-
[quote=Strategist;247422]Test ettim abi. Optimizasyondan kaçmanın en iyi yollarından birinin VOB için yazdığınız sistemi yabancı piyaslarda da test etmek olduğunu düşünüyorum.
Mesela aşağıdaki grafikte benim ana sistemimin tek bir parametre değiştirmeden ve kodunda hiçbir değiliklik yapmadan aynen VOB'da kullandığım şekliyle DOW Futures üzerindeki performansı var. Utanmasa VOB'dakinden daha fazla kazandıracakmış. Ama DAX Futures'da ve pariterlerde başarısız (şimdilik). :)))[/quote]
[quote=Astatin;247428]şövalpatros;
he patron bu kriter bencede mühim...
FDJ, FSPX de matrix default 4 aylı periyot 15 dk lıkda %12 ile %16 arasi oldu getirisi...yuppii
FDAX da %-3 ile %2 arasında dalgalandı..üwwwwwwww
EURUSD de de ise eksi olmadı hiç ama 0 ile 4-5 arasi gitti geldi..üwwwwwwwww
VOB30 da Hiç bir ay eksiye geçmedi...yuppiii
XU30 da %15-30 arasi dalagalandi.....eeehhhhhh işteeeee[/quote]
enortonla 3 yıl üzeri testini yaptık bütün trend sistemleri dow ve paritede zarar etmiş...
-
[QUOTE=sovalye;247432]enortonla 3 yıl üzeri testini yaptık bütün trend sistemleri dow ve paritede zarar etmiş...[/QUOTE]
Abi bizimkiler trend sistemi, strategistin graflara bak en dipte al en tepede sat vermiş :::
-
Neden hem vobta hemi de dow da dakısta filam kar yazan sistem olsun diyorsunuz???Böyle bir şey mümkin değilki...Bence nafile çaba...Dalga yapıları seans süreleri yatırımcı profili herşey farklıykenee...Bence vobta son 12 ayın 11 in de kardaysa zistem iyidir...12 sindede kardaysa harikadır...Pariteye filan gerenk yok.
-
Aslında yapılan iyileştirmenin curve fitting olup olmadığı önemli.Eğer siz daha önce farketmediğiniz bir konuda iyileştirme yapıp bunu daha eski tarihten itibaren test edip sistemi daha verimli hale geldiğini tesbit ederseniz bu bence curve fitting olmaz.Diyelim geçen ay üzerinden, optimizasyon olmadan bir filtre eklediniz ve bu geçen ayın performansını iyileştirdi.Bu son koşulun eklenmiş haliyle sistemi 1.5 , 2 yılı kapsayan bir testten geçirirseniz ve bu zaman aralığında da belirgin bir iyileşme sağlandıysa bu curve fitting olmaz.
-
[QUOTE=flexy;247486]Aslında yapılan iyileştirmenin curve fitting olup olmadığı önemli.Eğer siz daha önce farketmediğiniz bir konuda iyileştirme yapıp bunu daha eski tarihten itibaren test edip sistemi daha verimli hale geldiğini tesbit ederseniz bu bence curve fitting olmaz.Diyelim geçen ay üzerinden, optimizasyon olmadan bir filtre eklediniz ve bu geçen ayın performansını iyileştirdi.[COLOR="RoyalBlue"]Bu son koşulun eklenmiş haliyle sistemi 1.5 , 2 yılı kapsayan bir testten geçirirseniz ve bu zaman aralığında da belirgin bir iyileşme sağlandıysa bu curve fitting olmaz[/COLOR].[/QUOTE]
Kesinlikle katılıyorum, ben yukarıdaki optimizasyon nedir sorusuna cevabi mesajımda olayı çok basit olarak anlattım, curve fitting ile optimizasyonu ayırt etmek gerekir diye yazmadım, senin bahsetmen aydınlatıcı olmuş +. Önüne bir aylık grafiği koyup, en dipten al, en üstten sat verecek şekilde sistemin parametrelerini uyarlamaya çalışırsan o zaman curve fitting olur. Sisteme uygun grafik değil, grafiğe uygun sistem olur o zaman...
-
fleksi niki seksi,
fleksi yaşatır seni fleksi,
eehehhuehueh...
fleksi, mtx den yana çok muzdaribim... üwwww...MS e transfer olamıyoruk.üwww
-
optimüzasyon tüm den yanlış mıdır..elimde bir tane opt. sistem var..5 daklık...bu sistemi geriye dönük belli bir işlem ve süre opt edip,[B]belli bir süre uygulamak[/B]..sonra tekrar güncelleştirmek...
sistem kararlı geçmiş karakterle ,gelecek olanı tahmin etmektir...
gelecek haftanın hava durumu,mevsimsel durum için geriye dönük bakıp tahmin yapmaktır...
sistemden kasıt piyasanın karakterini ortaya dökmek ise;alım satım koşullarına istersen kuru fasulyenin tarifini koy...test sonucunda düz bir başarı egrisi varsa tamamdır...
[IMG]http://i49.tinypic.com/2e6e99g.jpg[/IMG]
bu grafik tamamen opt suz olanıdır...
-
tek opttimunlu olan ama [B]dik ve düzgün [/B]kazanç egrisi olan sistem varsa,optımunlu olduğu için kullanmayacaksanız ,ALABİLİRİM...
-
[quote=Astatin;247522]fleksi niki seksi,
fleksi yaşatır seni fleksi,
eehehhuehueh...
fleksi, mtx den yana çok muzdaribim... üwwww...MS e transfer olamıyoruk.üwww[/quote]
Ms e neden geçemiyosun abi?Kodlarla ilgiliyse kafasına vura vura uydururuz :D
-
[quote=flexy;247576]Ms e neden geçemiyosun abi?Kodlarla ilgiliyse kafasına vura vura uydururuz :D[/quote]
ABi iki nedeni var...
1) Volatility yi farklı (yanlış) veriyor MS
2) MS de olmayıp zbotrix de olan indiklerden kullanayorum.. Nette leyin de bulabilsem o indikin açık formülünü hallaedeceğik ama onu da bulamayore...üwwwww
3) Birde bendeki MS de ST de, yazılabilecek karakter sayısına sınır var..üwww
-
Arkadaşlar MTX de puan hesabı başladı, neden hala yüzdeli hesap yapıyorsunuz? Kafa karıştırmak dışında bir faydası var mı :) Puan hesabını seçerseniz 1 kontratla (sürekli) kaç puan aldığınızı ve ilk işleme göre yüzde kaç karda ya da zararda olduğunuzu görürsünüz? Hem de aylık kar zarar hesabı da daha kolay.
Örnek:
İmleci son bara getirip getiri rakamını yazarsınız, sonra imleci bir önceki ayın son barına getirip ordaki rakamı ilk rakamdan çıkarırsınız ve size aylık kar ya da zarar miktarını verir :)
[IMG]http://img268.imageshack.us/img268/6639/adszoi.jpg[/IMG]
[IMG]http://img693.imageshack.us/img693/1728/adszxqj.jpg[/IMG]
[B]34.45-31.58=2.87 yani pascal şuanda 2870 puan karda :D[/B]
-
[quote=enorton;247614]Arkadaşlar MTX de puan hesabı başladı, neden hala yüzdeli hesap yapıyorsunuz?
[/quote]
Benim için sistem performansında yüzde daha önemli. 1.000 puanlık bir hareketin önemi piyasa 60.000'deyken farklı, 70.000'deyken farklı. Özellikle 60dk sistemle son 4 yılı test ediyorsak bu çok önemli, çünkü fiyatın 30.000'lerde olduğu dönemler de oldu.
3.000 puanlık bir sabah gap'i fiyat 60.000'deyken %5'tir, 30.000'deyken %10'dur. Bu nedenle yüzde hesabı benim için puan hesabından daha anlamlı.
Sadece son bir ayı test ederken pek farketmez ama, ona katılıyorum.
