[QUOTE=enorton;175775]Bunu kullan hocam Matriksten aktardım şimdi..[/QUOTE]
Açtıramadım bad file diye bir hata verdi ,dosyayı zipten çıkartıp olduğu gibi metastock Data içine attım açmıyor :confused:
Printable View
[QUOTE=enorton;175775]Bunu kullan hocam Matriksten aktardım şimdi..[/QUOTE]
Açtıramadım bad file diye bir hata verdi ,dosyayı zipten çıkartıp olduğu gibi metastock Data içine attım açmıyor :confused:
mehmet.ferit abi,
bir sorum vardı sana.müsait olunca bakabilirsen sevinirim.
çok teşekkürler,
[QUOTE=ares;175787]Açtıramadım bad file diye bir hata verdi ,dosyayı zipten çıkartıp olduğu gibi metastock Data içine attım açmıyor :confused:[/QUOTE]
Abi ben indirdim MS de açtım açıldı, bir de vobix yüklesin onda da vardır...
[QUOTE=enorton;175775]Bunu kullan hocam Matriksten aktardım şimdi..[/QUOTE]
[QUOTE=enorton;175799]Abi ben indirdim MS de açtım açıldı, bir de vobix yüklesin onda da vardır...[/QUOTE]
problem datasızlık değil belirttiğim gibi günlük vob dan aldığım datalar da indikatörlerin kiminde gariplik oluyo , Vobix den aldığım 5 dakikalıkları günlük
te görüntüleyince problem gözükmüyor ,benim merak ettiğim bunun neden olduğu ...
ilginize teşekkürler
[QUOTE=ares;175805]problem datasızlık değil belirttiğim gibi günlük vob dan aldığım datalar da indikatörlerin kiminde gariplik oluyo , Vobix den aldığım 5 dakikalıkları günlük
te görüntüleyince problem gözükmüyor ,benim merak ettiğim bunun neden olduğu ...
ilginize teşekkürler[/QUOTE]
MEtastock kısa vadeli datadan uzun vadel idata türetirken sapıtıyor.
Bu yüzden doğrudan günlük datayı kullanmak lazım.
VOB dataalrına da güvenemiyoruz artık çünkü 26 Kaısm günü yarım gün de olsa seans yapıldı ama VOBun sitesindek itarihi veriler de o günden hiç bahsedilmemiş.
[QUOTE=VOBiX;175811]MEtastock kısa vadeli datadan uzun vadel idata türetirken sapıtıyor.
Bu yüzden doğrudan günlük datayı kullanmak lazım.
VOB dataalrına da güvenemiyoruz artık çünkü 26 Kaısm günü yarım gün de olsa seans yapıldı ama VOBun sitesindek itarihi veriler de o günden hiç bahsedilmemiş.[/QUOTE]
Teşekkürler sn Vobix tam sorumun cevabını aldım iyiki sormuşum :..:,ben ibs den manuel indiriyorum 5 dakikalıklarda bazen kapanışı 17,35 , bazen 17,30 bazen de
17,40 oluyor o da bir çorba , ama sanırım günlük ibs den manuel indirirsem pek sorun olmaz :)
[QUOTE=ares;175812]Teşekkürler sn Vobix tam sorumun cevabını aldım iyiki sormuşum :..:,ben ibs den manuel indiriyorum 5 dakikalıklarda bazen kapanışı 17,35 , bazen 17,30 bazen de
17,40 oluyor o da bir çorba , ama sanırım günlük ibs den manuel indirirsem pek sorun olmaz :)[/QUOTE]
17:40 olmaısnın sebebi bazı günlerde Kapanış Fiyatın Emirler oluyor. Piyasalar kapandıktan sonra örenğin dün 63900 kapandı ama 63850den 1 kontrat işlem geçti. Bu nednele oluşuyor 17:40 barı.
[quote=SEYYAH;175797]mehmet.ferit abi,
bir sorum vardı sana.müsait olunca bakabilirsen sevinirim.
çok teşekkürler,[/quote]
herşeyden evvel,dikkat etmemiştim ama şimdi geçmiş mesajlara baktım,abi diyorsunuz,tuhafıma gitti muhtemel sizden ve çoğu arkadaştan ufağımdır,evet sevgi veya saygınızdan söylüyorsunuzdur ama kendimi yaşlı hissettim,en iyisi bana abi falan demeyin,sokakta karşılaşsak muhtemelen memo falan dersiniz:)
istediğiniz cevapları yazmadım ama kendimce önemli bir iki konuyu tekrarladım,kolay gelsin...
[QUOTE=ares;175805]problem datasızlık değil belirttiğim gibi günlük vob dan aldığım datalar da indikatörlerin kiminde gariplik oluyo , Vobix den aldığım 5 dakikalıkları günlük
te görüntüleyince problem gözükmüyor ,benim merak ettiğim bunun neden olduğu ...
ilginize teşekkürler[/QUOTE]
Şimdi şöyle söyleyeyim ben hiç vob un sayfasında data indirmedim, Matriksten aktarıyorum... Ayrıca 5 dk lıklardan oluşturulmuş günlükler ile normal günlük datalar farklı olabilir... O yüzden herşeyin saf halini kullanmak lazım bence...
Arkadaşlar bir sorum olacaktı.
Metastock'da RSquared(C ,20) göstergesinin 5 günlük basit hareketli ortalamasını nasıl hesaplatabilirim.
Mov kullanarak yapmaya çalıştım ama yapamadım.
[quote=feridunabi;176051]Arkadaşlar bir sorum olacaktı.
Metastock'da RSquared(C ,20) göstergesinin 5 günlük basit hareketli ortalamasını nasıl hesaplatabilirim.
Mov kullanarak yapmaya çalıştım ama yapamadım.[/quote]
Mov(RSquared(C ,20 ),5,S)
[QUOTE=feridunabi;176051]Arkadaşlar bir sorum olacaktı.
Metastock'da RSquared(C ,20) göstergesinin 5 günlük basit hareketli ortalamasını nasıl hesaplatabilirim.
Mov kullanarak yapmaya çalıştım ama yapamadım.[/QUOTE][QUOTE=flexy;176060]Mov([COLOR="Blue"]RSquared(C ,20 )[/COLOR],5,S)[/QUOTE]İşte böyle. Ayrıca şu mavi alana hangi göstergeyi yazarsanız onun 5 günlük basit hareketli ortlamasını hesaplatırsınız.
Arkadaşlar if then else komutunda then ve else den sonra birden fazla komut yazabiliyormuyum.
Ben şunu yapmak istedim ama olmadı;
if(Mov(RSquared(C ,20 ),5,S)>0.1,
{then} Cross(Q2,0),
a1:=1,
{else} 0)
Amacım şart gerçekleşirse Cross(Q2,0), satırını ve a1:=1 satırını çalıştırmak.
Değilse sıfır olacak.
Burada a1:=1 satırında bir problem var. Amacım Cross(Q2,0) komutu çalışacak ve a1 değişkenine 1 değeri atanacak.
[QUOTE=feridunabi;176269]Arkadaşlar if then else komutunda then ve else den sonra birden fazla komut yazabiliyormuyum.
Ben şunu yapmak istedim ama olmadı;
[COLOR="Red"]if(Mov(RSquared(C ,20 ),5,S)>0.1,
{then} Cross(Q2,0),
a1:=1,
{else} 0)[/COLOR]
Amacım şart gerçekleşirse Cross(Q2,0), satırını ve a1:=1 satırını çalıştırmak.
Değilse sıfır olacak.
Burada a1:=1 satırında bir problem var. Amacım Cross(Q2,0) komutu çalışacak ve a1 değişkenine 1 değeri atanacak.[/QUOTE]
Cross(Q2,0) den sonra and ya or operatörlerini kullanmanız lazım. virgül olmaz.
if([COLOR="Blue"]ŞART[/COLOR],[COLOR="Green"]SART GEREKLEŞİRSE İŞLEM[/COLOR],[COLOR="Red"]ŞART GERÇEKLEŞMEZSE İŞLEM[/COLOR])
Eğer indikatör ya da Astinin TGG göstergesi bir şey yapıaşcaksa işlem yazan yerlere sadece rakam da atanabilir.
Ali Veliyi döverse 1 puan dövemezse 0 puan alsın demek için if(Ali fights Veli,1,0) şeklinde olur.
Sn Vobix verdiğiniz JMA yı Metastock a nasıl gireceğiz bir türlü beceremedim ...
yardımcı olursanız sevinirim :)
Bu topikte ismim geçmiş...
Cevap hakkı doğdu..:D
Ama,konuşmama hakkımı kullanıyorum...:..:
[QUOTE=saraylı;176330]Bu topikte ismim geçmiş...
Cevap hakkı doğdu..:D
Ama,konuşmama hakkımı kullanıyorum...:..:[/QUOTE]
Ottoman Nobility, sizi özledik .lelele
[QUOTE=saraylı;176330]Bu topikte ismim geçmiş...
Cevap hakkı doğdu..:D
Ama,konuşmama hakkımı kullanıyorum...:..:[/QUOTE]
abi ozaman sık sık konuşmama hakkını kullan gayri :::
[quote=saraylı;176330]Bu topikte ismim geçmiş...
Cevap hakkı doğdu..:D
Ama,konuşmama hakkımı kullanıyorum...:..:[/quote]
Hoşgeldin abi, yayın yapmasanda ara sıra çıtlat iyi gelir :)
[quote=enorton;176310]Yok olsa zaten tam süper olacak... Aslında Most çok basit, birisi MS ye aktarabilir aslında... mehmet.ferit üstat boş bir vaktinde yapsa çok makbule geçer...[/quote]
sayın enorton,ne kadar basit,o size kalmış ama benim 10-15 dakika mı aldı...diger trailing stoplardan daha yararlı oldugunu düşünmüyorum,test etmedim sadece tahmin...
yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
a1:=Mov(C,period,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2
a1 ussel ortalamamız ve s2 de bundan türetilen most'umuz..test ederken AL için,en son satırdaki a1;s2 yerine a1>s2 veya cross(a1,s2)...SAT için a1<s2 veya cross(s2,a1) yazmanız yeterli olur...tabii inputlu yerlere opt1 ve opt2 veya sabit sayılar koymanız lazım,söylememe gerek yoktur herhalde...
formul içinde prev kunlanmak zorunda kaldım,malesef metastock dili basit ama bi o kadar da sığ bir dil olduğu için,bırakin ileri düzey looping tekniklerini,basit düzeyde bile yapmak için 38 takla atmak gerekiyor...malesef bu prev functionlar yüzünden,test ederken,çok zorlanacaksınız çünkü muhtemelen tek bir paremetreyi 5-10 dakika test edecek kadar makinanız yavaşlayacak....
most'u kunlanacak arkadaşların sadece üssel ortalamaya mecbur olmadıklarını ve formul üstünde geliştirmeler yapabileceklerini göstermek için,simple,weight ve hull moving average'ı kunlanan most indicatorunu yazıyorum...kendi beğendiğiniz bir değişkenin veya ortalamayı,yukarıdaki formulde bulunan a1 satırını değiştirerek ekleyebilisiniz....
yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
yy1:=Input("1=ussel mov,2=simple mov,3=weight mov,4=hull mov",1,4,1);
bb:=Sqrt(period);
aa1:=Mov(C,period/2,W);
aa2:=Mov(C,period,W);
aa3:=Mov(2*aa1-aa2,LastValue(bb),W);
a1:=If(yy1=2,Mov(C,period,S),If(yy1=3,Mov(C,period,W),If(yy1=4,aa3,Mov(C,period,E))));
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2
bu topicte benden bu kadar,Allah herkesin yolunu açık etsin...
MOST un test sonucu...
01.10.2007-18.12.2009 arasında 5 dk periyotta yaklaşık 27 ayda 73.475 puan getirisi var.trade sayısı çok az 5 dk için bu süper ama karlılığı çok düşük.ayda ortlama 2.700 puan gibi birşeye denk geliyor.bunlar kabul edilse bile sermaye eğrisinde öyle bir yer var ki (aşağıdaki resimdeki ÇUKUR) adamı İFLAS a götürür...38.000 puana ulaşıyor ve oradan tepe takla 23.000 puana iniyor peşpeşe kar-zarar derken...yanlışlıkla bu sistemi orada uygulamaya başlayan bir adam sıfır olur.ne kadar düşük kaldıraç kullanırsa kullanılsın sonu iflas olmasa bile eğer bu şekil bir durum gelecekte de yaşanırsa buna yakalanan adamın VOB diyecek hali kalmaz bence.
sermaye eğrisinin eğimi bence kötü.
bunu uygulamak için epey kalın bir sermayeniz olmalı ve ondan da daha kalın bir sinir sistemi!
[URL="http://ultraxs.com/share-73E1_4B2EA881.html"][IMG]http://ultraxs.com/image-73E1_4B2EA881.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://ultraxs.com/share-AD05_4B2EA881.html"][IMG]http://ultraxs.com/image-AD05_4B2EA881.jpg[/IMG][/URL]
MOST u geliştiren kişi yanılmıyorsam 0.43 ve 8 kullanıyormuş dün mü ne BULL MARKET arkadaşımız öyle yazmıştı.eğer gerçekten bu şekilde kullanıyorsa o arkadaşta 21 ağustostan bu yana -13.000 puan zararı yazmış deftere...tabii gerçekten bu rakamları kullanıyorsa.PALA dan alacaklı yani...PALA herkese borçlu ama hep yan çiziyor borcun üstüne yatıyor.
[QUOTE=mehmet.ferit;176363]sayın enorton,ne kadar basit,o size kalmış ama benim 10-15 dakika mı aldı...diger trailing stoplardan daha yararlı oldugunu düşünmüyorum,test etmedim sadece tahmin...
bu topicte benden bu kadar,Allah herkesin yolunu açık etsin...[/QUOTE]
Hocam Allah razı olsun, gerçekten eline emeğine sağlık... Çok teşekkür ederim... Ben basit derken mantığı çok basit anlamında söylemiştim yoksa MS ye aktarmak basit olsa idi benim gibi bir amatör bile başarabilirdi ama sizin gibi bir ustanın yardımına ihtiyaç duyduk...
O 10-15 dk nız bile çok değerlidir benim gözümde, bu forumda karşılıksız müthiş paylaşımlar yaptınız gerçekten canı yürekten teşekkür ediyorum...
.brv.brv.brv.brv.brv.brv
[B]MOST[/B]
[B]Anıl Özekşi [/B]tarafından geliştirilen MOving Stoploss göstergesi, adından da anlaşılacağı üzere hareketli stoploss mantığı üzerine inşa edilmiş bir modeldir. Ancak bu göstergedeki hareketli stoploss, klasik stoploss tanımından farklı olarak, fiyatların düşmesi durumunda alınmış olan pozisyonun kapatılması eyleminin yanına fiyatların yükselmesi durumunda kapatılmış olan pozisyonun yeniden açılması eylemini de ekleyerek fiyat salınımlarına mükemmelen uyan ve bu salınımları bir kılıf gibi örten bir yapıda sunulmaktadır.
Klasik anlayıştaki hareketli stoploss mantığından ayrılan bir diğer özelliği ise, MOST göstergesinin direk fiyatlarla ilişkilendirilmeyerek al ve sat sinyallerini fiyatların üç günlük üssel ortalaması yardımıyla üretiyor olmasıdır. Fiyat hareketlerindeki aşırılıkların bir ölçüde filtrelendiği bu üç günlük üssel ortalamanın MOST eğrisini yukarı doğru keserek üzerine çıkması al sinyali, aşağı doğru keserek altına inmesi ise sat sinyali olarak kabul edilir. Bu ise, üç günlük üssel ortalamanın üstte olduğu tüm durumlar için alınmış pozisyonların korunacağı, MOST eğrisinin üstte olması durumunda ise satış yapılarak nakit pozisyonda kalınacağı anlamına gelecektir.
Burada bir diğer önemli nokta ise MOST'un sadece fiyat hareketlerine odaklanmış bir gösterge olmasıdır. Yani çok kısa vadeli hareketli ortalamamızı yumuşatılmış fiyatlar, MOST'u ise bir hareketli ortalama gibi düşünecek olursak , bu göstergenin çalışma prensibinin hareketli ortalamalardaki gibi olduğu görülecektir. MOST, fiyatları temsil eden hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa satım, altına inerse de alım yapılacaktır. Tek fark, MOST kendi ile aynı yöndeki hareketli ortalama hareketinde aradaki stoploss mesafesini koruyarak ortalamayı izlerken, hareketli ortalamada oluşan ters yönlü bir harekete yataya girerek cevap vermektedir.
MOST eğrisindeki iki değişkenden ilki ilişki içinde olduğu hareketli ortalamanın periyodudur. Yani fiyatlar için kullanmış olduğunuz yumuşatma oranı ne ise MOST'un periyodu da o olacaktır. Burada üç günlük bir ortalama seçmemizin nedeni ise, daha kısa vadelerin bizi fiyatların aşırı hareketlerini filtre etme amacından uzaklaştırması, daha uzun vadelerde ise hareketli ortalamanın fiyatları taklit kabiliyetinin azalmasıdır.
MOST eğrisini oluşturan ikinci değişken ise, kullanılan hareketli ortalama ile sinyalizasyonunu sağlayan kaydırma oranı yani stoploss mesafesidir. Analizlerimizde varsayılan olarak %2 kabul ettiğimiz bu kaydırma oranı da diğer göstergelerde olduğu gibi vadesel tercihlere konu olabilse de, yarım puanlık oynamalara bile duyarlı olduğu ve küçülmesinin hatalı sinyal, büyümesinin ise üretilecek sinyallerde gecikme riski taşıdığı unutulmamalıdır.
[QUOTE][center][b][color=blue][SIZE="5"]Kazanma Sanatı[/SIZE]
Teknik Analiz Bir Sanattır [/color][/b]
[url=http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?AID=15764&id=90677][img]http://resim.ekibi.org/finans/2009/200912/200912131810.PNG[/img][/url][/center]Teknik analiz, tüm verilerin bir kenara bırakılarak, yalnızca fiyat verilerinin alındığı bir analiz yöntemidir. Teknik analiz açısından bilançolarında neler olduğu, sektörel bazda neler değiştiği ya da ekonomik verilerin ne yöne gittiği önemli değildir. Teknik analistin tüm dikkati fiyatlara, daha doğru bir deyişle, senedin arz ve talebi üzerine odaklanmıştır. Firmanın değil, senedin performansı önemlidir.
Her ne kadar algılanış biçimi falcılıkla karıştırılarak sonuçlarına bir çeşit kehanetmiş gibi bakılıyor olsa da, teknik analiz asla olacak olanı söyleme iddiasında olmamıştır. Doğrudan insan psikolojisi üzerine kurulu olan teknik analizin amacı, yatırımcıların hangi durumlar karşısında hangi hataları tekrarlama eğiliminde olduklarını bulabilmektir.
Teknik analiz, ‘geçmişin verileri ışığında bugün olmakta olanı yorumlayarak olası gelecekleri tahmin etmeye çalışmak’ olarak tanımladığımızda, aslında hayatımızın her anında bunu yapmakta olduğumuzu da kabul etmemiz gerekecektir.
Yayın Yılı: 2005
Kitap Kağıdı
429 sayfa
19,5x23,5 cm
Karton Kapak
ISBN:9752975844
Dili: TÜRKÇE[/QUOTE]MOSTçunun teknik analizle ilgili kitabı da varmış.
[QUOTE=mehmet.ferit;176363]sayın enorton,ne kadar basit,o size kalmış ama benim 10-15 dakika mı aldı...diger trailing stoplardan daha yararlı oldugunu düşünmüyorum,test etmedim sadece tahmin...
yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
a1:=Mov(C,period,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2
a1 ussel ortalamamız ve s2 de bundan türetilen most'umuz..test ederken AL için,en son satırdaki a1;s2 yerine a1>s2 veya cross(a1,s2)...SAT için a1<s2 veya cross(s2,a1) yazmanız yeterli olur...tabii inputlu yerlere opt1 ve opt2 veya sabit sayılar koymanız lazım,söylememe gerek yoktur herhalde...
formul içinde prev kunlanmak zorunda kaldım,malesef metastock dili basit ama bi o kadar da sığ bir dil olduğu için,bırakin ileri düzey looping tekniklerini,basit düzeyde bile yapmak için 38 takla atmak gerekiyor...malesef bu prev functionlar yüzünden,test ederken,çok zorlanacaksınız çünkü muhtemelen tek bir paremetreyi 5-10 dakika test edecek kadar makinanız yavaşlayacak....
most'u kunlanacak arkadaşların sadece üssel ortalamaya mecbur olmadıklarını ve formul üstünde geliştirmeler yapabileceklerini göstermek için,simple,weight ve hull moving average'ı kunlanan most indicatorunu yazıyorum...kendi beğendiğiniz bir değişkenin veya ortalamayı,yukarıdaki formulde bulunan a1 satırını değiştirerek ekleyebilisiniz....
yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
yy1:=Input("1=ussel mov,2=simple mov,3=weight mov,4=hull mov",1,4,1);
bb:=Sqrt(period);
aa1:=Mov(C,period/2,W);
aa2:=Mov(C,period,W);
aa3:=Mov(2*aa1-aa2,LastValue(bb),W);
a1:=If(yy1=2,Mov(C,period,S),If(yy1=3,Mov(C,period,W),If(yy1=4,aa3,Mov(C,period,E))));
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2
bu topicte benden bu kadar,Allah herkesin yolunu açık etsin...[/QUOTE]
Mehmet Ferit sağ olsun formülü yazmış, fakat ben bunu sistem testerde al - sat şekline getiremedim.
Yardımcı olacak birini arıyorum.
Bakmadım ama kabataslak
AL : Cross(C,S2)
SAT : Cross(S2,C) gibi bir şey olmalı.
üçtür elin gavuruna Hello yerine Helelo yazıyorum. Kafam yerinde değil ama siz buna benzer bir şeyler deneyin.
[quote=hilmi;176430]Mehmet Ferit sağ olsun formülü yazmış, fakat ben bunu sistem testerde al - sat şekline getiremedim.
Yardımcı olacak birini arıyorum.[/quote]
Long :
yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
yy1:=Input("1=ussel mov,2=simple mov,3=weight mov,4=hull mov",1,4,1);
bb:=Sqrt(period);
aa1:=Mov(C,period/2,W);
aa2:=Mov(C,period,W);
aa3:=Mov(2*aa1-aa2,LastValue(bb),W);
a1:=If(yy1=2,Mov(C,period,S),If(yy1=3,Mov(C,period ,W),If(yy1=4,aa3,Mov(C,period,E))));
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2
Cross(a1,s2)
Short :
yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
yy1:=Input("1=ussel mov,2=simple mov,3=weight mov,4=hull mov",1,4,1);
bb:=Sqrt(period);
aa1:=Mov(C,period/2,W);
aa2:=Mov(C,period,W);
aa3:=Mov(2*aa1-aa2,LastValue(bb),W);
a1:=If(yy1=2,Mov(C,period,S),If(yy1=3,Mov(C,period ,W),If(yy1=4,aa3,Mov(C,period,E))));
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2
Cross(s2,a1)
Arkadaşlar Metastock sistem testini puana göre mi, yoksa yüzdesel olarak mı yaptırmak mantıklı.
Opt değeri bulmak için testler yapıyorum, her ikiside farklı değerleri ön plana çıkarıyor.
Deneyimli arkadaşlar bu konuda ne düşünüyor.
[quote=feridunabi;177283]Arkadaşlar Metastock sistem testini puana göre mi, yoksa yüzdesel olarak mı yaptırmak mantıklı.
Opt değeri bulmak için testler yapıyorum, her ikiside farklı değerleri ön plana çıkarıyor.
Deneyimli arkadaşlar bu konuda ne düşünüyor.[/quote]
Buraya kimseler bakmıyor :(
[quote=feridunabi;177283]Arkadaşlar Metastock sistem testini puana göre mi, yoksa yüzdesel olarak mı yaptırmak mantıklı.
Opt değeri bulmak için testler yapıyorum, her ikiside farklı değerleri ön plana çıkarıyor.
Deneyimli arkadaşlar bu konuda ne düşünüyor.[/quote]
Ben puansal olarak hesaplamanın daha iyi olacağını düşünüyorum.Yüzdesel olarak hesaplandığında piramit hesaplama problemi olabilir, bu nedenle puan hesabı bence daha doğru oluyor.
MS ' ta Indıcator Builder bölümüne[B] BREAKOUT i[/B]smi ile aşağıdaki formülü kaydedin:
pds1:=Input("HHV (long) breakout periods",
1,252,21);
pds2:=Input("LLV (short) breakout periods",
1,252,10);
display:=Input("display: signals=1, in-trade binary=2",1,2,1);
x:=Input("use Open=1 High=2 Low=3 Close=4 Volume=5 P=6",1,6,4);
delay:=Input("Entry and Exit delay",0,3,0);
x:=If(x=1,O,If(x=2,H,If(x=3,L,If(x=5,V,If(x=6,P,C) ))));
In:=x>Ref(HHV(x,pds1),-1);
Out:=x<Ref(LLV(x,pds2),-1);
Init:=Cum(In+Out>-1)=1;
InInit:=Cum(In)=1;
Flag:=BarsSince(Init OR In)
< BarsSince(Init OR Out)+InInit;
In1:=Cum(Cum(In))=1;
Out1:=Cum(Cum(Out))=1;
If(display=1,Ref(Cum(Cum(In))=1,-delay),0);
If(display=1,-Ref(Out1 AND
BarsSince(In1)>=BarsSince(Out1),-delay),0);
If(display=1,Ref((InInit AND Alert(InInit=0,2)
OR Flag AND Alert(Flag=0,2))
-(Flag=0 AND Alert(Flag,2)),-delay),Flag)
Sonra Expert Advisor'a gidip
[B]Alım koşulu: [/B]Cross(Fml("BREAKOUT"),0.5)
[B]Satım koşulu[/B]:
Cross(Fml("BREAKOUT"),-0.5)
[COLOR="Blue"]bu sistemin al-sat koşulu direk nasıl yazılır...BREAKOUT yerine indikatör koyunca olmadı[/COLOR]....
[quote=abka;177622]MS ' ta Indıcator Builder bölümüne[B] BREAKOUT i[/B]smi ile aşağıdaki formülü kaydedin:
pds1:=Input("HHV (long) breakout periods",
1,252,21);
pds2:=Input("LLV (short) breakout periods",
1,252,10);
display:=Input("display: signals=1, in-trade binary=2",1,2,1);
x:=Input("use Open=1 High=2 Low=3 Close=4 Volume=5 P=6",1,6,4);
delay:=Input("Entry and Exit delay",0,3,0);
x:=If(x=1,O,If(x=2,H,If(x=3,L,If(x=5,V,If(x=6,P,C) ))));
In:=x>Ref(HHV(x,pds1),-1);
Out:=x<Ref(LLV(x,pds2),-1);
Init:=Cum(In+Out>-1)=1;
InInit:=Cum(In)=1;
Flag:=BarsSince(Init OR In)
< BarsSince(Init OR Out)+InInit;
In1:=Cum(Cum(In))=1;
Out1:=Cum(Cum(Out))=1;
If(display=1,Ref(Cum(Cum(In))=1,-delay),0);
If(display=1,-Ref(Out1 AND
BarsSince(In1)>=BarsSince(Out1),-delay),0);
If(display=1,Ref((InInit AND Alert(InInit=0,2)
OR Flag AND Alert(Flag=0,2))
-(Flag=0 AND Alert(Flag,2)),-delay),Flag)
Sonra Expert Advisor'a gidip
[B]Alım koşulu: [/B]Cross(Fml("BREAKOUT"),0.5)
[B]Satım koşulu[/B]:
Cross(Fml("BREAKOUT"),-0.5)
[COLOR=Blue]bu sistemin al-sat koşulu direk nasıl yazılır...BREAKOUT yerine indikatör koyunca olmadı[/COLOR]....[/quote]
[B]Alım ;[/B]
pds1:=21; {HHV (long) breakout periods}
pds2:=10; {LLV (short) breakout periods}
x:=4; {use Open=1 High=2 Low=3 Close=4 Vol=5}
x:=If(x=1,O,If(x=2,H,If(x=3,L,If(x=5,V,C))));
In:=x>Ref(HHV(x,pds1),-1);
Out:=x<Ref(LLV(x,pds2),-1);
Init:=Cum(In+Out>-1)=1;
InInit:=Cum(In)=1;
Flag:=BarsSince(Init OR In)
< BarsSince(Init OR Out)+InInit;
BuyLong:=InInit AND Alert(InInit=0,2)
OR Flag AND Alert(Flag=0,2);
BuyLong
[B]Satım ;[/B]
pds1:=21; {HHV (long) breakout periods}
pds2:=10; {LLV (short) breakout periods}
x:=4; {use Open=1 High=2 Low=3 Close=4 Vol=5}
x:=If(x=1,O,If(x=2,H,If(x=3,L,If(x=5,V,C))));
In:=x>Ref(HHV(x,pds1),-1);
Out:=x<Ref(LLV(x,pds2),-1);
Init:=Cum(In+Out>-1)=1;
InInit:=Cum(In)=1;
Flag:=BarsSince(Init OR In)
< BarsSince(Init OR Out)+InInit;
SellLong:=Flag=0 AND Alert(Flag,2);
SellLong
Arkadaslar selam,
Metastock'u nasıl temin edebiliyoruz? Burayı fazla mesgul etmemek icin özel mesaj da atabilirsiniz...
Tesekkürler
[QUOTE=thracian;177759]Arkadaslar selam,
Metastock'u nasıl temin edebiliyoruz? Burayı fazla mesgul etmemek icin özel mesaj da atabilirsiniz...
Tesekkürler[/QUOTE]
Hangi versiyonu lazım?
[QUOTE=feridunabi;177283]Arkadaşlar Metastock sistem testini puana göre mi, yoksa yüzdesel olarak mı yaptırmak mantıklı.
Opt değeri bulmak için testler yapıyorum, her ikiside farklı değerleri ön plana çıkarıyor.
Deneyimli arkadaşlar bu konuda ne düşünüyor.[/QUOTE]
[B][COLOR="Red"]Benim konu hakkında çok yazım var. Puan hesabı yapın. aylık değil de ay içinde ardışık zararar toplamının maksimuma ulaştığı zaman kaç puan terse gittiğini bulun. Teminat miktarına ekleyin. Kontrat balına en az o kadar teminat ayırarak işlem yapın. 6500 puan terste ise 700+650=1350 TL en az bulunması gerekendir. Bir miktar da siz koyun yuvarlkak hesap 1500TL olsun. gibi... Bir örnek aşağıda...[/COLOR][/B]
[QUOTE=VOBiX;176275]Sistem işinin kötü olduğunu düşünenler için itirazım var. Sistem işi güzel olduğu kadar zordur da. piyasanın her türlü hareketinden Neo gibi kaçabilecek ya da en az hasarla atlatabilecek sistem kurmak gerekiyor. Sistemi değerlendirme kriterlerine de dikkat çekin tabloda en çok -2,200 puanlık zarar görülse de ardışık işlmelerde 6500 puan kadar zarar yazmış. Şimdi kalkıp kimse sermaye bitti batırır adamı demesn. İşlemelre kontrat başına 1500 TL ayırırsanız 6500 gitse de kontrat başı 850 TLniz kalır bu da sizi devam ettirir. Bu sistmein güzelliği 5 dklık olamsına rağmen az işlem yaparak komsiyon ve kayma masraflarından kurtarması. Bu sistmein Ayda ortalama 10 işlemi var. 27 ayda 290 işlem filan. Güzel bir sisteme öyle bir kaç gün veya hafta içinde sahip olmak kolay değil. LArossıan'a sorun bakalım elindeki sistemelri çıakrtması ne kadar zamanına mal olmuş. Ne kadar emek o kadar ekmek.
Çok mükemmel bir sistem diye ya da sistem yarıştırmak adına koymadım ama bu sistem 5 dklık olmasına rağmen yatayda fazla işlem yapmıyor. Hatta bunun abisi var 26 Kasımda 56850den al vermiş, 9 aralık 63,325ten sat vermiş 10 Arlaık 63,475ten al vermiş başka da işlemi yok. Yatayda da işlem vermemiş.
Sistemin yatayda çarpılmamasını sağlamanın da sizin elinizde olduğunu göstermek için yeni sistem tasarım çalışamalrımdan birinin grafiğini koydum.
[IMG]http://i45.tinypic.com/2wf62gz.png[/IMG]
Peki sistem kullanmayıp da ne yapacağız? Yurtdışına(yurtdışı endeks ve parite) göre mi hareket edeceğiz? DOwun yeni zirveler yaptığı Kasım ayında VOBun 65000lerden 56000lere düştüğüne dikakt edersek yurtdışı borsalara göre karar vermenin de yatyda çarpılan sistemden bir farkı yok. Çünkü ülkenin iç dinamikleri küresel dinamiklerden ağır basabiliyor.
Makro ekonomik gelişmelere bakmak da her zaman işe yaramaz. Bir akşam e-muhtıra yersiniz. Bir öğle arası Fitch not arttırır neye uğradığınız anlamazsınız. Dubai krizinden de bayramın 4. günü olması nedeniyle kurtulduk. Pazartesi sabah eksi gap olacaktı. Güniçinde gelen açıklamalara göre toparlayabilirdi.
Geriye kaldı hexen, FXçi tarzı vob grafiğini takip etmek.
Herkesin tarzı faklıdır. Anahtar kilit meselsi gibi. Bu yüzden önyargılı davrabmayarak elinizdeeki anahtarla bütün kilitleri açmayı deneyin. Deneme aşamsında tek kontrat giderseniz sermayeyi de tüketmezsiniz.[/QUOTE]
[QUOTE=VOBiX;177795]Hangi versiyonu lazım?[/QUOTE]
9 da 10 da olabilir. Hep Matriks kullandim simdize kadar, MS'te denemek istedigim bir iki sistemim var da...
Arkadaşlar bir analiz programı var elimde formasyonları tespit ediyor ,daha öğrenme aşamasında olduğum için tecrübeli arkadaşlara sormak istiyorum resimde programın tespiti doğrumudur güvenilirmi o bakımdan soruyorum ...
Sn astatinden EUR/USD için indikatör, burada dursun.
2*RSI(8)+2*MFI(6)+CCI(12)+5*(PDI(9)-MDI(9))+2*ULT(7,14,28)
uygulamadan önce en az 2-3 ay keşfedilmeli...
teprikler .. .