Fikirler -> Sistemler

[QUOTE=mozkan;33877]çok fazla indicatöre boğulmaya gerek kalmadan basit ama bir o kadarda etkin bir sistem söyleyeyim forum sakinlerine
c>ref(c,-1)*1,01 ise buy (veya short cover)
c<ref(ref(c,-1)*0,99 ise sell (veya long cover)
.[/QUOTE]

SAyın Mozkan bu formül, vidya formulüdür, vidya bands diye geçer, bu konuda topikte dokumanlar gondermıstım,

Bandın uzerınde al, altında satdır mantıgı, fıyat bandın ıcınde ıse no trade bolgesıdır.

Bu ındıkator trend ındıkatorudur, ve gerceklesmesı cok nadır olur.

Vıdya bandlarını daha once burada tartısmıstık sanıyorum...

[QUOTE=mozkan;33879]grafiğin üzerindeki budur,

If((C*.99)>PREV,C*.99,If((C*1.01)<PREV,C*1.01,PREV ))

gerisi ms de expert yazımı yani
c> If((C*.99)>PREV,C*.99,If((C*1.01)<PREV,C*1.01,PREV )) ise AL
c<If((C*.99)>PREV,C*.99,If((C*1.01)<PREV,C*1.01,PREV )) ise sat

uyarı: 60 min close bazen 1500-2000 puan volatilite demektir, sabrınız ve margininiz yoksa kullanmayınız.[/QUOTE]

formulleri denedigimde her bar ustunde sadece al cikiyor.nedendir acaba.

DMS v2.

Ne zamandır bir kenara koymuş bakmıyorduk.

İlk gözağrımış sistemimiz forumun tozlu sayfalarında kalmıştı. Performans fena gitmiyor ama hala yataylarda kaybettiriyor.

Yatay meselesinde zarardan kurtulmanın en önemli unsurlardan biri yatayı tespit ederek aşırı alım satım göstergelerine kaymak olduğunu defalarca burada konuşmuştuk. Ancak bir türlü aklıma yatmayan bir konu vardı. Frekansı ya da osilasyonu dms sistemine entegre olabilecek bir aşırı alım satım ya da moment göstergesini nasıl oluşturacaktır.

İşte bunun sanırım çözümünü buldum sizlerin görüşüne sunuyorum. Daha güvenli ve daha risksiz trade yapma imkanı sağlayabilir diye düşünüyorum. Konuyla ilgili fikirlerinizi bekliyorum...

[URL="http://rapidshare.com/files/144954551/dms_v2.zip.html"]Linkteki zip dosyası[/URL] içinde 3 yeni gösterge ve bir template dosyası var. Artık herkes yüklemek için ne yapacağını biliyor diye addediyorum. Yalnız MS 9.1e upgrade ettiğim için template dosyası alt versiyonlarda çalışmama numarası yapabilir. O zamanda birazdan yükleyeceğim grafiklere göre kendi grafiklerinizi oluşturmalısınız.

[QUOTE=hdioxyde;33887]DMS v2.

Ne zamandır bir kenara koymuş bakmıyorduk.

İlk gözağrımış sistemimiz forumun tozlu sayfalarında kalmıştı. Performans fena gitmiyor ama hala yataylarda kaybettiriyor.

Yatay meselesinde zarardan kurtulmanın en önemli unsurlardan biri yatayı tespit ederek aşırı alım satım göstergelerine kaymak olduğunu defalarca burada konuşmuştuk. Ancak bir türlü aklıma yatmayan bir konu vardı. Frekansı ya da osilasyonu dms sistemine entegre olabilecek bir aşırı alım satım ya da moment göstergesini nasıl oluşturacaktır.

İşte bunun sanırım çözümünü buldum sizlerin görüşüne sunuyorum. Daha güvenli ve daha risksiz trade yapma imkanı sağlayabilir diye düşünüyorum. Konuyla ilgili fikirlerinizi bekliyorum...

[URL="http://rapidshare.com/files/144954551/dms_v2.zip.html"]Linkteki zip dosyası[/URL] içinde 3 yeni gösterge ve bir template dosyası var. Artık herkes yüklemek için ne yapacağını biliyor diye addediyorum. Yalnız MS 9.1e upgrade ettiğim için template dosyası alt versiyonlarda çalışmama numarası yapabilir. O zamanda birazdan yükleyeceğim grafiklere göre kendi grafiklerinizi oluşturmalısınız.[/QUOTE]

neden 9.1 gectiniz fark varmi dediginiz gibi hata veriyor. bizde gecelim nasil gecilir. aslinda ben ilk basta 10.0 eod ile baslamistim. eod ne demek onu ogrendim sonra 9 a gectik.

Sistemdeki göstergeler:


[LIST][*][B]DMS2:[/B] (PDI - MDI)'dan ibaret olacak kadar basit bir gösterge, bildiğiniz üzere ilk versiyonda PDI MDI kesişme pozisyon açılması için sinyali oluşturuyordu. Bu göstergeye uyarlarsa sıfırı yukardan kesmesi sat, aşağıdan kesmesi al anlamına geliyor. Histogram olarak grafikte görebilirsiniz[*][B]DMS:[/B] Alt bant, üstbant ve tetik'ten oluşuyor. Bir anlamda DMS2 göstergesinin üstüne atılmış Bollinger gibi çalışıyor. Tetik çizgisi 70 günlük ortalama, alt ve üstbant'lar ise 2 standart deviation ötelenmiş halleridir.[*][B]PMA-DMS:[/B] Bu göstergesi ise Sn Nyse-dj'nin gönderdiği JMA'nın klonu olan Phased Moving Average. 7 dönemlik olarak DMS2'nin PMA'sı olarak kullanılıyor. Göstergedeki aşırı hareketleri yumuşatmak için kullanılıyor. Kalın mavi çizgi...[/LIST]
[IMG]http://img367.imageshack.us/img367/9657/dms2we7.jpg[/IMG]

[quote=nyse-dj;33891]neden 9.1 gectiniz fark varmi dediginiz gibi hata veriyor. bizde gecelim nasil gecilir. aslinda ben ilk basta 10.0 eod ile baslamistim. eod ne demek onu ogrendim sonra 9 a gectik.[/quote]

netten bulup yükleyebilirsiniz. hata sadece template'de olmalı, dta dosyasının ismindeki 91 tabirini 90 ile değiştirdiğinizde yükleyebilirsiniz.

şimdi eski versiyondan en önemli fark DMS'in sıfırı kesmesi değil kendi 70 günlük ortalamasını kesmesinin sinyal haline dönüşmesi.

Grafiğe dikkatle bakarsanız zararlı bazı sinyallerin elimine olduğunu bizi doğru yönde tuttuğunu görebilirsiniz. Sadece bu değil aynı zamanda karlı trade'lere daha erken girebiliyoruz.

Üstteki fiyat grafiğindeki al-sat okları eski versiyonun al-sat oklarıdır.

DMS V2'nin henüz expertini yazmadım.

[IMG]http://img399.imageshack.us/img399/8419/dms3ady5.jpg[/IMG]

Ve sistemde bir de yorumlanacak bir noktamız var, DMS göstergesinin üst ya da altbantlardan dönüşü....

Olası kar alma noktaları olarak kullanılabilir. Pozisyonlar kısmen likidite edilebilir. Zaman zaman yanılsa da dibi ya da tepeyi bulma yeteneği var.

Kar alınarak pozisyon kısmen lilidite edildiğinde karlar ile re-entry yapmak için bir kural geliştirilebilir. Gelişime açık bir noktamız olarak notlarımız arasına alalım.

Önümüzdeki hafta içerisinde vakit buldukça expert'i ve sistem test sonuçlarını yayınlamaya devam edeceğim.

Sizlerden yorum geldikçe eklemeler yaparız.

Herkese iyi haftasonları...

[IMG]http://img525.imageshack.us/img525/4152/dms3bwq2.jpg[/IMG]

arkadaşlar mass ın 27 çizgisini yukarı kesmesini explorer da nasıl formüle edebilirim?yardımcı arkadaşa şimdiden teşekkürler.

matriks system tester ın
1-sabit kontratla test yapması mümkün müdür, namussuz matris hep full poz aldırıyor system tester da (28 kontrat başladı 3 yıl sonunda 322 işlem ile 155635 kontrata çıktı test son işlemde, oha yani hadi paran var ama 155635 kontrat tek seferde ve close dan nasıl alacaksın)
2- test sonucunun kaç puan getirdiğini görmek mümkün müdür, parasal değer veriyor matris

[QUOTE=mozkan;33926]matriks system tester ın
1-sabit kontratla test yapması mümkün müdür, namussuz matris hep full poz aldırıyor system tester da (28 kontrat başladı 3 yıl sonunda 322 işlem ile 155635 kontrata çıktı test son işlemde, oha yani hadi paran var ama 155635 kontrat tek seferde ve close dan nasıl alacaksın)
2- test sonucunun kaç puan getirdiğini görmek mümkün müdür, parasal değer veriyor matris[/QUOTE]

[URL="ftp://212.175.105.21/MetastockCreating.pdf"]Metastock - Creating A New System.pdf[/URL]

mümkün ayrıntı sistem testi burada yazıyor grafiklerle

[url]http://www.advantage.online.pl/en-free.html[/url]
bu adreste yeni baslayanlar biraz yol almis olanlar icin guzel ileri bilgiler var. degerlendirin derim.

[QUOTE=hdioxyde;33896]
Sizlerden yorum geldikçe eklemeler yaparız.

Herkese iyi haftasonları...

[/QUOTE]

Dms 14 yerine 12
Pma-dms Sma 2 yerine Var 5 olarak düzeltirsek, biraz daha belirgin grafik alabiliriz sanırım...

Cycbers dönüşlerinin yakalanması için SNR (gürültü index) 6 üzeri olması gerektiğini John Ehler kitabında yazmıştı.Fakat bu 6 desibel olayı çok zor gerçekleşen bir olay, Bu SNR konusunda başka bir yorum makalesi gönderiyorum.Burada Robert Wayman 2 'nin yeterli olacağını, eğer çok yoğurdu üfleyerek yeme alışkanlığımız var ise 4'ün uygun olacağını yazmış.

Yorum sistemi kullananlara bırakıyorum.Ben 4 olduğunda kafi görüyorum doğrusu..

[URL="ftp://212.175.105.21/DetectingtheMinimumTradableCycle.pdf"]Detecting the Minimum Tradable Cycle by Robert Wayman.pdf[/URL]

[URL="ftp://212.175.105.21/CyclicPersonalitiesByJohnEhlers.pdf"]Cyclic Personalities By John Ehlers.pdf[/URL]

Vobda şu an SNR 4 veya 6 dan büyük olduğu için dökümana göre , şu an valley Cyber reverse olayına itibar etmemiz gerekiyor(STML).Dax ve S&P de ise şu an SNR çok düşük olduğu için onların Peak yapan Cyberlarına itibar etmememiz gerekiyor.

[IMG]http://img57.imageshack.us/img57/7686/aaaf2.jpg[/IMG]

biraz da sosyal hayat :) çoru çocuğu alın peknik mesire yeri bilimum yerleri gezin :) hep sistem hep para kazanmak olmazki. napcaksınız bu kadar parayı :)

[quote=hdioxyde;23299]

Optimize edilerek daha uygun değerler bulunabilir ama curve fitting dediğimiz test edilen döneme tam oturan ama ilerki dönemlerde felaket performans gösterecek değerler bulabiliriz. Sürekli bir test et, optimize et döngüsü içinde kaybolabiliriz. Bu nedenle genel prensiplerin peşinde koşmak daha anlamlı geliyor bana.
[/quote]

selamlar

sayın hdioxyde oldukça hassa bir konuya parmak basmışsınız

ben şahsen kendi mekanik sistemlerimde yaklaşık %80 civarında bir başarıyı
şu an itibariyla yakalamış bulunuyorum

bunu başarmak ve sizin bahsetmiş olduğunuz geçici curve fitting tuzağından kurtulmak için
izlediğim yöntem ise şöyle özetlenebilir :

bir değil 8 farklı sistem kullanıyorum ve bu sistemlerin formülleri ve periyotları birbirinden oldukça farklı
dolayısıyla gerek pozisyona girmede ve gerekse reverse işlemlerde kimi erken kimi ise geç sinyal verebiliyor haliyle

bu noktada yanılma payını azaltmak için bir rating sistemi kurdum
yani 10 tam puan üzerinden puanlama yapıyorum
eğer ki çıkan puan en az 6-7 ise trend yönünde kaldıraçsız pozisyon alıyorum

puanlar artıp 10 sayısına yaklaştıkça ayrıca ilk açtığım pozisyonda karlı oturmanın da rahatlığıyla
bu sefer kaldıraç kullanmak suretiyle kar marjını arttırmaya başlıyorum

reverse yani dönüş zamanlarında puanların azalma oranı kadar kademeli pozisyon azaltıyorum ve
bu yaklaşım bana kar maksimizasyonu imkanını veriyor

bir elin nesi var iki elin sesi var misali
bir sistemin tehlikesi her zaman vardır diye düşünüyorum

sonuç olarak son 3 ayda bu sistemsel yaklaşım bana net %105 para kazandırdı

denemenizi tavsiye ederim
her 10 işlemden 7-8 tanesinin karlı sonuçlanacağını hayretle göreceksiniz

saygılarımla

sn semerkandi hoşgeldiniz bizim bildiğimiz semerkandisiniz dimi "güvercin yuvası prensibi" :) sizi zamanında cok takip ederdim


[QUOTE=semerkandi;34042]selamlar

sayın hdioxyde oldukça hassa bir konuya parmak basmışsınız

ben şahsen kendi mekanik sistemlerimde yaklaşık %80 civarında bir başarıyı
şu an itibariyla yakalamış bulunuyorum

bunu başarmak ve sizin bahsetmiş olduğunuz geçici curve fitting tuzağından kurtulmak için
izlediğim yöntem ise şöyle özetlenebilir :

bir değil 8 farklı sistem kullanıyorum ve bu sistemlerin formülleri ve periyotları birbirinden oldukça farklı
dolayısıyla gerek pozisyona girmede ve gerekse reverse işlemlerde kimi erken kimi ise geç sinyal verebiliyor haliyle

bu noktada yanılma payını azaltmak için bir rating sistemi kurdum
yani 10 tam puan üzerinden puanlama yapıyorum
eğer ki çıkan puan en az 6-7 ise trend yönünde kaldıraçsız pozisyon alıyorum

puanlar artıp 10 sayısına yaklaştıkça ayrıca ilk açtığım pozisyonda karlı oturmanın da rahatlığıyla
bu sefer kaldıraç kullanmak suretiyle kar marjını arttırmaya başlıyorum

reverse yani dönüş zamanlarında puanların azalma oranı kadar kademeli pozisyon azaltıyorum ve
bu yaklaşım bana kar maksimizasyonu imkanını veriyor

bir elin nesi var iki elin sesi var misali
bir sistemin tehlikesi her zaman vardır diye düşünüyorum

sonuç olarak son 3 ayda bu sistemsel yaklaşım bana net %105 para kazandırdı

denemenizi tavsiye ederim
her 10 işlemden 7-8 tanesinin karlı sonuçlanacağını hayretle göreceksiniz

saygılarımla[/QUOTE]

[quote=cakartalı;34048]sn semerkandi hoşgeldiniz bizim bildiğimiz semerkandisiniz dimi "güvercin yuvası prensibi" :) sizi zamanında cok takip ederdim[/quote]

tekrar selam

evet sanırım oyum
hoşbulduk
nezaketinize teşekkürler

saygılarımla

Sayın Hydioxyde,

Bu Rbci2.mq4 aynısını ms için yapabilirmiyiz.

Elimizde Rbci2 Fml olarak var olduğuna göre


-----------------------------value5
-----------------------------value3


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\----value1


---------------------------------- value4
---------------------------------- value6


şeklinde ms'e nasıl yazdırırız.

[QUOTE=semerkandi;34042]selamlar[/QUOTE]

Hosgeldiniz sn semerkandi. Ben de yazilarinizi okumaktan buyuk zevk alirdim eskiden sonra birden ortadan kayboldunuz,gozlerimiz arar olmustu sonra ona da alistik.

Iyi geceler herkese.

[QUOTE=semerkandi;34060]tekrar selam

evet sanırım oyum
hoşbulduk
nezaketinize teşekkürler

saygılarımla[/QUOTE]


Hoşgeldiniz sn semerkandi:)

[QUOTE=semerkandi;34042]selamlar

sayın hdioxyde oldukça hassa bir konuya parmak basmışsınız

ben şahsen kendi mekanik sistemlerimde yaklaşık %80 civarında bir başarıyı
şu an itibariyla yakalamış bulunuyorum

bunu başarmak ve sizin bahsetmiş olduğunuz geçici curve fitting tuzağından kurtulmak için
izlediğim yöntem ise şöyle özetlenebilir :

bir değil 8 farklı sistem kullanıyorum ve bu sistemlerin formülleri ve periyotları birbirinden oldukça farklı
dolayısıyla gerek pozisyona girmede ve gerekse reverse işlemlerde kimi erken kimi ise geç sinyal verebiliyor haliyle

bu noktada yanılma payını azaltmak için bir rating sistemi kurdum
yani 10 tam puan üzerinden puanlama yapıyorum
eğer ki çıkan puan en az 6-7 ise trend yönünde kaldıraçsız pozisyon alıyorum

puanlar artıp 10 sayısına yaklaştıkça ayrıca ilk açtığım pozisyonda karlı oturmanın da rahatlığıyla
bu sefer kaldıraç kullanmak suretiyle kar marjını arttırmaya başlıyorum

reverse yani dönüş zamanlarında puanların azalma oranı kadar kademeli pozisyon azaltıyorum ve
bu yaklaşım bana kar maksimizasyonu imkanını veriyor

bir elin nesi var iki elin sesi var misali
bir sistemin tehlikesi her zaman vardır diye düşünüyorum

sonuç olarak son 3 ayda bu sistemsel yaklaşım bana net %105 para kazandırdı

denemenizi tavsiye ederim
her 10 işlemden 7-8 tanesinin karlı sonuçlanacağını hayretle göreceksiniz

saygılarımla[/QUOTE]

sn semerkandi

nasil deneyecegiz ve uygulayacagiz. biraz daha acip bilgi verirmisiniz.

ters indikator donus noktalarima
20 mayis, 6 haziran 4 temmuz ve..... 12 eylul.

[quote=teo;34089]Sayın Hydioxyde,

Bu Rbci2.mq4 aynısını ms için yapabilirmiyiz.

Elimizde Rbci2 Fml olarak var olduğuna göre


-----------------------------value5
-----------------------------value3


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\----value1


---------------------------------- value4
---------------------------------- value6


şeklinde ms'e nasıl yazdırırız.[/quote]

Şöyle bir gözattım da ilk izlenimde bir ışık yanmadı nasıl yapılacağına dair.

Akşam daha salim bir kafayla inceleyeyim.

Sevgiler...

[quote=semerkandi;34042]selamlar

sayın hdioxyde oldukça hassa bir konuya parmak basmışsınız

ben şahsen kendi mekanik sistemlerimde yaklaşık %80 civarında bir başarıyı
şu an itibariyla yakalamış bulunuyorum

bunu başarmak ve sizin bahsetmiş olduğunuz geçici curve fitting tuzağından kurtulmak için
izlediğim yöntem ise şöyle özetlenebilir :

bir değil 8 farklı sistem kullanıyorum ve bu sistemlerin formülleri ve periyotları birbirinden oldukça farklı
dolayısıyla gerek pozisyona girmede ve gerekse reverse işlemlerde kimi erken kimi ise geç sinyal verebiliyor haliyle

bu noktada yanılma payını azaltmak için bir rating sistemi kurdum
yani 10 tam puan üzerinden puanlama yapıyorum
eğer ki çıkan puan en az 6-7 ise trend yönünde kaldıraçsız pozisyon alıyorum

puanlar artıp 10 sayısına yaklaştıkça ayrıca ilk açtığım pozisyonda karlı oturmanın da rahatlığıyla
bu sefer kaldıraç kullanmak suretiyle kar marjını arttırmaya başlıyorum

reverse yani dönüş zamanlarında puanların azalma oranı kadar kademeli pozisyon azaltıyorum ve
bu yaklaşım bana kar maksimizasyonu imkanını veriyor

bir elin nesi var iki elin sesi var misali
bir sistemin tehlikesi her zaman vardır diye düşünüyorum

sonuç olarak son 3 ayda bu sistemsel yaklaşım bana net %105 para kazandırdı

denemenizi tavsiye ederim
her 10 işlemden 7-8 tanesinin karlı sonuçlanacağını hayretle göreceksiniz

saygılarımla[/quote]

Notlarımız arasına böyle bir rating sistemini aldık. İlk fırsatta üzerinde çalışalım. (size zaman zaman bazı sorular sormama izin vereceğinizi ümit ediyorum) Hatta ratingin kaldıraç oranını gösteren bir halini de modelleyebileceğimizi düşünüyorum.

Hoşgeldiniz ve katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.

Ben biraz şu güvercin yuvasını okuyayım, kaçırmışım zamanında...:D

sifiri tuketmis olsakta son hamle ile. yinede bendede ışık yandi onceki sayflarda bahsetti - li + sistem arti yada eksi ne kadar buyuk olursa o kadar kesin sonuc dogrultusunda calisiyordum bende sizin soylediginize ve sn semerkandinin soıyledigine yakin ama icin onemli icine ne koyacagiz.

sn semerkandi bu matematik teorimi degilmi onu sizmi gelistirdiniz yoksa onu baz alan bir sistem mi yaptiniz. kusura bakmayin belki tekrar olacak ama.

[quote=teo;34089]Sayın Hydioxyde,

Bu Rbci2.mq4 aynısını ms için yapabilirmiyiz.

Elimizde Rbci2 Fml olarak var olduğuna göre


-----------------------------value5
-----------------------------value3


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\----value1


---------------------------------- value4
---------------------------------- value6


şeklinde ms'e nasıl yazdırırız.[/quote]


Teo merhaba,

şu kısmın mantığını çözemedim, sen çözdüysen matematik dilinde bana anlatırsan ms formülünü yazabilirim sanırım..

"for (i=limit;i>=0;i--) {
// CountBars i+shift+55
for (int shift=0;shift<=Value2-1;shift++) {
Value4 = Value4-CrazyChart(i,shift);
}

Value1 = -CrazyChart(i,0);
Value5 = Value4 / Value2;
Value6 = 0;
ExtMapBuffer1[i]=-Value5+Value1;// "RBCI2");
ExtMapBuffer2[i]=-Value5+Value1; //"Dots")
for (shift=0;shift<=Value2-1;shift++) {
Value6 = Value6 + (-CrazyChart(i,shift)-Value5)*(-CrazyChart(i,shift)-Value5);
}
Value8 = Value6/(Value2-1);
Value9 = MathSqrt(Value8);
ExtMapBuffer3[i]= +Value9;//,"LINE");
ExtMapBuffer4[i]= -1*Value9;//Plot4(-Value9,"LINE");
ExtMapBuffer5[i]=+2*Value9;//,"LINE");
ExtMapBuffer6[i]=-2*Value9;//,"LINE");
Value4=0;
Value6=0;"

size birde teknik bilgi vereyim cok isinize yarar bence halil rencberin bahsettigi hep akumulasyon distribusyon ( o hic distribusyon demez hep akumulasyon der ne hikmetse ama )
orani var ya 1 temmuz 2008 noktasina gelmis yani o gun dip yapmistik. onunla ayni hatta daha dusuk.yani dist orani.dikkat bence.. bundan sornasi takip edilmeli.benim sistemin bir parcasi bu.

distribusyon bilindigi uzere bugunde acil sekilde devam etti
yine bir vesile ile bakakaldik. donunce soyleyecegim.

raff 'a gore gunlukte alt bantta degmis fiat bu dibi bulduk anlamina geliyor diger gostergelerde en azindan fren yapmis durumda. dist. ise acc. donmus durumda az da olsa ama hala gecenki esik degerin altinda. dikkat.

Çok samimi olarak şunu itiraf etmeliyim ki, geçen de Vobbook yakınıyordu, yatay veya swing marketleri çözelim diye, çok enteresan benim sistemimde yatay piyasada çok kazandırıyor bana,ama trendli piyasalarda hep çarpılıyorum..

Bunun çözümünü bir türlü bulamadım, ne zaman trend var,Adx de tam çözüm değil buna,

Hatta bir zaman Abka da yazmıştı, Teo'nun sistemi yatayda para kazanıyor diye.

Öneriniz var mı...

Sevgiler...

[QUOTE=teo;35254]Çok samimi olarak şunu itiraf etmeliyim ki, geçen de Vobbook yakınıyordu, yatay veya swing marketleri çözelim diye, çok enteresan benim sistemimde yatay piyasada çok kazandırıyor bana,ama trendli piyasalarda hep çarpılıyorum..

Bunun çözümünü bir türlü bulamadım, ne zaman trend var,Adx de tam çözüm değil buna,

Hatta bir zaman Abka da yazmıştı, Teo'nun sistemi yatayda para kazanıyor diye.

Öneriniz var mı...

Sevgiler...[/QUOTE]

Hoş geldiniz Sn. Teo. 5 dakikalık periyotta kısa vadeli hareketli ortalama olabilir mi? 3-5, 5-10, 5-15 mesela. Her piyasada iş yapar. Aracı kurum komisyonu düşük olmalı.

İlginçtir matrikste test edince 3-5 dehşet getiriye ulaşmış görünüyor. Acaba diyorum system tester da bir yanlışlık mı var?

[QUOTE=sentinus;35276]Hoş geldiniz Sn. Teo. 5 dakikalık periyotta kısa vadeli hareketli ortalama olabilir mi? 3-5, 5-10, 5-15 mesela. Her piyasada iş yapar. Aracı kurum komisyonu düşük olmalı.

İlginçtir matrikste test edince 3-5 dehşet getiriye ulaşmış görünüyor. Acaba diyorum system tester da bir yanlışlık mı var?[/QUOTE]

Gecen haftalardaki forumdaki arkadaşlar da şahittir, yatay ,swing markette hep dipten aldım tepeden sattım, Hatta 52400 den bu trend başında yine shortladım,Ama 48100 de burası yine dip deyince longlayınca,trendde çarpıldım gaptan dolayı geç stop yaptım.Aynı olay 43.600 de de başıma geldi, dip diye, sebebi sistemin dibi yakalaması, halbuki o bahsettiğim iki tepede dip gibi davranıp sabah gap ile sert verdiler,

Şimdi bakıyorum o dönemlere Adx de yükselmemiş,trendli piyasayı anlayabilsem, parayı koyacak yer bulamıyacağım.75.000 YTL param 3 haftada 450.000 YTL oldu,

Bu trendde yine düştüm 150.000 YTL ye 300.000 YTL uçtu gitti, bu trendi çözemedim.

Adx,Aooron,Adaptive EMA,R-Square hiç biri bana trendi söylemedi,

şimdi harıl harıl, herkesin cevabı çok kolay dediği sorunun cevabını bulmaya çalışıyorum...

Umarım samimiyetimden dolayı, kızan olmaz...

[QUOTE=teo;35281]Gecen haftalardaki forumdaki arkadaşlar da şahittir, yatay ,swing markette hep dipten aldım tepeden sattım, Hatta 52400 den bu trend başında yine shortladım,Ama 48100 de burası yine dip deyince longlayınca,trendde çarpıldım gaptan dolayı geç stop yaptım.Aynı olay 43.600 de de başıma geldi, dip diye, sebebi sistemin dibi yakalaması, halbuki o bahsettiğim iki tepede dip gibi davranıp sabah gap ile sert verdiler,

Şimdi bakıyorum o dönemlere Adx de yükselmemiş,trendli piyasayı anlayabilsem, parayı koyacak yer bulamıyacağım.75.000 YTL param 3 haftada 450.000 YTL oldu,

Bu trendde yine düştüm 150.000 YTL ye 300.000 YTL uçtu gitti, bu trendi çözemedim.

Adx,Aooron,Adaptive EMA,R-Square hiç biri bana trendi söylemedi,

şimdi harıl harıl, herkesin cevabı çok kolay dediği sorunun cevabını bulmaya çalışıyorum...

Umarım samimiyetimden dolayı, kızan olmaz...[/QUOTE]

Valla 3 haftada öyle bir paraya ulaşsam en az 1 yıl ara verirdim VOBa şahsen...

[QUOTE=VOBiX;35275] Pozsiyona geç soksa da uzun srüe trendde oturtturabilir. Trend tespiti için yardımcı olması amacıyla naçizane bir öneri.[/QUOTE]

teşekür ederim, sorun şu bana göre trendi sonradan anlıyoruz, trend esnasında anlıyamıyoruz,mesela adx>25 den büyük olunca ,tamam trend var diyebiliyoruz, böyle bir şey bulmam lazım,Sayın Cbaykuş'un sistemi benim kar ettiğim dönemde çok zarar yazmıştır eminim, mesele bu zaten ,belki o dönemde trend olsaydı kazanacaktı,

Net trend var sorusunu çözmeye çalışıyorum,Adx>25 her zaman trendin %70 geçince trend var diyor,

Örneğin bana göre 52400 den short yaptığımda ve 48100 de long yaptığımda halen benim için swing marketti, ne zaman sabah gapı yedik, anladımki trend var, stopladım ve terse döndüm,

Ama aynı olay 43800 de de,trend bitti dalalım dedim,diptir diye yine patladı elimde..

Trend var, trend yok diye net uyaran bir şeyler arıyorum doğrusu...

Sevgiler..

[QUOTE=sentinus;35284]Valla 3 haftada öyle bir paraya ulaşsam en az 1 yıl ara verirdim VOBa şahsen...[/QUOTE]

su akarken testi doldurulur,ama sular birden kesildi, kaybedeceğimi bilsem bende ara verirdim sanırım...

İşaretlediğim yerlerde hep benim sistem burası dip dedi,ilk 2 yerde çarpıldım, Buğün 3. yer de de dip dedi geceye long gir dediği halde yemezler artık yeter diye flat girdim...Bu seferde gerçekten dip olacağı tutar..Yarın aval aval yükselen fiyatlara bakarım artık..

Hdioxyde dostum buna bir çözüm bulmamız lazım...

[IMG]http://img378.imageshack.us/img378/5567/aafo1.jpg[/IMG]

sn. teo,
benim nacizane müşahedem adx, adxr kombinasyonunun trendi değil sadece trendin bittiğini göstermesidir. burada da hangi parametrelerle çalışıldığı ön plana çıkıyor. mesela siz yanılmıyorsam bir ara bir dakikalık ve beş dakikalıklarla, daha sonra 4h ile en son saatliklerle çalışıyorsunuz. bunların hepsinde adx 14/25 veya 12/30 kombinasyonu ve dahi adxin adxr kesme noktası(adxrde hangi parametreleri kullandığınızı hatırlamıyorum) aynı anlamı/yorumu üretemez. hepimiz sinyaller peşinde koşuyoruz ve faz farlılıkları yanlış sinyaller almamızın nedenlerinden biri. ben on dakikalık periyoda adx 92, adxr 92/25 ile çalışıyorum. trendin başladığı değil ama trendin bittiği noktaları siz de verdiğim değerler üzerinden tespit edebilirsiniz.