Metastock Ogreniyoruz

[TÜRKOĞLU]

şindiiiiiiiii.....

gelelim guru fasulyenin faydalarına....

mehmet.ferit ağbeyimiz sağolsun.overall indikatörünü grafiğimizin altına attık üstünede nalıncı keseri uygulaması için 2 dene h.o. attık.şimdi uygulamayı ben sn.saraylı dan duymuştum ilk olarak vahşi batı forumunda anlatmıştı.

buna göre sistem sinyal verdiğinde eğer sermaye eğrisi yukarı giderken h.o.lar yukarı kesmiyorsa bu sinyallere uyulmaması tavsiye ediliyordu.yani PAS geçiyorduk.

iyi hoşta bugün misal ben 5 dk üzerinden baktığımda acaip şeyler gördüm.misal sistem AL verdi bugün 63.825 te fakat h.o.ların yukarı kesişmesi 64.275 te oldu.

ne yapacağız bu durumda? sistem AL verdi LONG yapsak h.o lar kesişmedi patlama ihtimali var pozisyonun.h.o.ların kesişmesini beklesek kocaman kayma oluyor.sinyalle arada 450 puan fark var.

diğer bir problem diyelim poz. aldık fakat ters sinyal gelmediği halde overall üstündeki h.o.lar aşağı kesti.ne yapıcaz? pozu kapatıp FLAT mi kalıcaz.ama bakıyorum mesela defalarca sinyal devam ederken h.o ların aşağ-yukarı kesişmesi olmuş.hangi birinde poz kapatıp FLAT kalıp tekrar ters sinyal gelmedi deyip yeniden h.o lar yukarı kesince yeniden poz alacağız.

zaten amaç nalıncı keseri ile sistemin olası patlak sinyallerini elemine etmekti.ama bambaşka bir sorun çıkıyor karşımıza.

bu olay her periyotta oluyor.sadece 5 dk. özgü değil.ama tabii periyot küçük olduğu için gürültü çok daha fazla.

naapcaz?

[ares]

Arkadaşlar foruma yeni üye oldum hepinizi saygı ile selamlıyorum ,öğrenmek isteyen için çok faydalı buldum emeği geçen herkese teşekkür ederim

[sovalye]

seyah kardeş bu nalıncı keseri iyi bir uygulama ama dediğin gibi handikapları da var. yani kazanç eğrisine hareketli ortalama koyuyoruz ama
bir de kazanç eğrisi de yataya girerse o zaman da kazanç eğrisine koyduğumuz hareketli ortalama sürekli sisteme gir-çık verecek.
stop loss ları birçok zarar olabilir.

zaten yanlış anlamadıysam sn sararylı nalıncı keserinin uygulama sebebi elinde 40 a yakın sisteminin olması ve hangisinin kazanç eğrisi trende girerse onu uygulamasıydı. ben kalırsa ben nalıncı keserini uygulamam... çünkü sistem disiplinini için çok ta uygun bulmuyorum. ama eğer olur da uygulayacak olsaydım 100 günlük ort. koyardım...

[enorton]

Yüzyılın tartışması bu heralde Felsefenin en eski soruları "Ben kimim? Doğru nedir?" ise, sistemcilerin de ilk sorusu "Ulen bu yataydaki hatalı sinyalleri ne yapsak da elesek?" olsa gerek... Bu işin çözümü çok zor, başarabileni tebrik ediyorum... Ben şahsen pes ettim artık...

[TÜRKOĞLU]

seyah kardeş bu nalıncı keseri iyi bir uygulama ama dediğin gibi handikapları da var. yani kazanç eğrisine hareketli ortalama koyuyoruz ama
bir de kazanç eğrisi de yataya girerse o zaman da kazanç eğrisine koyduğumuz hareketli ortalama sürekli sisteme gir-çık verecek.
stop loss ları birçok zarar olabilir.

zaten yanlış anlamadıysam sn sararylı nalıncı keserinin uygulama sebebi elinde 40 a yakın sisteminin olması ve hangisinin kazanç eğrisi trende girerse onu uygulamasıydı. ben kalırsa ben nalıncı keserini uygulamam... çünkü sistem disiplinini için çok ta uygun bulmuyorum. ama eğer olur da uygulayacak olsaydım 100 günlük ort. koyardım...

ya mutlaka faydası vardır diye düşünüyorum ama bir PÜF noktası olmalı.eğer yoksa dert birken iki olur başka birşey değil.

[ares]

Arkadaşlar bir kaç sayfa önce MS in farklı versiyonlarında system tester sonuçlarınının farklı çıkması hakkında yazılmış .
Ben dün başıma geleni paylaşmak istedim gece saat 2 civarı bir sistemi test ettirdim ,ertesi gün dolayısı ile aynı tarihte aynı verilerle aynı sistemi tekrar test ettirdim öğlen arasında
farklı sonuçlar gözlemledim neden olduğu hakkında bir fikrim yok (mantık olarak aynı sonucu vermesi gerekir diye düşünüyorum ) bunun neden böyle olduğunu acaba bir arkadaş açıklık getirebilirmi yoksa muamma millet buna güvenip para koyuyo ortaya .... sonuç resimleri ekte

[TÜRKOĞLU]

Arkadaşlar bir kaç sayfa önce MS in farklı versiyonlarında system tester sonuçlarınının farklı çıkması hakkında yazılmış .
Ben dün başıma geleni paylaşmak istedim gece saat 2 civarı bir sistemi test ettirdim ,ertesi gün dolayısı ile aynı tarihte aynı verilerle aynı sistemi tekrar test ettirdim öğlen arasında
farklı sonuçlar gözlemledim neden olduğu hakkında bir fikrim yok (mantık olarak aynı sonucu vermesi gerekir diye düşünüyorum ) bunun neden böyle olduğunu acaba bir arkadaş açıklık getirebilirmi yoksa muamma millet buna güvenip para koyuyo ortaya .... sonuç resimleri ekte

sistemi gece 02:00 de test ederseniz bir gün önceki kapanış datalarına göre test eder(datalarınızın tam olduğunu düşünüyorum) ama sistemi aynı gün yani gece 02:00 nin sabah güniçi test ederseniz bu sefer refresh edildiyse MS yeni datalarla test eder ve ufak bir farklılık olabilir.zaten okuyabildiğim kadarıyla GÜNLÜK TEST ve sadece 300/400 puanlık bir fark var.işlem sayılarında,karlı/zararlı trade rakamlarında herhangi bir değişiklik yok.

benim ilk aklıma gelen bu.yani güniçi yüklenen yeni data.

[ares]

Bende dikkatli baktım birinde 875 gün diğerinde 876 gün birine teste 19,07,2007 başlamış diğerinde 20,07,2007 herhalde aradaki fark oradan geliyor teşekkürler Sn Seyyah...
Arkadaşlar topik başlarında system tester sonuçlarını türkçe çevrilme problemi görmüştüm , bugün tesadüfen o işi çözdüm rapor sayfasında yukarıdan save tıklayıp web sayfası html olarak kaydedip açtırdım google efendiye çevir dedim gayet güzel çevirdi bilgilerinize

[mehmet.ferit]

bir sistemin getiri eğrisini,bir indicator haline getiren formulleri,yıllar önce bir inetrnet sitesinde bulmuştum...bu formuller üzerinde zamanında oldukça çalışmalarım oldu,ama trading tarzıma uymadığı için,hiçbir zaman kunlanmadım,sadece işe yarar birşeyler çıkartabilir miyim diye üstünde çalışmalar yaptım...iki üç sayfa önceki yazımda da yazdığım gibi,sisteminiz sinyallerin harfiyen uyup,bunu da kaldıracı ayarlamak için de kunlanabilirsiniz,zaten birazdan vereceğim formullerle,eğer bilginiz yeterliyse hepsini denersiniz..

trend takip eden sistemler,yapıları itabariyle piyasada ki fiyatı belirli bir oranda lag ile(geriden gelme ile) takip ederler,tepe oluşur sat gelir,dip oluşur al gelir...amaç mümkün olduğunca kısa bir sürede hareketin yönüne yakalamak ve trend boyunca,bu yönde kalmaktır...trend takip eden bir sistemin,verdiği sinyallerden oluşan getiri eğrisi üzerine hareketli ortalamalar vs koymak onu da geriden takip etmek demektir...yani zaten sisteminiz dolasıyla piyasayı biraz geriden takip ederken,o sistemin getiri eğrisi üzerinden filtre yapmakta,geriden takip edeni geriden takip etmekle sonuçlanır...zaten bu getiri eğrisi üzerinde filtreler,işlem sayısını düşürmekle beraber,kar oranlarını da düşürmektedir...

bu söylediklerimi işkembeden sallamıyorum,onlarca değişik versiyonunu test ettiğim için,söylediklerim matematiksel gerçeklerdir...ama trading tarzına uyan,arkadaşlar başarı ile uygulayabilirler,bu tamamen o kişiye kalmıştır...aşağıda, bu formulleri system tester da nasıl test edebiliriz,bunun ufak bir örneğini vereceğim...dediğim gibi onlarca değişik versiyonda test edebilirsiniz,bunları geliştirmek,yorumlamak tamamen size kalmış...sadece bu konu da değil,başka konularda da indicatorlerin yorumlanması,sistemlerin geliştirilmesi konusu,benim paylaşım yaptığım konular değil...

mesela bir sistem düşünelimtamamen hayali,atmayson,kötü bir sistemdir,sadece örnektir)

al: c>mov(c,50,e)
sat: c<mov(c,50,e) olsun...acaba bu sistemin getiri eğrisi üzerine hangi ortlamayı

koyarsam,sistemimin bir takım hatalı sinyallerini eleyebilirim...burada cross function'ı kunlanmadım,çünkü cross function sadece o barda koşul gerçekleşirse sinyal verir...

bizim test edeceğimiz şey şu:close,50'lik ortalamanın üzerine çıktığında,getiri eğrisi 200'luk ortalamasının altındayda sistem al vermesin,ne zaman ki close hala 50'lik ortalamasının üstündeyken,getiri eğrisi de 200 ortalamasının üstüne çıkarsa,o nokta da sinyal versin....close,50'lik ortalamasının altına inerse ve bu sistemin getiri eğrisi 200'luk ortalamanın üzerindeyse,hiç beklemeden sinyal versin,eğer getiri eğrisi 200'luk ortalamanın altındaysa,sinyali vermek için üstüne çıkmasını beklesin....bizim test edeceğimiz değişken,burada ki getiri eğrisi üzerinde ki 200'luk ortalamadır,acaba başka bir ortalama daha iyi bir sonuç vermektedir? bu yapacağım örnekten yola çıkarak,siz kendi varyasyonlarını denersiniz(sisteminiz cross function'lıysa veya farklı bir türdeyse ya bu hale getirin ya da kafayı çalıştırın,bunun yolları mevcut,size kalmış)....

şimdi bu sistemin getiri eğrisini,indicator haline getirirsek şöyle oluyor:


a1:=mov(c,50,e);
entry:=C>a1;
sentry:=C<a1;
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry))

bunu system tester da al kısmına getirirken,şöyle yapıyoruz(son satırı değiştirip,koşullarımızı ekliyoruz)

AL

a1:=mov(c,opt1,e);
entry:=C>a1;
sentry:=C<a1;
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
g1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));

c>a1 and g1>mov(g1,opt2,s)

burada g1 sistemin getirisi oluyor,kendi ortalamasının üzerindeyse,diğer koşul da geçerliyse sinyal veriyor...

SAT

a1:=mov(c,opt1,e);
entry:=C>a1;
sentry:=C<a1;
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
g1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));

c<a1 and g1>mov(g1,opt2,s)

opt1'i 50 yapın,opt2 ise artık bu sistemin getiri eğrisi üzerinde hangi ortalama iyi çalışır diye belirli bir aralıkta test edin..mesela 5 ile 100 arası basamak 5'er olsun gibi...burada aynı anda hem opt1'i hem de opt2'yi test edebilirsiniz,yani limit sizin hayal gücünüz...

son satırı şöyle de yapabilirsiniz:

al için:
c>a1 and g1>ref(g1,-1)

sat için:
c<a1 and g1>ref(g1,-1)

burada da getiri eğrisini üzerinde ki ortalamanın yönüne göre filtreledik işlemleri...dediğim gibi onlarca değişik versiyonunu üretebilirsiniz,ben ufak bir yol gösteriyorum,derdim bunları herkesin anlaması değil,anlayan zaten anlıyor,kendini geliştirmeye çok meraklı arkadaş var,bu konuda bu kadar bilgi yeterli...ben kendi adıma bu konu da işe yarar yarar şeyler çıkartamadım,umarım siz çıkatırsınız,herkese kolay gelsin...

[Astatin]

Mehmet Ferit patronun bahsini ettiği benimde mütevazi ekleme yaptığım hususun örneği;



sistem al verdikten sonra 800 puan ters yemesine rağmen sat vermiyor...yukarıda bahsettiğim TGG, (alttan 4 üncü indik) 4 den 2 ye düşüyor (veya CCI örneğinden gidersek -100 den küçüğe düşüyor).. Burda long poz arttırılabilir demektir.

1) TGG nin 2 ye düştüğü bar, en düşük fiyatın görüldüğü bar...(eğer 1 e düşseydi sistem da muhtemelen sat verecekti)..

2) el alttaki iki indikatör birbirinin ekürisi ve istatistiki olarak dip ve tepelerde benzer hareketle yapıyorlar...(asla hesaplanışları aynı değil...mesela birinde volume var öbüründe yok).. allatn 3 üncü

3) Alttan 3 üncü indikatör CCIM... graf sıkışmasın diye 4 üncü indiki koymadım.ama ccı ile de 4 üncü indik ekürü....

Mantık şu, bu iki ekürüden oluşan iki grup farklı şeyler diyorsa TGG 2 de kalır yani mevcut pozu korur..amma çoğunluk sağlandığı zaman trend o tarafdır (3 yada 1)...

Ha birde bütün bunlar ne derse desin, sistemde bir de filtre var...filtre bahsi tek başına yrı bir mevzu

SONUÇ:

Bu grafları ne süper sistemim var demek için koymuyorum (Zaten sistemi tek başıma ben geliştirmedim, çoğu pay ağabeyime aittir). Bu iş için uğraşmak çabalamak vakit harcamak, bir sürü geçmiş veriyi analiz etmek, indik geliştirmek v.b. v.b. lazım. En önemlisi gaza getirmeniz hırslanmanız lazım. Ben de eskiden sistem işiyle uğraşırdım ama SAZAN'ın sistem çıktılarından etkilenip kendime gaz yaptım.. SAZAN ın teorik bilgilerinden de faidelendim..Sonuç olarak aylarca uğraştık.. Bu sistemden çok daha iyi sistemler eminim vardır forumda ama hepsi uğraşılarak emek verilerek elde edilmiştir. Yani; çalışmayana ekmek yok............

Buda fiyat tepedeyken ki bir örnek olsun..Üstteki eküri iki indikle alttaki iki eküri indik farklı şeyleri söyledikleri için pozisyon hold..amma bir bar gelmiş ve aşağıdaki iki indikde fikir değiştirip diğer ikiliye katılmışlar ve peşinden de haşırt diye sat gelmiş...filtrelerden kaynaklanan gecikme olmadığına ve TGG nin de sıfıra düştüğüne dikkat..

[Astatin]

ehuheueheu..son örenek aynı zamanda sistem çarpılmasına örnek oldu..ehuheueu..üwww

[enorton]

http://rapidshare.com/files/321657433/SIXTYMIN.rar.html

60 dk MS verisi...