Bir sistem yaratmak.

[sazan]

Sevgili Stratejist,
%26'lık getiri beni şaşırttı dogrusu. Uyku geldiği için her birine detaylıca bakamadım. (Sistem tester sonuçlarındaki nüansa) Elinize sağlık.

Astatinim,
Fikir değil, icraat bekliyorum. Sonuçlar ve sistem modifikasyonu. Laptop'unu alınca artık.

Sonuçta burası hepimiz için bir karalama defteri ve getiriler ,bu getirileri nasıl elde ettiğimiz (Sistem tester koşulları) ve ne kadar abuk olursa olsun sonuçları (sistem tester çıktısı) yayınlayalım lütfen.

[İmales]

sn strategist -3 leri + 3 yaptığınızda ciddi kar marjları oluşuyor.

[sazan]

sn strategist -3 leri + 3 yaptığınızda ciddi kar marjları oluşuyor.

Sayın İmales,
İlk 3 mesajımda yazdığım gibi REF'lerde + değer kullanmak sadece kendimizi kandırmak olur. REF'lerde tek yazılabilecek değerler -'li olmak zorundadır diye düşünelim lütfen.

[enorton]

Sonra dedim ki kendi kendime, tamam kafan bu işlere pek basmıyor ama en azından topic'in hakkını ver... Ne öyle basit basit RSI MSI yok 50'yi kesmiş de kesmemiş de...

Dedim ki sonuçta amacımız yükselen piyasayı long'lamak, düşen piyasayı short'lamak... Yani, kısa periyodlu bir hareketli ortalama değeri bir önceki bardakine göre artıyorsa long'la, azalıyorsa short'la...

Yani:

UZUN

C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,w)>ref(MOV(c,5,w),-1)

KISA

C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,w)<ref(MOV(c,5,w),-1)

Sonuçta sistemi hem %26 kara geçirdim, hem de doğru işlem/yanlış işlem oranını 1/1'in altına düşürmedim...

Şimdilik bu kadar, dersin devamını bekliyorum...

sistemde getiri artmış ama işlem adedi çok fazla olduğu için (İlk haline göre 10 da 1 ine inmesine rağmen) onbinde 2 komisyon ekleyince getiri %18 e inmektedir... Bir sistemin getirisinin düşük olmasından çok özellikle beni trendde terste kalması korkutur... Bu sistem de mesela 2 günlük düşüşün çoğunda terste kalmış

[sazan]

sistemde getiri artmış ama işlem adedi çok fazla olduğu için (İlk haline göre 10 da 1 ine inmesine rağmen) onbinde 2 komisyon ekleyince getiri %18 e inmektedir... Bir sistemin getirisinin düşük olmasından çok özellikle beni trendde terste kalması korkutur... Bu sistem de mesela 2 günlük düşüşün çoğunda terste kalmış

Güzel gözlem. Aşağıda Stratejist dostumuzun en yüksek getirili sisteminin, kendi yayınladığı test sonucu var. Bir bölgeyi kırmızı dikdörtgen içine aldım. Dikdörtgen içindeki ikinci rakam özellikle önemli. (ama en önemlisi değil)

En çok zarar ettiren pozisyon kısmındaki -3.22, en çok zarar ettiren trade'de 3.220 puan zarar edildiğini gösteriyor. Ancak matriks sistem sonuçlarında olmayan bir risk daha varki, MS'de Max drawdown olarak adlandırılan, daha da önemli. Siz pozisyona girdikten sonra (diyelim ki Long), trade aleyhinize gelişip, diyelim ki 10.000 puan ters yönde hareket olsun, bu arada sisteminizde hala short yada pos kapat sinyali vermemiş olsun. Sonrasında piyasa yükselip zararınız 3.220 puan iken pos kapat yada short sinyali gelsin. Matriksin gösterdiği -3.22 budur. Halbuki sermayeninizin maruz kaldığı maksimum risk ise 10.000 puandır. İşte bu matriks sistem sonuçlarında gösterilmez.

[sazan]

Fakat şu önemli,

Bir sistem geliştirmenin ilk aşamalarında komisyon dikkate alınır ama bir önceki mesajdaki 3.220 puan yada 10.000 puanlık zararlar dikkate alınmaz. Bu bir brainstorming toplantısında, bazı fikirlere başlangıcında peşinen çekince koymak olur ki bu durumda da ileri gidilmez. En azından amaçlananın gerçekleşmesi olasılığı ciddi düşer.

Önerim, İlk aşamada bunlara dikkat etmeden getiriyi artırabildiğimiz kadar artırmak (ancak ödenecek komisyona dikkat ederek) , karlı trade adedinin mümkünse zararlı trade adedinin çok altına düşmesine izin vermemek şeklinde olacak. Karlı sistemler bulduktan sonra bu tür handikapları ne tür modifikasyonlarla düzeltebileceğimiz bence bir sonraki aşama olmalı. (Yaratıcılığı engellememek adına)

[vobarey]

Sn.Sazan çalışmalarınız takdire şayan gerçekten sizi tebrik ederim umarım bu çalışma bir sonuca varır... Bende sistem için elimden geleni yapardım ancak Sn.enorton un değindiği gibi trendlere ters bir sistemle yola başlandığı için resmen şoke oldum o nedenle birkaç görüşümü verdikten sonra çalışmalarınızı ilgiyle izlemeye devam edeceğim...

Öncelikle bahsettiğiniz walter bressert göstergelerini satın alıp dibine dek irdelemiş biri olarak bu göstergelerle henüz bir sistem oluşturamadığımı belirtmek isterim... Cycle analizleri güzel hatta ben göstergelerle oynayıp ii yerlerden ii cycle larla dipten al tepeden sat noktalarını geliştirdim bunlar sadece grafiğimin üzerinde durmakla beraber trendlerde bu cycle lar pek iyi çalışmıyor gerçekten... Bu göstergelerle daha önceki sistemlerimde %46 yı aşamadığım karlı işlemlerimi %64 e dek çektim hem de sistemlerin çöktüğü eylül ekim kasım 2009 dönemlerinde ancak geçmişe baktığımda karlı işlemlerin devam ettiğini fakat fecioğlu feci zararlar yazıldığını gördüm... Yani o kadar para verip aldığım walter amca beni biras hayalkırıklığına uğrattı desem yeridir ancak bildiğim bişey var ki sistemler asla mükemmel değil ben öyle aylık getirisi 6000 puan olan sistemlere de gözümle görmeden inanmayacağımı sürekli dile getirmiştim bu forumda o nedenle bence sistem yaratmak bizler gibi bu işi 3-4 senedir yeni yeni özümseyen yatırımcılar için güzel birşey olsa da mükemmel sistem olmadığını bile bile trendlere ters giden bir temelde yola atılmak beni başta belirttiğim gibi çok şaşırttı...

Bu görüşlerimi size köstek olmak düşüncesiyle asla yazmıyorum takip ettiğim kadarıyla buradaki birçok kişiden çok yol katetmiş bir yatırımcı olduğunuz her halinizden belli o nedenle bu konu altında çıkacak güzel sonuçlarla herkese faydalı olmanızı hepimiz kadar çok istiyorum...

Benim 10 yılımı verdiğim borsada bana göre aşağıdaki göstergelerle yapılabilecek sistemler işe yarayabilir...

1... Random Walk İndex(Metastock ta mevcut)

2... Trend direction

Metastock Kodu

{TDF Index by Piotr Wojdy³o}
{Wska¼nik kierunku i si³y trendu}
per1:=Input("Major MA",1,200,17);
MMA:=Mov(C,per1,E);
SMMA:=Mov(MMA,per1,E);
IMPETMMA:=MMA - Ref(MMA,-2);
IMPETSMMA:=SMMA - Ref(SMMA,-2);
DIVMA:= Abs(MMA - SMMA);
AVERIMPET:= (IMPETMMA+IMPETSMMA)/2;
TDF:= Power(DIVMA,1)*Power(AVERIMPET,3);
NTDF:=TDF/HHV(Abs(TDF),per1*3);
-0.05;0.05;ntdf

3... Vidya

Metastock Kodu

Length:=Input("Length",1,200,10);
Smooth:=Input("Smoothing",1,200,22);
AbsCMO:=(Abs(CMO(C,Length)))/100;
SC:=2/(Smooth+1);
VIDYA:=If(Cum(1)<=(Length+1),C,(SC*AbsCMO*CLOSE)+( 1-(SC*AbsCMO))*PREV);
VIDYA

4... Siroc

Metastock Kodu

prd1:=Input("first period",2,252,21);
prd2:=Input("second period",2,252,10);
prd3:=Input("crossover periods",2,252,5);
x:=Input("use Open=1 High=2 Low=3 Close=4 MP=5 P=6",1,6,5);
plot:=Input("[1]Siroc, [2]System1, [3]System3",1,3,1);
x:=If(x=1,O,If(x=2,H,If(x=3,L,If(x=5,MP(),If(x=6,P ,C)))));
y:=Mov(x,prd1,E);
z:=Mov((x-y)/Ref(y,-prd1),prd2,E);
Siroc:=100
*Mov(If(z>Ref(z,-1),z-Ref(z,-1),0),prd3,E)
/(Mov(If(z>Ref(z,-1),z-Ref(z,-1),0),prd3,E)
+Mov(If(z<Ref(z,-1),Ref(z,-1)-z,0),prd3,E)
+ .000001);
SirocAvg:=Cum(Siroc)/Cum(Siroc>-1);
{ Automatic peak/trough historical boundaries }
pk:=Ref(Siroc,-1)>Ref(Siroc,-2)
AND Ref(Siroc,-1)>Siroc
AND Ref(Siroc,-1)>SirocAvg;
pkVal:=ValueWhen(1,pk,Ref(Siroc,-1));
oBought:=Cum(pkVal)/Cum(pkVal>-1);
tr:=Ref(Siroc,-1)<Ref(Siroc,-2)
AND Ref(Siroc,-1)<Siroc
AND Ref(Siroc,-1)<SirocAvg;
trVal:=ValueWhen(1,tr,Ref(Siroc,-1));
oSold:=Cum(trVal)/Cum(trVal>-1);
{ System signals }
dTrigger:=Mov(Siroc,prd3,E);
System1:=
Cross(Siroc,dTrigger)-Cross(dTrigger,Siroc);
System2:=
Cross(Siroc,oSold)-Cross(Siroc,oBought);
signals:=If(plot=2,System1,System2);
If(plot=1,oBought,0);
If(plot=1,oSold,0);
If(plot=1,dTrigger,0);
If(plot=1,Siroc,signals)

Yukarıdaki göstergeleri sistem yaratmak isteyen arkadaşlar için verdim kendi sistemimde bunları şu an kullanmasam da (önceden kullandıklarım oldu) eminim faydası dokunacaktır... Bu gösterge kodları içindeki değerlerle oynayarak güzel sonuçlar üretilebilir ancak dediğim gibi elimde bunlarla yaratılmış en az 20 30 sistem var ancak hepsinin riski yüksek (5000 puan ve fazlası) o nedenle bu göstergelerle oluşan bir sistem kullanmıyorum ancak madem çorbada tuzum olamıcak görünüyor belki ilgili arkadaşlara bu şekilde bir faydam dokunabilir diyerek sözlerimi şimdilik noktalıyorum...

Herkese iyi bir sistem yolunda canı gönülden başarılar diliyorum...

[sazan]

Bunlardan Biri Walter Bressert. Cycle analizi konusunda istisnasız lider kabul edilen biri (Sonradan tahtının bir kısmını Elder'la paylaşmak zorunda kaldı). Hareketli ortalamaların zaman ekseninde sola kaydırılmasına (bizim yaptığımız) verdiği isim Centered Moving Averages ve kitabında bu konuya atfedilmiş bir kaç chapter var. Diğer konular ise Cycle top ve bottomlarını CCI, MACD, STOC, 3-10 Ma'lar ile bulma üzerine.

Diğer ünlü trader ise DiNapoli. DiNapoli ise hareketli ortalamaların zaman ekseninde sağa kaydırılması (şu anda yapmadığımız , belki gelecekte yapacağımız ?) ile ilgilenmiş ve bunlara Displaced Moving Averages adını vermiş. MACD, Stochastic, Fibonacci ve Displaced moving Averages ile hepsini harmanlayıp verimli trade yöntemleri üzerine çalışmış

Sabah dün yazdıklarımı gözden geçirirken Sn Vobarey'in yazdıklarını da okurken, yaptığım ciddi bir hata dikkatimi çekti. Üstte dün yazdığım bir yazıdan alıntıladığım kısım, içinde ise kırmızı ve bold olarak belirttiğim hatalı kısımlar var. GERÇEKLER sisteminde temel koşul olarak bizler DiNapoli'nin yaklaşımını kullanıyoruz (kullanmadığımızı belirtmiştim). Yani hareketli ortalamaları zaman ekseninde sağa kaydırıyoruz.

Walter Bressert'in yaklaşımı ise şu anda kullanmadığımız belki gelecekte kullanacağımız yöntem.

[sazan]

Sn.Sazan çalışmalarınız takdire şayan gerçekten sizi tebrik ederim umarım bu çalışma bir sonuca varır... Bende sistem için elimden geleni yapardım ancak Sn.enorton un değindiği gibi trendlere ters bir sistemle yola başlandığı için resmen şoke oldum o nedenle birkaç görüşümü verdikten sonra çalışmalarınızı ilgiyle izlemeye devam edeceğim...

Sn Vobarey,

Senaryoyu şöyle kurguladım.

Sistem geliştirme yolunda, tamamen yanlış bir sistemden (llk verdiğim) yola çıkarak, gerçeklere dönme üzerine. Gerçeklere döndüğümüzde ise, (GERÇEKLER sistemi), sistem ne kadar başarısız olursa olsun, içindeki elle tutulur bir parça bilgiyi, (Karlı Trade/Zararlı trade istatistikleri), değeri olabilir mi diye inceleme ve inceleme sonunda teorik temellere oturtma. Ayrıca bir yaklaşım ne kadar ters gözükürse gözüksün, ısrarla üzerine gitme (en azından olmayacağına %80 ikna olana kadar) üzerine (Peşin hükümlü olmamak).

Okuyan herkesin ileri teknik analiz bilgisine sahip olmadığından hareketle de böyle gidiyorum.

Ama bir kaç şeyi de vurgulamadan edemeyeceğim.
a. İleri teknik analiz bilgisi , eğer kazanmamıza yetse idi, başta üniversitede eğitmen olan kadrolar, sonrasında matematik ve istatikçiler zengin olurdu.
b. Herkesin bildiği genel dogrular ve kitapların yazdıkları , piyasaların esası olsaydı, Kazananların oranı %1'lerde kalmazdı.
c. Bilgiyi kesinlikle küçümsememekle birlikte, ısrar ve çaba (bilgi ve tecrübe ile) en kötü fikri bile muhteşem bir sistem haline getirebilir. (Bunu birlikte göreceğiz.)

c maddesinde andığımı , eğer ulaşabilirsek, herkesin görebileceğini sanmıyorum. Çünkü bir noktadan sonra, sadece Gerçekler sistemini alıp dün Sn Stratejist'in yaptığı gibi, temel koşullar sisteme koyma, ilaveler yapma ve hem sistemi hem de sistem tester sonuçlarını yayınlayan arkadaşlarımız ile devam edeceğiz. İzleyenlerden ricam sn Enorton'un (problem alanları keşfi) ve sn Stratejistinki (değişik fikirlerin ve periyotların testi) gibi katkı vermeleri.

[temese]

sn sazan
grafik anlamında katkıda bulunamayacağım kusura bakmayın zaten bu konuda özürlüydüm bu aralar bir de bilgisayar problemleri var ama sistemde daha ileri aşamalarda parabolik sar da kullanabiliriz..

Başarı dileklerimle
saygılar..

[Astatin]

Bu sistemin AL koşulu C<REF(MOV(C,3,S),-3)...fiyat, 3 bar önceki Mov(c,3,s) değerinin altına düşünce al diyor. Ancak fiyat kesintisiz düşmeye devam ederse durumunda bakakalıyor giden geminin arkasından.

1) Yani, fiyatların belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda al koşulunun yanına, fiyatın yukarı hareketine başladığına dair bir tad bir dokunuş bir koşul eklemek gerekir. ...............

....... İzleyenlerden ricam sn Enorton'un (problem alanları keşfi) ve sn Stratejistinki (değişik fikirlerin ve periyotların testi) gibi katkı vermeleri.

Ama ama problem alanını ilk ben tespit ettiydim..bana yıldız yok mu..üwww

[enorton]

Ama ama problem alanını ilk ben tespit ettiydim..bana yıldız yok mu..üwww

Asti devir imaj, ambalaj devri, görsellik devri... Bir grafikle işi bitirdim