Metastock Ogreniyoruz

[quote=ATHLON;217230]sn saraylı hocama tesekkür ediyorum bu güzel öğretiye başladığı için öncelikle...

öyle bir ana sistem oluşturulmalı ki,kesin "ve" koşulları ile belirlenen ;trendin sonlanması ile beraber ,dinlenmeleri ve konsolide süreçlerini de yakalayabilmeli...sonucta piyasada aylar sürebilecek trend hareketlerinde bile 2,3 hafta süreyle mc yedirebilecek düzeltmeler ve yataylıklar oluşabilir....o yüzden,ana yol gösterici sistemin affının ya da acabasının olmaması şart...

ve bu oluştuktan sonra,ana sistemin refere edeceği minör sistemlerde işlem yapılmalı...daytrading,kısa vade trend işlemleri vb...bununla beraber ana sistemde mevcut koşullar oluşmasıyla birlikte tekrar swing tradinge başlanmalı...

-gerektiğinde flat kalarak
-gerektiinde stop cover lar ile...[/quote]



sn.ATHLON,

TŞK.ler..

eveet,amacımız o hakikaten,bu ana sistem trendleri ya da en azından trendin önemli bölümünü yakalamalı,trend bittiğinde konsolidasyon süreçlerinin de nerde başlayıp nerde bittiğini söylemeli,çünkü yataylık bitince ,mecburen bir trend başladı ,demektir.

[B][COLOR=red]Dip/tepeyi yakalamasa bile ;bu sistem trend/yatay hareket ayrımını çok net vermeli...[/COLOR][/B]

Dikkat ederseniz "holy grail" türevi olan Zigzag esaslı tg ler (ki bunlarla robust sistem yapılamaz,okları koyup kaldırırlar)hep tepe ve dipleri bulup,bizi bu tepe ve diplere yakın sinyal veren sistem yapmaya zorlarlar..Biz de daha iyi sistem diye ,hep daha yüksek karlı sistem yapmaya çalışırız,halbuki kaldıraçlı piyasa sözkonusu,ve çok yüksek karlı sisteme gerek yok......

Bu sistemin görevi her ay net karın pozitif olduğu,sermaye erimelerinin çok az olduğu,mümkünse olmadığı,gönül rahatlığıyla yüksek kaldıraçla da girilebilecek,[B]güvenilir bir sistem[/B] oluşturmak..

Sistem testi açısından ,artık anahtar kavramlar:

[B]-yüksek trade başına kar[/B]

[B]-düşük aylık trade sayısı[/B]

[B]-düşük sermaye erimesi[/B]

[B]-arka arkaya gelen zararlı tradelerin düşüklüğü[/B]

[B]-düşük ort zarar[/B]

[B]-yüksek kazanma oranı[/B]

[B]-ort kar/ort zarar oranında yükseklik[/B]

[B]-yüksek performans[/B]



bu kavramlarda pozitif beklentili olmalı ve ona güvenmeliyiz...boks.

Dediğiniz gibi; yatay hareket başlamasıyla :daytradinge geçebilir,ya da grafik vadesinde saatlikten mesela 15' lığa inerek ve başka sisteme geçerek,yatayda da kar edebilir..şu anda aklıma gelen misal...



[B][COLOR=red]Sistemin nirengi noktası:[/COLOR][/B]
[B][COLOR=red][/COLOR][/B]
[B][COLOR=red]trend /yatay hareket ayrımının kesinkes anlaşılmasıdır.Trendden yataya geçiş noktası ve tersi ,tabi ki tepe ya da dip olmayacaktır...Piyasanın rejim değiştirdiği noktalar olacaktır ve biz bunların tespitine odaklanacaz....[/COLOR][/B]
[B][COLOR=#ff0000][/COLOR][/B]
[B][COLOR=#ff0000][/COLOR][/B]
:)
[B][COLOR=red][/COLOR][/B]

Sn Saraylı

ileri düzeyde bir sistem çalışmasına maalesef katkıda bulunacak düzeyde değilim. MS dilini ileri düzeyde öğrenebileceğim bir kaynak önerebilirmisiniz.

İngilizcem çok az Türkçe kaynağı tercih ederim fakat yoksa İngilizce kaynakta olabilir.

Kaynak bilen diğer arkadaşlarda yardımcı olursa memnun olurum...

[quote=hilmi;217255]Sn Saraylı

ileri düzeyde bir sistem çalışmasına maalesef katkıda bulunacak düzeyde değilim. MS dilini ileri düzeyde öğrenebileceğim bir kaynak önerebilirmisiniz.

İngilizcem çok az Türkçe kaynağı tercih ederim fakat yoksa İngilizce kaynakta olabilir.

Kaynak bilen diğer arkadaşlarda yardımcı olursa memnun olurum...[/quote]

Nadir GÜNAK ın İleri Teknik Analiz uygulamaları isimli kitabı adı gibi çok da ileri değil ama, temel fonksiyonların öğrenilmesi için oldukça faydalı olabilir..ayrıca beim en çok ihtiyaç duyduğum; indikatörlerin açık formülleri de bu kitap da vardı...VOBIX in sitesinde indirimli satış yapan bir satıcının da linki vardı...

[quote=hilmi;217255]Sn Saraylı

ileri düzeyde bir sistem çalışmasına maalesef katkıda bulunacak düzeyde değilim. MS dilini ileri düzeyde öğrenebileceğim bir kaynak önerebilirmisiniz.

İngilizcem çok az Türkçe kaynağı tercih ederim fakat yoksa İngilizce kaynakta olabilir.

Kaynak bilen diğer arkadaşlarda yardımcı olursa memnun olurum...[/quote]


Sn.hilmi,

Bizim burdaki çalışmamızda basit MS bilgisi yeterli olacaktır,öyle çok kitap okumaya falan gerek yok yani....

Ama genel olarak öğrenmek isterseniz yukarda astatin'in verdiği kaynak gayet güzel...

Bu arada Vobix niye gelmedi,böyle sistemsel durumlarda hemen gelirdi...:):p

[quote=saraylı;216617]Genel olarak söylediklerinize katılıyorum sn .Strategist,



Eğer bir sistem tasarımcısı [B]trend/yatay hareket[/B] ayrımını kendi sistemi içinde formüle edebilse,bu işi sistematik olarak çözmüş olur..

Şöyle düşünün:

Diyelim ki bir mekanik sistem geliştirdim ,bu sistem yatay hareketin yaklaşık olarak başını ve sonunu veriyor ve burada flat kalmanızı sağlıyor ve sonra aşağı ya da yukarı trend başladığında ,tam dip ve tepeyi bulamasa da ,kendi görüşü itibarıyla trend başladığına hükmettiği anda,trend yönünde sinyal veriyor ve trend bittiğinde ya da zıt sinyal geldiğinde ,yatay hareket başlayacak diye ,sizi flat pozisyona tekrar sokuyor...

Böyle bir sistem az kazandıracak ama ,çok daha az kaybettirecektir.Çünkü yatayda işlem yaptırmayacaktır.




[B]Trend/yatay hareket ayrımını sistematik olarak nasıl yapabiliriz?[/B]



1.)Dalga Teorisi ile: Bu teori alternatiflere dayandığından ve mekanik olarak sistematize edilmesi çok zor olduğundan ,bu çalışmada pek işe yaramayacaktır.:o

2.)ADX,VHF,r-squared, RAVI gibi tg 'ler yardımıyla : Bu tg lerle çalışmanın da yukarda belirttiğiniz gibi çeşitli mahzurları var,mesela geç kalma gibi...Hiçbir işe yaramazlar demiyorum,dezavantajları var diyorum...Mesela benim önceden verdiğim VEMA , r-squared yardımıyla trend durumunu nazar-ı itibara alan bir üssel ho idi..

3.)[B]HO ' lar yardımıyla: (burası önemli!!!)[/B]

[B][COLOR=red]a.)HO 'ların birbirine göre pozisyonları trend/yatay hareket ile ilgili ciddi ipucu verir.Bir trend geliştikçe HO ların arasındaki mesafe belli bir eğimle açılmakta ve dip/tepe oluşumu sırasında ,genelde max noktaya çıkmakta ve yatay hareketin başlamasıyla yine bu mesafe yavaşça kapanmaktadır...[/COLOR][/B]

b.)İkinci bir özellik ise ,farklı periyodlardaki HO'ların,bir trend kuvvetlendikçe ,birbirini trend yönünde kesenlerin sayısındaki artıştır...Çok kuvvetli trendlerde hepsi birbirini aynı yönde kesmekte ve yatay harekette ise birbirini aşağı ve yukarı kesen sayısı dengelenmektedir.

c.)Üçüncü bir özellik ise HO'ların yüzdesel değişimlerinin,trendlerde daha kuvvetli olması ve yatay hareketlerde ise bu değişimlerin,son derece düşük olması ve dolayısıyla,yüzdesel HO diyebileceğimiz bu yeni ortalamaların ,yatay harekette ,yatay seyretmeleridir.


4.)Çok özel bazı tg ler yardımıyla: Böyle bir trend tg sini bu sitede bir arkadaş verdi sağolsun ,ama maalesef pek kimse üzerinde durmadı...
(Niye durmadı?):p







Sonuç olarak ; yatay harekette flat bırakan ve sadece trendlere katılım sağlayan ; bir mekanik sistem geliştirilebilir:

Böyle bir sistemin adı:




[B]VOBTREND ZEROLOSS (= VTRZL) [/B]



olsun.Böyle bir sistemin [B]amacı zararlı işlem yapmamaktır[/B],tam dip ve tepeyi bulmak değildir.Amaç zararlı işlem yapmamaktır ,ama arasıra, tabi zarar yazar.Eğer yukarda verdiğim bilgiler doğrultusunda ,böyle bir sistem yapılabilirse,şöyle bir stratejik algoritma geliştirilebilir:



-trend başladığında poz al.
-trendin %40-%60 ını yaklaşık yakala.
-yatayda flat kal.
-ya da yatayda , ORB-S gibi ya da başka iyi bir sistemle daytrading yap.
-asla trend varken daytrading yapma.
-yatay hareket bittiğinde ,başlayacak trend için hazırlan.




Bu konular üzerinde düşünmeli sanki ,gibi gibi....:)[/quote]





Eveet,şimdi biraz sistemlere akalım...:)



VTRZL için tred /yatay hareket önemli demiştik,ilk çalışmasını yapalım bakalım:



Yukarda kırmızılaştırdığım yere bakarsak,ho ların birbirine göre poz ları ilk inclemmemiz gereken madde;ho olarak MS ta "var" olarak kısa gösterimi olan ve Tushar Chande tarafından geliştirilen "Chande's Momentum Osc. " ayarlı değişken periodlu ho yı seçiyoruz,EMA da seçilebilir ,ben değişiklik olsun diye böyle yapıyorum..



Saatlik X30YVADE grafiğine 5-8-13-21-34-55 periodlarında bu ho ları çekiyoruz.Fibo sayılarıyla uyumlu...


Mesela martta başlayan yukarı trend için bu ho ları gözle incelersek ,trendleri çok güzel yakaladığını ve kısa periodlu olanların da ,yatayları iyi yakaladığını göreceksiniz...


EWI'dan Geoffrey Kennedy bir çalışmasında,ho ların birbirine yaklaşıp uzaklaşmalarının ;dalga yapısı ve trend/yatay hareket durumu hakkında bilgi verdiğini söylemekte...Volatilitenin düşük olduğu yatay hareket sonlarında ho lar birbirine çok yaklaşmakta ve sonra başlayan trendle beraber birbirinden açılmaktalar..

Kennedy ; bu ho sıkışmasına Moving Average Compression(=MAC) demektedir.HO ların bu sıkışma ve açılması trend durumu için önemli bilgi vermekte ve çok çeşitli şekillerde MS ortamında formüle edilbilir..

Ben MS için [B]MAC[/B] adı ile aşağıdaki formülü tanımlıyorum:




[B]Q1:=Abs((Mov(C,5,VAR)-Mov(C,8,VAR))/Mov(C,5,VAR));[/B]
[B]Q2:=Abs((Mov(C,5,VAR)-Mov(C,13,VAR))/Mov(C,5,VAR));[/B]
[B]Q3:=Abs((Mov(C,5,VAR)-Mov(C,21,VAR))/Mov(C,5,VAR));[/B]
[B]Q4:=Abs((Mov(C,5,VAR)-Mov(C,34,VAR))/Mov(C,5,VAR));[/B]
[B]Q5:=Abs((Mov(C,5,VAR)-Mov(C,55,VAR))/Mov(C,5,VAR));[/B]
[B]Q6:=Abs((Mov(C,8,VAR)-Mov(C,13,VAR))/Mov(C,8,VAR));[/B]
[B]Q7:=Abs((Mov(C,8,VAR)-Mov(C,21,VAR))/Mov(C,8,VAR));[/B]
[B]Q8:=Abs((Mov(C,8,VAR)-Mov(C,34,VAR))/Mov(C,8,VAR));[/B]
[B]Q9:=Abs((Mov(C,8,VAR)-Mov(C,55,VAR))/Mov(C,8,VAR));[/B]
[B]Q10:=Abs((Mov(C,13,VAR)-Mov(C,21,VAR))/Mov(C,13,VAR));[/B]
[B]Q11:=Abs((Mov(C,13,VAR)-Mov(C,34,VAR))/Mov(C,13,VAR));[/B]
[B]Q12:=Abs((Mov(C,13,VAR)-Mov(C,55,VAR))/Mov(C,13,VAR));[/B]
[B]Q13:=Abs((Mov(C,21,VAR)-Mov(C,34,VAR))/Mov(C,21,VAR));[/B]
[B]Q14:=Abs((Mov(C,21,VAR)-Mov(C,55,VAR))/Mov(C,21,VAR));[/B]
[B]Q15:=Abs((Mov(C,34,VAR)-Mov(C,55,VAR))/Mov(C,34,VAR));[/B]
[B]Q16:=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9+Q10+Q11+Q12+Q13+Q14+Q15)/15;[/B]
[B]Q17:=MOV(Q16,5,E);[/B]

[B]Q16;Q17[/B]




bu formülde Fibo sayısı periodlu, değişken periodlu ho lar birbiriyle yüzdesel olarak mukayese edilmekte ve MAC değeri yüksekse, bu ho ların açıldığı ve düşükse ,sıkıştığı anlamına gelmektedir...

yaa arkadaşlar,imageshack çalışmıyor galiba,siteye resimleri nerden yüklüyosunuz?ŞÖYLE GRAFİKLERİ SONRADAN SİLMEYEN BİR SİTE İHTİYACIM VAR?

[quote=saraylı;217725]yaa arkadaşlar,imageshack çalışmıyor galiba,siteye resimleri nerden yüklüyosunuz?ŞÖYLE GRAFİKLERİ SONRADAN SİLMEYEN BİR SİTE İHTİYACIM VAR?[/quote]

abi [URL="http://www.tinypic.com"]www.tinypic.com[/URL] kullanıyorum ben... sorun çıkarmıyor..

[IMG]http://i39.tinypic.com/35a2p3a.jpg[/IMG]

Ayın 15 inde ,MAC tg si ,HO ların sıkışması sonucu ,bir minimum yapmış..

Ayın 18 inde ise MAC; bir maksmum yapmış,HO lar komple en açık konumuna gelmiş..

18 'i akşamından sonra ilerleyen saatlerde;MAC gerilemeye başlamış ve yatay hareket sinyali vermiş; ve gerçekten de son kv 'li 67.475 tepesinden itibaren de yatay aşağı hafif yönlü bir seyir var...

[B]MAC çok düştüğü zaman ; eğer bu yatay hareket sonunda olmaktaysa ,aşağı ya da yukarı sertçe bir kırılım beklenmeli...ayın 16 sında olan bu...[/B]


[B]MAC bir maksimum yaptı ise ve yeni bir trend kv de bitmek üzere ise;MAC'te gerileme ve kv li bir yatay hareket beklemeli...ayın 18 inden sonra olan da bu ,şu ana kadar...[/B]

MS 'ta bu formülü yükleyip ;geriye doğru bu gece lütfen incelerseniz,önemli trend/yatay hareket geçişlerinde ,MAC tg nin mühim bir fonksiyona sahip olduğunu göreceksiniz...:)



.brv

MAC; Son olarak gerilemekte ve yatay hareket sinyali vermekte;fakat MAC daha bir minimuma tam çekilmemiş durumda;ya da şöyle diyelim;ho lar daha tam sıkışmamış durumda;bu da demektir ki yataylık saatlerle ifade edilebilen bir süre daha devam edebilir..

veee sonra bir yöne kırılım(=breakout) olmalı..

MAC ;yataylık sonrası kırılımın yaklaştığını söyler, ama yön belirtmez!!Yani yukarı mı aşağı mı,söylemez..

MAC; VTRZL için kullanacağımız 5-10 tg den sadece biri..

Sistem içinde nasıl kullanabiliriz?

Bir yardımcı gösterge olarak mı ,yoksa doğrudan mekanik sistem formülü içinde mi?

Şu anda bu daha belli değil?

Yarın geceye kadar MAC'i inceleyelim ve nasıl işimize yarar düşünelim..

Fikir üretirsek ne ala,ama şart değil ...:-);)



Galiba gördüğünüz gibi yine zor bir işe giriştik,Allah sonumuzu iyi etsin....kom:)