-
Summary
<yeni> XU30 Yakin Vade/ (X30YVADE)
Simulation Date 02.01.2010 10:25:41 3914 10 Minute Bars 01.09.2009 12:00 Through 29.12.2009 17:30 (119 Days)
Points Only Test
Performance
Profit 6.4000 Pts
Performance N/A
Annualized Performance N/A
Buy & Hold Profit 6.6500 Pts
Buy & Hold Performance N/A
Buy & Hold Annualized Performance N/A
Trade Summary
Total Trades 117
Trade Efficiency -18.77 %
Average Profit/Average Loss N/A
Profitable Trades
Total 43
Long 23
Short 20
Average Profit 0.7674 Pts
Highest Profit 6.0250 Pts
Lowest Profit 0.0250 Pts
Most Consecutive 3
Unprofitable Trades
Total 74
Long 36
Short 38
Average Loss -0.3595 Pts
Highest Loss -1.0500 Pts
Lowest Loss 0.0000 Pts
Most Consecutive 8
Maximum Position Excursions
Long Favorable 6.8000 Pts
Short Favorable 3.9750 Pts
Long Adverse -1.1750 Pts
Short Adverse -0.9500 Pts
Trade Efficiency
Average Entry 50.54 %
Average Exit 30.70 %
Average Total -18.77 %
Average Long Entry 49.94 %
Average Long Exit 32.66 %
Average Long Total -17.40 %
Average Short Entry 51.14 %
Average Short Exit 28.70 %
Average Short Total -20.15 %
Performance Indices
Buy & Hold Index -3.76 %
Profit/Loss Index 19.39 %
Reward/Risk Index 70.72 %
Accounting
Initial Equity 0.0000 Pts
Trade Profit 33.0000 Pts
Trade Loss -26.6000 Pts
Commissions 0.0000 Pts
Interest Credited 0.0000 Pts
Interest Charged 0.0000 Pts
Final Equity 6.4000 Pts
Open Positions 0.0000 Pts
Account Variation
Highest Account Balance 8.3500 Pts
Lowest Account Balance -2.6500 Pts
Highest Portfolio Value 6.8000 Pts
Highest Open Drawdown -2.6500 Pts
Highest Closed Drawdown -2.5500 Pts
Account Events
Margin Calls 0
Overdrafts 0
Profitable Timing
Average Trade Length 60
Longest Trade Length 198
Shortest Trade Length 20
Total Trade Length 2613
Unprofitable Timing
Average Trade Length 17
Longest Trade Length 68
Shortest Trade Length 2
Total Trade Length 1271
Out of Market Timing
Average 10
Longest 29
Total 30
[COLOR="Red"]bi sistemi öylesine deneyeyim dedim.. bu sistem tester sonucu iyi mi, kötü mü bi yorumlasana vobix..:D bana pek iyi gelmedi sonuç.. hee kullanacağımdan değil de merak işte..:..:
zaten komisyon hesabı olmadan da hiç güvenilir gelmiyor bu test sonuçları bana.. matriks ve metastock apayrı sonuçlar veriyor.. [/COLOR]
-
Initial Equity 0.0000 Pts
Trade Profit 33.0000 Pts
Trade Loss -26.6000 Pts
Final Equity 6.4000 Pts
Bana sormadınız ama anlayış gösterirseniz kendi yorumumu sunayım...
Sadece yukarıdaki rakamlara göre 6400 net puan karı eden sistem bu kara ulaşırken 33000 puan kar etmiş 26600 puan zarar etmiş... Ben bunların %oranına göre sistemimi tasarlıyorum artık 3 seneden sonra bunu öğrendim:) 26600 /33000 = 0.806060 yani %80 gibi bir değere ulaşıyoruz... Burdan çıkan sonuç edilen karların %80 ini daima geri vereceğiniz yönünde... Bu nedenle bence pek kullanılabilir bir sistem olmaz çünkü psikolojinizi bu zararlar zor kaldırır... Bende son 27 aylık sistem verilerimde bu oran %43 lerde ki bu 27 ay içinde sistemin kendi içindeki tüm toplam zararı 73000 puan yani ayda 2700 puan zarar ortalaması cepte dolaşıyoruz fakat sizin sisteminiz anladığım kadarıyla 4 ayda kendi içerisinde 26600 puan zarar etmiş bu da ayda ortalama 6650 puan zarar cepte gezmek demek bu bence pek kaldırılabilir bir risk değil...
Bunların yanında şunu da belirtmek isterim, bu piyasada herşeyden önemlisi asla pes etmemek ve sürekli çalışmaktır inanın sizi tatmin eden riskinizi düşüren az kaybedip az kazanan bir sisteme yavaş yavaş ulaşmanın tadı da ayrı bir zevk olacaktır o nedenle bence çalışmalarınızı sürdürün eminim çok daha ii sistemlere erişeceksiniz... iyi çalışmalar dilerim...
-
[QUOTE=vobarey;179571]Initial Equity 0.0000 Pts
Trade Profit 33.0000 Pts
Trade Loss -26.6000 Pts
Final Equity 6.4000 Pts
Bana sormadınız ama anlayış gösterirseniz kendi yorumumu sunayım...
Sadece yukarıdaki rakamlara göre 6400 net puan karı eden sistem bu kara ulaşırken 33000 puan kar etmiş 26600 puan zarar etmiş... Ben bunların %oranına göre sistemimi tasarlıyorum artık 3 seneden sonra bunu öğrendim:) 26600 /33000 = 0.806060 yani %80 gibi bir değere ulaşıyoruz... Burdan çıkan sonuç edilen karların %80 ini daima geri vereceğiniz yönünde... Bu nedenle bence pek kullanılabilir bir sistem olmaz çünkü psikolojinizi bu zararlar zor kaldırır... Bende son 27 aylık sistem verilerimde bu oran %43 lerde ki bu 27 ay içinde sistemin kendi içindeki tüm toplam zararı 73000 puan yani ayda 2700 puan zarar ortalaması cepte dolaşıyoruz fakat sizin sisteminiz anladığım kadarıyla 4 ayda kendi içerisinde 26600 puan zarar etmiş bu da ayda ortalama 6650 puan zarar cepte gezmek demek bu bence pek kaldırılabilir bir risk değil...
Bunların yanında şunu da belirtmek isterim, bu piyasada herşeyden önemlisi asla pes etmemek ve sürekli çalışmaktır inanın sizi tatmin eden riskinizi düşüren az kaybedip az kazanan bir sisteme yavaş yavaş ulaşmanın tadı da ayrı bir zevk olacaktır o nedenle bence çalışmalarınızı sürdürün eminim çok daha ii sistemlere erişeceksiniz... iyi çalışmalar dilerim...[/QUOTE]
açıklamalarınız için çok teşekkür ederim sn.vobarey..
ben sistem kullanmıyorum, kullanmam da.. sistemsiz daha başarılıyım.. birebir uyabilen arkadaşları da tebrik ediyorum.. benim psikolojim sistem kullanmaya elverişli değil..:D
daha önce matriks de çok sistem tester yaptım ama metastock da yapmamıştım hiç ve yorumlamasını merak ettim..
-
Rica ederim sağolun... Ben şahsen sistemsiz trade karşı olsam da zamanında al-satla çok paralar yaptığımıda biliyorum ancak asla sistem performansına bu şekilde erişemedim fakat tabi her yatırımcının bir kar ediş tarzı vardır ben de nasıl kazanıyorsan o yoldan yürü mantığıyla yola devam edilmesinden yanayım ki bence önemli olan zaten ii sisteminin olması veya ii trader olmanız değil istikrarlı para kazanabilme yetisini kazanabilmiş olmanızdır gerisi hakikaten hikaye...
-
[QUOTE=vobarey;179574]Rica ederim sağolun... Ben şahsen sistemsiz trade karşı olsam da zamanında al-satla çok paralar yaptığımıda biliyorum ancak asla sistem performansına bu şekilde erişemedim fakat tabi her yatırımcının bir kar ediş tarzı vardır[COLOR="Red"] ben de nasıl kazanıyorsan o yoldan yürü mantığıyla yola devam edilmesinden yanayım ki bence önemli olan zaten ii sisteminin olması veya ii trader olmanız değil istikrarlı para kazanabilme yetisini kazanabilmiş olmanızdır gerisi hakikaten hikaye[/COLOR]...[/QUOTE]
çok haklısınız sn.vobarey..
ben bu işe sistemsiz başladığım için sisteme adapte olamadım belki de..
yatay piyasa da çarpmayan sistem yok.. ancak slow bir sistem olmalı yada periyodu yüksek olmalı ki çarpmasın.. mesela son 3 aydır sistem performanları berbat.. az önce sistem tester sonucunu koyduğum sistemi de özellikle son 3 aylık sonucunu görmek için yaptım.. komisyonları da hesaba katarsak aslında o 6.000 puan kar da olmaz..:)))son üç aylık sistem performanslarının sonuçları genelde yaklaşık çıkar..
ve piyasaların %70 inin yatay piyasadan oluştuğunu düşünürsek sistem işine ben sıcak bakmıyorum..
-
[QUOTE=vobarey;179549]Excelde tektek vadeleri tuttuğum için yukarıdaki ortalamalar biraz saçma olmuş Sn.Türkoğlunun verdiği veriler baz alınarak 24.09.2007 / 31.12.2009 arası sistemimin brüt getirisi 96875 puandır 400 toplam işlemin 181 i karlı 219 u zarar işlemidir...Kar / Zarar oranı 2.81 en büyük zarar dönemi -3350 puan ve en fazla ardarda 7 işlem zarar yazmıştır... Kar işlemlerinin ortalaması 940 puan zarar işlemlerinin ortalama götürüsü ise -334 puandır... Eksik verileri de Sn.Vobix merge edebilirse 42 aylık test sonucunu buraya yine yazarım...Herkese iyi çalışmalar dilerim...[/QUOTE]
MAilinizde bahsettiğiniz gibi eksik veriler var. geriye dönük tarihi 24 Eylülden 1 Eylüle eksiksiz çekebiliriz ama daha öncesi olmuyor malesef 2007 Ağustos veirisş 29.08.2007 - 10:40ta sonlanmış.diğerlerinde de aynı hata var. Eksik veriler nedeniyle atlamalar olacaktır bunlar da gerçek dışı kar ya da zarar oalrka görüneceğinden sağlıklı olmaz.
eksik verileri sonraki vadeden alsam diye baktım ama yine aynı şey olacak sonraki vade makas nedeniyle yularıdan işlem görüyor çünkü. Haaa nolur vadesonundaki atlamayı vade sonundan önce görmüş oluruz.
Bu arada veriler MS7,2de açılıyor ama MS 9,1 - 10,1 ve 11de açılmıyor. MS 7de de downloaderı açamadım. Opena tıklayınca downloader kapanıyor. Kendimce başka yöntemlerle açmayı başardım gibi.
Örneğin 2 şubattan sonraki 2007 verileri için 2007 Nisan vadeliden alıyorum. Bu da düşük hacim gösterecektir. Bu nedenle MArt 2007den önceki testlerde özellikle sistem içinde Volume kullanan bir indikatör varsa yanıltıcı sonuçlara neden olabilir.
-
[quote=VOBiX;179588]İmzanızda bahsettiğiniz gibi eksik veriler var. geriye dönül tarihi 24 Eylülden 1 Eylüle eksiksiz çekebiliriz ama daha öncesi olmuyor malesef 2007 Ağustos veirisş 29.08.2007 - 10:40ta sonlanmış.diğerlerinde de aynı hata var. Eksik veriler nedeniyle atlamalar olacaktır bunlar da gerçek dışı kar ya da zarar oalrka görüneceğinden sağlıklı olmaz.
eksik verileri sonraki vadeden alsam diye baktım ama yine aynı şey olacak sonraki vade makas nedeniyle yularıdan işlem görüyor çünkü. Haaa nolur vadesonundaki atlamayı vade sonundan önce görmüş oluruz.
Bu arada veriler MS7,2de açılıyor ama MS 9,1 - 10,1 ve 11de açılmıyor. MS 7de de downloaderı açamadım. Opena tıklayınca downloader kapanıyor. Kendimce başka yöntemlerle açmayı başardım gibi.[/quote]
Bence atlamalar vade sonlarında da oluyor yeni vade eskisinden 700 puan yukarıdayken hop fiyat atlayıveriyor bence bu o kadar mühim değil sadece vade başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olsa yeterli olacaktır diye düşünüyorum ama ben bir türlü merge edemedim işte ve anladığım kadarıyla sorun her vadenin başlangıç tarihinin veri dosyasında normal başlangıç tarihinde olmaması mesela 1007 vadesinin grafik başlangıcı 04.02.2007 yani bu tarih 01.09.2007 olmalı kısaca bu tarihleri bi yerden ayarlayabilsek sanki olacak ya bende çıkamadım işin içinden...
Eksik olan en önemli yer 0207 vadenin sonları ki onu da ben bakarken 0407 den bakıyordum mecburen onun dışında eksik veri yoktu sadece dediğiniz gibi mesela 0407 vadesi ayın 30 unda biterken ben o dönemde yeni vadeye geçtiğimden bendeki veride 28 inde geçiş oluyor bence bu o kadar da büyük bir sapma olmaz... Eksik olan veriyi öbür vadeden tamamlayıvermek bence çözüm olacaktır en azından tam olmaması hiç olmamasından iidir diye düşünüyorum ehehe:)
-
28.04.2006-31.10.2007 arası 5 Dakiaklık VOB Verileri....
X30YVADEnin çalışma prensibi aktif vadenin işlemlerini içermesidir.
Bu şu demektir
01 Ocak ile 28 Şubat arasında görülen veriler o yılın Şubat vadeli grafiğine;
01 Mart ile 30 Nisan arasında görülen veriler o yılın Nisan vadeli grafiğine;
01 Ocak ile 30 Haziran arasında görülen veriler o yılın Haziran vadeli grafiğine;
01 Ocak ile 31 Ağustos arasında görülen veriler o yılın Ağustos vadeli grafiğine;
01 Ocak ile 30 Ekim arasında görülen veriler o yılın Ekim vadeli grafiğine;
01 Ocak ile 31 Aralık arasında görülen veriler o yılın Aralık vadeli grafiğine;
ait olmalıdır.
Bu dosyadaki verilerde ise bazı eksiklikleer nedeniyle birleştirme işlemi bu şekilde gerçekleştirilememiştir. Örneğin Şubat 2007 vadesi 02 Şubat'ta bbittiğinden 2 Şubat ile 28 Şubat arası veriler Nisan 2007 vadeliden alınmıştır. 01 Kasım 2006dan önce ise Aralık 2006 vadenin verileri kullanılmıştır. Yani kullanılması gereken Nisan - Haziran - Ağustos 2006 vade verilerini içermemektedir.
Vadeler arası fiyat makası yani aynı zaman diliminde iki vade arasındaki fiyat farkları olduğundan birleştirme sonucu verilerde atlama var gibi görünecektir. Bu olay zaten vade sonunda gerçekleştiğinden pek fark etmeyebilir fakat test edielcek sistemlerde Hacim
(Volume) değeri ya da Volume'dan faydalanan bir indikatör(gösterge) kullanılmışsa sonuçlar hatalı çıkacaktır. Bu yüzden bu veri paketini ayrı olarak hazırladım. Sorunlar 01.09.2007 öncesinde çıkabilir. 01.09.2007 ve sonrası Ekim 2007 vadenin gerçek verilerinden oluşmaktadır.
28.04.2006 - 31.10.2007 tarihleri arası X30YVADE verileri [URL="http://hotfile.com/dl/22700590/093e5d6/X30YVADE5Dk28042006-31102007MSX.zip.html"]X30YVADE5Dk28042006-31102007MSX[/URL]
Aşağıdaki veriler sorunsuz X30YVADE verileridir.
24.09.2007 - 31.12.2009 tarihleri arası X30YVADE verileri [URL="http://hotfile.com/dl/22700864/e25feff/X30YVADE5Dk24092007-31122009MSX.zip.html"]X30YVADE5Dk24092007-31122009MSX[/URL]
-
2006 nın bazı verileri dışında gerçekten şahane bir grafik çıkmış ortaya ki zaten 2006 çok hacimsiz bir dönemdi... 0207 nin eksik bölümleri de 0407 ile tamamlanarak birliktelik oluşmuş benim sistemimde bu yanlış vadede 5000 puan kar çıkmış ehehe:)
Bana göre 0607 0807 ve 1007 vade testler için önemli vadeler yüksek karlılığın zirve hareketlerinin olduğu bölgeler mevcut o nedenle güzel bir çalışma oldu diye düşünüyorum... Elinize emeğinize sağlık Sn.Vobix allah sizden razı olsun tabi Sn.Türkoğluna da büyük bir teşekkür göndermemiz şart:)
-
[COLOR=#ff7045]Çalışma S5[/COLOR]
[COLOR=#ff7045]Basit Sistemler! & Basit İyileştirmeler[/COLOR]
[SIZE=2]Sıkça konuşulan ve/veya kullanılan ve/veya veri platformlarınca hazır sunulan bazı sistemlerden bunların olumlu/olumsuz yanlarından ve varsa performans iyileştirme olanaklarından bahsedelim. Bir sistemi değerlendirirken her ne kadar öncelikle, karlı işlem sayısı/zararlı işlem sayısı, getiri, tek işlemde en büyük zarar(kar) gibi kriterlere/sonuçlara bakmak gerekirse de bu performans kriterlerinin iyi veya kötü çıkmasının arkasındaki iki sistem özelliğine ad koymak gerekir. [COLOR=#0000ff]1) Zararlı işlemi erken kesme yeteneği yani sistemin fiyatı takip yeteneği 2) Karı sürdürme yani sistemin trendi takip yeteneği. [/COLOR]Zararlı işlemi erken kesme yeteneğinin yüksek olması, sistemin fiyatı takip yeteneğine bağlıdır ve çokca kullanılan basit sistemlerde zararı erken kesmenin yolu genelde artan işlem sayısı ve artan zararlı işlem sayısı olarak ortaya çıkar. Karı sürdürme yani trend takip yeteneği ise azalan işlem sayısı olarak ortaya çıkar ve hatta bunu gerektirir. Yani bu iki olumlu özellik, biribirine zıt olan iyiştirme koşullarına bağlıdır. Demek ki bir "ortayol" bulma sorunu vardır. Çokca kullanılan "Karı sürdür, zararı erken kes" sloganı ise içi objektif ve kesin bir disiplinle doldurulmadığı sürece sadece bir laftır. Öyle ya, siz alır almaz fiyat yükselmeye, siz satar satmaz da düşmeye başlamadığı sürece oluşan durumun "zararı kesmek gereken" durum olup olmadığı nerden bilinebilir? Karı sürdürüyor olmak büyük ölçüde sisteminize bağlıdır. Zararı kesmek ise, daha çok "stop-loss" disiplinine bağlıdır. Her sistem hatalı sinyal üretebilir. Kar üreten ve taşınmakta olan pozisyonlar genelde yatırımcının kafasını çok fazla meşgul etmez ve durumun üreteceği tek sorun, karı maksimize etmek için sistem al veya sat vermeden önce (pozisyon almadan önce) pozisyonları kapama (flat) olanağını araştırmaktır. Ancak zarara geçmiş pozisyonlar için "stop-loss" disiplinini tarif etmek (formüle etmek ve uygulayabilmek) öncelikli sorundur çünkü para kaybetmekten daha büyük bir sorun yoktur. Kimi yatırımcı, bundan daha büyük sorunun, stop-loss çalıştırıldıktan sonra fiyatın tekrar aksi yöne (zararına kapatılan pozisyonun, kapatılmasaydı kar edeceği yöne) hareket etmesi olduğunu iddia edebilir ancak bu görüş bizce doğru değildir. Her pozisyon ayrı bir oyun olarak değerlendirilmeli ve daha önemlisi bu değerlendirmeyi savunacak psikolojiye sahip olunmalıdır. Al ve SAT sinyalinden bağımsız olarak stop-loss ve izleyen stop-loss kullanıldığında ise, önümüze çıkacak bir diğer çözülmesi gereken problem ise, yeniden pozisyon almanın tarifini yapıyor olmaktır (Örnek; Al sinyali ile 50000 fiyattan alış yaptınız. S/L'niz %2 olarak kullanıyorsunuz. Sisteminiz sat vermediği halde 49000 kırıldı ve pozisyonunuzu zararına kapattınız. Sonra fiyat yukarı döndü ve gidiyor. Ne yapılmalı?). Diğer yandan, AL ile AÇIK POZİSYONI KAPA ve SAT ile AÇIĞA SAT sinyallerini farklılaştırmak da yukarıda anlatılanlara paralel bir çeşit risk yönetimi silahı olarak kullanılabilir. SAT'ın AL'ı, AÇIK POZİSYON KAPAT'ın ise AÇIĞA SAT'ı kapattığını hatırlayalım. Analistlerin sıkça yaptığı hata ise, başka analistlerce "stop-loss" veya "izleyen stop-loss" olarak tasarlanmış formülasyonları sistem olarak kullanmaktır.[/SIZE]
[SIZE=2]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[/SIZE]
[SIZE=2]1) Basit Hareketli Ortalama Sistemi[/SIZE]
[SIZE=2]AL: Cross(Mov(c,5,s),Mov(c,20,s))[/SIZE]
[SIZE=2]SAT: Cross(Mov(c,20,s),Mov(c,5,s))[/SIZE]
[SIZE=2]Bu sistem düşük periyottaki basit hareketli ortalamanın yüksek periyottakini yukarı kesmesi ile al veren, tersi durumda da sat veren bir sistemdir. Ortalamaların periyodu büyüdükçe fiyatı takip kabiliyeti azalır, trend tutar ancak uzun süreli yatay piyasalarda, fiyatı geç takip etme kusurundan dolayı ciddi zararlar yazabilir. SL, izleyen SL'si ayrıca tanımlı değildir, filtresi yoktur. Yatay piyasadaki handikaplarını azaltmak için indikatörler kullanılarak bir ek koşul - yarı filtre eklenebilir. Örneğin al koşulu sadece 5'lik HO'nun 20'liği yukarı kesmesine bakmasın, aynı anda RSI(6)'nın RSI(12)'den büyük olduğuna baksın. Yani al koşuluna "and" operastörünü kullanarak RSI(6)>RSI(12) eklemiş oluruz. Tabi koşulun tersini simetrik olarak SAT koşuluna da eklemek gerekir ( and RSI(6)<RSI(12). Burada kullanacağınız ek koşulların geçmiş verilerle de kanıtlanmış olması gerektiğini hatırlatalım. CCI()>x, MFI()>y v.b. gibi koşulların kombinasyonu ile düşünmeye başlayabilirsiniz.[/SIZE]
[SIZE=2]2) Matriks POSC Sistemi;[/SIZE]
[SIZE=2] AL :Cross(OSCP(opt1,opt2,s),0)
SAT : Cross(0,OSCP(opt1,opt2,s))[/SIZE]
[SIZE=2]SL, izleyen SL'si ayrıca tanımlı değildir, filtresi yoktur. Büyük yüzdeli değişimlere duyarsız kalmaktadır.[/SIZE]
[SIZE=2]3) Matriks MACDSistemi ;[/SIZE]
[SIZE=2]AL :Cross(MACD(opt1,opt2,opt3),MACDTrigger(opt1,opt2,opt3))
SAT:Cross(MACDTrigger(opt1,opt2,opt3),MACD(opt1,opt2,opt3))[/SIZE]
[SIZE=2]İndikatör tabanlı bir sistem olduğundan, fiyatla indikatör arasında uyumsuzluklar oluştuğunda ciddi kayıplar yazar. Fiyat (H,L,C) veya fiyatın ortalamaları ile elde edilecek bir yarı-filtre, and operatörü ile koşullara eklenmelidir. Çok basit bir örnek verelim; MACD sisteminiz satta ama fiyat yükselmeye devam edebilir. Negatif uyumsuzluk diye adalandırılan bu durum, indikatörlerde sıkça yaşanan bir durumdur. Bizim öyle bir koşul eklememiz gerekir ki, MACD sat bile verse fiyat gevşemedikçe/trend kırılmadıkça sistemimiz sat vermesin. Burada gevşeme veya trendin kırılması durumunu tarif etmek analistin işidir. Örnek : Al Koşuluna Mov(c,3,s)>Mov(c,6,s) gibi bir koşulu and ile eklediğinizde, MACD sat bile verse 3 barlık HO, 6 barlık HO'nun altına düşmedikçe sistem sat vermez. Söylemeye gerek yok ama simetrik koşulu SAT koşuluna da eklemek gerekir (Mov(c,3,s)<Mov(c,6,s). [/SIZE]
[SIZE=2]4) SAR Sistemi;[/SIZE]
[SIZE=2]AL :Cross(c,SAR(0.02,1))
SAT :Cross(SAR(0.02,1),c)
SAR'ı tasarlayan kişinin amacının bunu SL olarak kullanmak olduğunu hatırlayalım. Bu yapı sistem olarak kullanılırsa kayıplara yol açar. Bunun yerine parametreleri, kullanıcının risk algılamasına bağlı olarak ayarlanarak, SL tespiti için kullanılabilir.[/SIZE]
[SIZE=2]5) MOST Sistemi :[/SIZE]
[SIZE=2]AL : Cross(MOV(C,opt3,e),MOST(C,opt2,opt1))
SAT : Cross(MOST(C,opt2,opt1),MOV(C,opt3,e))[/SIZE]
[SIZE=2]MOST, Matriks tarafından geliştirilmiş temel olarak SL belirlemek için tasarlanmış bir indikatördür. Parametreleri ile oynanarak SL olarak kullanılabilir. Trendde iyi pozisyon tuttuğu görülmekle beraber, özellikle geniş bantlı yatay hareketlerde çok başarısız sonuçlar ürettiği görülmektedir.[/SIZE]
[SIZE=2]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[/SIZE]
[SIZE=2]Sitemizdeki Sistem Geliştirme Akış Diyagramı'na (Çalışma S2) baktığınızda bir "sinyal üreteci" bir de "filtre" kavramı göreceksiniz. [COLOR=#0000ff]Filtre ve üreteç ilişkisi açısından bakıldığında; üreteçinizde indikatörler kullanıyorsanız, filtrede indikatör değil sadece fiyat bilgisi kullanmanız, aynı şekilde sinyal üreteçinizde fiyat bilgisi kullanıyorsanız, filtrede indikatör kullanmanız verimli sonuçlar üretecektir. Aksi durumda; yani hem filtrede hem üreteçde sadece fiyat veya sadece indikatör kullanırsanız yaklaşımınızdaki hatalar karesel olarak artabilir. [/COLOR]Diğer yandan indikatör kullanan üreteç-indikatör kullanan filtre en tehlikeli kombinasyondur. (Yukarıda 3 nolu sistemde anlatılan sakıncaları hatırlayınız). Fiyat kullanan üreteç-fiyat kullanan filtre ise analistin yeteneğine bağlı olarak başarılı-başarısız kategorisine girecektir. Nihayetinde tüm indikatörler fiyat, vol v.b. bakar ama esas olan fiyattır ve kar zarar fiyatla olur. Diğer yandan indikatörler de fiyat hakkında kanıtlanmış önemli genel istatistiki sonuçlar üreten matematiksel ilişkilerdir. Bizce iyi bir sistem gerek indikatörlerden gerekse ham fiyattan faydalanmalıdır.[/SIZE]
[SIZE=2]Formüllerde sadece C'yi değil, (2*C+L+H)/4 gibi daha durağan ve güvenilir veriler kullanmak üzerinde düşünmek verimli olabilir. Ortalamalarda basit (s) yerine üssel (e) ortalamalar kullanılması önerilir. Optimizasyon yaparken, en iyi getiriyi sağlayan değerlere "atlamamak" gerekir. Örneğin 15 değeri ile %40, 14 değeri ile %20, 4-5-6-7 değerleri içinse %30-31-34-29 getiri değerleri çıkıyorsa, 15 yerine 4-5-6-7 değerlerinden birinin kullanımı daha doğrudur. Matriks System Tester simülasyonunda en iyi x değerini göster seçeneğinde olabildiğince yüksek bir değer seçip, Opt değerleri-getiri değişiminin olabildiğince geniş bir alanda gözlenmesi önemlidir. Getirilerin Opt sonuçları ile ilişkisinde çok geniş dalgalanmalar gözleniyorsa şüphe ile bakmak gerekir.[/SIZE]
[SIZE=2]Sisteminizi kullanacağınız periyot, doğal olarak sisteminizin başarılı olduğu periyodun ne olduğuna, risk algılamanıza, trade sayısı dolayımıyla psikolojinize v.b. bağlıdır. ATS'lerle işlem yapanlar için en büyük handikap, fiyat verilerinin sürekli olması ancak ATS sinyallerinin belirlenen periyotta bir kez pozisyon değiştirme olasaılığının olmasıdır. Başka bir deyişle, fiyat verilerini izliyorsanız, psikolojinizi-doğanızı kontrol etmeniz daha zor olacaktır. Bunun için en basit çözüm, örneğin 60 dakikalık bir ATS kullanıyorsanız, verilere sadece saat başı bakmak olabilir ancak bu tek başına sağlıklı bir çözüm değildir. Bunun yanına stop/izleyen stop değerleri de sisteme eklenmelidir. Brakın 60 dakikayı, 1 dakikada bile %10 luk hareketlerin olabildiği bir piyasamız olduğu unutulmamalı.[/SIZE]
[SIZE=2]SONUÇ OLARAK: Bu yazının amacı, yukarıdaki formüllerin sistem olduğunu değil, olmadığını iddia etmek için yazılmıştır. Ancak yine de, bunlar üzerinde ne şekilde iyileştirmeler yapılabileceği konusunda öncü fikirler verilmiştir.[/SIZE]
[url]www.vobmatris.com[/url]
-
Asti labı indiremdiysen jdownloader.com daki programı indir.
Sonra da linkleri ona koy gece pcyi açık bırak o sabahlara kadar indiriri.
İndirme işlemi bitince benim isviçredeki hesabı boş bırakma... .dng
Astiden hediye gelecek sana dedim bi sevindi bir sevindi...
Rakı balığı görünce şok olacak ama olsun o kadar.... .dng
-
Arkadaşlar şu bulkovkski neler anlatıyo bize bir faydası olurmu bunun programının ben indirdim ama işin içinden çıkamadım .......:confused:
[url]http://thepatternsite.com/CPI.html[/url]
uzman arkadaşlar bir göz atsa veya bu konuda bilgi verebilecek arkadaşımız var mı :rolleyes:
