[QUOTE=simba;100253]sn vobix bende metastock (end of day) var. 5 dakikalık datalar ona yüklenebilirmi[/QUOTE]
Açmıyor EOD sürümü. Günlük veri kabul ediyor. Professional lazım.
Printable View
[QUOTE=simba;100253]sn vobix bende metastock (end of day) var. 5 dakikalık datalar ona yüklenebilirmi[/QUOTE]
Açmıyor EOD sürümü. Günlük veri kabul ediyor. Professional lazım.
[quote=VOBiX;100279]Açmıyor EOD sürümü. Günlük veri kabul ediyor. Professional lazım.[/quote]
Özelden yazamıyorum; cok tesekkürler:)))
[QUOTE](Cross( (( ( RSI( opt1 ) - LLV( RSI(opt1) ,opt1 ) ) / ( ( HHV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) - LLV(RSI(opt1 ),opt1 ) ) ) ), opt2) OR Cross( (( ( RSI( opt1 ) - LLV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) / ( ( HHV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) - LLV(RSI(opt1 ),opt1 ) ) ) ), opt3)[/QUOTE]Böyle bir şey buldum şimdilik burada dursun vaktim yok. Deneyen olursa tarih aralığını, performansını ve peryodunu bildirirse iyi olur.
Yalnız bu topik beleş sistemlerin paylaşıldığı yere dönmekten daha öteye de geçmeli..mesela mtx veya ms de kod yazım yeteneklerinin gelişeceği bir yere..çok basit alıştırmalarla başlanabilir..
mesela; son 20 barın en düşüğünü son 40 barın en düşüğü ile karşılaştıran ve son 20 barın en düşüğü son 40 barın en düşüğünden büyükse 1, aksi durumda 0 üreten kod satırını nasıl yazarsınız...:) bu soru basit güzel bir sorudur :) bakalım en kısa kodu kim yazacak:..:
veee yılın en faydalı post'u dalında kendimi altın örümceğe aday gösteriyorum:..:
bomba şuki orjinal metastock formül dilinin anlatan equisin çalışması pdf formatında çok açık tam 144 sayfa ve çok güzel anlatımla tek sorun english olması:)
bunu okuyup hazmeden bir şahsın kısa sürede bu dile hakim olmaması imkansız gibi.
buyrun efendim...
[url]http://s1.dosya.tc/Form_lKitab_10594.pdf.html[/url]
[QUOTE=VOBiX;100286]Böyle bir şey buldum şimdilik burada dursun vaktim yok. Deneyen olursa tarih aralığını, performansını ve peryodunu bildirirse iyi olur.[/QUOTE]
Alım ve satım şartı şeklinde yazarsanız deneriz...
[QUOTE=Astatin;100293]Yalnız bu topik beleş sistemlerin paylaşıldığı yere dönmekten daha öteye de geçmeli..mesela mtx veya ms de kod yazım yeteneklerinin gelişeceği bir yere..çok basit alıştırmalarla başlanabilir..
mesela; son 20 barın en düşüğünü son 40 barın en düşüğü ile karşılaştıran ve son 20 barın en düşüğü son 40 barın en düşüğünden büyükse 1, aksi durumda 0 üreten kod satırını nasıl yazarsınız...:) bu soru basit güzel bir sorudur :) bakalım en kısa kodu kim yazacak:..:[/QUOTE]
Cevabını bilsek burda işimiz ne ?
[quote=hilm;100529]Cevabını bilsek burda işimiz ne ?[/quote]
Peki...Zaten anlaşılan bu tip alıştırmalara pek rağbet yok..Ben bu basit sorumun yanıtını verip mevzuyu kapatayım.
-Belirli bir dönemdeki en düşük değeri bulmaya yarayan komut LLV'dir. Yani
LLV(H,10) dediğimizde son 10 barın yüksek değerlerinin enn düşüğünü buluruz. Ya da LLV(rsi(12), 20) dersek, son 20 barın her birinde hesaplanmış olan rsi(12) nin en düşük değerini buluruz.
-Bir koşulun olmasına veya olmamasına bağlı olarak iki ayrı sonuç üreten komut IF'dir. IF(c>ref(c,-1),1,0) dediğimizde son bardaki kapanış bir öncekinden büyükse 1 değilse 0 elde edilir.
Sorumuza dönelim:
Son 20 barın en düşüğü; LLV(L,20)
(dikkat, kapanışların en düşüğünü arıyor olsaydık LLV(C,20) derdik)
Son 40 barın en düşüğü : LLV(L,40)
ve sonuç;
ÇÖZÜM1: IF(LLV(L,20)>LLV(L,40),1,0) olur..
Ancak daha şık bir çözüm daha vardır. Şöyleki;soru aslında şudur ; Son 40 barın en düşük değerinin görülmesinden bu yana geçen bar sayısı 20 den küçükse 1, değilse 0...
Bir koşulun oluşmasından bu yana geçen bar sayısını Barssince komutu verir. Yapısı Barssince(Koşul-Veri) şeklindedir..Barssince kullanarak çözümü de ilgilisi yazsın :)
Yukarıdaki çözümden, basit bir sistem nasıl tasarlanıra geçersek; kafanıza göre bir boğa piyasası tanımı yapın kafanızdan. Mesela son 4 barın en düşük değeri, son 8 barın en düşüğünün altına düşmüyorsa boğa piyasası sürüyor dersiniz. Bu tek başına bir sistemdir ama bunu sadece anlaşılması açısından örnek veriyorum :)
yani;
1nci ADIM;
AL: IF(LLV(L,4)>LLV(L,8),1,0) =1
SAT : IF(LLV(L,4)>LLV(L,8),1,0) =0
bu yaklaşım, 1nci kuşak sistemlerin alfabesinin anlaşılması için önemlidir..
Yazık..bir topik daha ölüyor..Öğrenmekten ziyade hazıra konmak daha cazip geliyor sanırım insanlara...Neyse, ben Bay SAZAN'ı topik süsü verilmiş bu ağda bol bol sömürürüz diye düşünmüştüm ama öyle olacak gibi durmuyor..Neyse ben özelden taciz edeceğim mecburen by sazanı
[QUOTE=Astatin;100917]Yazık..bir topik daha ölüyor..Öğrenmekten ziyade hazıra konmak daha cazip geliyor sanırım insanlara...Neyse, ben Bay SAZAN'ı topik süsü verilmiş bu ağda bol bol sömürürüz diye düşünmüştüm ama öyle olacak gibi durmuyor..Neyse ben özelden taciz edeceğim mecburen by sazanı[/QUOTE]
Sn Astatin sistem işi bence beste yapma işi gibi.
Nasıl her notaları öğrenen beğenilen beste yapamazsa herkes iyi sistem yapamaz.
Buna rağmen uydur kaydır bişeyler yapmaya çalışıyoruz...
[QUOTE=hilm;100528]Alım ve satım şartı şeklinde yazarsanız deneriz...[/QUOTE]
[QUOTE]Cross( (( ( RSI( opt1 ) - LLV( RSI(opt1) ,opt1 ) ) / ( ( HHV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) - LLV(RSI(opt1 ),opt1 ) ) ) ), opt2) OR Cross( (( ( RSI( opt1 ) - LLV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) / ( ( HHV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) - LLV(RSI(opt1 ),opt1 ) ) ) ), opt3)[/QUOTE]
alım satım şeklinde ya işte :
AL:
Cross( (( ( RSI( opt1 ) - LLV( RSI(opt1) ,opt1 ) ) / ( ( HHV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) - LLV(RSI(opt1 ),opt1 ) ) ) ), opt2) OR
Cross( (( ( RSI( opt1 ) - LLV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) / ( ( HHV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) - LLV(RSI(opt1 ),opt1 ) ) ) ), opt3)
SAT :
Cross( opt2, (( ( RSI( opt1 ) - LLV( RSI(opt1) ,opt1 ) ) / ( ( HHV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) - LLV(RSI(opt1 ),opt1 ) ) ) )) OR
Cross( opt3, (( ( RSI( opt1 ) - LLV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) / ( ( HHV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) - LLV(RSI(opt1 ),opt1 ) ) ) ))
[QUOTE=VOBiX;101077]alım satım şeklinde ya işte :
AL:
Cross( (( ( RSI( opt1 ) - LLV( RSI(opt1) ,opt1 ) ) / ( ( HHV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) - LLV(RSI(opt1 ),opt1 ) ) ) ), opt2) OR
Cross( (( ( RSI( opt1 ) - LLV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) / ( ( HHV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) - LLV(RSI(opt1 ),opt1 ) ) ) ), opt3)
SAT :
Cross( opt2, (( ( RSI( opt1 ) - LLV( RSI(opt1) ,opt1 ) ) / ( ( HHV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) - LLV(RSI(opt1 ),opt1 ) ) ) )) OR
Cross( opt3, (( ( RSI( opt1 ) - LLV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) / ( ( HHV( RSI(opt1 ) ,opt1 ) ) - LLV(RSI(opt1 ),opt1 ) ) ) ))[/QUOTE]
opt1 2-20 opt2 0-100 opt3 0-100 arasında Vob030 saatlik grafikte yılbaşından bu yana işlem yapmıyor...
Formülleride 2 kez kopyaladım...
Mesela bir formuldeki n değerinin sabit olmamasını istiyorum. Diyelim RSI>70 ise n=15 olsun, yok RSI<70 ise n=25 olsun. Bunu nasıl yazarım, Sanırım IF komutu ile yazmam lazım ama başaramadım bir türlü...
Arkadaşlar birşey sormak isitiyorum RSI uyumsuzluk bulan formül vardı neydi bilen varmı?
---[B]RSI(25)+Stoch(29,18)+Mo(100),trix(10) [/B]şeklinde bir sistem olsa...opt degerlerini belirlemek için şöyle yapsam;
[B]RSI(opt1)+Stoch(opt2,opt3)+Mo(opt4),trix(opt5)[/B] olur mu....
--birde 5 dak lıkta çok iyi olan opt degerler,15 dak,60 dak ,vs. de de en iyi degerler olacak diye birşey yok herhalde...mantıken 5 ve 15,60 daknın aynı sistemde opt. degerleri farklı olması lazım .değil mi..
mesela 5 daklığa göre en ideal opt degerleri bulduk...bu opt degerleri belli aralıklarla(mesela ayda bir) test ederek balans ayarı yapmak lazım mı... yoksa ,opt degerler zamanla değişmez mi.
[QUOTE=abka;101649]---[B]RSI(25)+Stoch(29,18)+Mo(100),trix(10) [/B]şeklinde bir sistem olsa...opt degerlerini belirlemek için şöyle yapsam;
[B]RSI(opt1)+Stoch(opt2,opt3)+Mo(opt4),trix(opt5)[/B] olur mu....
--birde 5 dak lıkta çok iyi olan opt degerler,15 dak,60 dak ,vs. de de en iyi degerler olacak diye birşey yok herhalde...mantıken 5 ve 15,60 daknın aynı sistemde opt. degerleri farklı olması lazım .değil mi..[/QUOTE]
her periyodun optimum değeri farklı çıkar 5m 10m 1h hepsini ayrı ayrı test etmeniz lazım.
ayrıca optimum değerler tabiki geçen zamanla birlikte değişir.
optimum değerde aslında bir fenomen şöyleki,
diyelimki 2007 yılında trendler genelde uzun vadeli olsun, bu dönem içinde yapılacak testler sonucunda büyük optimum değerleri çıkar
2006 yılı da kısa vadelerin trendlerin ve yatay piyasanın hakim olduğu olduğunu varsayalım bu dönemi çin yaptıracağınız testler ilkine kıyasla daha küçük opt. değerleri çıkar.
[quote=traderx;101652]her periyodun optimum değeri farklı çıkar 5m 10m 1h hepsini ayrı ayrı test etmeniz lazım.
ayrıca optimum değerler tabiki geçen zamanla birlikte değişir.
optimum değerde aslında bir fenomen şöyleki,
diyelimki 2007 yılında trendler genelde uzun vadeli olsun, bu dönem içinde yapılacak testler sonucunda büyük optimum değerleri çıkar
2006 yılı da kısa vadelerin trendlerin ve yatay piyasanın hakim olduğu olduğunu varsayalım bu dönemi çin yaptıracağınız testler ilkine kıyasla daha küçük opt. değerleri çıkar.[/quote]
maalesef öyle..her dönemde mükemmel olan bir sistem yoktur:o
Matriksten aldığım 5 dakikalık verilerde 13.03.2009 saat 16.00 da VOB030 da 1.638 gibi tuhaf bir veri oluştu.
Geçenlerde de buna benzer bir şey olmuştu matriksi yeniden kurarak gidermiştim. Fakat bu seferde elimdeki eski verileri kaybediyorum.
Sadece söz konusu yanlış veriyi metastockta silebilirmiyim ?
[QUOTE=hilm;101788]Matriksten aldığım 5 dakikalık verilerde 13.03.2009 saat 16.00 da VOB030 da 1.638 gibi tuhaf bir veri oluştu.
Geçenlerde de buna benzer bir şey olmuştu matriksi yeniden kurarak gidermiştim. Fakat bu seferde elimdeki eski verileri kaybediyorum.
Sadece söz konusu yanlış veriyi metastockta silebilirmiyim ?[/QUOTE]
evet silebilirsiniz, metastockun yan programı varya oraya girip doğru değerle veriyi değiştirebilirsiniz.
[QUOTE=traderx;101789]evet silebilirsiniz, metastockun yan programı varya oraya girip doğru değerle veriyi değiştirebilirsiniz.[/QUOTE]
Biraz daha ayrıntılı yazabilirmisiniz. Hiçbirşey anlamadım.
[QUOTE=hilm;101803]Biraz daha ayrıntılı yazabilirmisiniz. Hiçbirşey anlamadım.[/QUOTE]
laptopum evde kaldı akşam açıp metastocka bakarak size anlatayım.
metastockda test yaparken ,sürekli
[B]just in time debugging [/B]diye uyarı kutucuğu beliriyor..bir türlü kurtulamadım..çözümü var mı...
şöyle bir sistem olsun
al: RSI(opt1)+Stoch(9,3)+Mo(50)vs...
sat:RSI(opt2)+Stoch(9,3)+Mo(50)vs...
sormak istediğim,burada RSI daki opt1 ve 2 aynı olmak zorunda mıdır...mesela sistem testde :al da RSI(30), sat da RSI(40) olunca maxsimun kar elde ediliyorsa( ,bunda sakınca var mı...burada mantıksal bir hata var mı...[COLOR="Blue"]yalnız sistemin orjinalinde RSI lar aynıydı[/COLOR]..ben kendim test için opt1-2 koydum..en iyi sonuç farklı degerlerde çıktı...
XU30 En Yakin Vade (X30YVADE)
Simulation Date 07.04.2009 13:32:43 7545 5 Minute Bars[B] 24.11.2008 11:50 Through 19.03.2009 17:10[/B] (115 Days) Points Only Test
Performance
Profit [B]29.5250 Pts [/B]Performance N/A
Annualized Performance N/A
Buy & Hold Profit -0.1500 Pts
Buy & Hold Performance N/A
Buy & Hold Annualized Performance N/A
Trade Summary
Total Trades 184
Trade Efficiency -2.97 %
Average Profit/Average Loss N/A
Profitable Trades
Total 80
Long 38
Short 42
Average Profit 0.6069 Pts
Highest Profit 2.6250 Pts
Lowest Profit 0.0250 Pts
Most Consecutive 6
Unprofitable Trades
Total 104
Long 54
Short 50
Average Loss -0.1829 Pts
Highest Loss -0.8250 Pts
Lowest Loss 0.0000 Pts
Most Consecutive 7
Maximum Position Excursions
Long Favorable 2.2250 Pts
Short Favorable 3.1000 Pts
Long Adverse -0.9250 Pts
Short Adverse -0.7500 Pts
Trade Efficiency
Average Entry 59.71 %
Average Exit 37.31 %
Average Total -2.97 %
Average Long Entry 58.95 %
Average Long Exit 37.49 %
Average Long Total -3.56 %
Average Short Entry 60.48 %
Average Short Exit 37.14 %
Average Short Total -2.39 %
Performance Indices
Buy & Hold Index 19783.33 %
Profit/Loss Index 60.81 %
Reward/Risk Index 97.52 %
Accounting
Initial Equity 0.0000 Pts
Trade Profit 48.5500 Pts
Trade Loss -19.0250 Pts
Commissions 0.0000 Pts
Interest Credited 0.0000 Pts
Interest Charged 0.0000 Pts
Final Equity 29.5250 Pts
Open Positions 0.0000 Pts
Account Variation
Highest Account Balance 29.7000 Pts
Lowest Account Balance -0.7500 Pts
Highest Portfolio Value 2.9250 Pts
Highest Open Drawdown -0.7500 Pts
Highest Closed Drawdown -0.4750 Pts
Account Events
Margin Calls 0
Overdrafts 0
Profitable Timing
Average Trade Length 65
Longest Trade Length 192
Shortest Trade Length 9
Total Trade Length 5225
Unprofitable Timing
Average Trade Length 22
Longest Trade Length 94
Shortest Trade Length 1
Total Trade Length 2304
Out of Market Timing
Average 5
Longest 15
Total 16
[COLOR="RoyalBlue"]böyle bir sistem sonucuna rasladım..bunun üzerinden yorum yapabilirmiyiz..risk durumu vs. hakkında[/COLOR]
[QUOTE=enorton;101485]Mesela bir formuldeki n değerinin sabit olmamasını istiyorum. Diyelim RSI>70 ise n=15 olsun, yok RSI<70 ise n=25 olsun. Bunu nasıl yazarım, Sanırım IF komutu ile yazmam lazım ama başaramadım bir türlü...[/QUOTE]
Geçen sefer yazdım cevap gelmedi, yardımcı olabilecek olan var mı?
[quote=enorton;103993]Geçen sefer yazdım cevap gelmedi, yardımcı olabilecek olan var mı?[/quote]
if(koşul, koşul tutuyorsa ne olsun, koşul tutmuyorsa ne olsun).....
mesela RSİ 70 den büyükse 1 küçükse 0 üretsin..
if(rsi(14)>70,1,0) olarak yazarsın...bu formülcük ya 1 ya 0 üretir.
senin soruna dönersek
if(rsi(14)>70,15,25) yazarsan, bu formülcükten ya 15 ya 25 sonucu çıkar.. yazdığın sistemde n yazacağın her yere bu formülcüğü yazarsan aynı şeydir..ille de bir n değişkeni ataman gerekmiyor yani...
[I]Mesela bir formuldeki n değerinin sabit olmamasını istiyorum. Diyelim RSI>70 ise n=15 olsun, yok RSI<70 ise n=25 olsun. Bunu nasıl yazarım, Sanırım IF komutu ile yazmam lazım ama başaramadım bir türlü...[/I]
[QUOTE=Astatin;103995]if(koşul, koşul tutuyorsa ne olsun, koşul tutmuyorsa ne olsun).....
mesela RSİ 70 den büyükse 1 küçükse 0 üretsin..
if(rsi(14)>70,1,0) olarak yazarsın...bu formülcük ya 1 ya 0 üretir.
senin soruna dönersek
if(rsi(14)>70,15,25) yazarsan, bu formülcükten ya 15 ya 25 sonucu çıkar.. yazdığın sistemde n yazacağın her yere bu formülcüğü yazarsan aynı şeydir..ille de bir n değişkeni ataman gerekmiyor yani...
[I]Mesela bir formuldeki n değerinin sabit olmamasını istiyorum. Diyelim RSI>70 ise n=15 olsun, yok RSI<70 ise n=25 olsun. Bunu nasıl yazarım, Sanırım IF komutu ile yazmam lazım ama başaramadım bir türlü...[/I][/QUOTE]
Çok teşekkürler Asti sağol, aslında mantığını anladım olayın kafamda kurmuştum ama bir virgülü eksik yazıyorsun olmuyor meret :D
[QUOTE=Astatin;103992].........[/QUOTE]
MS de kimse denedimi, ben çalıştıramadım. Macd sanırım bu haliyle Mtx de çalışır.
Macd trigger yerine Movmacd gibi birşey yaptım işe yaramadı. Çalıştı fakat performansı çok kötü oldu...
bir bilmecem var çocuklar ;)
If((Ref(LLV(rsi(opt1),opt2),-3)<opt3 and
MAV(rsi(opt1),5,s)<opt4 and
MAV(rsi(opt1),5,s)>opt5 and
(MAV(c,5,s)-ValueWhen(1,cross(opt4,rsi(opt1)),c)/Valuewhen(1,cross(opt4,rsi(opt1)),c)*100<0),1,0)=1
[quote=abka;102211]metastockda test yaparken ,sürekli
[B]just in time debugging [/B]diye uyarı kutucuğu beliriyor..bir türlü kurtulamadım..çözümü var mı...
şöyle bir sistem olsun
al: RSI(opt1)+Stoch(9,3)+Mo(50)vs...
sat:RSI(opt2)+Stoch(9,3)+Mo(50)vs...
sormak istediğim,burada RSI daki opt1 ve 2 aynı olmak zorunda mıdır...mesela sistem testde :al da RSI(30), sat da RSI(40) olunca maxsimun kar elde ediliyorsa( ,bunda sakınca var mı...burada mantıksal bir hata var mı...[COLOR=blue]yalnız sistemin orjinalinde RSI lar aynıydı[/COLOR]..ben kendim test için opt1-2 koydum..en iyi sonuç farklı degerlerde çıktı...[/quote]
Abka,
Aynı tutmanı öneririm. Hemen bir örnek vereyim...RSI 40 ı aşağı kırdı ve sat verdi, sonra 30 a hiç bulaşmadan yukarı döndü ve fiyatlarda yükselmeye devam etti..sonuçta sen hala sattasın..çıtır çıtır yerler...yok illede böyle bir atraksiyon yapacağım diyorsan, yazdığın kodda, tarif ettiğim durumun da çaresini bulman lazım..genel olarak önerim: al ve sat sinyalinin her zaman tam simetrik olmasıdır...öyle olmazsa öngöremediğin şeyler oluşabilir.
Yada; Sat ile açığa sat ı farkılaştırabilir ve aynı şekilde al ile açık poz. kapatı farklılaştırabilirsin...
sistemlerin [B]al-sat komutundaki formüller simetrik [/B]olmak zorunda mıdır?
bana göre böyle bir ideallik yok...
sistem;endeksin yakın karakterini ortaya dökerek,bundan sonraki gelecek adımlarını-yönünü bilmektir..yani karakter analizidir...öyleyse uygun getiri sağlayan formül , al olarak kuru fasulyenin,sat olarak çiğ köftenin formülü ise bile dogru olan odur.:):)..demekki vob un karakteri buymuş denilmeli...
[B]testin çok uzun vadeli olmasınıda dogru bulmuyorum...[/B]çünkü çok uzun geçmişe dayalı testler yakın karakter hakkında yanlış bilgi verebilir...karakteri çözecek kadar uzun,ama alakasız harekerleride görmeyecek kadar kısa olmalıdır...mesela yatay trentlerin olduğu 2 yıl öncesi,sert hareketlerin olduğu son yılların karakterine uygun değildir...
özetle ,[B]sistem için 200 işlemlik test [/B], bana göre yeterli dogru veriyi verebilir... [B]ayda bir test yapıp opt [/B]degerlerde ufak balans ayarı yapmak lazım...kendi açımdan belirsizliği böyle çözdüm..mantık silsilesi dogru mu acaba..
--------------------------------------------------------------------------------
Bir sorum var bilenlerden yardım bekliyorum...
Al : Görülen en düşük değerden 500 paun yükselirse al
Sat: Gördüğü en yüksek değerden 500 puan düşerde sat
şeklindeki bir sistemi Metastock olarak nasıl yazabiliriz?
[QUOTE=hilm;111846]Bir sorum var bilenlerden yardım bekliyorum...
Al : Görülen en düşük değerden 500 paun yükselirse al
Sat: Gördüğü en yüksek değerden 500 puan düşerde sat
şeklindeki bir sistemi Metastock olarak nasıl yazabiliriz?[/QUOTE]
AL: when(C>=llv(C,X)+0.5)
SAT : when(C<=hhv(C,X)-0.5)
X yazan yer son kaç bardaki görülen en düşük ya da en yüksek değeri dikakte alacaksanız odur.
MSe 41.025 şeklinde geldiği için 500 yerine 0.5 yazılmıştır.
C= yazmak doğrudur fakat boşluklu zaman denk gelebilir diye < ve > işaretleri kullanılmıştır. ..... en az 500 puan yükselirse ya da en az 500 puan düşerse şeklindedir.
bu topik ölmesin...ölmemesi lazım..neden lazım..prof & pop traderlar hariç ortalama bir yatımcının keyfi işlemlerle batması ne kadar kolaysa bir sistemle para kazanması o kadar kolaydır...
MTX komutlarından devam;
Highestsince(n,koşul,veri-çıktı)
1) örneğin rsi(7), rsi(14)ü en son yukarı kestiğinden bu yana görülen en yüksek momentum(14) değeri neydi sorusununyanıtını şöyle bulursunuz..
Highestsince(1, Cross(rsi(7),rsi(14)),mo(14))
2) sisteminizin iki önceki al sinyalinden sonra görünen en yüksek kapanış fiyatı ile , son al vermesinden bu yana görünen en yüksek kapanış değerinin farkı nedirr?
Highestsince(2,Al Koşulunuz,c)-Highestsince(1,al koşulunuz,c)
3) sisteminizin iki önceki al sinyalinden sonra görünen en yüksek kapanış fiyatı , son al vermesinden bu yana görünen en yüksek kapanış değerinin üzerindeyse 1, değilse 3 üreten kod
if(Highestsince(2,Al Koşulunuz,c)-Highestsince(1,al koşulunuz,c)>0,1,3)
......kolay gelsin...
LowestSince komutuna gelince, yukarıdaki HighestSince açıklamasında ve örneklerinde "en yüksek" ifadesi gördüğünüz her yere "en düşük" ifadesini yazın...bunu da öğrenmiş olursunuz
[quote=Astatin;112005]bu topik ölmesin...ölmemesi lazım..neden lazım..prof & pop traderlar hariç ortalama bir yatımcının keyfi işlemlerle batması ne kadar kolaysa bir sistemle para kazanması o kadar kolaydır...
MTX komutlarından devam;
Highestsince(n,koşul,veri-çıktı)
1) örneğin rsi(7), rsi(14)ü en son yukarı kestiğinden bu yana görülen en yüksek momentum(14) değeri neydi sorusununyanıtını şöyle bulursunuz..
Highestsince(1, Cross(rsi(7),rsi(14)),mo(14))
[COLOR=red]2) sisteminizin iki önceki al sinyalinden sonra görünen en yüksek kapanış fiyatı ile , son al vermesinden bu yana görünen en yüksek kapanış değerinin farkı nedirr?[/COLOR]
[COLOR=red]Highestsince(2,Al Koşulunuz,c)-Highestsince(1,al koşulunuz,c)[/COLOR]
3) sisteminizin iki önceki al sinyalinden sonra görünen en yüksek kapanış fiyatı , son al vermesinden bu yana görünen en yüksek kapanış değerinin üzerindeyse 1, değilse 3 üreten kod
if(Highestsince(2,Al Koşulunuz,c)-Highestsince(1,al koşulunuz,c)>0,1,3)
......kolay gelsin...[/quote]
Bu fark sıfırsa anlarsınızki sisteminizin iki önceki al vermesinden sonra bugüne kadar görünen en yüksek değer son al vermesinden sonra görünendir..yani iki önceki al ile 1 önceki al arasındaki bölgenin en yüksek değeri, son al sinyalinden sonraki yüksek değerden yüksek değildir..öyle olsaydı bu fark sıfrdan büyük çıkmalıdır..daha önemlisi bu fark ya sıfrıdır yada pozitif..yani negatif olamaz..:) malum:)
BELEŞ SİSTEm MTX den;
MTX de hazır olan sistem formüllerinden biri
AL:Cross(OSCP(8,41,s),0)
SAT :Cross(0,OSCP(8,41,s))
bu haliyle bile iş görüyor..üzerinde çalışılırsa basit bir kaç değişiklikle bile güzelleşiyor
[QUOTE=Astatin;113460]BELEŞ SİSTEm MTX den;
MTX de hazır olan sistem formüllerinden biri
AL:Cross(OSCP(8,41,s),0)
SAT :Cross(0,OSCP(8,41,s))
bu haliyle bile iş görüyor..üzerinde çalışılırsa basit bir kaç değişiklikle bile güzelleşiyor[/QUOTE]
[QUOTE=AMON RA;113465]peryot kaç olacak? kabul etmedi bi hata veriyo[/QUOTE]
[QUOTE=Astatin;113467]periyot 10 dk..hata vermiyor..MS kullanıyosan MS MTX farklılıkları hikayesi olabilir[/QUOTE]
oscp= Price oscillator oluyor
oscp(süre, süre, Hareketli Ortalama metodu, Farklılaştırma metodu)
Sondak farklılaştırma metodu $ ya da % alınıyor. Matriks de $ bizim paramız değil diyip otomatik olarak % almış olabilir bu kısmı yani metastockta aşağıdaki gibi deneyebilirsiniz.
AL:Cross(OSCP(8,41,s,%),0)
SAT :Cross(0,OSCP(8,41,s,%))
Bu şekilde 5dklık verilerde denendiğinde 01.01.2009-15.05.2009 tarihleri arasında 90 karlı ve 171 zararlı olmak üzere toplam261 işlemde 23450 puan kazandırmış. Tek işlemde en fazla 950 puan zarar ettirmiş en fazla 2550 puan kazandırmış.
[URL="http://img269.imageshack.us/my.php?image=screenhunter1i.jpg]"][URL=http://img269.imageshack.us/my.php?image=screenhunter1i.jpg][/URL][IMG]http://img269.imageshack.us/img269/5536/screenhunter1i.jpg[/IMG][/URL]
5 dklık periyodu 15 dklık periyoda geçirmek istiyorum ama periyot kutucuğu etkinleşmiyor sebebi ne olabilir.
Saygılar.