Bir Sistem Yaratmak II.

[Strategist]

MASTER abi şov yapmışsın resmen...

Ben de önceki topic'te bahsetmiştim. Madem Walter Bressert'den bu kadar bahsettik, ondan da birşeyler kullanalım diye. Aklıma RSI(3)SMA(3) geldi. Hatta DiNapoli'den de bahsettik, ötelenmiş hareketli ortalama da kullanalım. Hatta bunları birleştirelim.

Yani RSI'nin HO'sunu kendisinin ötelenmiş hali ile karşılaştıralım ve filtre olarak kullanalım. Acep ne çıkacak?

AL:

rsi1:=MOV(RSI(3),3,S); rsi2:=REF(rsi1,-3);
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and rsi1>rsi2

SAT:

rsi1:=MOV(RSI(3),3,S); rsi2:=REF(rsi1,-3);
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and rsi1<rsi2

Sonuç kar olarak çok parlak değil ama doğru/yanlış işlem oranı hala harika ve en azından zarar yazmıyor. Sonuca götürmedi ama daha iyi bir fikrin bir parçası olabilir.

[sazan]

Sevgili Stratejist ve Master ,

Katkılarınız için çok teşekkür ederim.
MASTER dostumuz, sevgili Stratejist'in ilk sisteminin üstüne, güzel ilavelerle ciddi sıçrama yapmış.

Onu yormadan , hazırlamış olduğu sistemin sistem tester koşulları ve çıktısını , "katkı formatı"mıza uygun olarak vereyim.

Sistem tester kodu
AL (Long)
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)

SAT (Close Long)
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)

AÇIĞA SAT (Short)
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)

AÇIK POZİSYONU KAPAT (Close Short)
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)

VOB 5 dk'lık grafiklerde, son 4 ay üstünden,

[TÜRKOĞLU]

sevgili MASTER,

öncelikle katkın için teşekkürler.benzer bir filtreyi bende uyguladım ama sonuç parlak değildi MS sonucu yaklaşık 30 aylık sonuç tabii.o nedenle paylaşma gereği duymadım.şimdi senin formülü denedim MS te.önce 15 EKİM den bu yana baktım sonuç süperdi 17.400 puan benim hali hazırdaki sistem aynı dönemde 13.500 yapmış...oooo dedim...

sonra döndüm ve EKİM 2007 den bu yana test ettim MS te sonuç HÜSRAN.sadece 55.000 puan yaklaşık 30 ayda.oysa 2009 EKİM den bu yana 17.400 puanı vardı.

bunu neden yazdım? şimdi benim elimde bu kadar geriye dönük data olmasa belkide ben bu sistem formülünü sadece MTX in son 4 aylık test sonucuna aldanıp kullanacaktım veya bir başka arkadaş veya arkadaşlar...sonuç HÜSRAN olacaktı...

burada hangi formül verilrise verilsin kesinlikle çok çok geriden bakılması lazım.yoksa kendimizi kandırmaktan öteye gidemeyiz.işte size sıcak örnek.1 EKİM 2007 den bu yana sevgili MASTER'ın verdiği formülün performansı.oysa aynı formül MTX te son 4 ayda %34 yapmış ki bu iyi bir performans.

sazan abi MTX te gizli 5 dk lık datalardan bahsetmişti.bizimle paylaşmasada eğer mümkünse kendisi test ederek sonucu koysun MTX in ya da burada her paylaşılan formülü bir kez MS te bakacağız.diğer türlü yalan olur burada ortaya çıkan sonuç

bu benim fikrim tabii...

sistemin karlı/zararlı trade oranı güzel dengeli.ama tek trade de edilen zarar akıllarada zarar. -6.350 puanda ancak STOP yapmış.bunu MTX te görme imkanımız yok.

not: sevgili MASTER sakın yanlış anlama.örnek olarak senin formülü aldım çünkü en son ve en iyi getirili seninkiydi.amacım seni eleştirmek falan değil.

[thracian]

Arkadaslar,
Bu sistem trend yokken cok iyi trade eder hale geldi, fakat fiyatlar hizli bir trendde iken büyük zarar yazabiliyor. 4300 puan terste birakmis örnegin hizli bir trendde. Sistemlerin trendi ve yatay piyasayi nasil ayirt edecegini cözemedim, onun icin basit bir yaklasim getirmeye calistim.
Ben de bu yüzden kücük bir filtre daha denedim. Bu filtreyi sadece sat ve acik pozisyonu kapa kismina ekledim. Bir anlamda sistemin sinyal verdigi araligi daraltmaya calistim.
200`lük üssel ortalamanin 2*ATR(14) alti ve üstünde islem yapiyor su anda sistem. Bu rakamlar aklima ilk gelen rakamlardi, optimizassyon yapinca daha iyi sonuclar cikacagina eminim.

Yani sistem formülleri su sekilde oldu:
AL (Long)
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)

SAT (Close Long)
(C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)) or (c<(mov(c,200,e)-ATR(14)*2))

AÇIĞA SAT (Short)
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)

AÇIK POZİSYONU KAPAT (Close Short)
(C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)) or (c>(mov(c,200,e)+ATR(14)*2))

Resim yapistiramadigim icin önemli sonuclari yazayim:
SONUÇLAR:
KARLILIK: %13.3 TOPLAM İŞLEM: 176, KARLI İŞLEM: 60, ZARARLI İŞLEM: 116

Ancak en cok zarar ettiren pozisyonda 4310`dan 1490`a düstük.

Bir de daha farkli degerlerle deneyelim...

Sevgili Stratejist ve Master ,

Katkılarınız için çok teşekkür ederim.
MASTER dostumuz, sevgili Stratejist'in ilk sisteminin üstüne, güzel ilavelerle ciddi sıçrama yapmış.

Onu yormadan , hazırlamış olduğu sistemin sistem tester koşulları ve çıktısını , "katkı formatı"mıza uygun olarak vereyim.

Sistem tester kodu
AL (Long)
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)

SAT (Close Long)
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)

AÇIĞA SAT (Short)
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)

AÇIK POZİSYONU KAPAT (Close Short)
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)

VOB 5 dk'lık grafiklerde, son 4 ay üstünden,

[sazan]

Sazan is back.

Öncelikle, sevgili Türkoğlu çok dogru noktalara değinmiş. (Okunması gereken bir yazı)
Thracian arkadaşımıza da katkısı için teşekkür ederim.

Sadece son 4 ay performanslarına bakarak bir sistemi geliştirmek ve bu sonuçlara güvenerek trade'e başlamak geleceği hüsranla sonuçlandırabilir. MS'da çok daha geniş bir küme ile ortaya çıkan güzel sistemlerin geçmiş (çok daha uzun zaman diliminde) performansları hakkında Türkoğlu katkıda bulunabilirse çok sevinirim. MASTER arkadaşımızın sistemine ilişkin tesbit ve nerelere focus olmamız gerektiği ve mini bir geliştirmeyi birazdan vereceğim.

[MASTER]

Sayın Sazan ve sevgili Stratejist'e güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum.Özellikle de Sazan üstattan böyle motive edici sözler duymak beni çok mutlu etti...İkinci bir yazı daha yazacagımı söylememe ragmen yazacak enerjiyi kendimde bulamamış ve akşama bırakmıştım…Uykusuzluk nedeniyle üstümden kamyon geçmiş gibiydi...Ancak şimdi sayın Sazan’ın yazısını okuyunca 24 saat daha aralıksız çalışabilirmişim gibi hissettim... Bu durumda hemen ikinci bir küçük katkı daha yapmaya çalışayım...

Şimdi ilerde biz bu sistemi geliştirerek belli bir aşamaya getirdikten sonra,muhtemelen degerli üstat sayın Saraylı'nın foruma hediye ettigi Breakout sistemini sevgili Astatin'in dikkatimizi çektigi üzere,sistemimizin yatay piyasadaki bazı hatalı sinyallerini elemek için kullanabiliriz...Astatin ve diger arkadaşlar Breakout'taki bantların kullanımıyla ilgili optimum sonucu elde etmek için denemeler yaparlarken sayın Sazan bir ipucu vermişti...Demişti ki ''Ya sisteminizin AL ve AÇIGA SAT formülüyle oynayıp (ilaveler yapıp...)daha agır sinyal vermesini saglayın ya da SAT ve AÇIK POZİSYON KAPAT formülüyle oynayıp (eksiltmeler yapıp...) daha hızlı sinyal vermesini saglayın...Ben de eger ilerde yanlış sinyalleri elemek için Breakout'u kullanacak olursak belki bize fayda saglayabilir düşüncesiyle ilk verdigim formülde küçük bir degişiklik yaptım.Degişiklik sonrası formülün son hali ve test sonuçları ise aşagıdaki gibi oldu: (Sonuçlar formülün ilk haliyle mukayese edilebilsin diye bu sabah piyasa açılmadan önceki test sonuçları verilmiştir...)

AL
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)

SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)

AÇIĞA SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)

AÇIK POZİSYONU KAPAT
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)



SONUÇLAR:
KARLILIK: %33.82 TOPLAM İŞLEM: 123, KARLI iŞLEM: 73, ZARARLI İŞLEM: 50

Görüldügü üzere sonuçlar açısından pek de bir ilerleme saglayamadım.Nedenine gelince karlılıktan ödün vermek istemedigim için formülde daha radikal bir degişime gidemedim...Ben genelde FLAT kalmayan simetrik sistemler kullandıgım için bu konuda pek bilgili degilim.Ancak en azından SAT ve AÇIK POZİSYON KAPAT AL VE AÇIGA SAT'tan daha önemlidir düşüncesine dikkat çekmiş oldum...Bu konuda daha bilgili ve deneyimli arkadaşlar şüphesiz ki benden daha iyisini yapacaklardır...


Dikkatimi çeken ve üzerinde çalıştıgım bir başka konuda Strategist'in sistemde kullandıgı 5 sayısıyla ilgiliydi...Merak üzerine yaptıgım ilk testteki en iyi sonuç 5 sayısı çıkınca huylandım ve acaba istemeden de olsa elimizde optimizasyon sonucu elde edilmiş bir sayı mı var diye düşündüm...Sonra aklıma Astatin'in ilk topic'de yazdıgı bir yazı geldi...Kendisi Strategist'e ''Bence 5'le elde ettiğin başarı tesadüfi olmayabilir... Şöyle ki; Ref(mov(c,3,s),-3)...Sondan 4,5 ve 6'ıncı barların ortalamasıdır malum...Sen 5 yazarak son 5 barın ortalamasını bir önceki son 5 barın ortalaması ile yani sondan 6' ıncı bardan başlayan (yani ref(mov(c,3,s),-3)'ün başladığı yerden) başlayan 5'lik ortalama ile karşılaştırıyorsun...'' şeklinde bir yazı yazmıştı...Bu mantıgı göz önünde bulundurarak degişik filtrelerle yaptıgım bir sürü testin sonucunda 5 sayısının bariz bir şekilde ön plana çıktıgını,adeta yalnızlaştıgını farkettim...Bu normalde optimizasyonda şüpheyle karşılanan bir durum olmasına ragmen bence Astatin'in bahsettigi konunun mantıgıyla örtüşüyordu...Açık yüreklilikle söylemem gerekirse ben sistem geliştirme konusunda çok fazla çaba ve çalışma göstermeme ragmen sadece 10 aydır ciddi bir biçimde bu işle ugraşıyorum...Dolayısıyla da kendimi halen sınırlı bilgi ve deneyime sahip olarak görüyorum... Bununla birlikte algılayabildigim kadarıyla iyi bir trading sistemi geliştirebilmek için en önemli etkenlerden birisi ''sisteminizin optimizasyona degil de belli bir mantıga dayandırılmış olması gerektigidir.'' İşte bu sebepten dolayıdır ki 5 sayısının tesadüf eseri mi yoksa belli bir mantıga ve sebebe baglı olarak mı ortaya çıktıgını araştırdım ve sizlerle de paylaştım...Gene de bu konudaki daha deneyimli ve bilgili arkadaşların emin olmak açısından benim bulgularımı kontrol etmelerinde fayda var...


Son söz olarak da bu kadar ugraşa ragmen grafigi açıp inceledigimde sistemin halen çok ciddi şekilde terste kaldıgını gözlemledim…Yani sistemin en büyük sorunu halen bu…Bu sorunu aşabilirsek cillop gibi bir şey çıkacak ortaya da bunu nasıl başaracagız bütün mesele burda… Kısacası daha alınacak mesafeler var…


Böylesine uzun bir yazıyla sizleri yordugum için kusura bakmayın…Hepinize bol kazançlar…

[sazan]

MASTER arkadaşımızın verdiği sisteme ilişkin tesbitler :

Önceki sayfalarda verilmiş sistem için buraya tıklayınız.

Sistem tester çıktısını bir kere daha yapıştırdım. Sonuçlar son derece başarılı ve genelde karlılık da oldukça iyi. Ancak Sistem tester sonuçları penceresinde "İstatistikler" kısmındaki, "En çok zarar ettiren pozisyon" rakamı olan -4.31 korkutucu. Özetle tradelerinden en çok zarar edeni 4310 puan zarar yazmış. Sistem geliştirirken amacımız , "istatistikler" kısmındaki "en karlı pozisyon"u aynı tutmak yada büyütmek olmalı, aynı zamanda "En çok zarar ettiren pozisyon"'u da küçültmeliyiz. Tabi aynı anda da karlılık %'sini büyütebilmeli yada en azından küçültmemeli ve Karlı işlemlerin / Zararlı işlemlere oranını da bozulmamalı yada geliştirebilmeliyiz.



Benim görebildiğim sistemin handikapı 5 dk'lık veri üstünde çalıştırdığımızda aşağıdaki kısımdaki resimde özetlenebilir. Grafikte 4 şubat 2010 tarihinde saat 13:35'de sistem Long sinyal veriyor, sonrasında piyasa 3000 puandan fazla aşağı gidiyor, ancak o zaman pozisyon kapa ve açığa sat yapıyor. (5 Şubat 2010 11:55'de) Grafiklerinde sistemi çalıştırabilecekler için , bulgu yerini saat ve gün itibariyle özellikle belirttim. Matriks'i olmayan yada kullanmayanlar aşağıdaki grafikte, alt kısımdaki getiri egrisinin alçalmaya başladığı noktadaki problemli Long Kararını görebilir.

[MASTER]

Selam sevgili Türkoglu,

İnan son yazımı senin bana hitaben olan yazını görmeden yolladım...Zaten uyku tepemde ne yaptıgımdan da haberim yok... Alınacak gocunacak bir şey yok...Zaten farkındaysan aynı şeye dikkat çekmişiz...Benim bu sistemin gelecekte terste kalacagını görebilmek için 4 aydan önceki datalarına ihtiyacım yok inan...Çünkü zaten getirisinin iyi oldugu son 4 aylık süreçte bile yeterince terste kalmış... Ayrıca ben bu tür sistemlerle çok ugraştım ve basit filtrelerle iyileştirilebileceklerine pek fazla ihtimal vermiyorum...En azından ben şu ana kadar iyileştirmeyi beceremedim... Yine de bu ugraşı verdim çünkü sayın Sazan ''yaratıcılıgınızı kısıtlamayın ve daha en baştan moralinizi bozmayın'' demişti...Hayattaki hiç bir çalışma boşa gitmez.Ve nitekim ben bu agır çalışmayı yaparken yeni şeyler de ögrendim...Bütün bu toplu çabaların sonucunda da ortaya müspet bir sonuç çıkacagına inancım tamdır...Her ne kadar insanoglunun büyük bir kısmı bunun farkında olmasa da insanı başarıya götüren etkenlerin başında pozitif bakış açısı gelir...Arkadaşlar ben işe kaçar...Sizlere kolay gelsin...


NOT: Yukarıdaki yazıda yanlışlıkla sadece 1 aydır ciddi şekilde sistemlerle ilgili çalışmalar yürütüyorum yazmışım...Dogrusu 10 ay olacak,düzelttim...Yok artık o kadar da degil...

[sazan]

Bir önceki mesajdaki problemli alanı , ortadan kaldırmak için Sazan modifikasyonu.

Sistemin AL, SAT, AÇIGA SAT ve AÇIK POS. KAPAT koşullarına dokunmuyoruz. Bunun yerine Sabit "Stop Loss" rakamı-oranı koyacağız. Sistemi üstüne çift tıklayıp açıyoruz. Aşağıdaki "Tab"'lardan "STOP" yazanı seçiyoruz ve aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi "Zararı Durdur" kısmındaki düzenlemeyi yapıyor ve sistemi kaydediyoruz.

Özetle yaptığımız şu. Sistem Long yada Short pozisyon aldığında , trade aleyhimizde gelişirse, Zarar , yatırılan sermayenin %1'ine geldiğinde sistem pozisyonu kapatsın (Flat'e geç) istiyoruz.

Sistem Tester sonucunu bir sonraki mesajda vereceğim.

[sazan]

Eski sistem - Sistem Tester çıktısı. (%1 sabit stop loss uygulanmamış)


Yeni ilaveli, yani, %1 sabit stop loss uygulanmış haliyle sistem tester çıktısı . Hemen aşağıda.
Lütfen 2 mesaj önce yazdığım dikkat edilecek hususları kıyaslayınız.

Bir de kafalarda cevaplanması için mini bir soru. İlkini kaç kaldıraçla, ikincisini kaç kaldıraçla oynarsınız. (Sistemi 1 kaldıraçla tasarlayacağımız için , cevabı sizde kalsın lütfen)

[enorton]

Peki neden %1 sazan abi? %2 ya da % 0.5 değil? Bunu opt yapmak gerekir mi?

[KAANOVİC]

Burda emeği geçen,fikir ve çalışmalarını içtenlikle paylaşan arkadaşlara teşşekkürler..
Yaklaşık bir hafta önce üyeliğimi yapmış olmama rağmen, 2008 ocak ayından beri vob işlemleri yapmaktayım.
Matriks kullanıcı olarak, burda sizlerin yazılarını okuyana kadar sistemlere fazla kafa yormamıştım.kendimce tüm indikatörler üzerinde tek tek inceleme yaptım. Bana en çok yardımcı olacak bir indikatöre karar verdim.bu indikatörün 1-5-10-15-20 dakikalıklarını grafiklerini açtım. Bu her grafik üzerinde periyot değişikliklerine gittim ( 14-28-42-60 gibi )
ve bunlara da fibo uyguladım..ve bunları görsel takip etmek zorundayım.bu oldukça zor bir durum. Bu sistemin başarı durumunu test etmem için yazılımını yapmam gerekli.ama oldukça karışık bir durum.
Matriks hakkında paylaşabileceğiniz her sistemi test ederek, benim nerelerde eksikliklerimin olduğunu bularak yeni bir sistem geliştirebileceğimi ümit ediyorum.