Sistem Gün Sonu Son Barda Sinyal Verirse Ne Yaparsınız?

[enorton]

Evet sistemli çalışan arkadaşlar bu konuda ne yapıyorlar diye benim gibi merak edenlere...

[MMO]

sinyal veren bir sistemim olsa flat kalırdım.Ama fakirlik mi dersin beceriksizlikmi orası sana kalmış.

[Astatin]

histem in fikrini sorarım

[enorton]

histem in fikrini sorarım

Gördüğün gibi şıklarda bu cevap yok. "Bu cevap da şıklar arasında olmalı mı? " şeklinde bir anket açabilirsin

[fXci]

Gördüğün gibi şıklarda bu cevap yok. "Bu cevap da şıklar arasında olmalı mı? " şeklinde bir anket açabilirsin

ben oy kullanmadım abi... napardım bilmeyorum... zati ozamanda neyaptıımı bilmeden poz alıyoremg

[hilmi]

Eğer sistemi uyguluyorsanız son dakika pozisyon almalısınız, aksi durum sisteme uymamış olunur. Bu durumda zarar edilebilir, fakat sistem hiçbir zaman % 100 doğru çalışmıyorki.

Bu durumdaki zararda zararlı işlemlerden birisidir.

Malum forumda saraylı nikli üye bir zamanlar devir daim makinası isimli bir topik açmıştı. Orada nalıncı keseri diye bir olaydan bahsetmişti. Nalıncı keseri sayesinde sistemin zararlı dönemlerinde işlem yapmıyordu. Ben nalıncı keserini anlamamıştım. Merak eden orayı okuyup faydalanabilir.

Nalıncı keseri olayını bu forumda bir yazısında Sn Sazanda bahsetti. Kendine özel bir nalıncı keseri yaptığını onunla bazı durumlarda sitem sinyallerine uymadığını söyledi. Burada veya metastock topiğinde Sn Sazan biraz nalıncı keseri hakkında bilgi verse iyi olur.

Böyle bir yöntem ile sinyaller pas geçilmediği sürece ben sinyallere ne zaman uymazsam o sinyal karlı sonuclanıyor, ben uyunca bol bol zararlı sinyal üretiyor. Bu nedenle sisteme uymak demek bence son dakikada sistem yönünde pozisyon almakla olur.

[enorton]

Sn Saraylının nalıncı keseri ile yazdıklarını bende okumuştum ama ben de pek anlamadım. Sn sazan bizi aydınlatırsa seviniriz...

[jerfin]

sistemin canı cehenneme der bildiğimi okurum..

[azziz]

Slm. İyi akşamlar arkadaşlar.

Nalıncı keserinin mantığı sistem getirisine hareketli ortalama uygulamaktır.

Sistem getirisini indikatöre çevirip HO uygulamak ve

1-) Getiri grafiği HO'nun üzerinde ise sistem sinyaline uy,
2-) HO'nun altında seyrediyorsa sisteme uyma veya gelen sinyalin tersini uygula.

Sağolsun traderx arkadaşımız bu bilgiyi taşımış buraya.

Aşağıdaki formül sisteminizin getirisini indikatör'e çevirir.

Syg.&Svg.


Alıntı:
traderx Nickli Üyeden Alıntı
ben bu adama üstad derim işte yaşı kaç olursa olsun ellerindende öperim, böyleleri çok ama kimide bilgiyi kendine saklıyor bu usta gibi, para yaptımı yapmadımı bilemeyiz ama gerçek değerler her zaman gizli kalıyor malesef, ortalardada usta geçinenler geziniyor bu düzende böyle, adamdaki mantık matematik bilgisi, metastock bilgisi pes dedirtiyor, ilerde bu rusların bir tarafına pamuk tıkayacaklar çıkacak bizden eminim.

Originally Posted by mehmet.ferit
1)
entry:=C>mov(c,100,s);
sentry:=C<mov(c,100,s);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
k1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
k1

burada "entry" long şartımız..."sentry" short şartımız....buralara sistemlerinizin long ve short şartlarını yazın....k1 ,bu sistemin getiri eğrisidir...

bu şekilde varolan bütün sistemlerinizin equity'lerini indicator haline getirebilir,bunları system tester da test edebilirsiniz...
mesela entry=1 and k1>mov(k1,opt1,s) derseniz,alım şartınız olduğunda equity hangi ortalamanın üzerindeyse,sistem daha iyi çalışıyor test edebilirsiniz,bunun gibi 10'ca değişik şekilde öneri sunabilirim...

2)bütün sistemlerinizin equity'lerini ind.haline getirir,belirli hareketli ortalamalarının üzerindeyse,ana sisteme STC55 'e girmelerini saylayabilirsiniz...

3)trend sistemlerini kendi içlerinde ayırıp,bir grup oluşturabilirsiniz...aynı şekilde yatay piyasada çalıştığını düşündüğünüz sistemleri de başka bir grup yapabilirsiniz...trend sistemlerinin toplam equitylerini bir indicator,yatay piyasa sistemlerinin toplamının equitysini ayrı bir indicator haline getirebilir,bu iki indicatorun son 10,50,100,500 verideki mse'lerini hesaplayıp,piyasayla en uyumlu grubu,çok erken bir şekilde otomatik olarak görebilirsiniz...

yukarıda yazdıklarımız size eleştiridir,yani olumluya yönelik pozitif yönlendirmelerdir...en az 5-6 değişik konu da entresan açılımlar yapabilirim ama bu benim çok iyi olduğumu göstermez,sadece su koyduğunuz bardağa,bir iki damla biz de dökebiliriz demektir...bütün bu algoritmalar,insan ürünüdür ve eleştireye açıktır,gelişime açıktır...bu işlerde çok yeni biri bile,benim yıllarca takıldığım bir konuda yardım edebilir,bu beni olduğumdan daha kötü yapmaz....

[palamut]

.....Tabiki sistemi uygularım ............

[enorton]

Ben artık kesin kararımı verdim ve sistem ne derse onu uyguluyorum, ilk bar son bar farketmiyor... Ama bu akşam yaşadığım bir problemi dile getirmek istiyorum... Kapanışta son 10-15 sn de fiyat 57650-57675 çalışıyordu ve şans da bu ya 57650 çalıştığı an sistem de geçici SAT çıkıyordu... Son 2 sn ye ye kadar bekledim, elim tuşun üstündeydi fiyat hala 675 de kalınca birşey yapmadım. Ama son saniye 650 den işlem geçti emir tuşuna basmama rağmen gitmedi... Ve sistem sat vermiş oldu ama ben geceye long kaldım

[zozo]

[quote=azziz;132404]Slm. İyi akşamlar arkadaşlar.

Nalıncı keserinin mantığı sistem getirisine hareketli ortalama uygulamaktır.

Sistem getirisini indikatöre çevirip HO uygulamak ve

1-) Getiri grafiği HO'nun üzerinde ise sistem sinyaline uy,
2-) HO'nun altında seyrediyorsa sisteme uyma veya gelen sinyalin tersini uygula.

Sağolsun traderx arkadaşımız bu bilgiyi taşımış buraya.

Aşağıdaki formül sisteminizin getirisini indikatör'e çevirir.

Syg.&Svg.


Alıntı:
traderx Nickli Üyeden Alıntı
ben bu adama üstad derim işte yaşı kaç olursa olsun ellerindende öperim, böyleleri çok ama kimide bilgiyi kendine saklıyor bu usta gibi, para yaptımı yapmadımı bilemeyiz ama gerçek değerler her zaman gizli kalıyor malesef, ortalardada usta geçinenler geziniyor bu düzende böyle, adamdaki mantık matematik bilgisi, metastock bilgisi pes dedirtiyor, ilerde bu rusların bir tarafına pamuk tıkayacaklar çıkacak bizden eminim.

Originally Posted by mehmet.ferit
1)
entry:=C>mov(c,100,s);
sentry:=C<mov(c,100,s);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
k1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
k1

burada "entry" long şartımız..."sentry" short şartımız....buralara sistemlerinizin long ve short şartlarını yazın....k1 ,bu sistemin getiri eğrisidir...

bu şekilde varolan bütün sistemlerinizin equity'lerini indicator haline getirebilir,bunları system tester da test edebilirsiniz...
mesela entry=1 and k1>mov(k1,opt1,s) derseniz,alım şartınız olduğunda equity hangi ortalamanın üzerindeyse,sistem daha iyi çalışıyor test edebilirsiniz,bunun gibi 10'ca değişik şekilde öneri sunabilirim...

gayet güzel ve faydalı bi bilgi, yanlız bazı sistem formüllerinde hata veriyor sanırım yada uymuyor.. örnek olarak sayın SAZAN'ın açık sistemi veya aşağıdaki örnek başka bi sistem gibi; bunlarda yapılması gereken ne ki...

AL
DN:=34;
DNM:=21;
DNMM:=13;
WR:= WillR(DN);
WRM:=Mov(WR,DNM,E);
WRMM:=Mov(WRM,DNMM,E);

Cross(WRM,WRMM)

SAT
DN:=34;
DNM:=21;
DNMM:=13;
WR:= WillR(DN);
WRM:=Mov(WR,DNM,E);
WRMM:=Mov(WRM,DNMM,E);

Cross(WRMM,WRM)