Evet sistemli çalışan arkadaşlar bu konuda ne yapıyorlar diye benim gibi merak edenlere...
Printable View
Evet sistemli çalışan arkadaşlar bu konuda ne yapıyorlar diye benim gibi merak edenlere...
sinyal veren bir sistemim olsa flat kalırdım.Ama fakirlik mi dersin beceriksizlikmi orası sana kalmış.
histem in fikrini sorarım :)
[QUOTE=Astatin;117376]histem in fikrini sorarım :)[/QUOTE]
Gördüğün gibi şıklarda bu cevap yok. "Bu cevap da şıklar arasında olmalı mı? " şeklinde bir anket açabilirsin :)
[QUOTE=enorton;117381]Gördüğün gibi şıklarda bu cevap yok. "Bu cevap da şıklar arasında olmalı mı? " şeklinde bir anket açabilirsin :)[/QUOTE]
ben oy kullanmadım abi... napardım bilmeyorum... zati ozamanda neyaptıımı bilmeden poz alıyoremg:::
Eğer sistemi uyguluyorsanız son dakika pozisyon almalısınız, aksi durum sisteme uymamış olunur. Bu durumda zarar edilebilir, fakat sistem hiçbir zaman % 100 doğru çalışmıyorki.
Bu durumdaki zararda zararlı işlemlerden birisidir.
Malum forumda saraylı nikli üye bir zamanlar devir daim makinası isimli bir topik açmıştı. Orada nalıncı keseri diye bir olaydan bahsetmişti. Nalıncı keseri sayesinde sistemin zararlı dönemlerinde işlem yapmıyordu. Ben nalıncı keserini anlamamıştım. Merak eden orayı okuyup faydalanabilir.
Nalıncı keseri olayını bu forumda bir yazısında Sn Sazanda bahsetti. Kendine özel bir nalıncı keseri yaptığını onunla bazı durumlarda sitem sinyallerine uymadığını söyledi. Burada veya metastock topiğinde Sn Sazan biraz nalıncı keseri hakkında bilgi verse iyi olur.
Böyle bir yöntem ile sinyaller pas geçilmediği sürece ben sinyallere ne zaman uymazsam o sinyal karlı sonuclanıyor, ben uyunca bol bol zararlı sinyal üretiyor. Bu nedenle sisteme uymak demek bence son dakikada sistem yönünde pozisyon almakla olur.
Sn Saraylının nalıncı keseri ile yazdıklarını bende okumuştum ama ben de pek anlamadım. Sn sazan bizi aydınlatırsa seviniriz...
sistemin canı cehenneme der bildiğimi okurum..:)
Slm. İyi akşamlar arkadaşlar.
Nalıncı keserinin mantığı sistem getirisine hareketli ortalama uygulamaktır.
Sistem getirisini indikatöre çevirip HO uygulamak ve
1-) Getiri grafiği HO'nun üzerinde ise sistem sinyaline uy,
2-) HO'nun altında seyrediyorsa sisteme uyma veya gelen sinyalin tersini uygula.
Sağolsun traderx arkadaşımız bu bilgiyi taşımış buraya.
Aşağıdaki formül sisteminizin getirisini indikatör'e çevirir.
Syg.&Svg.
Alıntı:
traderx Nickli Üyeden Alıntı
ben bu adama üstad derim işte yaşı kaç olursa olsun ellerindende öperim, böyleleri çok ama kimide bilgiyi kendine saklıyor bu usta gibi, para yaptımı yapmadımı bilemeyiz ama gerçek değerler her zaman gizli kalıyor malesef, ortalardada usta geçinenler geziniyor bu düzende böyle, adamdaki mantık matematik bilgisi, metastock bilgisi pes dedirtiyor, ilerde bu rusların bir tarafına pamuk tıkayacaklar çıkacak bizden eminim.
Originally Posted by mehmet.ferit
1)
entry:=C>mov(c,100,s);
sentry:=C<mov(c,100,s);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
k1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
k1
burada "entry" long şartımız..."sentry" short şartımız....buralara sistemlerinizin long ve short şartlarını yazın....k1 ,bu sistemin getiri eğrisidir...
bu şekilde varolan bütün sistemlerinizin equity'lerini indicator haline getirebilir,bunları system tester da test edebilirsiniz...
mesela entry=1 and k1>mov(k1,opt1,s) derseniz,alım şartınız olduğunda equity hangi ortalamanın üzerindeyse,sistem daha iyi çalışıyor test edebilirsiniz,bunun gibi 10'ca değişik şekilde öneri sunabilirim...
2)bütün sistemlerinizin equity'lerini ind.haline getirir,belirli hareketli ortalamalarının üzerindeyse,ana sisteme STC55 'e girmelerini saylayabilirsiniz...
3)trend sistemlerini kendi içlerinde ayırıp,bir grup oluşturabilirsiniz...aynı şekilde yatay piyasada çalıştığını düşündüğünüz sistemleri de başka bir grup yapabilirsiniz...trend sistemlerinin toplam equitylerini bir indicator,yatay piyasa sistemlerinin toplamının equitysini ayrı bir indicator haline getirebilir,bu iki indicatorun son 10,50,100,500 verideki mse'lerini hesaplayıp,piyasayla en uyumlu grubu,çok erken bir şekilde otomatik olarak görebilirsiniz...
yukarıda yazdıklarımız size eleştiridir,yani olumluya yönelik pozitif yönlendirmelerdir...en az 5-6 değişik konu da entresan açılımlar yapabilirim ama bu benim çok iyi olduğumu göstermez,sadece su koyduğunuz bardağa,bir iki damla biz de dökebiliriz demektir...bütün bu algoritmalar,insan ürünüdür ve eleştireye açıktır,gelişime açıktır...bu işlerde çok yeni biri bile,benim yıllarca takıldığım bir konuda yardım edebilir,bu beni olduğumdan daha kötü yapmaz....
.....Tabiki sistemi uygularım ............
Ben artık kesin kararımı verdim ve sistem ne derse onu uyguluyorum, ilk bar son bar farketmiyor... Ama bu akşam yaşadığım bir problemi dile getirmek istiyorum... Kapanışta son 10-15 sn de fiyat 57650-57675 çalışıyordu ve şans da bu ya 57650 çalıştığı an sistem de geçici SAT çıkıyordu... Son 2 sn ye ye kadar bekledim, elim tuşun üstündeydi fiyat hala 675 de kalınca birşey yapmadım. Ama son saniye 650 den işlem geçti emir tuşuna basmama rağmen gitmedi... Ve sistem sat vermiş oldu ama ben geceye long kaldım :)
[quote=azziz;132404]Slm. İyi akşamlar arkadaşlar.
Nalıncı keserinin mantığı sistem getirisine hareketli ortalama uygulamaktır.
Sistem getirisini indikatöre çevirip HO uygulamak ve
1-) Getiri grafiği HO'nun üzerinde ise sistem sinyaline uy,
2-) HO'nun altında seyrediyorsa sisteme uyma veya gelen sinyalin tersini uygula.
Sağolsun traderx arkadaşımız bu bilgiyi taşımış buraya.
Aşağıdaki formül sisteminizin getirisini indikatör'e çevirir.
Syg.&Svg.
Alıntı:
traderx Nickli Üyeden Alıntı
ben bu adama üstad derim işte yaşı kaç olursa olsun ellerindende öperim, böyleleri çok ama kimide bilgiyi kendine saklıyor bu usta gibi, para yaptımı yapmadımı bilemeyiz ama gerçek değerler her zaman gizli kalıyor malesef, ortalardada usta geçinenler geziniyor bu düzende böyle, adamdaki mantık matematik bilgisi, metastock bilgisi pes dedirtiyor, ilerde bu rusların bir tarafına pamuk tıkayacaklar çıkacak bizden eminim.
Originally Posted by mehmet.ferit
1)
entry:=C>mov(c,100,s);
sentry:=C<mov(c,100,s);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
k1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
k1
burada "entry" long şartımız..."sentry" short şartımız....buralara sistemlerinizin long ve short şartlarını yazın....k1 ,bu sistemin getiri eğrisidir...
bu şekilde varolan bütün sistemlerinizin equity'lerini indicator haline getirebilir,bunları system tester da test edebilirsiniz...
mesela entry=1 and k1>mov(k1,opt1,s) derseniz,alım şartınız olduğunda equity hangi ortalamanın üzerindeyse,sistem daha iyi çalışıyor test edebilirsiniz,bunun gibi 10'ca değişik şekilde öneri sunabilirim...
gayet güzel ve faydalı bi bilgi, yanlız bazı sistem formüllerinde hata veriyor sanırım yada uymuyor.. örnek olarak sayın SAZAN'ın açık sistemi veya aşağıdaki örnek başka bi sistem gibi; bunlarda yapılması gereken ne ki...
AL
[B][COLOR=#008000]DN:=34;
DNM:=21;
DNMM:=13;
WR:= WillR(DN);
WRM:=Mov(WR,DNM,E);
WRMM:=Mov(WRM,DNMM,E);
Cross(WRM,WRMM)[/COLOR]
SAT
[/B][COLOR=#ff0000][B]DN:=34;
DNM:=21;
DNMM:=13;
WR:= WillR(DN);
WRM:=Mov(WR,DNM,E);
WRMM:=Mov(WRM,DNMM,E);
Cross(WRMM,WRM)[/B][/COLOR]
teprik ederim ..
[quote=selçuklu;169253]teprik ederim ..[/quote]
neyi abi?
ah be çaktım köfteyi selçuklu abi tüm forumun ana sayfasını siminle donatmışın :) bende saf gibi neyi teprik edion diyom
[QUOTE=zozo;169502]ah be çaktım köfteyi selçuklu abi tüm forumun ana sayfasını siminle donatmışın :) bende saf gibi neyi teprik edion diyom[/QUOTE]
:D:D:D ehuehhhehe .. hoşgeldiniz ...
[quote=azziz;132404]Slm. İyi akşamlar arkadaşlar.
Nalıncı keserinin mantığı sistem getirisine hareketli ortalama uygulamaktır.
Sistem getirisini indikatöre çevirip HO uygulamak ve
1-) Getiri grafiği HO'nun üzerinde ise sistem sinyaline uy,
2-) HO'nun altında seyrediyorsa sisteme uyma veya gelen sinyalin tersini uygula.
Sağolsun traderx arkadaşımız bu bilgiyi taşımış buraya.
Aşağıdaki formül sisteminizin getirisini indikatör'e çevirir.
Syg.&Svg.
Alıntı:
traderx Nickli Üyeden Alıntı
ben bu adama üstad derim işte yaşı kaç olursa olsun ellerindende öperim, böyleleri çok ama kimide bilgiyi kendine saklıyor bu usta gibi, para yaptımı yapmadımı bilemeyiz ama gerçek değerler her zaman gizli kalıyor malesef, ortalardada usta geçinenler geziniyor bu düzende böyle, adamdaki mantık matematik bilgisi, metastock bilgisi pes dedirtiyor, ilerde bu rusların bir tarafına pamuk tıkayacaklar çıkacak bizden eminim.
Originally Posted by mehmet.ferit
1)
entry:=C>mov(c,100,s);
sentry:=C<mov(c,100,s);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
k1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
k1
burada "entry" long şartımız..."sentry" short şartımız....buralara sistemlerinizin long ve short şartlarını yazın....k1 ,bu sistemin getiri eğrisidir...
bu şekilde varolan bütün sistemlerinizin equity'lerini indicator haline getirebilir,bunları system tester da test edebilirsiniz...
mesela entry=1 and k1>mov(k1,opt1,s) derseniz,alım şartınız olduğunda equity hangi ortalamanın üzerindeyse,sistem daha iyi çalışıyor test edebilirsiniz,bunun gibi 10'ca değişik şekilde öneri sunabilirim...
2)bütün sistemlerinizin equity'lerini ind.haline getirir,belirli hareketli ortalamalarının üzerindeyse,ana sisteme STC55 'e girmelerini saylayabilirsiniz...
3)trend sistemlerini kendi içlerinde ayırıp,bir grup oluşturabilirsiniz...aynı şekilde yatay piyasada çalıştığını düşündüğünüz sistemleri de başka bir grup yapabilirsiniz...trend sistemlerinin toplam equitylerini bir indicator,yatay piyasa sistemlerinin toplamının equitysini ayrı bir indicator haline getirebilir,bu iki indicatorun son 10,50,100,500 verideki mse'lerini hesaplayıp,piyasayla en uyumlu grubu,çok erken bir şekilde otomatik olarak görebilirsiniz...
yukarıda yazdıklarımız size eleştiridir,yani olumluya yönelik pozitif yönlendirmelerdir...en az 5-6 değişik konu da entresan açılımlar yapabilirim ama bu benim çok iyi olduğumu göstermez,sadece su koyduğunuz bardağa,bir iki damla biz de dökebiliriz demektir...bütün bu algoritmalar,insan ürünüdür ve eleştireye açıktır,gelişime açıktır...bu işlerde çok yeni biri bile,benim yıllarca takıldığım bir konuda yardım edebilir,bu beni olduğumdan daha kötü yapmaz....[/quote]
Ah ahh haftasonu metastock çu arkadaşıma sorucam bu olayı ama belki ondan önce siz bi yanıt verebilirsiniz... Malum sistem getiri formülünde sadece alış ve satış koşulu var close mav kesince al ve sat üretiliyo ancak benim sistemimin içinde stop kodları var yukarıdaki formule atıyorum close 22 lik mav ı aşağıya kırınca longtan çık tersini de shorttan çık yapıcam o zaman nasıl bir formül yazılmalı ki sistem getiri eğrisi oluşsun... İlginiz ve paylaşımınız için ayrıca tşk ederim...
Bu arada son saniye sinyalleri ayda yılda bir gelen sinyaller hele sistem 5 dklıksa o nedenle ben nakit kalırım kendimi üzmem sanırım:)
Günün son barında nasıl davranılacağı, sistem testindeki koşullara göre belirlenebilir.
-Eğer sistem testinde işlem fiyatı sinyalin bir sonrasının açılış fiyatı olarak belirlenmişse bir sonraki bar beklenmeli, bu örnekte bu bir sonraki günün açılışı oluyor (piyasa açıldığı anda işlem yapmanın pozisyon büyüklüğüne göre fena slippagelar gibi sonuçları olabiliyor tabi)
-Eğer sistem testinde işlem fiyatı sinyalin geldiği barın kapanış fiyatı olarak alınmışsa o zaman o günün son anlarında işlemi gerçekleştimek gerekiyor (burada da son anlarında kalıbı biraz kaypak kalıyor, çünkü olan sinyal sizin işleminizden sonraki son saniye işlemleriyle kaybolabilir veya tam tersi blablabla o lala)
Görüldüğü gibi her iki durumun da kendine göre pratik zorlukları olduğu belli.
Ama en azından testini yaptığınız şeye uygun davranmak daha iyi bir fikirmiş gibi geliyor.
[QUOTE=Javacheff!;190168]Günün son barında nasıl davranılacağı, sistem testindeki koşullara göre belirlenebilir.
-Eğer sistem testinde işlem fiyatı sinyalin bir sonrasının açılış fiyatı olarak belirlenmişse bir sonraki bar beklenmeli, bu örnekte bu bir sonraki günün açılışı oluyor (piyasa açıldığı anda işlem yapmanın pozisyon büyüklüğüne göre fena slippagelar gibi sonuçları olabiliyor tabi)
-Eğer sistem testinde işlem fiyatı sinyalin geldiği barın kapanış fiyatı olarak alınmışsa o zaman o günün son anlarında işlemi gerçekleştimek gerekiyor (burada da son anlarında kalıbı biraz kaypak kalıyor, çünkü olan sinyal sizin işleminizden sonraki son saniye işlemleriyle kaybolabilir veya tam tersi blablabla o lala)
Görüldüğü gibi her iki durumun da kendine göre pratik zorlukları olduğu belli.
Ama en azından testini yaptığınız şeye uygun davranmak daha iyi bir fikirmiş gibi geliyor.[/QUOTE]
Evet hocam çok yerinde bir tespit... .brv.brv.brv
[quote=jerfin;117732]sistemin canı cehenneme der bildiğimi okurum..:)[/quote]
jerfin bacı kolay gelsin
durumlar nasıl.
vallahi uzun zamandan beri görükmidin
sistemin canı cehenneme tabiki
çek çizgiyi
bul bandı
ver etiketi
geçmiş tecrübelerden ders çıkar
sabırlı ol
çak pozu
ya kısmet de çık işin içinden
bence tabi
passat
Hiçbirşey yapmam. Ertesi sabah ilk barı yani teyidini beklerim.
[B]ne teyidi. teyitimi var son barda sinyal netleşiyo zaten. hiç bişeyden anlamıyon.[/B]
Hemen sinyali uygularım.
[B]geçici sinyal kapanışta kesinleşeceği için bu şıkkı tuttum. son saniyelere kadar beklemek lazım. hemen değil. ne acelen var?[/B]
Risk almamak için flat kalırım.
[B]bu durumda sinyale uyulmamış olur. saçma. geçici sinyal kesinleşmeyecek mi kardeşim. ne flat kalıyon senden sistemcide olmaz. borsacıda parkta oyna sen. :)[/B]
24 saate çıkınca vob, bu soru badem olacak
[quote=Astatin;337219]24 saate çıkınca vob, bu soru badem olacak[/quote]
Alacaklardı O Puvanları Patroms...AOPP
[quote=Astatin;337219]24 saate çıkınca vob, bu soru badem olacak[/quote]
"Cuma gecesi sistem son barda sinyal verirse ne yaparsınız" konulu anketi şimdiden görebiliyor gibiyim... :)))
iyi bi sistem son barda sinyal vermemeli bence... pozisyona giriş için fırsat oluşturmalı..ama illa gelecem diyorsa uykusuz bırakır adamı...