Daytrader

[moriamorph]

bir adim daha atip verdiginiz STEP hesaplamasini biraz desersek;

STEP= (AYLIK NET KAR/1000)*(TRADE BAŞINA KAR /1000)*PERFORMANS

sizin verdiginiz hesaplamayi ben yeniden asagidaki gibi duzenledim;

STEP= k * (Tk*Tk-2*TkTz+Tz*Tz) * nm * Tk / (Tz * n * n)


Tk: Toplam kar
Tz: Toplam zarar
nm: Ortalama aylik islem sayisi
n: Toplam islem sayisi
k: herhangi bir normalizasyon carpani, sizin orneginiz icin 1/1000000


bu halde bakarsak formule bolen kisimda toplam trade'in karesinin olmasi dogal olarak az trade eden sistemlere dogru bir bias yaratiyor. Fazla islem yapmayi istememek bir kisisel tercih olabilir pek tabii. Fakat bunu duzeltmek istersek sizin onerdiginiz hesaplamayi toplam trade sayisiyla carpip ulasacagimiz rakam buyuk ihtimalle 3. sistemi tercih edecektir.

cumleten kolay gelsin.

[saraylı]

merhaba,
foruma dun gece rastladim (sistem gelistirmekte olmasa da vob'da yeniyim evet) ve ilk mesajim da buraya kismetmis. Sayin sarayli'nin acmis oldugu bu topic gercekten cok ilginc ve ogretici duruyor, basta sarayli'ya olmak uzere katki saglayan tum arkadaslara tesekkurler.
Ufak bir sorum olacak sayin sarayli, STEP hesaplamasina ve asagiya da ilistirdigim yorumunuza istinaden, aydinlatabilirseniz sevinecegim.

Vermis oldugunuz ornek 3 sistem icerisinden ben 3.'yu tercih ederdim, sebebi; Performans(Toplam Kar/Toplam Zarar) 'in en iyi olmasindan hareketle ve trade basina dusen karin azligindan bu sistemin volatilitesinin digerlerine kiyasla az oldugunu cikarabilmem, ayni zamanda getirisinin de daha fazla olmasi konvensiyonel "birim getiri/volatilite" seklinde ozetleyebilecegimiz "risk adjusted return" (turkcesi riskle duzeltilmis getiri olabilir mi??) u maksimize etmeyi amaclayan rasyonel bir yatirimci icin bu stratejiyi en cekici secenek kiliyor.
Bunun yaninda mekanik stratejilerde genel olarak artan islem sayisinin istatistiksel acidan daha guvenilir bir sisteme sahip oldugumuza isaret etmesi de cabasi.

sayin sarayli,
"-trade başına kar ise kesinlikle 300 ün üzerinde olmalı,eğer değilse o sistemi mevzubahis bile etmem,benim için en önemlisi budur."
demissiniz. 300'un sizin icin vob'da sihirli bir sayi olmasinin bir sebebi var mi? komisyon oranlari vs.. dedigim gibi vob konusunda cok tecrubeli degilim dolayisiyla cok ortada olan birsey kaciyorsa gozumden affola.

TŞK LER moriamorph,


fazla trade eden sistemin istatiksel olarak daha güvenilir olmasından hareketle tercih edilmesi mümkün ,yani buna katılırım,ama burada bizi sınırlayan şey VOB'daki komisyon ve sinyali görüp te işlem yapıncaya kadar fiyatlarda oluşan kayma...bu 2 etkiyi azaltmak için trade başına kara önem veriyorum,ya da pratiğe geçmek için...


bu 2 faktöre trade başına en az 100 puan koymalısınız,ben 150 puan koyarım hatta...


3.sistemden trade başına kar olan 175-150 yaparsak ,trade başına net 25 puan bırakır....bu da 10700 olan aylık karın 1500 puana düşmesi demektir,çoğu sistemci bunu bilmediğinden havanda su döver...


1. sisteme bakalım:


525-150= 350 ile kar yedide birine düşmez ; 350/525= %66 KALIR geri.. bu da 3000 puan demektir....



sabit maliyeti hesaba katmak gerek....

[saraylı]

300 benim için sihirli değil,eskiden 500 idi,baktım çok az sistem bu kriteri karşılıyo,ben de 300 e çektim bunu...

[saraylı]

Sn Saraylı, komisyonsuz 9-15-30 değerlerine göre sistemin sonuçlarına bir bakın isterseniz. yukarda verdiğiniz değerleri karşılıyor bence.

komisyon düşmüşmüydün sen,ondan az çıktı yaa,...

komisyonsuz aylık getiri 5000 puan üzerinde ,bu iyi bişi...

yalnız kazanma oranı %35 civarı ve düşük ,bunu beğenmedim..

üzerinde çalışılırsa iyi olur bu sistem...terketmeyin bence...

tşk trademrk..

[saraylı]

bir adim daha atip verdiginiz STEP hesaplamasini biraz desersek;

STEP= (AYLIK NET KAR/1000)*(TRADE BAŞINA KAR /1000)*PERFORMANS

sizin verdiginiz hesaplamayi ben yeniden asagidaki gibi duzenledim;

STEP= k * (Tk*Tk-2*TkTz+Tz*Tz) * nm * Tk / (Tz * n * n)


Tk: Toplam kar
Tz: Toplam zarar
nm: Ortalama aylik islem sayisi
n: Toplam islem sayisi
k: herhangi bir normalizasyon carpani, sizin orneginiz icin 1/1000000


bu halde bakarsak formule bolen kisimda toplam trade'in karesinin olmasi dogal olarak az trade eden sistemlere dogru bir bias yaratiyor. Fazla islem yapmayi istememek bir kisisel tercih olabilir pek tabii. Fakat bunu duzeltmek istersek sizin onerdiginiz hesaplamayi toplam trade sayisiyla carpip ulasacagimiz rakam buyuk ihtimalle 3. sistemi tercih edecektir.

cumleten kolay gelsin.

STEP formülünü ben kendime göre yazdım,mesela kara önem verenler aylık net karın başına 1 den büyük bir katsayı getirebilir,ya da benim gibi trade başına kara önem verenler onun başına 1 den büyük katsayı getirebilir,ya da sizin yaptığınız gibi bi formül olabilir....

sonsuz formül türetilebilir tabi...


ama ben her halde 1.sistemi secerim,ayda 3000 fire sonrası bırakıyor,3. ise 1500...

fazla işlemle yorgunluk da cabası...

[saraylı]

Osmanlı dan resim koymayı unuttuk bugün,çok ayıp çok....

burası neresi acaba ,altında da yazmıyor?

[saraylı]

bi tane daha...


Ayasofya....

insanların kılık kıyafeti ve doğal halleri güzel,arkada katırlar mal taşıyor...

[Trademrk]

.........
üzerinde çalışılırsa iyi olur bu sistem...terketmeyin bence...

Bencede, çalışalım hocam, yatay hareketten sıyırtabilirsek çok güzel olacak.....

TŞK LER moriamorph,

..........................................

3.sistemden trade başına kar olan 175-150 yaparsak ,trade başına net 25 puan bırakır....bu da 10700 olan aylık karın 1500 puana düşmesi demektir,çoğu sistemci bunu bilmediğinden havanda su döver.....
.........................

birde komisyonu katarsak ki karşılaştırılan sistemlerde 7 kat işlem fazlalığı var bence..ilk sistem net hesapta daha karlı bile olabilir

[a.kaya]

Nk siz yaptığım bugünkü 2 işlemde 850 puan zarara mal oldu şu duyguları bastırmanın yokunu bi bulabilsem olcek bu işte çok zor işte o kadar NK siz işlem yapmayacağım dediğim halde dayanamıyorum atlıyorum ve sonuç

[dmnokia]

üzerinde çalışılırsa iyi olur bu sistem...terketmeyin bence...

Hocam, terkedermiyiz hemen
Bugün gözüm onun üzerinde, sayesinde pozisyona girmedik daha, normalde iki üç kere girip çıkçıştım ve tabiki zarar yazmiştım.

DM

[a.kaya]

bu arada 2 gündür NK siz uyguladık sistem sinyallerini ve hüsran 1350 puan zarar geceye de flat

[ordi]

bu arada 2 gündür NK siz uyguladık sistem sinyallerini ve hüsran

bu iş bence dünyanın en zor işlerinden biri zaten bu piyaslarda kazananların oranının sadece %2-3 arasında olması tesadüf değildir yani bu işi yapanların %97 kayıpta

hepimize geçmiş olsun