Fikirler -> Sistemler

[hdioxyde]

Çeşitli ortalama alma formülleri:

• Filter-AMA
• Filter-ARSI
• Filter-EHLERS
• Filter-KALMAN
• Filter-T3

formüllerini metastock'a yükleyecektir. Organizer'dan import etmeyi ilk sayfadaki mesajlarda açıklamıştım...

[teo]

Çok enteresan kafamda DX mi yoksa ADX mi sorusu kurcalarken bu konuda şimdi yeni bir döküman okudum.

Buyur artık hangisine inanırsan.

Adam White Dx'in çok erken gösterdiğini erken çıkardığını,Adx'in gecikmeli girdiğini ama çok tuttuğunu söylüyor,Kendi fikrine ve testlerine görede sonuç bölümünde özetle Dx'in daha iyi olduğunu ifade etmiş.

ftp://212.175.105.21/FilteringBreakoutsbyAdamWhite.pdf

Söyle 2x2=4 diyecek kimse yok,her kafadan bir ses çıkıyor..

[teo]

Pazartesi için Teo yorumu,

Adx yükselememiş,Trend yok,Teo trendi bekler flat,(welles bekler)

Dx yükselmiş, Teo trend var, short yapar.. (Adam White short yapar)

Uff...Kafam karıştı heheheh

[hdioxyde]

Oluşturduğunuz sisteme sonuna kadar uyabileceğinizi düşünüyor musunuz?

Eğer uyarsanız, matematik bellidir. O sonuçlara yakın değerlere ulaşırsınız.

Forumdaki mesajları okuduğumda cidden bazı noktaları anlayamıyorum. 100 puan yukarıdan almak yada 300 puanla stop olmak neden bu kadar önemli ? Çoğunluk cidden 10 kaldıraçla falan mı oynuyor?

Yada şöyle sorayım. Piyasada işlem yapanların çoğunluğunun reel kaldıracı cidden çok mu yüksek, ki büyük eller onların üstüne oynuyor?

Ben bunu düşünerekten sistemli gitmeye çalışanların kazanç hedeflerini sormuştum.

ılginize teşekkürler.

Sn. Shibumi,

Sistem ve uygulayıcısı hakkında daha önce bir mesajımda evlilik örneği vermiştim, sizin de eldiven örneğinizi okuduğumu hatırlıyorum.

Bu topiğin amacı zaten bu bahsettiğim konu. En karlı sistemin peşinde değiliz. Uygulayabileceğimiz sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Gene ilk mesajların birinde söylediğim bu topiğin amacı bir sistem oluşturarak vitamin hapı (bu benzetme bir dostuma ait ki sık sık haklı olduğunu düşünüyorum) olarak bunları okuyan insanlara sabah akşam içirtmek de değil.

Bu topik misyonunu tamamladığında ortaya bir metodoloji çıkacak. Sistem nasıl oluşturulur nelere bakılır.

Mesela farkındaysanız sistem test sonuçlarını 1 hafta boyunca açıklamadım. Sizin matematik dediğiniz ve tekrarı istatistiki olarak mümkün görünen rakamlar bence hiç bir şey ifade etmiyor. Sadece test süresi bir yıldan az olduğu için değil, aynı derede iki kere yıkanılamayacağı için...

Önemli olan sistemin forward testinin yapılarak bu test sürecinde kullanıcının kendi duygularını ve davranışlarını test etmesi... Ekran başında sinyal beklerken kasılıyorsanız yanlış sistemdesiniz demektir. En ufak bir dönüşte pozisyon kapatıyorsanız da öyle.

En ufak bir dönüşte eliniz flat'e gidiyorsa ve flatliyorsanız sisteminizin anında size re-entry sinyali verecek şekilde tasarlamalısınız.

Bu süreci yaşamak ve ders çıkarmak niyetindeyiz...

Butikten takım elbise almayıp takım elbise dikmeyi öğreniyoruz. Bu nedenle sistemi uygulayabilecek misiniz sorusunun yanıtı çok basit.

Forumdaki mesajlara gelince, eminim mekanik sistemleri de anlamayıp paranızı 3-5 matematik formülüne emanet edilmesini anlamayan insanlar olduğunu da gözden kaçırmayıp konuya öyle yaklaşmak gerek. Her yiğidin yoğurt yiyişi, durumundan şikayetçı olan insanlara da pek rastlanmıyor ne dersiniz?

Kaldıraç meselesi de bence önemli bir konu ama futures ve foreks piyasalarının temeli de bu zaten. Türev piyasada kaldıracın nimetlerinden faydalanmayacaksam hiç bir gerçek karşılığı olmayan bir piyasada işimiz ne ki? Onun yerine gidip akmgy alırım en azından Akmerkez'de bir kaç santimetrekare dükkana sahip olabilirim.

Kaldıraç tabii ki ayarlanmalı ama full kaldıraç kullanmak gene kişisel bir tercih. şahsen ben 1/2 ya da full pozisyonda oluyorum. Yani 5 ve 10 kaldıraç kullanıyorum. 1 veya 2 kaldıraçla vadeli yerine DJISTF almak bence çok daha mantıklı.

Sevgiler...

[nyse-dj]

Bu arada enteresan bir gözlemim var, halen test edemedim,

Her ne kadar Adx 25 noktasını da geçse,Adx yükseliş esnasında Adxr'ın üzerinde olmalı,Yükseliş anında Adxr eğer Adx üzerinde beraber yükselirse,ilerleyen dakikalarda Adx tekrar geri dönüyor,

BU konuda fikirlerinizi bekliyorum...

evet haklisiniz ben zaten üçlü kullaniyorum hep incelemek icin adx,dx,adrx. adx bunlarin ortasinda kaldigi surece hem gelisme kaydediyor trend genel once dx ile kesisiyor gucu azaliyor sonra adxr ile kesisip altinda kalirsa iyice trendin nefesi kesiliyor. biraz karmaşık bir goruntu ortaya cıkıyor cogu kez yanıltıyor dx 'in ustten gelmesi ama dogru sabreden icin cok fikir verici.adxr ustte olmasi cok az gorulen bir durum bu durumda haklisiniz derim.(son bir aydir her periodda her sayida dmi yi inceliyorum.)

[hdioxyde]

Henüz ben de okumaya başlamadım ama ilginç olabileceği kanısındayım.

Elitetrader forumundan bir topik:

Developing a Trading System Step by Step

[nyse-dj]

Bu arada dinamik pivot kodunu buldum ms için..

Q:=Input("Daily PP Mode, 0=Static 1=Dynamic 2=Test",0,2,0);
{0=Display, update at last bar of day}
{1=Display, update on each new bar}
{2=Backtest, update on first bar of new day}
G:=LastValue(Highest(Sum(DayOfWeek()<>
ValueWhen(2,1,DayOfWeek()),5))=5);
I:=DayOfMonth()<>ValueWhen(2,1,DayOfMonth());
M:=G OR I;
F:=G OR PeakBars(1,Zig(Hour(),1,$),1)=0;
A:=LastValue(Cum(1)-1)=Cum(1);
B:=Alert(A,2)*(A=0);
J:=If(F,1,If(Alert(F,2)=0 AND M,2,0));
J:=If(A+LastValue(J)>2 OR B+(Q=1)=2,1,J);
J:=If(G,1,If(Q=2 OR Cum(J)<=1,M*2,J));
Hd:=HighestSince(1,M,H);
Hd:=ValueWhen(1,J,If(J=1,Hd,ValueWhen(2-G,1,Hd)));
Ld:=LowestSince(1,M,L);
Ld:=ValueWhen(1,J,If(J=1,Ld,ValueWhen(2-G,1,Ld)));
K:=ValueWhen(1,J,If(J=1,C,ValueWhen(2-G,1,C)));
Hd:=ValueWhen(1,Hd>0,Hd);
Ld:=ValueWhen(1,Ld>0,Ld);
K:=ValueWhen(1,K>0,K);
PP:=(Hd+Ld+K)/3; {pivot point}
R1:=PP*2-Ld; S1:=PP*2-Hd;
R2:=PP+Hd-Ld; S2:=PP-R1+S1;
PP ;R1;R2;S1;S2

Hatirlarsaniz sizden pivot-support-resistance istemistim iyi birsey olarak. sizde gondermistiniz. tesekkurler. dynamic olmasinin farki ne gun icinde yeniden mi hesapliyor. digeri static idi sanirim.bu da bayagi guzel cok gerekli birsey cunku bilinmeli support,pivot ve resistance dereceleri. yanlis bakmadiysam dun icin butun support noktalarida kirilmis.en sondeger (47266) sanko yorumuna bakilsaydi 47000 ler gelecek hafta denenebilir diyordu. bunun icin yoruma bakmamak gerekiyor.onun icin ben haber, yorum,veriden vazgectim. bunlar bilinse dahi kaybediyor insan cunku veri bir yana fiat bir yana gidiyor.

[teo]

Hatirlarsaniz sizden pivot-support-resistance istemistim iyi birsey olarak. sizde gondermistiniz. tesekkurler. dynamic olmasinin farki ne gun icinde yeniden mi hesapliyor. digeri static idi sanirim.bu da bayagi guzel cok gerekli birsey cunku bilinmeli support,pivot ve resistance dereceleri. yanlis bakmadiysam dun icin butun support noktalarida kirilmis.en sondeger (47266) sanko yorumuna bakilsaydi 47000 ler gelecek hafta denenebilir diyordu. bunun icin yoruma bakmamak gerekiyor.onun icin ben haber, yorum,veriden vazgectim. bunlar bilinse dahi kaybediyor insan cunku veri bir yana fiat bir yana gidiyor.

Pivot dünkü değere göre belirlenir,Dinamik pivot ise gün içinde oluşacak yarınki pivot anlamına gelir,

Bunu ben şu şekilde uyguluyorum.Adx >25 kesti peki hangi noktada alım yapmalıyız,Burada ben fiyatın dinamik pivotu geçtiği noktada alım yapıyorum,
Bunu şunun için yapıyorum,Adx >25 kesip geri gelebilir ve ben eğer geri dönerse en tepeden alım yapmış olurum ve zarar yazarım veya Adx >25 kestiği noktada fiyat sahte olarak geri gelebilir,gaye aslında burada Adx>25 kestikten sonra en iyi fiyattan alabilmek.
halbuki fiyat kendi dinamik pivotunu geçerse,adx'in tekrar geri gelmesi ihtimali oransal olarak daha az.

[hdioxyde]

Sistemin ilk haftası, aşağıdaki grafikde bir haftalık performansını gösterirken bir yandan da sistemin zayıf ve güçlü yanlarını da ortaya koymakta...

Trend yakalmayı ve yakalayınca bırakmamayı amaçlayan sistem geçen haftanın trendini çok iyi yakalamış ve sonuna kadar faydalanmıştı. Biz tabii henüz o sırada bu sistemi konuşmaya başlamamıştık.

Sonuç itibari ile geçen haftaki trendin sonrasında böyle dalgalı, o yükselişi sindirmeye çalışan bir hafta geçireceğimiz aşikardı. Beklediğimiz devam ya da dönüş trendi bu hafta gerçekleşmedi. Son cuma günkü hareket içinse saatlikler hala ikircikli...

Kısa bir not: Alım Satım değerleri için en kötü aralıkları hesaplamaya çalıştım. Bu nedenle aşağıdaki grafikteki kar zarar miktarları olabilecek en kötü değerler...






Haftalık olarak artıdayız. Para kaybetmedik...(iyi bir başlangıç ) Ama daha çok kazanabilirdik.
Üç nokta var dikkatimi çeken ilk etapta:

1. Adx<25 altında işlem yapmasak zararlı işlemlerin bazılarından yırtabiliyoruz ama son hareketin de önemli bir kısmını feda ederek.
2. Psar'ın bazen gereksiz olabilen Flat'lerine bir hal çaresi bulmalıyız. Bu konuda Sn nyse-dj'nin önerisini gözönüne alarak ATR bazlı bir trailing stop kodlamaya çalışıyorum. Nette bulunanların hemen hepsini denedim. Herbirinin birtakım eksiklikleri var. Bizim MDI sistemine uymuyor. Bu akşam çözerim formülü diye umut ediyorum.
3. Çok uzun barlar sonrası için bir hareket geliştirmeliyiz. DMI hesaplamasına dahil olan ATR çok uzun barlarda bir zaafiyet yaratıyor, özellikle de "V" dönüş yaşandığında. Belli bir seviyeden daha uzun bir bar gördüğümüzde ve o bir sonraki bar ters yönde ilk uzun bar'ın ortasını geçtiğinde stoplayıp duruma bakmak bir yöntem olabilir. Üstünde düşünülmesi gereken bir nokta olarak listeye ekleyelim..

[hdioxyde]

Teo, şu linkteki grafiklere bir göz atabilr misin boş vaktin olduğunda...

Sence işe yarar mı, yararsa algoritmasını çözebilir miyiz?

[hdioxyde]

Teo'nun gönderdiği çok faydalı makalelere ek olarak işin kaynağını da kitaplarımız arasına ekleyelim..

Welles Wilder - New Concepts In Technical Trading Systems

İyi okumalar..

[teo]

Teo, şu linkteki grafiklere bir göz atabilr misin boş vaktin olduğunda...

Sence işe yarar mı, yararsa algoritmasını çözebilir miyiz?

Evet orada delta dan bahsediyor, Bu wider is back dokumanında daha once gonderdıgım yazıyordu,Bunlar delta dıye bır sıstem cıkarmıslar,ve buna uyelık ıstıyorlar,

Delta 'nın ne oldugu hakkında henuz bır makale ve dokuman yok,Sadece o platforma uye olanlar bılıyor,Deltanın mucıdı,Wılles ve bır arkadası....

Ama yıne S&C de deltanın bır ıse yaramadıgı bır makale olarak yazıyordu,formulu acıklanmadan...