-
[QUOTE=ebru90;336422]Merhaba Arkadaşlar
Bu fiyat hareketlerinin tamamen random olduğunu ve hangi sistem olursa olsun belirli olasılıklar ile herhangi bir sistemin çarpılacağı sonucunu çıkaran arkadaşlar var mı aramızda?.. Bu konuda teori de aşağıda var..Yani sonuçta alınan pozisyonların uzun vadede karlı ya da zararlı olduğu gerçeği tamamen random olarak belirleniyor. Eğer oyle ise her hafta sayisal loto da cikan sayilarin grafige dokulup teknik analiz yapilmasi ve cikma ihtimali yuksek olan sayilarin belirlenmesi gibi bir sacmaligin bizim tarafımızdan yillardir uygulaniyor olması ihtimal dahilinde degil mi sizce..Fikir beyan edebilen olursa cok sevinirim..Eger oyle ise bu piyasada uzun vadede saat 10 da satıp 16:00 da alan ve bunu 3 ay surduren birisinin kazanc ya da kayıplarının herhangi bir best class sistem ile karsilastirildiginda hemen hemen ayni sonucu veriyor olma olasiligi nedir sizce ?
Aynı şekilde bu piyasada oynamak ile oynamamak arasında teorik olarak bir fark olmadigini dusunuyorum..Var mı fikri olan.?
[URL="http://www.voborsa.com/wiki/Burton_Malkiel"][COLOR=#0000ff]Burton G. Malkiel[/COLOR][/URL], an economist professor at Princeton University and writer of [I]A Random Walk Down Wall Street[/I], performed a test where his students were given a hypothetical [URL="http://www.voborsa.com/wiki/Stock"][COLOR=#0000ff]stock[/COLOR][/URL] that was initially worth fifty dollars. The closing stock price for each day was determined by a coin flip. If the result was heads, the price would close a half point higher, but if the result was tails, it would close a half point lower. Thus, each time, the price had a fifty-fifty chance of closing higher or lower than the previous day. Cycles or trends were determined from the tests. Malkiel then took the results in a chart and graph form to a [URL="http://www.voborsa.com/wiki/Technical_analysis"][COLOR=#0000ff]chartist[/COLOR][/URL], a person who “seeks to predict future movements by seeking to interpret past patterns on the assumption that ‘history tends to repeat itself’”.[URL="http://www.voborsa.com/forum/#cite_note-SME-4"][COLOR=#0000ff][5][/COLOR][/URL] The chartist told Malkiel that they needed to immediately buy the stock. When Malkiel told him it was based purely on flipping a coin, the chartist was very unhappy. Malkiel argued that this indicates that the market and stocks could be just as random as flipping a coin.[/QUOTE]
Bu bir oyun değil onamak yada oynamamak veya olmak yada olmamak diyemezsiniz...
Yazısını alıntıladığın profösörü bilmem ama ben kaç yıl önce voborsa hayatta yokken vahşi batıda bu konuda yazmıştım, dalga geçenler olmuştu haksızda değillermiş....
Kısaca fraktal yapıda oluşan fiyat hareketlerinin rastsal ilerlediğini, bu ilerleyişin aslında çözülebileceğini düşünüyordum, burada rastsallık benim tabirimdir, o yazılarımla çalışmalarımı bulabilsem eskiden nelerle uğraştığımı size gönderebilirdim ama malesef piyasaların işleyişine etki eden dinamiklerin böyle birşeyin imkan dahilinde olmadığını görünce rafa kalktı, hala aklıma gelir gülerim bazende acaba diyorum ama hemen reset atıyorum tekrardan hatırlamayayım diye:)))
Düşüncede iyi hoş, ama o yazısını alıntıladığın profösör piyasada al sat yapmamış , hemde yapmadığı gibi al sat yaptıranlarıda bilmiyor diyeyim sana ve nokta...:)))
-
[quote=ebru90;336422]Merhaba Arkadaşlar
Bu fiyat hareketlerinin tamamen random olduğunu ve hangi sistem olursa olsun belirli olasılıklar ile herhangi bir sistemin çarpılacağı sonucunu çıkaran arkadaşlar var mı aramızda?.. Bu konuda teori de aşağıda var..Yani sonuçta alınan pozisyonların uzun vadede karlı ya da zararlı olduğu gerçeği tamamen random olarak belirleniyor. Eğer oyle ise her hafta sayisal loto da cikan sayilarin grafige dokulup teknik analiz yapilmasi ve cikma ihtimali yuksek olan sayilarin belirlenmesi gibi bir sacmaligin bizim tarafımızdan yillardir uygulaniyor olması ihtimal dahilinde degil mi sizce..Fikir beyan edebilen olursa cok sevinirim..Eger oyle ise bu piyasada uzun vadede saat 10 da satıp 16:00 da alan ve bunu 3 ay surduren birisinin kazanc ya da kayıplarının herhangi bir best class sistem ile karsilastirildiginda hemen hemen ayni sonucu veriyor olma olasiligi nedir sizce ?
Aynı şekilde bu piyasada oynamak ile oynamamak arasında teorik olarak bir fark olmadigini dusunuyorum..Var mı fikri olan.?
[URL="http://www.voborsa.com/wiki/Burton_Malkiel"][COLOR=#0000ff]Burton G. Malkiel[/COLOR][/URL], an economist professor at Princeton University and writer of [I]A Random Walk Down Wall Street[/I], performed a test where his students were given a hypothetical [URL="http://www.voborsa.com/wiki/Stock"][COLOR=#0000ff]stock[/COLOR][/URL] that was initially worth fifty dollars. The closing stock price for each day was determined by a coin flip. If the result was heads, the price would close a half point higher, but if the result was tails, it would close a half point lower. Thus, each time, the price had a fifty-fifty chance of closing higher or lower than the previous day. Cycles or trends were determined from the tests. Malkiel then took the results in a chart and graph form to a [URL="http://www.voborsa.com/wiki/Technical_analysis"][COLOR=#0000ff]chartist[/COLOR][/URL], a person who “seeks to predict future movements by seeking to interpret past patterns on the assumption that ‘history tends to repeat itself’”.[URL="http://www.voborsa.com/forum/#cite_note-SME-4"][COLOR=#0000ff][5][/COLOR][/URL] The chartist told Malkiel that they needed to immediately buy the stock. When Malkiel told him it was based purely on flipping a coin, the chartist was very unhappy. Malkiel argued that this indicates that the market and stocks could be just as random as flipping a coin.[/quote]
Sayın Ebru09,
Ve diğer, fiyat hareketinin random (gelişigüzel) olduğunu düşünenler veya Efficient market hypothesis (Verimli piyasa hipotezi) taraftarlarına ithafen,
Bence bu dogru yada yanlıştır demek yerine sadece bir örnek vereyim.
Şimdi hatırlayamıyorum ama 4 ay evvel sorsa idiniz adını ve fon yöneticisini ezbere söylerdim ama internette araştırarak da bulabilirsiniz. (Benimse şu anda enerji ve zamanım olmadığı için araştıramadan söylediğim, ama bildiğim şu)
Dünyanın son 4 yıldır (2010 dahil mi emin değilim) en fazla kazandıran hedge fonu tamamen matematiksel modelle ve full otomatik trading ile kazandıran bir fon. Fonun yöneticisi ise yine yanlış hatırlamıyorsam (modelin de yaratıcısı olan) bir matematik profesörü. Fonun ortalama yıllık getirisi sanırım %22 civarında.
Artık belli bir matematiksel yöntemle bir kazancın mümkün olduğunu görüyorsanız (internette bu fonu araştırdıktan sonra), Random Walk, Efficient Market vs vs ile ilgili benim görüşüm olan,
Kazanamayanların yada yapamayanların , neden kazanamadıklarını açıkladıkları ve diğerlerini de ikna etmeye çalıştıkları güzel teoriler olduğu görüşüne belki katılabilirsiniz.
Bol Kazançlar.
-
[url]http://www.youtube.com/watch?v=KGKb0L2hkZE[/url]
Güzel video tavsiye ederim .dng
-
Sn Sazan ve Bull Market 'e teşekkürler
Bu durumda fiyat hareketlerinin deterministic bir yapıda ilerlediğini kabul etmemiz gerekiyor. Fiyatı etkileyen bir çok faktör var iken matematik modellemelerin nasıl çalıştığı hala benim için karanlık nokta.
-
[quote=ebru90;336544]Sn Sazan ve Bull Market 'e teşekkürler
Bu durumda fiyat hareketlerinin deterministic bir yapıda ilerlediğini kabul etmemiz gerekiyor. Fiyatı etkileyen bir çok faktör var iken matematik modellemelerin nasıl çalıştığı hala benim için karanlık nokta.[/quote]
Daha öncelerde analiz için bu kadar program mevcut değilken, matematiksel hesaplar yaparak piyasalardan para kazanılması bence bunun en güzel kanıtı sn.ebru.
-
[quote=ebru90;336544]Sn Sazan ve Bull Market 'e teşekkürler
Bu durumda fiyat hareketlerinin deterministic bir yapıda ilerlediğini kabul etmemiz gerekiyor. Fiyatı etkileyen bir çok faktör var iken matematik modellemelerin nasıl çalıştığı hala benim için karanlık nokta.[/quote]
Şu soru üzerinde biraz kafa yormanızı tavsiye ederim: Eğer fiyat hareketleri matematiksel olarak modellenebilseydi ve herkes bu modeli kullansaydı, herkesin kazanması gerekirdi. O zaman Futures piyasaları zero-sum game olduğuna göre, yani birinin kazanması için birinin kaybetmesi gerektiğine göre.......
Nokta nokta kısmını doldurma kısmı sizin. :)))
Şu an ABD dünyanın en çok borcu olan ülkelerinden biri, aynı zamanda dünyanın en zeki profesörlerinin bilim adamlarının olduğu yer. Bu durumda tek yapmaları gereken şey en zeki vatandaşlarına bir sistem programlatıp geri kalan ülkelerin borsalarında oynayıp dış borçlarını ödemek... :..:
-
gaçınılabilir ... üvvvvvvvvv ... alacaktık o pıvanları
-
noktasal ve de borusal bir günaydın
-
[quote=Strategist;336549]Şu soru üzerinde biraz kafa yormanızı tavsiye ederim: Eğer fiyat hareketleri matematiksel olarak modellenebilseydi ve herkes bu modeli kullansaydı, herkesin kazanması gerekirdi. O zaman Futures piyasaları zero-sum game olduğuna göre, yani birinin kazanması için birinin kaybetmesi gerektiğine göre.......
Nokta nokta kısmını doldurma kısmı sizin. :)))
Şu an ABD dünyanın en çok borcu olan ülkelerinden biri, aynı zamanda dünyanın en zeki profesörlerinin bilim adamlarının olduğu yer. Bu durumda tek yapmaları gereken şey en zeki vatandaşlarına bir sistem programlatıp geri kalan ülkelerin borsalarında oynayıp dış borçlarını ödemek... :..:[/quote]
Adamlar her yerdeler abi :) Coni hindistan borsasında işlem yapsa, komşusu ulan yine aldırlar diyodur mesela :..:
-
alacaktık o puanları strobaba ve selçuklubaba....ü[URL="http://www.."]www..[/URL].. ben ergenlik çağımda tutti çurutti deki ülke puanlarını, yetişkinlik çağımda Vob puanlarını sevdim......üwwww
-
[QUOTE=Astatin;336555]alacaktık o puanları strobaba ve selçuklubaba....ü[URL="http://www.."]www..[/URL].. ben ergenlik çağımda tutti çurutti deki ülke puanlarını, yetişkinlik çağımda Vob puanlarını sevdim......üwwww[/QUOTE]
patron şunu anladım graşka gaçınılabilir bişeymiş üüüüüü:o:o:D:D ..alsaydık o pıanları iyi olacatı
-
Bence bugün taban olur... O kadar... Selçuklu EW projection... livee....
