Fikirler -> Sistemler

[hdioxyde]

http://www.jurikres.com/catalog/ms_dmx.htm#top
diger indicatorlerinde hizli ve yumusak halleri mevcut ama ucretli.
siz orada anlatilanlardan bir sonuc cikartabilirsiniz sanirim cunku cok detayli ve ornekli.

Jurik data smoothing konusunda geliştirdiği yöntemle daha yumuşak ve tepkisi hızlı bir algoritma bulmuş.

Data yumaşatma derin bir konu, sma,ema, dema, tema, hull, gaussian vb liste uzayıp gidiyor. Adx sisteminde ise kullandığımız wilder's smoothing.

Öncelikle gönderdiğiniz linkte bulunan bipolar adx (orada dmx olarak tanımlanmış) için bir formül yazdım. Onu paylaşmak istiyorum. farkedeceğiniz üzere tek farkı abs(pdi-mdi)/(pdi+mdi) yerine mutlak değerini almadan eksiye geçmesini izin verecek şekilde (pdi-mdi)/(pdi+mdi) olması.

bu haliyle sisteme faydası bulunacak mı zaman içinde çözeriz.


****************************
{ Code based on “True ADX/PDI/MDI v2.0 Incorporating automatic Support/Resistance by Jose Silva.
for personal use only}


{ User inputs }
pds:=Input("ADX periods",1,100,14);
{plot:=Input("plot: [1]ADX, [2]PDI, [3]MDI, [4]All",1,4,1);}

{ Variables }
Lo1:=Ref(L,-1);
Hi1:=Ref(H,-1);

{ Plus Directional Movement (PDI) }
condUp:=H>Hi1 AND L>=Lo1
OR H>Hi1 AND L<Lo1 AND H-Hi1>Lo1-L;
PlusDM:=Wilders(condUp*(H-Hi1),pds)/ATR(pds) *100;

{ Minus Directional Movement (MDI) }
condDw:=H<=Hi1 AND L<Lo1
OR H>Hi1 AND L<Lo1 AND H-Hi1<Lo1-L;
MinusDM:=Wilders(condDw*(Lo1-L),pds)/ATR(pds) *100;

{ True Average Directional Movement (ADX) }
DMdiff:=Abs(PlusDM-MinusDM);
Dmdiffa:= PlusDM-MinusDM;
DMsum:=Max(PlusDM+MinusDM,.000001);

ADXbipolar:=100*Wilders(DMdiffa/DMsum,pds);

acikmavi:=If(ADXbipolar>0 AND ADXbipolar<Ref(ADXbipolar,-1),ADXbipolar,0);
koyumavi:=If(ADXbipolar>0 AND ADXbipolar>=Ref(ADXbipolar,-1),ADXbipolar,0);
koyukirmizi:=If(ADXbipolar<0 AND ADXbipolar<=Ref(ADXbipolar,-1),ADXbipolar,0);
acikkirmizi:=If(ADXbipolar<0 AND ADXbipolar>Ref(ADXbipolar,-1),ADXbipolar,0);

acikmavi;koyumavi;koyukirmizi;acikkirmizi
*****************************

Sonucu da aşağıdadır. Aynı görüntüyü elde etmek için renklendirmeyi yapmalı ve çizgi şekli olarak histogramı seçmelisiniz.

[hdioxyde]

Peki kaç gündür adx deyip duruyoruz ama nedir bu adx..



Kısaca DMI sistemi dikey hareketi ölçer. PDI dediğimiz gösterge, iki gün arasındaki dikey yukarı hareketi ölçer:

{ Variables }
Lo1:=Ref(L,-1);
Hi1:=Ref(H,-1);

{ Plus Directional Movement (PDI) }
condUp:=H>Hi1 AND L>=Lo1 (Bugünkü high dünkünden büyükse ve bugünkü low dünküne eşit ya da ondan daha büyükse)

OR (ya da)

H>Hi1 AND L<Lo1 AND H-Hi1>Lo1-L; (Bugünkü high dünkünden büyükse ve bugünkü low dünkünden küçükse ama lowların farkı highların farkından az ise)

PlusDM:=Wilders(condUp*(H-Hi1),pds)/ATR(pds) *100; (highların farkını wilders smoothing ile yumuşat ve aynı dönemde atr'ye böl)


Burada atr günlük range oluyor.
Tüm bunların mantığı şu.
14 Günlük range 100 olsun. Bu dönemde 14 günlük highların farkı da 25 olsun. Bu her 100 birimlik aralık için (high-low) high bazında 25 birimlik yukarı hareket yapmışız. bu durumda pdi göstergesi 25 olur.
diyelim ki atr'nin 50 olduğu bir durumda 30 birimlik highlar farkı varsa pdi'da göreceğimiz rakam 60 olurdu. toplam hareket aralığının %60nın yukarı gitmek için kullanıldığını ifade etmek üzere...

Mdi ise bunun tam tersi...Düşükler için hesaplanıyor...

[nyse-dj]

sn. hdioxyde ve takip eden arkadaslar,
sistem 5 dkliga bakin su zaman itibariyle dun kapanista dogru bir karar ile short vermisti. simdi ise kural geregi exit vermiyor. fiat 47450 ile 47850 arasinda dolasti. bolingerin ust bantina bile degdi. bolinger alt bantinindan iceri girdikten sonra hic cikmadi zaten.
sn teonun bahsettigi gibi burada 30 yapsak belki once iyi bir yerde cikabilirdik ama o takdirdede gec binmis olacaktik. 5 dkligin biraz daha hizli olmasi gerekirdi kanimca.
Belki bu bir diger parametreye bakilarak hizlandirilabilir.
bir diger dikkat edilmesi gereken nokta ise normal psar 10.05 te yukselis gostermeye basladi sistemdeki ile dusus gosteriyor. ne dersiniz.

[hdioxyde]

MDI ve PDI'nin mantıkları bu şekilde peki ADX nedir?

PDI ve MDI arasındaki farkın mutlak değerini alıyoruz. Yani bu fark eksi de olsa artı da olsa değerini artı olarak alacağız. Bu bize iki yönlü piyasadaki uptrend ağırlığı ile downtrend ağırlığı arasındaki farkı bularak piyasanın bir tarafa ne kadar meğil ettiğini gösterecek.

Sonra PDI ile MDI'yi toplayarak aynı dönemde piyasadaki her iki tarafa olan toplam hareketi elde edeceğiz.

ılk bulduğumuz bir tarafa yönlenmeyi, iki tarafa toplam yönlenmeye böldüğümüzde bulduğumuz değer, piyasadaki toplam dikey hareketin yüzde kaçı bir yöne doğru yoğunlaşmış durumda... bu değere ise DX yani directional index diyoruz.

Grafikte de göreceğiniz üzere bu DX çok volatil ve takibi zor bir gösterge. BU neden Wilder bu göstergeyi kendi bulduğu yumuşatma yöntemi ile yumuşatarak ADX'e ulaşıyor.

Sn Teo'nun bahsettiği ve kullandığı ADXR ise ADX'in de bir posta daha yumuşatılmış halidir.

Kısaca bu sistem bünyesinde takip ettiğimiz DMI sistemi bunlardan ibarettir.

Göstergelerin nasıl hesaplandığının ve gösterdiği değerlerin ne anlam ifade ettiğinin bu projemizde bize yardımcı olacağı düşüncesi ile ...

[hdioxyde]

Bu arada sistemde kullanılan göstergelerle ve sistemle ilgili bir kaç bir şey açıklamayı atlamışım...

1. PSAR'ın default değerleri bildiğiniz gibi 0.02 ve 0.2, ama ben PSAR'ı fiyattan biraz daha uzakta tutarak alım satım sayısı azaltmak için değerleri 0.015 ve 0.1'e getirdim. Bu değerleri ekran üzerinde deneme yanılma ile buldum. Optimize değerler değildir.

sn. hdioxyde ve takip eden arkadaslar,
sistem 5 dkliga bakin su zaman itibariyle dun kapanista dogru bir karar ile short vermisti. simdi ise kural geregi exit vermiyor. fiat 47450 ile 47850 arasinda dolasti. bolingerin ust bantina bile degdi. bolinger alt bantinindan iceri girdikten sonra hic cikmadi zaten.
sn teonun bahsettigi gibi burada 30 yapsak belki once iyi bir yerde cikabilirdik ama o takdirdede gec binmis olacaktik. 5 dkligin biraz daha hizli olmasi gerekirdi kanimca.
Belki bu bir diger parametreye bakilarak hizlandirilabilir.
bir diger dikkat edilmesi gereken nokta ise normal psar 10.05 te yukselis gostermeye basladi sistemdeki ile dusus gosteriyor. ne dersiniz.

PSar normal değerinde değil. Değiştirmiştim. Sinyali özellikle çok dağınık piyasalarda sürekli gelmesin diye biraz fiyattan uzaklaştırdım.
Diğer konuları inceliyorum

Bu arada bu sistemle aktif trade yapılması gerektiğini söylemedim söylemeye gerek bile duymadım.

bu sistem henüz çok ama çok ham..

Sn nyse-dj, harikasınız katkılarınız müthiş..teşekkürler

[nyse-dj]

biraz konu disi ama sistemlerle ilgili yinede dow bu sistemler icin cok temiz bir endeks ayni donemde sadece iki hareket yapiliyor ve cok temiz kazanc var bizde ise sat cik al cik sat... karsiz gir-cik bosuna. (bunun icin oneriniz nedir daha yuksek period mu o takdirde trende cok yukaridan veyta asagidan girilmis oluyor.)
onun icin burasi cok kucuk ama olaganustu zor bir yer neden boyle ben acikliyamiyorum. cok spekulatif olmasimi yani kucuklugun getirdigi bir dezavatajmi. yoksa organizasyon ve isletme hatasi mi.

[nyse-dj]

PSar normal değerinde değil. Değiştirmiştim. Sinyali özellikle çok dağınık piyasalarda sürekli gelmesin diye biraz fiyattan uzaklaştırdım.
Diğer konuları inceliyorum

Bu arada bu sistemle aktif trade yapılması gerektiğini söylemedim söylemeye gerek bile duymadım.

bu sistem henüz çok ama çok ham..

Sn nyse-dj, harikasınız katkılarınız müthiş..teşekkürler

evet psarin degistirildigi biliyordum zaten a acidan yazmistim.
asil biz tesekkur ederiz. sistematik, derinlik arzeden genis bakis aciniz icin.
aktif trade acisindan degil sadece bilgi amaciyla belirtmek istemistim acaba ne yapabilir diye tartisma acmak icin.

[nyse-dj]

yarin -gap olur diyecektim ama son dakklarda yeniden almaya basladilar satarken. simdi ne olur derseniz %65 - gap ,%25 +gap % 10 kaldigi yerden devam eder asagiya.

canli olarak burada acikladigim NegGap gerceklesti sabah. geceden gelen bilgi ile olmasi %100 degil tabi.bu bile tam saglam degilmi dist. son yarim saate hizlanirken son on dakikada terse dondu aniden acc. oldu yani.bu da oradan gelecek olasiligi azaltti. bunu belirtmistim. bilinen ve bilinmesi zor olan diger degiskenlerle yuzde 90 bir tahmin yapiliabilir.
1. acc/dist degisimi son yarim saatte.
2. dow kapanisi
3. fdow sabahki degeri.
4. mevcut trend.
ilk degeri bilsekte digerlerini icin tahmin yurutmek gerekir bu ise cok zor.
onun icin gap bilmek ihtimatimali bence %51. ama benim tecrubemi sorarsaniz yaptigim islemelerde yuzde 75 gibi.

[hdioxyde]

ADX ile ilgili farklı bakış açıları...

http://www.pitnews.com/magazine/Marc...ews_Schaap.pdf

[nyse-dj]

bu goruntude period nedir. 60 dk mi tam olarak ayni goruntu olusmadigi icin soruyorum.

[hdioxyde]

bu goruntude period nedir. 60 dk mi tam olarak ayni goruntu olusmadigi icin soruyorum.

15 dakikalık.

son durum ile karşılaştırın bir de...

[nyse-dj]

simdi tamam ayni.tesekkurler.yorumunuz nedir yeni dokumandakilerle birlikte sanki birkac gun surecek yeni bir trend arifesindeyiz gibi.