Fikirler -> Sistemler

[QUOTE=ESAY.RUL;32839]Yanıt için teşekkürler. Ben grafikdeki periyotta oluşan kazancı biliyorum ama sorun diğer sistemlerinkini bilmemem. Yani acaba çok "trendli" bir döneme denk geldimde o yüzden mi bu kadar kazandı? Öyleyse diğer sistemlerin de böyle kaznadırmış olması lazım. [B][COLOR="Red"]Tüm sistem 20 dakikalık data üzerine [/COLOR][/B]kurulu olduğu için daha geniş bir alan sığdıramdaım grafiğe.
O zaman herkes için daha kolay bir soru sorayım? Son 15 iş günü içerisinde sistemleriniz 9000 puan ve üzerinde mi kazanc yaptı? Yada ne kadar yaptı..

Ek olarak şu tür yanıtlarda verimli olurdu: Al'larda benimmki daha iyi, veya yaty piyasadan geç çıkyor veya erken çıkıyor senin sistem v.b. Grafikleri o yüzden yapıştırdım..Böylece formüllerimizi veya yaklaşımlarımızı harmanlayarak daha iyi şeyler elde etme şansımız da olur belki karşılıklı olarak[/QUOTE]

neden 20 dakika bende ilginc seyler kesfettim bu periodda.s9 kabaca 2000 puan son iki ayda s17 kabaca 3000 puan kazandirmis son iki ayda.sizinki cok iyi.

[quote=nyse-dj;32942]neden 20 dakika bende ilginc seyler kesfettim bu periodda.s9 kabaca 2000 puan son iki ayda s17 kabaca 3000 puan kazandirmis son iki ayda.sizinki cok iyi.[/quote]

neden 20 dakika sorusu olduğuna bir piyasa terimleri ile bir de matematiksel yanıtım var..

Matematik: Daha kısa periyotlarda, muhtelif nedenlerle oluşan ani dalgalanmalarda, sistem türbülansa giriyor. Yani, ani hareketin genliği, kullandığınız data zaman dilimindeki ortalama dalgalanmayla kıyaslandığında genelde çok büyük kaldığı için sistem sahte sinyalleri ayıklamakta güçlük çekiyor. Aynı nedenle kısa priyotlarda türev operatörünün değeri bir artı bir eksiye döndüğü için 12 filtrenin 4 ü tamamen işlevsiz hale geliyor. Ve genelde zero-sum üretiyor.

Piyasa : Aslında yukarıda yazdığım matematiksel açıklamanın insan psikolojisine çarptırılmış hali. Yani ani ve sert dalgalanmalar insan psikolojisini eziyor ve piyasa bunu kullanıyor. Yani aslında kısa periyotlarda ki hareketlerin irrasyonalitesi - akıl dışılığı - artıyor. Onun arttığı yerde de matematik yanılıyor yani insan yanılıyor yani kısa periyotlu sistemler yanılıyor.

20 den uzun periyotlarda ise 1) geç sinyal oluşması 2) Paradoks gibi ama bazende erken sinyal oluşması (süregelen trendin yönüne ve birim periyottakidalgalanmanın şekline falan bağlı) gibi durumlar var..

Ben muhtelif periyotlardaki verileri kullanarak oluşturduğum veri tablolarını basit bir grafiğe döktüm. 5-10-15 dakikalıklar parazit doluydu, 30 ve üstüde orman manzarası gibi sakin ve yer yer sıkıcıydı. Sonuçta en iyi periyot 20 dir diye bir iddiam yok. Ama benim diktiğim elbise 20 dakikalığa göre.
Ama bazen 5 liği de yardımcı olarak kullanıyorum nadiren..

sn esay.rul 9000 son iki haftada uretirken kac sinyal ile bunu yapti kaci zararli idi.bir de mesela su anki veya su ana en yakin sinayl nedir saat kacta vermistir.

[quote=nyse-dj;32952]sn esay.rul 9000 son iki haftada uretirken kac sinyal ile bunu yapti kaci zararli idi.bir de mesela su anki veya su ana en yakin sinayl nedir saat kacta vermistir.[/quote]

Son Sinyal Dün 13:40, SAT 51950, İki haftada üretilen sinyal sayısı 20..Kaçı karlı diye bir veri tutumuyorum ama sayarım grafikden :)..önce kağanışı yapalım

[QUOTE=ESAY.RUL;32961]Son Sinyal Dün 13:40, SAT 51950, İki haftada üretilen sinyal sayısı 20..Kaçı karlı diye bir veri tutumuyorum ama sayarım grafikden :)..önce kağanışı yapalım[/QUOTE]

bizim s17 de o civarda sinyal vermisti ayni periodda bir daha ses seda cikmadi.

[quote=hdioxyde;32092]15 dakikalıklar ise daha umut verici, öncelikle 5 ve 15 dakikalıklarda en yüksek performansı 16 ve 17 peryodlarının göstermesi sistemin kendi içinde optimal bir tutarlılık noktası olduğunu gösteriyor.

[IMG]http://img258.imageshack.us/img258/5052/nyse15moptbb2.jpg[/IMG]

Senede 52.000 puan hiç ama hiç fena değil. Geri kalanında ise 25/56 başarılı trade oranı çok parlak değil, piskolojik olarak yıpratıcı olabilir. kaybedilen her 1 puana karşı ortalama 1.9 kazanmak da çok iç açıcı bir noktada durmuyor. 2.5 civarları olması gerektiği kanısındayım.

Bir de vadelere göre detayına bakalım bu yeni sistem 17'nin ve gene referans olarak ilk göz ağrımız dmisar performansı ile karşılaştıralım....

[IMG]http://img54.imageshack.us/img54/7099/compareww3.jpg[/IMG]

Senede yaklaşık 4.000 puan ayda ortalama 350 puan gibi bir farkla daha iyi perform ediyor sistem 17...

Dönemsel olarak baktığımızda ise sadece Şubat ayında daha iyi bir performans gösterebilmiş dmisar...

Sn nyse-dj, sistem 9'u sistem 17 haline getirdiğiniz anda dmisar'ın üstünde performans gösteren bir sistem sahibi oluyorsunuz. Tebrik ederim.

Son bir testten daha geçirelim sistemi... Bir curve fitting endişesi duymalı mıyız?[/quote]

Sn nyse-dj'nin isteği üzerine bu sistemi bir de 20 dakikalıklarda test ettim. En iyi peryod bu sefer de 12 çıktı... dönemsel olarak fazlasıyla dalgalanabilen bir sistem bu....

[IMG]http://img379.imageshack.us/img379/2316/nyse20optha8.jpg[/IMG]

gördüğünüz gibi 15 dakikalık sistem17 belirgin şekilde daha iyi durumda...


aşağıda ekteki dosyanın içinde bir program var eğer onu kurarsanız metastock'da sistem test bölümüne otomatik olarak nyse opt diye bir sistem testi ekleyecektir. İstediğiniz vade ve datada test edebilrsiniz.

.

[quote=ESAY.RUL;32781]Sayın NYSE,

Bir taşla iki kuş vurabiliriz. 1) Benim üzerinde yaklaşık 4 aydır çalıştığım ve 1 aydır da test ve iyileştirme sürecindeki sistemimin, sizlerin kullandıkları ile karşılaştırmasını yapabiliriz. Bu bir yarış değil, sadece oluşturduğum şey ne kadar özel onu anlamaya çalışıyorum, çünkü piyasada kullanılanların performansı ve nitelikleri hakkında çok az bilgim var. :).. 2) Belki aradığınız şey bu sistemlerdir.

Ekte 2 grafik var. Sistem1 adlı olanı, Sistem2 ye göre özellikle al sinyallerinde daha muhafazakar. Prensip şu: Fiyat grafiğinin üzerinde göreceğiniz kırmızı indikatör 1 e çıkınca al 0 a inince sat. Göreceğiniz üzere sat ların hemen hepsi çok iyi değerlerde yakalanmış. Al lar ise daha muhafazakar.

Bir de şelalelerin erken sinyalini verecek bir indikatör var altta olan "MEZARCI" adında. Onunda kuralı şu, yukarıdaki sistem (kırmızı 0-1) 1 değerindeyken, MEZARCI da bir veya biir kaç bar görünüp, peşinden sistem 0 a düşerse, beklenen düşüş şelalemsi :) bir şeydir. İlk sistem üzerinde bu indikatörün yakaladığı 3 şelaleyi gösterdim. (Önemli bir nokta; mezarcıda barlar görünüp, sistem sata geçtikden sonra mezarcıda barlar sürüyorsa, senaryo bozulur. Onun farklı bir anlamı var ama uzatmayayım).

Evet, değerli görüşlerinizi bekliyorum.[/quote]

Sn ESAY.RUL,

sisteminizi test ettiğiniz dönem saatliklerde aşağıyatay bir dönem olarak değerlendirilebilir. Genel kar etmesi zor bir dönem....

Size tavsiyem şu dönemleri de test etmeniz sinyalleriniz kontrol etmeniz... Değişik karakterdeki bu dönemler size sisteminizin hangi durumda nasıl perform ettiği konusunda yardımcı olacaktır.

Sisteminizi açık kodlu hale getirmediğiniz sürece daha fazla katkıda bulunmam maalesef mümkün değil ..

karşılaştırmak kolay olsun diye sizin örneğiniz gibi 15 günlük aralıklar seçtim.


[LIST][*] 01-14 Şubat arası - iki ters yönlü trend "V" piyasa[*] 14-28 Şubat arası - kısa dalgalı yatay piyasa[*] 02-16 Ocak arası - düşüş trendi[*] 15-31 Temmuz arası- yukarı-yatay düzeltme-yukarı piyasa[/LIST]

sonuçlarınızı paylaşırsanız seviniriz.

sevgiler

[quote=ESAY.RUL;32839]Yanıt için teşekkürler. Ben grafikdeki periyotta oluşan kazancı biliyorum ama sorun diğer sistemlerinkini bilmemem. Yani acaba çok "trendli" bir döneme denk geldimde o yüzden mi bu kadar kazandı? Öyleyse diğer sistemlerin de böyle kaznadırmış olması lazım. Tüm sistem 20 dakikalık data üzerine kurulu olduğu için daha geniş bir alan sığdıramdaım grafiğe.
O zaman herkes için daha kolay bir soru sorayım? Son 15 iş günü içerisinde sistemleriniz 9000 puan ve üzerinde mi kazanc yaptı? Yada ne kadar yaptı..

Ek olarak şu tür yanıtlarda verimli olurdu: Al'larda benimmki daha iyi, veya yaty piyasadan geç çıkyor veya erken çıkıyor senin sistem v.b. Grafikleri o yüzden yapıştırdım..Böylece formüllerimizi veya yaklaşımlarımızı harmanlayarak daha iyi şeyler elde etme şansımız da olur belki karşılıklı olarak[/quote]

Size sisteminizde kullandığınız yaklaşımla ilgili bir kaç konu sormak istedim izin verirseniz:


[LIST][*]Sistemde oluşan değerleri başka bir programda kullanılmak üzere dışarı nasıl atıyorsunuz?[*]Orada filtreden geçen bilgiyi matrikse sinyal oluşturacak şekilde geri nasıl alıyorsunuz?[*]Kullandığınız program matlab mı?[*]Neural networks cinsi bir değerlendirme mi kullanıyorsunuz?[/LIST]
paylaşımcı yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim

Bir de sn nyse, sisteminizdeki mantığı kavradıysam eğer 3 ayrı bileşeni değerlendirmeye çalışıyorsunuz:


[LIST][*][B]Volume:[/B] AccDist ile[*][B]Fiyat trendi:[/B] TEMA ve Mov'u ile[*][B]Moment: [/B]Momentum ile.[/LIST]
İlki için şu an bir yorum yapmayacağım. Volume için iyi bir nokta olabilir AD.

Momentten başlarsak...

Hatırlarsanız bir zaman önce Ergodic osilatörü göndermiştiniz forumda... Buna ek olarak yanlış hatırlamıyorsam Blau'ya ait olan True Strength Index'i de değerlendirebilirsiniz. Orijinal değerleri oldukça yumuşatılmıştır ama üstünde oynayarak sonuç almak mümkün. Diğer bir seçenek de Chande's Momentum Osilatörü. MS'de kendinden var. CMO diye geçer. Bunları biraz incelerseniz momentumdan daha iyi bir nokta yakalayabileceğinizi düşünüyorum.

Bu indikatörleri incelerken onların mov'u ile kesişimlerini değerlendirmek bir yöntem olabileceği gibi göstergenin stokastiğini de alabilirsiniz.

-------------------------------------
Periods := Input("Giriniz",3,200,14);

((P-LLV(P,Periods))/((HHV(P,Periods))-LLV(P,Periods)))*100
--------------------------------------

diye bir gösterge yapın ve istediğiniz bir başka data serisi üzerine sürükleyerek bırakın. Göstergenin dönemi ile aynı dönemi ya da onla orantılı bir dönemi seçin... Size göstergenin aşırı noktalarını verecektir.

Fiyat trendine gelince onu da bir başka zaman değerlendirelim kusura bakmayın çıkmam gerekiyor...

Kolay gelsin..

.

[URL="ftp://212.175.105.21/SpectralAnalysisOf.pdf"]Spectral Analysis Of Eurusd Currency Rate Fluctuation Based On Maximum Entropy Method.pdf[/URL]

[quote=hdioxyde;32981]Size sisteminizde kullandığınız yaklaşımla ilgili bir kaç konu sormak istedim izin verirseniz:


[LIST][*]Sistemde oluşan değerleri başka bir programda kullanılmak üzere dışarı nasıl atıyorsunuz?[*]Orada filtreden geçen bilgiyi matrikse sinyal oluşturacak şekilde geri nasıl alıyorsunuz?[*]Kullandığınız program matlab mı?[*]Neural networks cinsi bir değerlendirme mi kullanıyorsunuz?[/LIST]paylaşımcı yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim[/quote]

Selamlar,

- Aslında ben sadece fiyat (açılış, kapanış v.b.)verilerini alıyorum, tüm değerler dışarıda hesaplanıyor. Fiyat verilerini ise ücreti karşılığı sağlayan firmalar var
- Dışarıda hesaplanan değerler matirks e, sinyal vermek üzere kullanılmak amacıyla geri gönderilmiyor. Matriks'in expert advisor v.b. hiç bir tool'u kullanılmıyor. Dışarıda basit bir grafik arayüzü var, fiyat verileri ile burda fiyat grafiği çizdiriliyor. Gönderdiğim grafiklerde 0 ve 1 değerlerini alarak al-sat üreten sistemi bir indikatör gibi ayrı bir pencerede düşünün. Ben sadece al-sat verdiği barlar net olarak görünsün diye bunu fiyat grafiğinin üstüne çizdim. Yani expert advisor gibi oklu-şekilli bir sinyal sistemi yok.
- Dışarıdaki hesap işleri ile uğraşan program aslında bir yazılım derleyicisi (Bendeki C++ derleyicisi). Yani aslında işi finansal enstrumanlarla doğrudan alakalı olmayan bir yazılım. Bu tip derleyicilerin "kütüphane fonksiyonları" çok gelişmiştir.
- Neurol Network lerle işim gereği çok uğraştım geçmişte ancak bu tip yapıların borsaya uygun olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir örnek vereyim, yüksekliği belli bir iskeleden boyut ve ağırlığı belli bir taş atıldığında suda oluşacak dalga yayılımını modelliyebilirsiniz matematiksel olarak. Ama taşın boyutu ve hacmi belirsiz ve iskele yüksekliği değişkense veya bütün koşullar aynı iken suyunuz farklı tepki veriyorsa (bu zaten sadece borsada olur!) model kuramazsınız. Onun yerine her taş düşüşünden sonra oluşan dalgaları izleyip yapısal ve daha genel ancak yanılgı payı görece yüksek bir model peşinde koşmanız daha mantıklıdır. VOB ve daha doğrusu piyasalar bence ikinci guruba giriyor. Yani borsayı öğrenebilecek bir NN olduğuna inanmıyorum. (İlk soruna açık yanıt veremiyorum)

[URL="ftp://212.175.105.21/Generations.pdf"]Generations and Business Cycles by Michael A. Alexander.pdf[/URL]

[URL="ftp://212.175.105.21/Progress.pdf"]Progress Update on the Current Secular Bear Market by Michael A. Alexander.pdf[/URL]

[URL="ftp://212.175.105.21/StockCycles.pdf"]Stock Cycles by Michael A. Alexander.pdf[/URL]