güzel bir filtre olarak çalışabiliyor.

"Fiyat ancak eski tepesini aştığında long'a gir, ancak eski dibinin altına indiğinde short'a geç" dersek, bu şartlar sağlanana dek flat kalırız.

Yatay piyasadan en çok muzdarip olan HO kesişimi gibi basit bir sistem üzerinde deneyelim.

HO Kesişimi:

AL
mov(C,3,S)>mov(C,21,S)

SAT
mov(C,3,S)<mov(C,21,S)

AÇIĞA SAT
mov(C,3,S)<mov(C,21,S)

AÇIK POZ KAPA
mov(C,3,S)>mov(C,21,S)

Matriks ile son 4 ayın 15dk barları üzerindeki sonuç:
Karlılık: %8,5
Doğru işlem: 47
Yanlış işlem: 143

HO Kesişimi + CHHVLLV:

AL
mov(C,3,S)>mov(C,21,S) and C>Ref(HHV(H,21),-1)

SAT
mov(C,3,S)<mov(C,21,S)

AÇIĞA SAT
mov(C,3,S)<mov(C,21,S) and C<Ref(LLV(L,21),-1)

AÇIK POZ KAPA
mov(C,3,S)>mov(C,21,S)

Matriks ile son 4 ayın 15dk barları üzerindeki sonuç:
Karlılık: %22
Doğru işlem: 31
Yanlış işlem: 41

Bu ikinci sistem sadece son 21 çubuğun (içimdeki Fibo aşkı bambaşka) en yüksek veya en düşüğü geçildiğinde poz açarak yatay piyasadan kurtuluyor. Arada flat kalıyor. Sonuçlar ortada. Doğru işlemlerden çok azını kaybederken yanlış işlemleri 1/3'ünün de altına indirdik.

Bu geliştirilmek istenilirse HO kesişimi yerine daha iyi birşey (mesela VEMA ) kullanılıp eski tepe ve dip de sabit bir bar adediyle değil dinamik olarak buldurtulabilir.

bütün üstadlar toplanmış hocam kırmızıya örnek verebilirmisin ?

[ATHLON]

sn saraylı hocama tesekkür ediyorum bu güzel öğretiye başladığı için öncelikle...

öyle bir ana sistem oluşturulmalı ki,kesin "ve" koşulları ile belirlenen ;trendin sonlanması ile beraber ,dinlenmeleri ve konsolide süreçlerini de yakalayabilmeli...sonucta piyasada aylar sürebilecek trend hareketlerinde bile 2,3 hafta süreyle mc yedirebilecek düzeltmeler ve yataylıklar oluşabilir....o yüzden,ana yol gösterici sistemin affının ya da acabasının olmaması şart...

ve bu oluştuktan sonra,ana sistemin refere edeceği minör sistemlerde işlem yapılmalı...daytrading,kısa vade trend işlemleri vb...bununla beraber ana sistemde mevcut koşullar oluşmasıyla birlikte tekrar swing tradinge başlanmalı...

-gerektiğinde flat kalarak
-gerektiinde stop cover lar ile...

[saraylı]

bütün üstadlar toplanmış hocam kırmızıya örnek verebilirmisin ?

svg.Strategist demek istemiş ki,yukarda verdiği formülde 3 ve 21 periodlu ho kesişimi yerine ,değişken periodlu (trend durumuna göre) VEMA kullanılırsa performans artabilir,iyileştirme açısından...

VEMA ne derseniz,"Devridaim Makinası" topiğinde anlatmıştım..

oraya bir bakarsınız..

[zozo]

sayın üstatlar aşağıdaki sisteme opt yapmak istiyorum ama nereye opt yazacağımda
kararsızım ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.
p30:= Ref((H+L)/2,-30);p29:= Ref((H+L)/2,-29);
p28:= Ref((H+L)/2,-28);p27:= Ref((H+L)/2,-27);
p26:= Ref((H+L)/2,-26);p25:= Ref((H+L)/2,-25);
p24:= Ref((H+L)/2,-24);p23:= Ref((H+L)/2,-23);
p22:= Ref((H+L)/2,-22);p21:= Ref((H+L)/2,-21);
p20:= Ref((H+L)/2,-20);p19:= Ref((H+L)/2,-19);
p18:= Ref((H+L)/2,-18);p17:= Ref((H+L)/2,-17);
p16:= Ref((H+L)/2,-16);p15:= Ref((H+L)/2,-15);
p14:= Ref((H+L)/2,-14);p13:= Ref((H+L)/2,-13);
p12:= Ref((H+L)/2,-12);p11:= Ref((H+L)/2,-11);
p10:= Ref((H+L)/2,-10);p9:= Ref((H+L)/2,-9);
p8:= Ref((H+L)/2,-8);p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;

PrevSum:= p30+p29+p28+p27+p26+p25+p24+p23+p22+p21+p20+p19+p1 8+p17+p16+p15+p14+p13+p12+p11+p10+p9+p8+p7+p 6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/opt1;
BL:= Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/ opt2,-1)
Cross(C,BL)

fazla opt yapmamaya çalış, ben olsam kırmızı ile gösterdiğim yere denerdim ..