[quote=selçuklu;152898]Asteton patron çok teorik yazmışın .. teprik ederim .. ..:D:D:D[/quote]
Sen teprik edeceksen daha teoriğini de yazayım patron:D:D:D
(benim değil patron, alıntı)
Printable View
[quote=selçuklu;152898]Asteton patron çok teorik yazmışın .. teprik ederim .. ..:D:D:D[/quote]
Sen teprik edeceksen daha teoriğini de yazayım patron:D:D:D
(benim değil patron, alıntı)
[QUOTE=Astatin;152899]Sen teprik edeceksen daha teoriğini de yazayım patron:D:D:D
(benim değil patron, alıntı)[/QUOTE]
Alıntı yaptığın site ya da kişilerle bir bağlantın var mı?
[quote=mur@t;152913]Alıntı yaptığın site ya da kişilerle bir bağlantın var mı?[/quote]
bildiğim kadarıyla yok:D:D ama olması için acaip bir çaba içerisindeyim...:rolleyes:
Optimizasyonsuz sistem nasıl oluyor ?
Sn abka ve Sn enerton optimizasyonsuz sisteme sahip olduklarını daha önceleri yazdılar.
Biri lütfen Optimizasyonsuz bir basit sistem örneği verbilirmi ?
[quote=hilm;152933]Optimizasyonsuz sistem nasıl oluyor ?
Sn abka ve Sn enerton optimizasyonsuz sisteme sahip olduklarını daha önceleri yazdılar.
Biri lütfen Optimizasyonsuz bir basit sistem örneği verbilirmi ?[/quote]
en basiti standart indikatör parametreleri ve bilinen standart h.o.lar.
mesela;
MACD (26,12,9) ve 10 SMA ile bunu yapabilirsiniz.sadece örnek olsun diye söylüyorum.sonuçları berbat bir sistem olabilir bu.
ama bunu mesela 1 yıllık 60 dk vadeli için OPT ettiğinizde system tester size der ki örneğin MACD ı (20,8,3) kullan ve 5 SMA kullan böylece daha karlı sonuçlar elde edersin der.değerleri salladım ha ona göre.
falan filan.
yanlız OPT lu sistemlere pek güvenmemek lazım.
sn.hilm eğer yukarıdaki anlattıklarımı zate biliyorsanız bunları bilmeyen arkadaşlar için yazdım kabul edin (içinizden bunları zaten biliyoruz kardeşim dersiniz belki).mutlaka bilmeyenler vardır.
[QUOTE=SEYYAH;152934]en basiti standart indikatör parametreleri ve bilinen standart h.o.lar.
mesela;
MACD (26,12,9) ve 10 SMA ile bunu yapabilirsiniz.sadece örnek olsun diye söylüyorum.sonuçları berbat bir sistem olabilir bu.
ama bunu mesela 1 yıllık 60 dk vadeli için OPT ettiğinizde system tester size der ki örneğin MACD ı (20,8,3) kullan ve 5 SMA kullan böylece daha karlı sonuçlar elde edersin der.değerleri salladım ha ona göre.
falan filan.
yanlız OPT lu sistemlere pek güvenmemek lazım.
sn.hilm eğer yukarıdaki anlattıklarımı zate biliyorsanız bunları bilmeyen arkadaşlar için yazdım kabul edin (içinizden bunları zaten biliyoruz kardeşim dersiniz belki).mutlaka bilmeyenler vardır.[/QUOTE]
Sn seyyah yanıtınız için teşekkür ederim.
Ben optsuz sistem denince daha başka bilmediğim birşey mi var diye sordum.
[QUOTE=neeldo;3606145]Metastock 11 formülleri ve birkaç ekstra formüle aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Yapmanız gereken organizeri çalıştırıp import etmek.Kendi bilgisayarımdan ancak yinede virüs taraması yapmayı unutmayın.
[SIZE=3][COLOR=red]indicator builder[/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://img39.imageshack.us/img39/7562/builderl.jpg[/IMG]
[SIZE=3][COLOR=red]Expert Advisor[/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://img39.imageshack.us/img39/1372/advisor.jpg[/IMG]
[SIZE=3][COLOR=red]Explorer[/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://img8.imageshack.us/img8/4993/explorerm.jpg[/IMG]
[URL]http://rapidshare.com/files/288490707/meta11formulleri.rar[/URL][/QUOTE]
Bulunsun...
[QUOTE=hilm;152936]Sn seyyah yanıtınız için teşekkür ederim.
Ben optsuz sistem denince daha başka bilmediğim birşey mi var diye sordum.[/QUOTE]
Var göstwergesiz sisemelr vardır mum formöasyonalrını kodlşyarak çalıştırabilirsiniz. Sİstemde sadece O,C, L, H değerleri ile ref(X,-Y) ve < > and komutları olur.
Hiç sistemi olmayanlara en basitinden sistem. Açın saatlik grafiği üstüne EMA 4 EMA 12 yi koyun... 4 12 yi yukarı keserse AL aşağı keserse SAT... Sistemi olmayanlar süper sistem...
2006 başından beri % 1228 kar... Onbinde 2 kom düşülerek hesaplandı... 2009 başından beri %53 kar...
[IMG]http://img43.imageshack.us/img43/9503/adszcet.jpg[/IMG]
Arada kaynadı gitti. Geçen bir soru sormuştum. Elinizde bir sistem var. Ama 60 gün sonra sinyal üretmesin istiyorsunuz. Bunu sağlayacak formülcüğü nasıl yazarsınız sistemin içine. TOKOBA tembel teneke çıktı, yok mu başka delikanlı :) :) hadi yaw o kadar zor değil...
Soru şuydu; Belirlir bir günden 60 gün sonra sistem sinyal vermemye başlasın.Efenim çözümü üç aşamalı.
1) Önce belirli bir günü tarif etmemiz lazım sisteme. Yani belirli bir barı. Bu kolay;
Mesela Barınız ın Close, High, Low değerleri ile bugünü tarif edebiliriz. Ama yetmez. Kazara aynı L,C,H a sahip bir bar daha olursa formülümüz cortlayabilir. O yüzden seçtiğimiz bara ilişkin bir kaç indikatör değeri daha ekleyelim. Tercihen CCI gibi gıprak bir göstergenin yüksek ve düşük geçmiş için değerlerini de verelim. Bir de RSI ekleyelim çeşni olsun. 60 ı saymaya başlayacağımız bara ilişkin değerler misal;
C=48000
H=49000
L=47000
CCI(5)=100
CCI(40)=80
RSI(7)=65
olarak oluşmuş olsun. Barı tarifledik.
2) Şimdi bu bardan itibaren geçen bar sayısını bir yerde hesaplatmamız tutmamız lazım,
Barssince(H=49000 and C=48000 and L=47000 and CCI(5)=100 and CCI(40)=80 and RSI(7)=65)
3) Şimdi bu sayaç 60 olunca sistemin sinyal vermeyi brakması lazım. Bunu da meraklısına brakayım. Ama bir kaç ipucu vereyim.
EA da mesela "ZÖRT" diye bir sembol tanımlarsınız ve onun koşuluda yukarıdaki Barssince(..)=60 olur. Koşul sağlanınca ekranda ZÖRT işaretini görürsünüz ama bu diğer sinyalleri öldürmez. yani AL ve SAT sinyaliniz gelmeye devam eder.
Yani bu işi ST de yapabilirsiniz. Hadi kolay gelsiiiiiiiiin...
Tembel Tokoba Tembel Pambık
Mızıkçılık yapmak istiyorum :)
milyarda ya da daha da feci bir şeyde 1 bir bile olsa aynı değerlerin bi daha görülme ihtimali, yine de var...
bu life( ) komutuyla direk tarih girelim. ama tabi mtx de olmayabilir. ben mtx bilmem.
[quote=Javacheff!;154955]Mızıkçılık yapmak istiyorum :)
milyarda ya da daha da feci bir şeyde 1 bir bile olsa aynı değerlerin bi daha görülme ihtimali, yine de var...
bu life( ) komutuyla direk tarih girelim. ama tabi mtx de olmayabilir. ben mtx bilmem.[/quote]
mtx de yok vallaha layf mayf..kıllana arkadaşlar barı tarif ederken 20 dene daha indikatör değeri girebilir and ile :) sorun değil...:..:
[QUOTE=flexy;155046]RSI
[B] 100-(100/(1+([/B][B]Wilders(If([/B][B]C[/B][B]>Ref([/B][B]C[/B][B],-1),[/B][B]C[/B][B]-Ref([/B][B]C[/B][B],-1),0),[COLOR=Red]14[/COLOR])[/B][B]/[/B][B]Wilders(If([/B][B]C[/B][B]<Ref([/B][B]C[/B][B],-1),Ref([/B][B]C[/B][B],-1)-[/B][B]C[/B][B],0),[COLOR=Red]14[/COLOR])[/B][B])));[/B]
[url]http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Relative_Strength_Index_Custom_V.html[/url]
Umarım işinizi görür.[/QUOTE] burda dursun
ATM ile başlayan formüllerin şifresi samsung0999
"WB ile başlayan formüllerin şifresi test
DT ile başlayan formüllerin şifresi 1001ttd
pp+ ile başlayan formüllerin şifresi unlockmeta
Profitunity ile başlayan formüllerin şifresi messier
SwingTRd ile başlayan formüllerin şifresi kamikaze
Rhaul Mohindar Osc şifresi kamikaze
Tactical Vector ile başlayan formüllerin şifresi bluecurtainexperts
MS11 Intellistop vb ile başlayan formüllerin şifresi jcs5959
[quote=VOBiX;155338]ATM ile başlayan formüllerin şifresi samsung0999
"WB ile başlayan formüllerin şifresi test
DT ile başlayan formüllerin şifresi 1001ttd
pp+ ile başlayan formüllerin şifresi unlockmeta
Profitunity ile başlayan formüllerin şifresi messier
SwingTRd ile başlayan formüllerin şifresi kamikaze
Rhaul Mohindar Osc şifresi kamikaze
Tactical Vector ile başlayan formüllerin şifresi bluecurtainexperts
MS11 Intellistop vb ile başlayan formüllerin şifresi jcs5959[/quote]
atacaklar seni bir gün içeri :p dikkat et:cool: tokoba
Bir net yazısı..Sistemmi dedin fabrikamı dedin..Apka görmesin bunu :)
-------------------------------
[FONT=Verdana][COLOR=#6a6a6a][COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]GİRDİ/VERİ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]Veri sağlayıcı firmadan hazır olarak gelen fiyat ve fiyatla ilişkili diğer bilgilerdir.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]SORGU VE SKOR BLOĞU[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]Analist tarafındna seçilen koşullar serisidir. Ham olarak fiyatla ilgili olabileceği gibi indikatörlerle ilgili koşullar da söz konusu olabilir. Örneğin CC(14)>50, Cross(RSI(12),RSI(24)), Cross(Dema(c,3),Dema(c,7)) v.b. Bunları rastgele örnekler olarak verdim. Bu koşullar bu kadar basit değil doğal olarak. Her analist, geçmiş verileri, her piyasa tipi için mutlaka istatistiki anlamlı sonuçlar üretecek şekilde analiz etmelidir. Bu analiz esnasında her analist çok sayıda iyi sorgu yaratacak ipuçlarını elde edecektir.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]Bu koşulların herbirinin gerçekleşmesi durumuna +x puan, gerçekleşmemesi durumuna -x puan atanmış olsun. Eğer belirli bir skalaya bağlı olarak ikiden fazla olası durum söz konusu ise bu kez +x,0,-x gibi puanlar atanması söz konusu olacaktır. Her bir sorgu kendi puan ölçeğine sahip olabileceği gibi bunlar farklıda olabilir. Örneğin CC(14)>50 ise +1 değilse -1 atanabilir ancak eğer -150 dende küçük bir değerdeyse 0 atanabilir. RSI(12)'nin RSI(24)'ü yukarı kesmesi durumu 1 aksi her durum 0 olabilir. Ancak bir kez daha hatırlamak gerekir ki 1, 0, -1 sayılarına mahkum değiliz. Taşıdıkları anlam ve öneme göre bunlara farklı skorlar atanabilir. Atanacak değerler esasen yapıalcak Optimizasyona bağlıdır.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]Bu sorgulardan çıkan değerler toplanır ve basit aritmetik ortalamaları alınarak en yüksek değeri 100, en küçük değeri -100 olarak normalize edilmiş bir skala ile dönüştürülür. Sözün özü sorgu bloğundan -100 ile +100 arasında bir değer çıkacaktır (K).[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]SKOR KART/İLK KARAR BLOĞU[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]Bir önceki aşamada çıktı olarak elimizde olan K değeri, -100 ile +100 arasında dalgalanacaktır. Belirlenen eşik seviyesinin yukarı yada aşağı kesilmesi ile ön AL/SAT sinyali üretilecektir. Yine opsiyonel olarak alınan bir pozisyonun kapatılması için eşik seviyeler tanımlanabilir. Bu yaklaşım karı maksimize etmek amacını taşır. Amaç; ana sinyal değişmediği halde (al yada sat), dalgalanmalardan faydalanmak veya bu eşik seviyeleri açık pozisyon kapamak için kullanıp, tekrar pozisyon almak için bir sonraki ana sinyali beklemektir. Bu yaklaşım doğal olarak "pozisyon" taşınmayan zamanlar yaratacaktır. Örneğin alış yaptık, pozisyonu kapattık, daha sonra K eğer P yi aşağı geçerse satış yapacağız veya aşağı hareket etmeden yeniden A'yı yukarı keserse tekrar uzun pozisyon alacağız.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]FİLTRE BLOĞU[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]Tüm sistemin en önemli yapıtaşı -bence- budur. Filtreler "gürültü" olarak nitelenecek hatalı sinyalleri eleyerek analiste iki katkıda bulunur.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][FONT=Symbol][IMG]file:///C:/Users/hkaya/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [/FONT][/COLOR][COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]Karı maksimize eder[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][FONT=Symbol][IMG]file:///C:/Users/hkaya/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [/FONT][/COLOR][COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]Psikolojinizi ve motivasyonunuzu ayakta tutar ve disiplinden kopmanıza nedne olacak hatalı sinyal serilerini minimize eder.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][FONT=Verdana]Diğer yandan iyi tasarlanmamış filtreler yatırımcıyı çok olumsuz noktalara sürükleyebilir. Karşıt pozisyonların Filtrelerinin "simetrik" olması gerektiğini unutmayınız. Örneğin sisteminizde "flat" pozisyon yoksa (yani AL ile Açık Pozisyon Kapa'nın) ve (SAT, Açığa SAT'ın) koşulları aynı ise ve siz AL koşulunda RSI'nın 70 den büyük olmasını filtre olarak kullanırken SAT için RSI nın 30'u aşağı kesmesini koşul olarak kullanıyorsanız, sisteminiz "patlayacaktır".[/FONT][/COLOR]
[/COLOR][/FONT]
hee senin sitenden di mi .dng Site de senin üstüne kaldı.
Fas da fos tırıs va fırıs.
İki üç tane mühendis bul ya da etiketi olsun.
Biri mutlaka bilgisayar mühendisi olsun sanki Matriks programını baştan yazacak.
Sonra eğitim hayatında öğretilen alşgoritmalarla ilgili ver veirştir milletin kafası karışsın.
Senin portföy ne alemde diyene de benim portföy yok ben yazılımcıyım abe yazar satarım ama aylık 8-10 bin puan getiren sistemi yazmayı akıl ettim ama kullanmayı akıl edemiyorum. .dng
[quote=VOBiX;155702]hee senin sitenden di mi .dng Site de senin üstüne kaldı.[/quote]
he valla derin şaibe var o konuda:..::..::..:
[quote=VOBiX;155704]Fas da fos tırıs va fırıs.
İki üç tane mühendis bul ya da etiketi olsun.
Biri mutlaka bilgisayar mühendisi olsun sanki Matriks programını baştan yazacak.
Sonra eğitim hayatında öğretilen alşgoritmalarla ilgili ver veirştir milletin kafası karışsın.
Senin portföy ne alemde diyene de benim portföy yok ben yazılımcıyım abe yazar satarım ama aylık [COLOR=red]8-10 bin puan getiren sistemi yazmayı akıl ettim ama kullanmayı akıl edemiyorum[/COLOR]. .dng[/quote]
bende kekleyeyim dedim, alayım sizden bu sistemi dedim.. ama satmıyorlar.. dükkan burda oku anla, kendin yaz kendin ye modundalar..boks.
bu möyendiz kısmısı böyle oluyor. bak apkada öyle misal.dng.dng
mühendis kısmını övecen, la nasıl harika şeyler yapmışın diyecne ondan sonra her numaraya gelirler:rolleyes::rolleyes: kıskanma la işletmeci tokoba.boks.
[QUOTE=Astatin;155708]bende kekleyeyim dedim, alayım sizden bu sistemi dedim.. ama satmıyorlar.. dükkan burda oku anla, kendin yaz kendin ye modundalar..boks.
bu möyendiz kısmısı böyle oluyor. bak apkada öyle misal.dng.dng
mühendis kısmını övecen, la nasıl harika şeyler yapmışın diyecne ondan sonra her numaraya gelirler:rolleyes::rolleyes: kıskanma la işletmeci tokoba.boks.[/QUOTE]
İyi de ben de ona kızyorum işte İşletmeci olan benim ama küçük yatırımcıyı işletip kekleyen möyendizler. Nasıl olacak bu iş?
[quote=VOBiX;155713]İyi de ben de ona kızyorum işte İşletmeci olan benim ama küçük yatırımcıyı işletip kekleyen möyendizler. Nasıl olacak bu iş?[/quote]
ne kekliyoz tokoba tavukmu kekliyoz...ben de muyendisim ama kimseyi keklemedim..gerci lüfer rakı karşılığı sistem verme olayımız vardı ama o kekleme sayılmaz :..::..:
sitemden alıntı :..::..::..:pambık
ÇALIŞMA F2: Ref ve Cross Fonksiyonları
[LIST][*][SIZE=2]Referans Fonksiyonu Yapısı: [COLOR=#1f86ff]Ref(Veri,periyot) [/COLOR][/SIZE][/LIST][SIZE=2]Ref fonksiyonu bir veri'nin belli bir adet bar önceki yada sonraki değerini çağırmaya yarar. Biz bu çalışmada, bir verinin gelecekteki değerlerinin çağrılması ile ilgilenmeyeceğiz. Gelecekteki değerin çağrılması sadece grafiklere güzel makyajlar yapmaya yarar. [/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=#1f86ff]Veri:[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2] Çağıracağımız veri mutlaka H, L, C, O gibi fiyat ile ilişkili veriler olmak zorunda değildir. Örneğin 5 bar önceki kapanış değerini çağırmak istersek Ref(c,-5) yazmamız yeterlidir. Bir indikatörün geçmişteki değerini de çağırabiliriz. RSI(14)'ün 12 bar önceki değerini çağırmak istersek bunu Ref(rsi(14),-12) olarak ifade ederiz. [/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=#1f86ff]Periyot:[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2]Kullanacağımız periyot bar sayısıdır. Bu değer 3,14 gibi statik değerler olabilir ancak böylede olmak zorunda değildir. [COLOR=#ff0000]Buraya, kendi çıktısı bir sayı olan bir başka fonksiyon da yazılabilir.[/COLOR] Fonksiyonun döndüğü sayı, periyot olarak kullanılacaktır. Örneğin 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamayı X bar önce yukarı kesmiş olsun. Biz RSI(14)'ün X bar önceki değerini çağırmak isteyelim. X olarak ifade ettiğimiz bar sayısını [COLOR=#005dc9]Barssince(Cross(Mov(c,5,s),Mov(c,20,s)))[/COLOR] yazarak elde ederiz. Bu formül bize 5 günlük hareketli ortalamanın 20 günlük hareketli ortalamayı kesmesinden bu yana kaç bar geçtiğini söyler. RSI(14)'ün o bardaki değerini ise şu şekilde çağırırız;[/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=#005dc9]Ref(Rsi(14),-Barssince(Cross(Mov(c,5,s),Mov(c,20,s))))[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2]Ref(Veri,Barsince()) yapısı özellikle sistem geliştirirken çok ihtiyaç duyulacak bir yapıdır. Bir koşulun gerçekleşmesinden bu yana kaç bar geçtiği ve bu koşulun gerçekleştiği anda başka bazı verilerin değerinin ne olduğu ileri düzeyde sistem geliştirme hevesindeki analist için önemlidir. Burada RSI(14)'deki 14 sayısınında Barssince komutu ile bir başka koşula bağlanabileceğine dikkat ediniz. [/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=#005dc9]Ref(Rsi(Barssince(koşul)),-Barssince(Cross(Mov(c,5,s),Mov(c,20,s))))[/COLOR][/SIZE]
[LIST][*][SIZE=2]Cross Fonksiyonu Yapısı: Cross(veri1,veri2)[/SIZE][/LIST][SIZE=2]Cross fonksiyonu diğer pek çok fonksiyondan farklı olarak, sayısal bir değer dönmez, kesişmenin olması veya olmaması durumunu (lojik1 ve lojik0) sonuç olarak döner. Esasında bu bir sorgu fonksiyonudur. Örneğin;[/SIZE]
[SIZE=2]Cross(mov(c,5,s),mov(c,20,s)) 5 günlük basit hareketli ortalamanın 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı kesip kesmediğini sorgular ve bu koşul gerçekleştiği an takip eden komut yerine getirilir. Bu komut sizin yazdığınız bir komut olabileceği gibi,[/SIZE]
[SIZE=2]if(Cross(mov(c,5,s),mov(c,22,s)),1,0)[/SIZE]
[SIZE=2]matriksin yerine getirmesini istediğiniz bir komutta olabilir. Örneğin expert advisor'da veya system tester'da AL Koşulu Olarak : Cross(mov(c,5,s),mov(c,22,s)) yazarsanız, bu koşul gerçekleştiği an, expert advisor AL için atadığınız sembolü grafik üzerinde çizer.[/SIZE]
[SIZE=2]Bilinen en temel sistemlerde sıkça ve basit haliyle kullanılan bir komuttur. İleri düzeyde bir sistem geliştirirken, statik değerli bir verinin, bu barda bir başka veriyi kesmesi ile değil, bir fonksiyona bağlı olarak değişken değerli bir verinin, bir barda aynı yapıdaki bir başka veriyi kesmesi ile ilgileniyor olacağız ki bu bile sorgu dizimizin sadece bir parçası olacak, asla sistemimizin kendisi olmayacak.[/SIZE]
[SIZE=2]Ancak Vobmatriks'in her zaman dediği gibi; analistin önünde sabit parametreli iki indikatörün kesişmesi ile al-sat üretecek embesil sistemlerle yaşamak gibi bir yol her zaman mevcuttur. [/SIZE]
[quote=Astatin;154883]Arada kaynadı gitti. Geçen bir soru sormuştum. Elinizde bir sistem var. Ama 60 gün sonra sinyal üretmesin istiyorsunuz. Bunu sağlayacak formülcüğü nasıl yazarsınız sistemin içine. TOKOBA tembel teneke çıktı, yok mu başka delikanlı :) :) hadi yaw o kadar zor değil...[/quote]
Asti dostum, sana bazen inanamıyorum.
Diyelimki sistemin 2009 yılı 11. aydan sonra sinyal üretmesin istiyorsun,
Gir matrikse
Gir AL koşuluna
Var olan AL koşulunun sonuna yaz
AND YEAR() <= 2009 AND MONTH() <= 11.
11. aydada sinyal üretir 12. aydan sonra bu iki koşul yanlış olacağından sinyal minyal üretmez. Biz sistemi şifreleyip dealer'a nesıl teslim ettik sanırsın bre gafil.
Bol kazançlar.
[QUOTE=SEYYAH;156080]yaw az evvel syst. tester çalışırken elektrikler gitti.neyse gelince PC yi açtım metastocku açtım syst. tester ı açtım test ettiğim sistemi tıklayınca aşağıdaki uyarı çıkıyor.işin garibi sistemi tester ten siliyorum.silinmiyor.silinmiş gibi görünüyor önce.kapatıp açıyorum mstocku hala syst tester da duruyor sildiğim sistem.
aşağıdaki uyarı nedir bilen var mı? ya umarım MS i yeniden kurmak gerekmez.yidik o zaman ayvayı.
[URL="http://xs.to"][IMG]http://xs344.xs.to/xs344/09422/hata640.png[/IMG][/URL][/QUOTE][QUOTE=flexy;156094]Equis forumlarında çözümünü buldum ;
1.Equis\Metastock klasörünü açın
2.ST_Data.mdb dosyasının adını ST_Data1.mdb olarak değiştirin
3.JETCOMP.exe uygulamasını çalıştırın
4.“Database to Compact From (Source)” bölümünde Ellipse tuşuna basın ve Equis\MetaStock klasörünü seçin
5.ST_Data1.mdb dosyasını seçin
6.“Database to Compact Into (Destination)” kısmından Ellipse tuşuna basın ve Equis\MetaStock klasörünü seçin
7.ST_Data1.mdb dosyasını seçin
8.Destination field kısmından ST_Data1.mdb dosyasının adını ST_Data.mdb olarak değiştirin
9.Compact tuşuna basın (Diğer bütün seçenekler sol tarafta default ayarlarlı olmalı)
10.İşlem tamamlandığında exit diyip çıkın.Bu işlemlerden sonra ST_Data1.mdb dosyasını silebilirsiniz(bence siz yinede yedeğini alın)
Orjinali için : [url]http://forum.equis.com/forums/thread/27808.aspx[/url]
Burda hata satırı 695 denmiş ama sanırım bu işlemi yapınca sizinkide çözülür.[/QUOTE] Bu önemli
Trafik mağduru Astatin nerdesin?
[quote=sazan;156099]Asti dostum, sana bazen inanamıyorum.
Diyelimki sistemin 2009 yılı 11. aydan sonra sinyal üretmesin istiyorsun,
Gir matrikse
Gir AL koşuluna
Var olan AL koşulunun sonuna yaz
AND YEAR() <= 2009 AND MONTH() <= 11.
11. aydada sinyal üretir [COLOR=red]12. aydan sonra bu iki koşul yanlış olacağından sinyal minyal üretmez. Biz sistemi şifreleyip dealer'a nesıl teslim ettik sanırsın bre gafil.[/COLOR]
Bol kazançlar.[/quote]
zaten benim aklımada soru, yaw bu bay SAZAN şifrelemesine şifrelemiştirde dealer ın ebediyen kullanmayacağını nerden bilecek sorosuyla gelmişti..ciddiyim..ya hakikaten hayret, matriksdeki fonksiyonlarda year ve month varmış...yeminle farkında değilim...Ama benim yolda doğru..Benimkinde daha fazla emek var..üüwwwww....brv.brv
Alıntı:
[B]sazan[/B] Nickli Üyeden Alıntı [URL="http://www.voborsa.com/forum/showthread.php?p=156099#post156099"][IMG]http://www.voborsa.com/forum/images/buttons/viewpost.gif[/IMG][/URL]
[I]Asti dostum, sana bazen inanamıyorum.
Diyelimki sistemin 2009 yılı 11. aydan sonra sinyal üretmesin istiyorsun,
Gir matrikse
Gir AL koşuluna
Var olan AL koşulunun sonuna yaz
AND YEAR() <= 2009 AND MONTH() <= 11.
11. aydada sinyal üretir [COLOR=red]12. aydan sonra bu iki koşul yanlış olacağından sinyal minyal üretmez. Biz sistemi şifreleyip dealer'a nesıl teslim ettik sanırsın bre gafil.[/COLOR]
Bol kazançlar.[/I]
zaten benim aklımada soru, yaw bu bay SAZAN şifrelemesine şifrelemiştirde dealer ın ebediyen kullanmayacağını nerden bilecek sorosuyla gelmişti..ciddiyim..ya hakikaten hayret, matriksdeki fonksiyonlarda year ve month varmış...yeminle farkında değilim...Ama benim yolda doğru..Benimkinde daha fazla emek var..üüwwwww....brv.brv
siz olayı aşıp feza ya varmışsınız. size bu işin üstadları mı desem piri mi desem senseği mi desem bilemedim ki...
ben sizin için vob yollarını arşınlarım:::((((
[quote=Astatin;156109]zaten benim aklımada soru, yaw bu bay SAZAN şifrelemesine şifrelemiştirde dealer ın ebediyen kullanmayacağını nerden bilecek sorosuyla gelmişti..ciddiyim..ya hakikaten hayret, matriksdeki fonksiyonlarda year ve month varmış...yeminle farkında değilim...Ama benim yolda doğru..Benimkinde daha fazla emek var..üüwwwww....brv.brv[/quote]
Zaten önceki yazdıklarını okuyunca, adam neredeyse matriks'i yazacak, yeter artık diyim (bir de acıdan kurtarayım) dedim. Güle güle kullan.
[quote=ordi;156116]Alıntı:
[B]sazan[/B] Nickli Üyeden Alıntı [URL="http://www.voborsa.com/forum/showthread.php?p=156099#post156099"][IMG]http://www.voborsa.com/forum/images/buttons/viewpost.gif[/IMG][/URL]
[I]Asti dostum, sana bazen inanamıyorum.[/I]
[I]Diyelimki sistemin 2009 yılı 11. aydan sonra sinyal üretmesin istiyorsun,[/I]
[I]Gir matrikse[/I]
[I]Gir AL koşuluna[/I]
[I]Var olan AL koşulunun sonuna yaz[/I]
[I]AND YEAR() <= 2009 AND MONTH() <= 11.[/I]
[I]11. aydada sinyal üretir [COLOR=red]12. aydan sonra bu iki koşul yanlış olacağından sinyal minyal üretmez. Biz sistemi şifreleyip dealer'a nesıl teslim ettik sanırsın bre gafil.[/COLOR][/I]
[I]Bol kazançlar.[/I]
zaten benim aklımada soru, yaw bu bay SAZAN şifrelemesine şifrelemiştirde dealer ın ebediyen kullanmayacağını nerden bilecek sorosuyla gelmişti..ciddiyim..ya hakikaten hayret, matriksdeki fonksiyonlarda year ve month varmış...yeminle farkında değilim...Ama benim yolda doğru..Benimkinde daha fazla emek var..üüwwwww....brv.brv
siz olayı aşıp feza ya varmışsınız. size bu işin üstadları mı desem piri mi desem senseği mi desem bilemedim ki...
ben sizin için vob yollarını arşınlarım:::(((([/quote]
Yok ordi patron,
Ben daha yolun başında sayılırım, ama Sazan patron benim memlekete (Volkan) çok sık gidip geliyor, yani fezaya çıkmıştıt. :) Ona ne istersen diyebilirsin:::
[QUOTE=sazan;157401]Matriks'de RSquared'i hesaplatmayı başarabilen var mı acaba ?[/QUOTE]
Pwr( Corr( Cum(1), C, 14, 0 ), 2 )
MS formülü bu şekilde bunu matrikse bir şekilde okutursanız olur.
kolay gelsin .. çok teorik bir topic .. teprik ederim . heheeh:)
daha önce starter bölümünü eklemiştim bu master olanı, tabi ingilizce belki birilerinin işini görür.
[url]http://www.upload.gen.tr/d.php/s4/4oj7o11k/MasteringMetastockManual.pdf.html[/url]
r-squared'in acik formulunu şu şekilde yazdım:
(metastock için)
a1:=Input("period",1,10000,20);
x1:=Cum(1);
y1:=C;
fer1:=a1*Sum(x1*y1,a1)-Sum(x1,a1)*Sum(y1,a1);
fer2:=a1*Sum(x1*x1,a1)-Sum(x1,a1)*Sum(x1,a1);
fer3:=a1*Sum(y1*y1,a1)-Sum(y1,a1)*Sum(y1,a1);
fer4:=fer2*fer3;
fer5:=Sqrt(fer4);
fer6:=fer1 / fer5;
Power(fer6,2)
burada hesaplamalarda(yuvarlama vs...) gibi nedenlerden dolayı orjinal formulle,bu formul arasında ufak sapmalar oluyor,ama %99 oranında doğru diyebilirim...özellikle 15 dakika altında hesaplama hataları çoğalıyor(daha doğrusu hesaplayamıyor),15 dakika ve üzerinde problem yok...
matrikse gelince,bu hesaplamalarda kafayı yiyor haliyle...cum,sum,power fonksiyonları aynı,bir tek sqrt yer,ne sqr yazılıması gerekiyor ama bu da yeterli değil...formul içindeki parçaları tek tek matrikste formuluze edip,daha sonra parçaların birleştirilmesi lazım,tabii malesef kunlanılabilirliliği kalmıyor(zaten bu yüzden parçalara ayırdım formulu)...
orjinal matematiksel formulu şu şekilde:
[ n * sum(X*Y) - sum(X) * sum(Y) ]
[FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT]
sqrt ( [n * sum(X*X) - sum(X) * sum(X)] * [n * sum(Y*Y) - sum(Y) * sum(Y)]
n regression periodumuz,x zaman serisi,y fiyat serisi gibi.......tabii bu coefficient of correlation yani r'in formulu,bunun karesi alınınca olay tamamlanıyor....
[QUOTE=mehmet.ferit;159743]r-squared'in acik formulunu şu şekilde yazdım:
(metastock için)
a1:=Input("period",1,10000,20);
x1:=Cum(1);
y1:=C;
fer1:=a1*Sum(x1*y1,a1)-Sum(x1,a1)*Sum(y1,a1);
fer2:=a1*Sum(x1*x1,a1)-Sum(x1,a1)*Sum(x1,a1);
fer3:=a1*Sum(y1*y1,a1)-Sum(y1,a1)*Sum(y1,a1);
fer4:=fer2*fer3;
fer5:=Sqrt(fer4);
fer6:=fer1 / fer5;
Power(fer6,2)
burada hesaplamalarda(yuvarlama vs...) gibi nedenlerden dolayı orjinal formulle,bu formul arasında ufak sapmalar oluyor,ama %99 oranında doğru diyebilirim...özellikle 15 dakika altında hesaplama hataları çoğalıyor(daha doğrusu hesaplayamıyor),15 dakika ve üzerinde problem yok...
matrikse gelince,bu hesaplamalarda kafayı yiyor haliyle...cum,sum,power fonksiyonları aynı,bir tek sqrt yer,ne sqr yazılıması gerekiyor ama bu da yeterli değil...formul içindeki parçaları tek tek matrikste formuluze edip,daha sonra parçaların birleştirilmesi lazım,tabii malesef kunlanılabilirliliği kalmıyor(zaten bu yüzden parçalara ayırdım formulu)...
orjinal matematiksel formulu şu şekilde:
[ n * sum(X*Y) - sum(X) * sum(Y) ]
[FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT][FONT=Symbol]¾[/FONT]
sqrt ( [n * sum(X*X) - sum(X) * sum(X)] * [n * sum(Y*Y) - sum(Y) * sum(Y)]
n regression periodumuz,x zaman serisi,y fiyat serisi gibi.......tabii bu coefficient of correlation yani r'in formulu,bunun karesi alınınca olay tamamlanıyor....[/QUOTE]
üstadım sizden bir ricam var, metastock konusunda hepimizi cebinizden çıkartacak kapasiteye sahip olduğunuzu daha önce bir iki başka yerde yazınızı gördüğümde anladım çok nadir yazıyorsunuz bu bilgi birikiminizin durduğu yerde çürüyüp gitmesine izin vermeyin daha çok playlaşım yapmanızı rica ediyorum.
örneğin bir iki sstem fikri, yola çıkış metodu olabilir, ufuk açması bakımından:)))
saygılar iyi çalışmlar...
Sn mehmet.ferit,
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Sn traderx'in dediği gibi, sistemler ve metastock konusunda büyük bir birikiminiz olduğu muhakkak. Mümkünse [B]sistem tasarımı, testi ve veriminin artırılması[/B] konularında fikir ve önerilerinizi alabilirmiyiz?
Tecrübelerinizden bir parça aktarırsanız çok memnun oluruz.
Selamlar, sevgiler :)
Sayın mehmet.ferit,
Öncelikle paylaşımlarınız için çok teşekkürler...Sizin yazılarınızı ilk olarak sayın Saraylı'nın Devridaim Makinası topic'inde keşfetmiştim.Bilgi düzeyinizdeki derinlik şaşırtıcı ve hayranlık vericiydi...Ben de diger ricada bulunan arkadaşlarım gibi ileri seviyede bir trading sistemi tasarlama konusunda bilgilerinizden ve fikirlerinizden faydalanmayı çok isterim.Elbetteki hiç kimse kolay kolay kendi sırlarını ifşa etmek istemez...Bu çok anlaşılır bir durumdur...Ancak en azından fikirsel bazda da olsa sizden bir takım ipuçları alabilirsek kendimizi geliştirmek adına katetmemiz gereken mesafeyi kısaltmış oluruz diye düşünüyorum.İyi çalışmalar dilerim.Saygılarımla...
Bana hitaben yazılanlar için teşekkür ederim,burada beni yazmaya ve paylaşıma teşvik etmek için biraz abartılı sözcükler kunlanılmış olsa da,niyetin insan kazanmaya yönelik olduğunu anlayabiliyorum...
Dünyada paylaşıldıkça büyüyen tek şeyin bilgi olduğunu anlamış bir insanın,bildiklerini
tecrübelerini aktarması kadar doğal birşey olamaz...fakat bu nokta da bilgiyi paylaşan
kişi için devreye Zaman,Sabır ve özveri sözcükleri giriyor.şu anki iş tempom ve sosyal
durumum itibariyle forumları göz ucuyla okumaya bile zor vaktim oluyor,bu noktada
yazmaya başlamam mümkün değil,zaten herkesin bildiği genel şeyler yazmaya gerek olduğunu zannetmiyorum,daha ileri seviye şeyler için onlarca,yüzlerce gönderi yapabilecek,gerektiğinde hem grafiksel hem de yazım olarak açıklamalar getirecek zamanınızın ve bitmeyenbir sabrınızın olması gerekiyor ki ben de bunlar şu an yok...
sadece bir iki sistem geliştirmeye yönelik birşey söylesen ölür müsün diyenler
olabilir:),bu konu da 2 tane büyük engelim var.
birincisi,söyleyeceğim şeyler,ilk başta bu işin ustaları tarafından bile dirençle karşılanabilecek,ters mantıkta şeyler olma ihtimalı yüksektir...en basit sistemleri,örneğin sayın sazan'ın açık kodunu verdiği mükemmel bir şekilde trend takibi yapan,bunu yaparken de çok basit bir mantıkta çalışan bir sistemin,hem işlem sayısını %20-30 civarında düşürmek hem de getirisini bu oranlarda arttırabilmeyi,over -fitting yapmadan ama genel kabul gören fikirlere ters bir-iki filitreyle mümkündür ama bunun mantığını bile anlatmam,en az 30-40 gönderim yapmam gerekir ki,ikinci paragrafta belirttiğim gibi,bu kadar zamanı forumlarda yazmaya ayırmayı düşünmüyorum.
ikinci olarak da,sistemlerimi geliştirdiğim analiz programlarım biraz farklı olması,yani
metastock'un dilini iyi öğrenmemin tek nedeni,o programlarda geliştirdiğim algoritmalarımı mümkün olduğunca metastock'un diline uyarlıyabilmek içindir,örnek vermem gerekirse megan ratio diye birşey vardır ve bazı sistemlerimin içerisinde bu orana benzer kendi yazdığım daha complex ve verimli bir takım oranlardan yararlanırım,fakat bu oranları metastock da yazmam için 10 taneformul oluşturup,birleştirmek gerekiyor...(% 80'nini uyarlıyabilmek imkansız)bu tarz formuller sistemleri daha verimli,getiri eğrilerini yukarı doğru bir eğim içerinde daha uzun süre tutabilmeyi sağlayabiliyor ama bunu sizlerle paylaşmam için herhalde hem formullerin yazılış aşamasında hem de yorumlanması noktasında 100 tane gönderi yapmam
gerekecek...bu yüzden bu işe hiç başlamamak bana mantıklı geliyor,paylaşım konusunda benden farklı düşünüyor olabilirsiniz ama benim düşüncelerim bunlar,formul bazında arada bir birşeyler yazabilirim ama onları nasıl yorumlanması gerektiği hakkında hiçbir şey yazmayacağım,saygılarımla...
{vaktiniz varsa matlab,biocomp,neuroshell,eview... gibi programlarla uğraşmanızı
tavsiye ederim,muhtemelen 2-3 yıl pek sonuç alamazsınız ama daha sonra birşeyler
kendiliğnden olur,zaten çoğunuz metastock konusunda zirveye gelmiş durumda,metastock dili,çok basit ve kunlanmayı öğrenmesi çok kolay bir dildir ama kurgulayabileceğiniz algoritmalar bu ölçüde sınırlıdır,trend takibi yapan bir sistem dışında bir sistemin metastockta oluşturulması(daha doğrusu hangi tarz piyasada olduğumuzu anlayan,volatility kavramanını doğru yorumlayıp,piyasaya uygun sistemi,parametreleri,para ve risk yönetimi kurallarını uygulayan bir sistemin metastockta oluşturulması) neredeyse evereste çıplak ayakla tırmanmak gibi bişeydir.
bizim piyasamızda klasik trend takibi yapan sistemler hala çok puan kazandırdığı için metastockta tasarlanan sistemler para kazanmak yeterlidir ama hem para kazanıp,bu konuda kendinizi geliştirmek,forex tarzı piyasalarda da işleyebilen algoritmalar kurgulayabilmeniz için metastock'u bir basamak gibi düşünüp,diğer programları kurcalamalısınız,herkese kolay gelsin ...}
bu da bir tercih nihayetinde kabullenmekten başka çare yok:))) teşekkürler.
benim o kadar vaktim yok diğer proglamlama dilleri ile uğraşacak malesef, ve bu yatay piyasada çarpılma mefhumuna kendimce geliştirdiğim çözüm(metastockta bu işin altından klasik yolla kalkamadım kalkanıda görmedim şahsen) endeks vobtan başka bir yada 2 emtia içinde sistem yazıp örneğin portföyü 3 parçalı bir sepet haline getirmek, örneğin vob 30, petrol ve usd chf(yada başka bir ikili)
bu sayede bir piyasa yatay olsa diğerlerinde birinde mutlaka trend olur ve amaçladığımız her ayı artı kapatma dengeli büyüme mevzu daha gerçekçi olur.
hepsi için uygun sistemler geliştirip portföyü 3 e bölüp, sistematik işlem yapmaktır, hatta fx için bir explorer yazıp uygun piyasa dalgası içinde olanları aylık periyotlarla seçip o emtia ve ya paritede sistem uygulanabilir.
bunlarda benim görüşlerim herkesten ricam faydasız muhabbettlerden biraz vakit ayırıpta burda birbirimize türk traderler olarak destek verelim paylaşalım.