-
[quote=hilm;152932]Optimizasyonsuz sistem nasıl oluyor ?
Sn abka ve Sn enerton optimizasyonsuz sisteme sahip olduklarını daha önceleri yazdılar.
Biri lütfen Optimizasyonsuz bir basit sistem örneği verbilirmi ?[/quote]
Sorunun cevabına en temelden başlayayım müsadenle, "sistem nedir" sorusuna cevap arayarak. Aslında ilgili literatürde pek çok ayrıntılı tanım bulunmaktadır. Özellikle MBA derslerinde çok sık karşılaşmıştım. Sistem (ya da düzenek), en basit tanımıyla, birbiriyle ilişki içerisinde olan, birbiriyle etkileşen elemanlar topluluğudur. Konumuzla ilgilisine gelince, bana göre aslında tüm yatırımcılar öyle yada böyle bir sistem çerçevesinde al yada sat yaparlar. Daha açıkçası hiç kimse (istisnası olduğunu sanıyorum) bir koşula bağlı olmaksızın tombala çeker gibi al yada sat yapmaz. Bu her alım satımda böyledir. Örneğin yumurta almak için buzdolabı rafına bakarsınız.Yumurta sayısı 3 yada daha az ise yumurta alıp rafı tekrar doldurursunuz. Sonuçta bu da bir koşuldur ve bir sistemdir. Yazı tura atıp al yada sat yapmak da bana göre bir sistemdir. Teknik analiz, temel analiz hepsi bana göre bir sistemdir. Çünkü yatırım kararınızı etkileyen bir faktör yada faktörler grubu vardır. Burada ki temel soru şudur. Peki bu kadar farklı sistemler arasında en etkin olanı nedir? Bu sorunun cevabı aslında kişiden kişiye göre değişir. Bana göre en etkin sistem, beni ekran başına kilitlemeyecek, çok al sat yaptırmayacak, orta ve uzun vadede (2 ay ve üstü) toplamda zararlı olmayacak sistemdir. Ancak insanı diğer canlılardan ayıran özelliği irade sahibi olması ve duygusunun olmasıdır. Dolayısı ile insanoğlu hiç bir zaman için elindekiyle yetinmez. Hep daha fazlasını ister. Bu durumda da zarar kaçınılmazdır.
[U]Geçmiş verilere dayanan sistemlerde[/U] optimizasyon yapılmaması mümkün değildir ve mutlaka gereklidir. Aksi durumun bilimsel olmayacağını düşünüyorum. Çünkü genel olarak geçmişteki paternin (modelin) gelecekte de çalışması durumu, çalışmaması durumuna nazaran daha yüksek olasılıktır (burada psikoloji devrye giriyor ve oldukça derin bir konu).
[U]Ancak şimdiki verilere dayanan sistemlerde,[/U] optimizasyon yapmaya gerek yoktur. Örneğin, günlük işleme dayanan basit bir sistem şöyle olsun: Bugün, dünün en yükseğinin üzerine çıkıldığında al, dünün en düşüğünün altına inildiğinde sat, aksi durumda flat... Görüldüğü üzere bu sistemde optimizasyon yoktur. "[U][B]Market profile[/B][/U]" diye bir sistem var. Bunu incelemenizi tavsiye ederim. Bildiğim kadarıyla burada da optimizasyon yoktur.
Tüm bunlara rağmen, yukarıda da değindiğim üzere, insanoğlunun yapısı gereği, robot olmadığından, öyle yada böyle her sistemde optimizasyon gereği duyacaktır. Örneğin yazı turaya dayanan ve özünde optimizasyon il hiç bir ilgisi olmayan bir sistemde bile, şayet istatistik tutuluyorsa "yazı" yada "tura" nın az yada çok kazandırmasına yada yaptırdığı zarara bağlı olarak optimizasyon yapma dürtüsü mutlaka oluşacaktır.
-
Sistem, 60300'den uzun girdi geceye. Volalitenin fazla olduğu zamanlarda dip ve tepeye göre sinyaller bayağı geç geliyor ve kardan zarar miktarı bayağı artıyor. Örneğin son kısa sinyali, tepeye (62175) göre 1525 puan aşağıdan, yani 60650'de gelmişti ve uzuna geçiş noktası ise son dibe (58825) göre 1475 puan yukarıdan, yani 60300'de oldu. Kardan zarar miktarı yaklaşık 3000 puan. Sistemde bir flat modülü olsa 3000 puanın en az 1500 puanını kazanmak mümkün gibi görünüyor.
Sistemlerinizin varsa flat bölümü hakkında birşeyler söylemek isteyen olursa seve seve dinlerim. :)
-
flat içn belki teknik analizden destek direçden yararlanmak bir çözüm olabilir...
yarın denemesini yapacağım.... kanal dirençleri 61111 v3 62222 vede 63333 olarak hesapladım. bu noktalarda mevcut longları satarak flat olacağım... sat gelmeden yatayda sıkışma veya yukarı dönüş olursa yeniden long...
-
[quote=küçük_k;153382]flat içn belki teknik analizden destek direçden yararlanmak bir çözüm olabilir...
yarın denemesini yapacağım.... kanal dirençleri 61111 v3 62222 vede 63333 olarak hesapladım. bu noktalarda mevcut longları satarak flat olacağım... sat gelmeden yatayda sıkışma veya yukarı dönüş olursa yeniden long...[/quote]
Evet, aslında mantıklı bir çözüm gibi görünüyor. Ancak benim aradığım daha mekanik bir şey. Yani duyguya çok fazla yer olmayacak.
-
[quote=anonimm;153387]Evet, aslında mantıklı bir çözüm gibi görünüyor. Ancak benim aradığım daha mekanik bir şey. Yani duyguya çok fazla yer olmayacak.[/quote]
Flat için bir yöntem uygulamaya karar verdim. Başarısını deneyerek göreceğim. Saatlik çubuğun dip yada tepe noktasına bağlı olarak dinamik bir şekilde belirli bir X puan aşağıya yada yukarıya stop koyacağım.
-
Sistemin son durumu!
Bir üst kanalın direnci 62500.
[URL=http://img200.imageshack.us/i/sondurumh.png/][IMG]http://img200.imageshack.us/img200/6883/sondurumh.png[/IMG][/URL]
-
Hiç sistemi olmayanlara en basitinden karlı sistem...
[QUOTE=enorton;153560]Valla bende beceremedim daha ama uğraşıyoruz... İdealini bulana kadar en basitle devam etmek lazım... Açın saatlik grafiği üstüne EMA 4 EMA 12 yi koyun... 4 12 yi yukarı keserse AL aşağı keserse SAT... Alın sistemi olmayanlar süper sistem...
2006 başından beri % 1228 kar... Onbinde 2 kom düşülerek hesaplandı... 2009 başından beri %53 kar...
[IMG]http://img43.imageshack.us/img43/9503/adszcet.jpg[/IMG][/QUOTE]
-
[quote=anonimm;153412]Flat için bir yöntem uygulamaya karar verdim. Başarısını deneyerek göreceğim. Saatlik çubuğun dip yada tepe noktasına bağlı olarak dinamik bir şekilde belirli bir X puan aşağıya yada yukarıya stop koyacağım.[/quote]
Yöntemi uyguladım ve korktuğum başıma geldi. Stop çalıştı, 2 bin küsür puan karı cebe attım, ancak döndü ve tekrar yükseldi. Sistem hala long, ben ise flat. Stop değerimin altına gelirse ve sistem hala long ise long poz alacağım. Bu arada X değerini bir miktar daha artıracağım.
-
Sn Emerton
Aslinda en güzel sistemler en basit olanlardir , benzer bir sistemi kullaniyorum ve gayet memnunum 5 dkliklar kadar yatayda carpmiyorlarda.
-
[quote=küçük_k;153382]flat içn belki teknik analizden destek direçden yararlanmak bir çözüm olabilir...
yarın denemesini yapacağım.... kanal dirençleri 61111 v3 62222 vede 63333 olarak hesapladım. bu noktalarda mevcut longları satarak flat olacağım... sat gelmeden yatayda sıkışma veya yukarı dönüş olursa yeniden long...[/quote]
dün gece yazdığım prokjeksiyon ve daha önce koyduğum grafiklerdeki 63333 değerinde yani tam kanal direncinde (63425 de) kapattık..
her ne kadar yukarda 65bin kanal direnci görülsede... fazla önemli değil...
bence 63333 geçilirse yani yarın buranın üzerinde devam ederse hedef.. 72bin...
ben geçeceğini sanmıyorumm hepinize iyi akşamlar..
-
bir sorum olacaktı yardımcı olabilecek bi arkadaş varsa sevinirim ;
bir sıstem olusturuyorum ama al sat sınyallerı kosulu saglayan her sınyal ıcın cıkıyor.. haliyle gereksız sınyal kaynıyor ortalık..
bı oncekı sınyal ıle aynı oldugu surelerde cıkmamasını nasıl saglayabılırım ? matrixte bunun ıcın kullanılabılecek bır on kosul komutu var mı ? senden oncekı senınle aynıysa yazmasın , matrixte kosullarıma bunu nasıl entegre edebilirim ?
-
[quote=Kennym;154878]bir sorum olacaktı yardımcı olabilecek bi arkadaş varsa sevinirim ;
bir sıstem olusturuyorum ama al sat sınyallerı kosulu saglayan her sınyal ıcın cıkıyor.. haliyle gereksız sınyal kaynıyor ortalık..
bı oncekı sınyal ıle aynı oldugu surelerde cıkmamasını nasıl saglayabılırım ? matrixte bunun ıcın kullanılabılecek bır on kosul komutu var mı ? senden oncekı senınle aynıysa yazmasın , matrixte kosullarıma bunu nasıl entegre edebilirim ?[/quote]
< yada > işareti yerine cross komutunu kullanarak deneyin.
-
[quote=Kennym;154878]bir sorum olacaktı yardımcı olabilecek bi arkadaş varsa sevinirim ;
bir sıstem olusturuyorum ama al sat sınyallerı kosulu saglayan her sınyal ıcın cıkıyor.. haliyle gereksız sınyal kaynıyor ortalık..
bı oncekı sınyal ıle aynı oldugu surelerde cıkmamasını nasıl saglayabılırım ? matrixte bunun ıcın kullanılabılecek bır on kosul komutu var mı ? senden oncekı senınle aynıysa yazmasın , matrixte kosullarıma bunu nasıl entegre edebilirim ?[/quote]
yada EA da değil ST de yaz koullarını..ST sadece sinyal değişince flag atar...başka bir sürü avantajı daha var
-
[QUOTE=Astatin;156048]yada EA da değil ST de yaz koullarını..ST sadece sinyal değişince flag atar...başka bir sürü avantajı daha var[/QUOTE]
Asti senin başına gelen ve sn sazan ın daha önce bahsettiği bug benim de başıma geldi... Sorun eksik veriden de kaynaklanmadı bu sefer... Güncelle yapmama rağmen devam etti... Anlık takip ederken sistem sinyallerine şüpheli yaklaşmak lazım... Mesela dün saatlik sistemim 64800 üstünde AL verecekti 16.00 barında... Ve fiyat 825 üstüne atınca gecici al sinyali çıktı ama daha sonra kayboldu... Senin sistemindeki gibi başka indikatörler de yok, neyse grafiği kapatıp yeniden açtım yine geçici al vardı ve 2 sn sonra kayboldu üstelik fiyatta yukarı gidyordu... Güncelle yaptım yeniden geçici al geldi ama yine kayboldu :) Sonra bar kapandı tabi işlem yapmamış şekild duruyordu grafik, kapatıp yeniden açtım bu sefer AL vermiş olarak gösterdi :::
Ben ilk kez karşılaştım bu durumla...
-
[quote=enorton;156055]Asti senin başına gelen ve sn sazan ın daha önce bahsettiği bug benim de başıma geldi... Sorun eksik veriden de kaynaklanmadı bu sefer... Güncelle yapmama rağmen devam etti... Anlık takip ederken sistem sinyallerine şüpheli yaklaşmak lazım... Mesela dün saatlik sistemim 64800 üstünde AL verecekti 16.00 barında... Ve fiyat 825 üstüne atınca gecici al sinyali çıktı ama daha sonra kayboldu... Senin sistemindeki gibi başka indikatörler de yok, neyse grafiği kapatıp yeniden açtım yine geçici al vardı ve 2 sn sonra kayboldu üstelik fiyatta yukarı gidyordu... Güncelle yaptım yeniden geçici al geldi ama yine kayboldu :) Sonra bar kapandı tabi işlem yapmamış şekild duruyordu grafik, kapatıp yeniden açtım bu sefer AL vermiş olarak gösterdi :::
Ben ilk kez karşılaştım bu durumla...[/quote]
hehehehe..evet..matriks gururla sunar....seninki iyi..benim başıma şu bile geldi..sağ tıkla veri güncelle diyorum siyal ala dönüyo hemde 4 bar önce, tekrar veri güncelliyorum 4 bar birden kırmızı, tekrar güncelle tekrar 4 bar yeşil...v.s v.s...:) Matriks gurula sundu..yapacak bir şey yok..
-
[quote=enorton;156055]Asti senin başına gelen ve sn sazan ın daha önce bahsettiği bug benim de başıma geldi... Sorun eksik veriden de kaynaklanmadı bu sefer... Güncelle yapmama rağmen devam etti... Anlık takip ederken sistem sinyallerine şüpheli yaklaşmak lazım... Mesela dün saatlik sistemim 64800 üstünde AL verecekti 16.00 barında... Ve fiyat 825 üstüne atınca gecici al sinyali çıktı ama daha sonra kayboldu... Senin sistemindeki gibi başka indikatörler de yok, neyse grafiği kapatıp yeniden açtım yine geçici al vardı ve 2 sn sonra kayboldu üstelik fiyatta yukarı gidyordu... Güncelle yaptım yeniden geçici al geldi ama yine kayboldu :) Sonra bar kapandı tabi işlem yapmamış şekild duruyordu grafik, kapatıp yeniden açtım bu sefer AL vermiş olarak gösterdi :::
Ben ilk kez karşılaştım bu durumla...[/quote]
Formülde değişken hareketli ortalama varsa geçen sene o durum oluşuyordu ama güncellemeler yapıldı sanırım düzeltmişlerdir diye tahmin ediyorum :confused:
-
[QUOTE=flexy;156058]Formülde değişken hareketli ortalama varsa geçen sene o durum oluşuyordu ama güncellemeler yapıldı sanırım düzeltmişlerdir diye tahmin ediyorum :confused:[/QUOTE]
DEeğişken hareketli ortalama yok, bu başka bir sorun... Arada Matriksi kapatıp açtım yine düzelmedi ilginçtir...
-
Yuaw kardeşim, sadece sisteminiz varsa performans sonuçlarını yazalım, geliştirenlerde kıyaslayıp feyz alsın diye topiği açtık. Gaveye döndürmüşünüz burayı. Gışt Gışt.
Gerçekten Sistem sonucu yazalım lütfen. Son1 sayfadaki mesajlar tam sn VOBIX,'in topiğine uygun. (Görmeem sizi bidaha hıııı)
-
[QUOTE=sazan;156315]Yuaw kardeşim, sadece sisteminiz varsa performans sonuçlarını yazalım, geliştirenlerde kıyaslayıp feyz alsın diye topiği açtık. Gaveye döndürmüşünüz burayı. Gışt Gışt.
Gerçekten Sistem sonucu yazalım lütfen. Son1 sayfadaki mesajlar tam sn VOBIX,'in topiğine uygun. (Görmeem sizi bidaha hıııı)[/QUOTE]
Abi topiği açmışsın ama aylarca girmemişsin, başı boş bırakırsan gaveye de döner başka şeye de :::
-
[quote=enorton;156346]Abi topiği açmışsın ama aylarca girmemişsin, başı boş bırakırsan gaveye de döner başka şeye de :::[/quote]
Edward'ım, fighting club'ım,
Ben sistem sonuçlarımı yazdım, bir satırda sistemlerimi değiştirmedim. Ne yazıyım, son durumla sonuçları mı ? Herkes sistem mistem diyor, sisteminin performansını bilen yok mu kimse yazmıyor ?.dng
-
2009 Yılı Sistem Performansı ( Sol tarafta sistemin kar puanı yaziyor cizgiler her bir işlemin karlımı zararlımı kapandiğini gosteriyor)
Sistem 30.000 puan cıvarı kar saglamıs, ama burada gostermek istediğim kar değil
bu kârı nasıl verdiğidir.Grafikteki sonuclara dikkat edilirse Sistem genelde zarar ettiriyor ancak 1 defa kar ettiğinde ise 3-4 hatali işlemin zarari telafi edip ustune kar getiriyor.
Burada ortalama karlı işlemlerin zararli işlemlere oranının onemini göruyoruz.
Bir sistem 100 işlemin 65 inde zarar ettirebilir geriye kalan 35 işlemin kârı bize yeter
yeterki ortkar ortalama zararin 3 katı kadar olsun.
Zarar ederken 150 puan zarar eden kar ederken 500 puan kar eden bir sistemle asağidaki ornekte oldugu gibi kar elde edilebilir
65 işlem ort 150 puan zararla = - 9750 puan zarar
35 işlem ort 500 puan kar = 17500 puan kar
Net kar = 7750 kar her bir işlemde bir kademe fiyat kayması olsa yinede 5000 puan kar kalır.
Kullanacağınız sistemin karlı işlem basina ort ile zararli işlem basina ortalamasini iyice hesaplayin ve en onemlisi bu kazanci nasil saglamiş kar ne tur işlemler ve zararlardan sonra gelmiş net olarak gorun. Bunu gormek real işlem yaparken psikolojik olarak ne tur durumlarla karsılasacağinizi bilmenize ve sisteminize cok daha sadık kalarak işlem yapmanızı saglayacaktır. Öss sınavında 3 yanlıs bir dogruyu goturuyor ancak biz sistem oluştururken 1 dogrunun 3-4 hatalı işlemi goturen stratejiler uretmeliyiz.
Konuyla ilgili merak ettiğiniz veya anlaşilmayan yer varsa bildirin elimden geldiğince anlatirim.
[URL="http://img158.imageshack.us/i/aaaq.png/"][IMG]http://img158.imageshack.us/img158/5356/aaaq.png[/IMG][/URL]
-
Vobda ve voborsada yeniyim.Voborsa daki ilk mesaajımı atıyorum.Voba da 2 ay önce başladım.İlk ay uzun yıllar ki borsa tecrübeminde katkısıyla % 40 kar elde ettim. Ancak ikinci ay ayılık inadı tutunca tüm kazancımı geri verdim. Bunun üzerine uzun çabalardan sonra kendime bir sistem oluşturdum. Sistemimi matriks sistem tester da test ettiğimde aşağıdaki sonuçlara ulaştım.
-Sistem 5 dakikalık grafiklerle çalışıyor.
-Nİsan 2009 ortasından bugüne(36800 den itibaren) kadar 31000 puan civarı getirisi var.
-sistem 5 dakikalık grafiklerle çalışmasına rağmen çok fazla işlem yapmıyor.Test dönemi boyunca 20 karlı ve 14 zararlı olmak üzere 34 işlem yapılmış.
-En karlı işlem 7500 puanken en zararlı işlem 1300 puanda kalmış.
-sistem her zaman pozisyonda yani flat yok.
Sistemin en önemli dezavantajı ise diğer bir çok sistem gibi trendde iyi kazandırırken yatay piyasada çuvallıyor.Ne yazıkki matrikste 5 dakkikalık grafiklerde nisan ayının eskisine gidemediğim için sadece yükselen piyasada test etmek zorunda kaldım. Alım ve satım formulleri birbirinin tersi olduğu için yükselen piyasada olduğu gibi düşen piyasada başarılı olması gerekiyor. Yatay piyasada ise eğer piyasa 2000 puanlık bir bant aralığında salınıyorsa 1 ayda % 15 gibi bir zararı var.2000 puanın üzerindeki bant aralığında salınan endekste ise kar yazıyor. Ama daha sonra yakaladığı trendlerde acısını çıkarıyor.
Ayrıca ilginçtir sistemi stoploss ile kullandığımda performansı düşüyor. O yüzden flat yok her zaman pozisyonda olmak gerekiyor. En son 61125 ten sat vermiş durumda...
-
Sn Manorc2000
Sisteminize dair verdiğiniz rakamlar herhangi [U]bir yanlişlık yoksa cok iyi rakamlar[/U] bunun yarisi bile cok iyi ancak son shortu 61125 den verdiyse risk yonetimi acisindan cok uygulanabilir gorunmuyor dogrusu 5 dklik bir grafik ve 65500 leri goren bir piyasada bile kapat vermemesi dusundurucu .
Matrikste sistem test ederken ve Vix0301009 gibi grafikler yerine X30yvade kodlu endeks 30 un en yakın vadeli kontratlarının birleştirilmiş grafiğini kullanmak sağlıklı olur.
-
64125 olacaktı. Yanlış yazmışım !!!
-
[quote=manorc2000;160327]64125 olacaktı. Yanlış yazmışım !!![/quote]
Tamam simdi cok iyi bir sistem oldu , işlem sayisinin az olmasi cok iyi .
Şayet mahsuru yoksa sistem test sonuclari sayfasinda yer alan ortalama kar/ ortalama zarar degerini paylasabilirmisiniz.Bu sistemin kazandırdıgı bir işlemde kaybettirdiği bir işlemin kac katı kâr sagladiği gosterir.
-
Ortalama kar/Ortalama zarar 2.75 gözüküyor...
-
[quote=manorc2000;160333]Ortalama kar/Ortalama zarar 2.75 gözüküyor...[/quote]
Basarılı 2.5 uzeri genel olarak iyidir. Tabi rakam ne kadar buyukse o derece saglıklı olur.
-
[QUOTE=manorc2000;160302]Sistemimi matriks sistem tester da test ettiğimde aşağıdaki sonuçlara ulaştım.
-Sistem 5 dakikalık grafiklerle çalışıyor.
-Nİsan 2009 ortasından bugüne(36800 den itibaren) kadar 31000 puan civarı getirisi var.
[/QUOTE]
Matrikste Nisan 2009 a kadar verileri nasıl test ediyorsunuz? Bende 1 Temmuzdan önceye gitmiyor... :confused:
-
sistemlerim sadece günlük
hepsinin adı var
başarı oranları şöyle hesaplanmıştır misal;
sabit kontratla 20bin tl ile trade edilince yılsonu başarısı %100 olan sistemde 40bin tl olmuş demektir.
yani yıl sonunda net kar 20bin tl olmuş demektir. buna göre sistemlerimin başarıları şu şekildedir.
(2009 bitince onları da yazacağım bu yıl inanılmaz bereketli geçti ama prensip olarak 31 aralık bitmeden başarı yazmam abes kaçar.
[B](1) Hücum Birliği Sistemim:[/B]
[B][COLOR=blue]1998: +% 304 [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]1999: +% 3128 [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2000: +% 247[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2001: +% 922[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2002: +% 237[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2003: +% 230[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2004: +% 113[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2005: +% 238[/COLOR][/B]
[COLOR=red][B]2006: -% 7[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]2007: -% 260[/B][/COLOR]
[COLOR=blue][B]2008: +%281[/B][/COLOR]
son 11 yıla göre hesaplandığında [B][U]her yıla düşen başarı oranı :[/U][/B] [COLOR=blue][B]+% 498[/B][/COLOR]
[COLOR=black][/COLOR]
[COLOR=black][/COLOR]
[COLOR=black](Not: başarı oranları hesaplanırken çıplak getiri hesaplanmıştır. stop loss uygulanmamıştır. stop loss uygulandığında başarı daha da artmaktadır)[/COLOR]
-
[B](2) Manevra Birliği Sistemim:[/B]
[B][COLOR=blue]1998: +% 165 [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]1999: +% 2555 [/COLOR][/B]
[B][COLOR=red]2000: -% 79[/COLOR][/B]
[B][COLOR=red]2001: -% 101[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2002: +% 198[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2003: +% 330[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2004: +% 34[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2005: +% 600[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2006: -% 70[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2007: -% 252[/COLOR][/B]
[COLOR=blue][B]2008: +% 312[/B][/COLOR]
son 11 yıla göre hesaplandığında [B][U]her yıla düşen başarı oranı :[/U][/B] [COLOR=blue][B]+% 395[/B][/COLOR]
-
[B](3) Akıncılar Birliği Sistemim:[/B]
[B][COLOR=blue]1998: +% 486 [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]1999: +% 5210 [/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2000: -% 157[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2001: -% 29[/COLOR][/B]
[B][COLOR=red]2002: -% 68[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2003: +% 220[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2004: +% 238[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2005: +% 421[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2006: -% 82[/COLOR][/B]
[B][COLOR=blue]2007: -% 90[/COLOR][/B]
[COLOR=blue][B]2008: +% 121[/B][/COLOR]
son 11 yıla göre hesaplandığında [B][U]her yıla düşen başarı oranı :[/U][/B] [COLOR=blue][B]+% 635[/B][/COLOR]
[B][COLOR=#0000ff][/COLOR][/B]
[B][COLOR=#0000ff][/COLOR][/B]
[B][COLOR=#0000ff][/COLOR][/B]
[COLOR=black](getiriler vob olmadığı zamanlar olduğu için spota göre hesaplanmıştır. dünyadaki diğer emtia, ve diğer yurtdışı borsalarda da başarı oranları aşağı yukarı bu şekildedir)[/COLOR]
-
4. ve son sistemimin başarı yüzdeleri de bende saklı kalsın....
son 10 yılı hesaplanmamış sistemlere güvenemiyorum. Çünkü dalga yapıları sürekli değişir.
o yüzden günlük sistem kullanıyorum. hani genelde klasikleşmiş bir düşünce varya günlük sistem az kazandırır diye...
işte bu sallamasyon düşünce böylece çöpe gitmiş oldu:)
-
maviler artı kırmızılar eksidir.
-
[QUOTE=enorton;160479]Matrikste Nisan 2009 a kadar verileri nasıl test ediyorsunuz? Bende 1 Temmuzdan önceye gitmiyor... :confused:[/QUOTE]
Bendeki veriler şu anda 30/4/2009 tarihinden başlıyor.15 gün önce testi yaptığımda nisan ortasından başlıyordu. Matriksten yetkiliyle görüştüm neden daha öncesine ulaşamıyor diye bana en fazla 8000 bar gösterebiliyoruz demişti. 5000 bar demişte olabilir...
-
[QUOTE=sovalye;160486]4. ve son sistemimin başarı yüzdeleri de bende saklı kalsın....
son 10 yılı hesaplanmamış sistemlere güvenemiyorum. Çünkü dalga yapıları sürekli değişir.
o yüzden günlük sistem kullanıyorum. hani genelde klasikleşmiş bir düşünce varya günlük sistem az kazandırır diye...
işte bu sallamasyon düşünce böylece çöpe gitmiş oldu:)[/QUOTE]
Sn sovalye sistemleriniz son derece başarılı sizi tebrik ederim, umarım gelecektede aynı şekilde çalışırlar...
Sanırım yukarıdaki beğendiğniz sistemlerden başka sizde yine sistem vardır. Onlardan birkaç tane burda veya en güzeli MS topiğnde yazsanızda bizlerde yararlansak...
-
[QUOTE=VOBiX;151615][b][color=#0000FF]Sistemlerin 2009 Eylül Ayı Performansları :[/color]
Bıcırık Sistem : [color=#FF0000]-2,700[/color] puan ~ [color=#FF0000]-%45,00[/color] ~ [color=#0000FF]-%27,00[/color]
Medium Sistem : [color=#008000]+1,900[/color] puan ~ [color=#008000]+%31,67[/color] ~ [color=#0000FF]+%19[/color]
Platin(R) Sistem : [color=#FF0000]-750[/color] puan ~ [color=#FF0000]-%12,50[/color] ~ [color=#0000FF]-%7,50[/color]
Titanyum Sistem : [color=#FF0000]-3,900[/color] puan ~ [color=#FF0000]-%65,00[/color] ~ [color=#0000FF]-%39,00[/color][/b][/QUOTE]
[b][color=#0000FF]Sistemlerin 2009 Ekim Ayı Performansları :[/color]
Bıcırık Sistem : [color=#008000]+8,050[/color] puan ~ [color=#008000]+%134,17[/color] ~ [color=#0000FF]+%80,50[/color]
Medium Sistem : [color=#008000]+6,550[/color] puan ~ [color=#008000]+%109,17[/color] ~ [color=#0000FF]+%65,50[/color]
Platin(R) Sistem : [color=#008000]+3,850[/color] puan ~ [color=#008000]+%64,17[/color] ~ [color=#0000FF]+%38,50[/color]
Titanyum Sistem : [color=#008000]+4,600[/color] puan ~ [color=#008000]+%76,67[/color] ~ [color=#0000FF]+%46,00[/color][/b]
-
[quote=anonimm;152247]aşağıdaki sonuçlar ise kendi [B][U]saatlik sistemime[/U][/B] ait sonuçlar, sadece [B]ağustos[/B]/2009 ve [B]eylül[/B]/2009 ayı sonuçlarını yazacağım. karşılaştırma yapılabilmesi açısından diğer aylara ilişkin talep olursa onları da yazabilirim. sistem sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinizi bekliyorum.
ay: [B][U]ağustos[/U][/B]
toplam işlem sayısı: 14 (10 karlı, 4 zararlı)
karlı işlemlerdeki toplam puan : 14750
zararlı işlemlerdeki toplam puan: 1450
net puan : 13300
10 kontrat için toplam kazanç: 13300 TL
10 kontrat için toplam ödenen komisyon (5/10 bin) = 811,05 TL
10 kontrat için toplam net kazanç: 12489 TL
ay: [B][U]eylül[/U][/B]
toplam işlem sayısı: 15 (7 karlı, 8 zararlı)
karlı işlemlerdeki toplam puan : 5275
zararlı işlemlerdeki toplam puan: 3225
net puan : 2050
10 kontrat için toplam kazanç: 2050 TL
10 kontrat için toplam ödenen komisyon (5/10 bin) = 892 TL
10 kontrat için toplam net kazanç: 1158 TL[/quote]
ay: [B][U]ekim[/U][/B]
toplam işlem sayısı: 15 (6 karlı, 9 zararlı) (vade sonu kapanış fiyatı itibariyle)
karlı işlemlerdeki toplam puan : 9250
zararlı işlemlerdeki toplam puan: 5275
net puan : 4975
10 kontrat için toplam kazanç: 4975 TL
10 kontrat için toplam ödenen komisyon (2/10 bin) = 401 TL
10 kontrat için toplam net kazanç: 4574 TL
-
sn hilm özel mesaj kutunuzu kontrol edin
-
[URL="http://urlal.com/dqqf]"][url=http://urlal.com/dqqf][/URL][img]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/31/1451.jpg[/img][/url]
[URL="http://urlal.com/dqqf]"][url=http://urlal.com/dqqf][/URL][img]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/31/1454.jpg[/img][/url]
Ekim vadede toplam 5 işlemle hiç zararsız, henüz poz kapatma yok şu anda 10.275 puan karda.
-
[quote=Larossıan;160872][URL="http://urlal.com/dqqf]"][IMG]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/31/1451.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://urlal.com/dqqf]"][IMG]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/31/1454.jpg[/IMG][/URL]
Ekim vadede toplam 5 işlemle hiç zararsız, henüz poz kapatma yok şu anda 10.275 puan karda.[/quote]
abi bunu metastock ta test sonucu olarak koyarsan daha güzel olur.mesela son 1 yıl testini koysan iyi olur.
bu şekilde excel tablosu bişey ifade etmezki.
