Printable View
[quote=artanis;202844]Arkadaşlar Metastock hakkında bir formül yazımında yardımınızı rica ediyorum
1 ve -1 değerlerini veren bir indikatörümüz var bu indikatörün en son verdiği sinyalden bu yana kaç tane bar geçtiğini hesaplayacak kodu nasıl yazabilirim.[/quote]
Barsince ile yapabilirsiniz ama önce indikatörün içinde 1 ve -1 değerini veren förmülleri ayrıca tanımlamanız gerekiyor.Formülü parametrelerini değiştirip buraya yapıştırırsanız daha kolay yardımcı olabilirim.
Barsince(fml("indikatöradı")) olarak bir deneyin olmazsa bir önceki mesajımdaki gibi yaparız.
1 değerinden bu yana geçen bar sayısı:
barssince(indikatör=1)
-1 değerinden bu yana gene bar sayısı,
barssince(indikatör=-1)
en son olandna bu yana geçen bar sayısını istiyorsan
if(barssince(indikatör=1)> barssince(indikatör=-1),
barssince(indikatör=-1), barssince(indikatör=1))
diyorsunki; indikatörün 1 olmasından bu yana geçen bar sayısı, -1 olmasından bu yana geçen bar sayısıından büyükse (ki bu durumda -1 olması daha yakında olmuştur) -1 olmasındna bu yana geçen bar sayısını al, tersi olursa da 1 olmasından bu yana geçen bar sayısını al
MS te system tester diskini boşaltmak istiyorum.bunu nasıl yapıyorduk? yani sanıyorum sadece test sonuçlarını silmek yetmiyor.MS bu testleri bir yerde depoluyordu diye biliyorum.
pc de bir yerde bir klasörü vardı ama neredeydi adı neydi?
C:\Program Files\Equis\MetaStock altında RESULTS diye bir klasör var bu muydu acaba?
şu an 1,83 GB görünüyor.
nasıl temizlenecek bu?
[quote=TÜRKOĞLU;203558]MS te system tester diskini boşaltmak istiyorum.bunu nasıl yapıyorduk? yani sanıyorum sadece test sonuçlarını silmek yetmiyor.MS bu testleri bir yerde depoluyordu diye biliyorum.
pc de bir yerde bir klasörü vardı ama neredeydi adı neydi?
C:\Program Files\Equis\MetaStock altında RESULTS diye bir klasör var bu muydu acaba?
şu an 1,83 GB görünüyor.
nasıl temizlenecek bu?[/quote]
result klasörünün içide temizlenebilir, system tester ekranında sağ üste options var ordan geçmişi temizle gibi bir seçenek olması lazım ordanda temizlenebilir.
[quote=Astatin;202166]"Band içinde ki sinyalleri uygulama" prensibi ile bile getiri aynı kaldı..Hatalı işlem sayısı neredeyse yarıya düştü....:)
"Buna karlı olanları her durumda uygula","saat 16:45 den sonra banda bakma" gibi prensipleri de koda dökünce getiri artacaktır. Daha önemlisi tek işlemdeki max haşırt düşecektir. Çünkü mevcut durumda iki band arası mesafe = max haşırt oluyor (gaplar hariç)...bu iki kuralı ekleyince buda elemine olur...
G
[IMG]http://i46.tinypic.com/311o2kj.jpg[/IMG]
[IMG]http://i46.tinypic.com/2lve92b.jpg[/IMG][/quote]
"Band içindede olsa, karlı kapanan sinylleri uygula" cümlesini e sistemin içine kodladığımda son manzara şu oluyor...Getiri düşmüş görüntüsü yanıltmasın..Test periyodu 10 gün kısaldığı için öyle..Yoksa getiir önceki ikiye göre daha yüksek (Istratejist patron; sanırım sadece sen ilgileniyorsun :))....Sırada; saat 16:30 sonrasının ayrıştırılması ve dün vobjektif seans odasına yazdığım gibi, gap li açılışlarda, gap in ters yönündeki bandın hareketli hale getirilmesi var...
[IMG]http://i47.tinypic.com/2a0ccvo.jpg[/IMG]
[quote=Astatin;204254]"Band içindede olsa, karlı kapanan sinylleri uygula" cümlesini e sistemin içine kodladığımda son manzara şu oluyor...Getiri düşmüş görüntüsü yanıltmasın..Test periyodu 10 gün kısaldığı için öyle..Yoksa getiir önceki ikiye göre daha yüksek (Istratejist patron; sanırım sadece sen ilgileniyorsun :))....Sırada; saat 16:30 sonrasının ayrıştırılması ve dün vobjektif seans odasına yazdığım gibi, gap li açılışlarda, gap in ters yönündeki bandın hareketli hale getirilmesi var...
[IMG]http://i47.tinypic.com/2a0ccvo.jpg[/IMG][/quote]
Harika görünüyor patron. .brv .brv .brv
Bir de Metastock ile en az 2 yıllık veri ile test etmek sağlıklı olabilir. Orada da daha karlı ise bu iş tamam demektir... Karlılık ile çok yakından ilgilendiğim doğrudur. Sonuçta bu işi para için yapıyoruz, pantolonu gösteren ütü, sistemi gösteren karlılığıdır... :..:
[quote=Strategist;204890]Harika görünüyor patron. .brv .brv .brv
Bir de Metastock ile en az 2 yıllık veri ile test etmek sağlıklı olabilir. Orada da daha karlı ise bu iş tamam demektir... Karlılık ile çok yakından ilgilendiğim doğrudur. Sonuçta bu işi para için yapıyoruz, pantolonu gösteren ütü, sistemi gösteren karlılığıdır... :..:[/quote]
Evet patron..MS elde etmeye çalışıyorum, o testi de yapacağım.Ama çuvallayacağını sanmıyorum..Çünkü bu sistemin atası olan Multipass, 14 aydır sahalarda ve hiç bir ay eksi yazmadı. Tek seferde ve peşpeşe haşırtları da iyiydi:..: Sonuçta yukarıda yapılan şey bir çeşit filtre eklemek..Amma ben de çok merak ediyorum..Yukarıda dediğim son iki atraksiyonu da koda eklemeyi başarırsam ondan sonra MS de test edeceğim.
Gelelim dünkü; bu çeşit bir band SAZAN kriterlerinin ihlali sayılır mı? Çünkü bir üst zaman diliminde kullandığımızda kodu değiştirmek gerekiyor....demiştin..Bence ihlal sayılmaz. Nedeni şu; örneğin 5 dakikalık periyotta bandı tarif ederken, belirli bir saat sonunda oluşan fiyat verilerini alıyorsun...Bunu 60 dklıkdada yapabilirsin ama bandı genişletmek için koddaki saat ayarıyla oynaman lazım..Yukarda dediğim gibi sonuçta band olayı filtre olarak çalışıyor ve 60 dklığa geçiyosan filtrenin deliklerini de ona göre ayarlaman gerekir..bu filtrenin sakat olduğu anlamına gelmez..ama bence örnek bar sayısının enaz seans açılışından itibaren 3-4 bara bakması lazımki, istatistiki olarak anlamlı bir şeyler üretsin..saatlikde o dercee başarılı olmaz kanaatimce..ya zaten 60 dk bekleyemem ben..bazen 15 dk bile yüksek geliyor bana:..:
[quote=Astatin;204892]ya zaten 60 dk bekleyemem ben..bazen 15 dk bile yüksek geliyor bana:..:[/quote]
Ben de kısa zaman öncesine dek aynen öyle düşünüyordum, ama dün enorton'la da paylaştığım gibi artık farklı düşünüyorum. Son zamanlarda yazdığım sistemlerin çoğu testlerde saatlikte daha başarılı çıkıyor. Bunu saatliğin ufak zigzagları doğal yoldan filtrelemesine bağladım.
Yalnız saatlik sistemlerim çok pis sabah gap'i yiyor, özellikle fiyat gap yönünde devam ederse yön değiştirene de çok pis haşırtos durumu yaşanıyor. Ona henüz çare bulamadım... Çalışmaya devam... :)
[QUOTE=Astatin;204892]Evet patron..MS elde etmeye çalışıyorum, o testi de yapacağım.Ama çuvallayacağını sanmıyorum..Çünkü bu sistemin atası olan Multipass, 14 aydır sahalarda ve hiç bir ay eksi yazmadı. Tek seferde ve peşpeşe haşırtları da iyiydi:..: Sonuçta yukarıda yapılan şey bir çeşit filtre eklemek..Amma ben de çok merak ediyorum..Yukarıda dediğim son iki atraksiyonu da koda eklemeyi başarırsam ondan sonra MS de test edeceğim.
Gelelim dünkü; bu çeşit bir band SAZAN kriterlerinin ihlali sayılır mı? Çünkü bir üst zaman diliminde kullandığımızda kodu değiştirmek gerekiyor....demiştin..Bence ihlal sayılmaz. Nedeni şu; örneğin 5 dakikalık periyotta bandı tarif ederken, belirli bir saat sonunda oluşan fiyat verilerini alıyorsun...Bunu 60 dklıkdada yapabilirsin ama bandı genişletmek için koddaki saat ayarıyla oynaman lazım..Yukarda dediğim gibi sonuçta band olayı filtre olarak çalışıyor ve 60 dklığa geçiyosan filtrenin deliklerini de ona göre ayarlaman gerekir..bu filtrenin sakat olduğu anlamına gelmez..ama bence örnek bar sayısının enaz seans açılışından itibaren 3-4 bara bakması lazımki, istatistiki olarak anlamlı bir şeyler üretsin..saatlikde o dercee başarılı olmaz kanaatimce..ya zaten 60 dk bekleyemem ben..bazen 15 dk bile yüksek geliyor bana:..:[/QUOTE]
Sn Astatin yaptığınız işi bende takip ediyorum. Bazı denemelerde yaptım, sonucu beğenmedim.
Sisteme karlı veya zararlı pozisyonu nasıl tanıtıyoruz. Sizin son yaptığınızı denemek için. Müsait zamanınızda yazabilirmisiniz.
Hatta sonra şu saat 16.00 sonrasınıda soracağım nasılsa ikisini bir yazabilirmisiniz...
[quote=hilmi;205100]Sn Astatin yaptığınız işi bende takip ediyorum. Bazı denemelerde yaptım, sonucu beğenmedim.
Sisteme karlı veya zararlı pozisyonu nasıl tanıtıyoruz. Sizin son yaptığınızı denemek için. Müsait zamanınızda yazabilirmisiniz.
Hatta sonra şu saat 16.00 sonrasınıda soracağım nasılsa ikisini bir yazabilirmisiniz...[/quote]
Sisteme karlı pozisyonu tanıtabilmeniz için;
1) Son barın kapanışına
2) Bir önceki sinyalin al-mı sat-mı olduğu
3) Bir önceki sinyalin geldiği barın kapanışı bilgilerine ihitaycınız var.
1) C (bu en kolayı) :)
2) Son al sinyalinden bu yana gecen bar sayısı
Algec:= barssince(al koşulu);
Son Sat sinyalinden bu yana gecen bar sayısı
Satgec:= barssince(sat koşulu);
durum:=if(algec>satgec,1,0);
eğe algec satgec den büyükse yakın olan sinyal sat sinyalidir;) (durum değişkeninin 1 döndüğü durum, aksi olursa da yakın olan sinyal al sinyalidir yani durum değişkeninin 0 döndüğü durum
3) son sat sinyalinnin geldiği barın kapanışı;
Obars:=Valuewhen(1,satkoşulu,c);
son al sinyalinin geldiği barın kapanışı
obara:=Valuewhen(1,alkoşulu,c);
-----------------------------------------------------------------
elinde ne var? bir önceki sinyalin ne (al yada sat) olduğu ve o bardaki kapanış değeri...e son barın kapanışını da onla karşılaştırıver mevcut sinyalin karmı zarar mı ürettiğini anlamak için :)...
önceki sinyal satsa ve c<obars ise son sinyalin (al) kar etmiştir değilse zarar, önceki sinyalin alsa ve c>obara ise son sinyalin (sat) kar etmiştir aksi ise zarar.:))):))):))):))):)))
Bitti mi hayır...sisteminin formülüne bağlı olarak 2 ve 3 üncü adımlarda ek çalışmalar yapman gerekebilir...
NOT: danışmanlık ücreti olarak 2adet lüfer alayım:D:D
hilmi patron lüferler gelmedi aç kaldık...üwwww :) :( :) :D:D
Barsince dendiğinde akla gelen isim Astatindir :D
geceye poziyon tasımayan sistem testi yapmak istiyorum, ya da gap ler sistemlerin performansını nasıl etkiliyor görmek istiyorum. gün sonuna flat girmesi için matrikste al ve açık poziyon kapa kısımlarına ne yazmalıyım? ya da her gun sonunda pozısyonu kapamanın baska bır yolu var mıdır?
[QUOTE=eloy;207215]geceye poziyon tasımayan sistem testi yapmak istiyorum, ya da gap ler sistemlerin performansını nasıl etkiliyor görmek istiyorum. gün sonuna flat girmesi için matrikste al ve açık poziyon kapa kısımlarına ne yazmalıyım? ya da her gun sonunda pozısyonu kapamanın baska bır yolu var mıdır?[/QUOTE]
OR (Hour()=17 AND Minute()=40)
şartını pozisyon kapatma kısımlarına ekleyin. Yanlız 40 yazan yer son barınızın dakikası ile uyumlu olmalı, değilse değiştirin...
[quote=Astatin;204892]Evet
Gelelim dünkü; bu çeşit bir band SAZAN kriterlerinin ihlali sayılır mı? Çünkü bir üst zaman diliminde kullandığımızda kodu değiştirmek gerekiyor....demiştin..Bence ihlal sayılmaz. Nedeni şu; örneğin 5 dakikalık periyotta bandı tarif ederken, belirli bir saat sonunda oluşan fiyat verilerini alıyorsun...Bunu 60 dklıkdada yapabilirsin ama bandı genişletmek için koddaki saat ayarıyla oynaman lazım..Yukarda dediğim gibi sonuçta band olayı filtre olarak çalışıyor ve 60 dklığa geçiyosan filtrenin deliklerini de ona göre ayarlaman gerekir..bu filtrenin sakat olduğu anlamına gelmez..ama bence örnek bar sayısının enaz seans açılışından itibaren 3-4 bara bakması lazımki, istatistiki olarak anlamlı bir şeyler üretsin..saatlikde o dercee başarılı olmaz kanaatimce..ya zaten 60 dk bekleyemem ben..bazen 15 dk bile yüksek geliyor bana:..:[/quote]
[quote=hilmi;205100]Sn Astatin yaptığınız işi bende takip ediyorum. Bazı denemelerde yaptım, sonucu beğenmedim.
Sisteme karlı veya zararlı pozisyonu nasıl tanıtıyoruz. Sizin son yaptığınızı denemek için. Müsait zamanınızda yazabilirmisiniz.
Hatta sonra şu saat 16.00 sonrasınıda soracağım nasılsa ikisini bir yazabilirmisiniz...[/quote]
Istratejist ve Hilmi arkedaşlar,
1) Band olayını statik yapmanın bazı sakıncaları var. Bandın hemen üzerinde al ve peşinden hemen altında sat verdirecek şekilde üst üste çok sayıda sinyal olursa statik band işi ciddi zarar yazabiliyor..(Son 4 ayda, sadece 1 kez olmuş ve üst üste 2300 toplam zarar yapan işlemler olmuş bu şekilde. Bu nasıl alt edilir? AKla ilk gelen bu bandı genişletmek, veya daraltmak..Ancak her iki yöntemdede ciddi sakıncalar var..İlkinde tek seferde aldığınız riski büyütmüş oluyorsunuz, ikincide ise bandı kullanım amacından uzaklaşmış oluyorsunuz.
Üçüncü ve şimdilik iyi görünen yol ise; bu bandı hareketli hale getirmek..Yani belirli bir saat itibariyle oluşan HHV, LLV yerinde, fiyata bağlı olarak değişen band kullanmak..mesela HHV(H,3) gibi...Bu şekilde yapınca işlem sayınız biraz artıyor ama tek seferde yediğiniz haşırt ve consecutive haşırtlardaki toplam puan kaybı azalıyor..
Dördüncü bir yol, bandın üzerind egelen allar veya bandın altında gelen satlar için ayrı koşul yazmak. (Bandın altında gelen al veya bandın üstünde gelen satların doğası itibariyle %80 tuttuğunu göreceksinz ani o durumlarda soun yok)..Dördüncü yol dah uzun ve meşakatli bir yol..Kod uzunluğu çarpı iki olur..
2) Hareketli band kullanınca SAZAN kriterlerinin ihlali ihtimali de ortadan kalkıyor :)
3) Saat 16:30 dan sonrasını ayrıca değerlendirmek konusunda ben şimdilik bir mesafe kaydedemedim. Ama ilk maddede belirttiğim, bandı hareketli hale getirme işi zatan 16:30 sonrasını ayrı ele alma gerekliliğini ortadan kaldırıyor..
Bol şans
Bu da yukarıdaki olayın görsel anlatımı...
-En üstte sistemin ham hali (herhangibir band yok)
-Bir altındaki sabit değerli bir band kullanılmış hali
-En altta ise hareketli band kullanılmış hali :)
MAvi çerçevelere aldığım yerler ne demek istediğimi anlatır..
[IMG]http://i46.tinypic.com/2m7dt1z.jpg[/IMG]
[IMG]http://i50.tinypic.com/14e83h4.jpg[/IMG]
[IMG]http://i50.tinypic.com/ml421j.jpg[/IMG]
sayın astatin hareketli band derken daha önce kullandığınız break out bandınımı hareketli yaptınız bu kısmı biraz açıklayabilirmisiniz
[quote=artanis;207350]sayın astatin hareketli band derken daha önce kullandığınız break out bandınımı hareketli yaptınız bu kısmı biraz açıklayabilirmisiniz[/quote]
Aslında o bandların breakout da belirtilen bandlarla çok bir benzerliği kalmamış oluyor..Orada, saat 9;45 vey sizin seçeceğiniz bir dakikada oluşan, seans açılışındna o yana olan HHV ve LLV değerleri bir band oluşturuyordu...Benim haraketli band dediğim ise, belirli bir saatte oluşan değerlere bakmıyor. Örneğin, en basit şekilde ifade edersek, son 3 barın HHV ve LLV sine bak diyorum...Yani fiyatı takip eden bir band tanımı var. Ama sakın ha Breakout dada bu şekilde band kullanılsın daha iyi oluyor diye algılanmasın bu dediklerim. Breakout kendi trade kuralları olan ayrı bir sistem.
Benim band kullanmaktaki amacım yatay piyasadaki sinyalleri elemek. Ene temel çıkış noktası şuydu;
1) Belirli bir band içinde gelen sinyalleri uygulamamak gerekir! Bu sayede pek çok yatay piyasa hatalı sinyali elendi. Diğer yandan tek işlemde aldığınız risk bandın boyu kadar oldu ve büyüdü..Heleki bandın hemen üstünde al sonrasında hemen altında sat gelmesi durumunun (ve bunun peşpeşe tekrarrının) çok büyük risk yaratabileceğini dedim. (Düşük kaldıraçla trade eden için bu önemli bir sorun değil)
2) Bu bandda gelen siyalleri uygulama prensibini değiştirdim. Pozisyonu karlı kapatan sinyal band içindeyse de mutlaka uy..Takip eden sinyal band içindeyse band kırılana kadar uymamak gerekire dönüştü prensip..Bu durumda getiri v.s. daha da arttı..Ancak band boyu kadar olan risk azalmadı.
3) SO n aşamada da, bandı hareketli hale getirerek, band kullanmanın getirdiği ve band boyu kadar olan riski küçültmiş oldum..Ama işlem sayısı doğal olarak önceki durumlara göre arttı
Benzer yol kullanacaklara önerim;
EĞer kullandığınız band, mevcut sisteminizin opt değerlerini ciddi şekilde değiştiriyorsa ona şüpheyle bakın..
Yani bu yaklaşım her sistemde işe yaramıyor olabilir. İşe yarayacağı sistemler için şöyle bir tarif bulunabilir. Sisteminiz, doğru sinyalin olması gereken her yerde varsa (bu subjektif bir kriter, graf üzerinde deneyerek bulabilirsiniz-mesela 2000 puandan büyük trendler), ama yataydada pek çok hatalı sinyal üretiyorsa bu yaklaşım işinize yarar..Yani sisteminiz hızlı ve görece çok sinyal sistem üretiyorsa yukardaki yaklaşım hatalı sinyalleri elemenize yardımcı olabilir. Ama sisteminiz zaten az trade ile çalışıyorsa (görece!) bu yaklaşım çok da işinize yaramaz...
Benim kullnadığım sistemin (15 dk) ham hali ayda 35 civarı işlem yapıyordu..Benim fazla olarak nitelediğim rakam bu idi...
sayın astatin ayrıntılı açıklamanız için teşekkürler
Astatin patronaj ve diğer yatay piyasa düşmanı dostlar,
Ben de bu yatay piyasaya karşı hareketli anti-tokatlanma bandı olayı üzerinde kafa patlattım. Henüz tatmin edici birşey bulamasam da ulaştığım en iyi iki sonucu açıklayayım, belki siz bunlardan ibret alıp daha iyi birşeyler türetirsiniz.
1. Bollinger Bantlarının çok daraldığı durumlar. Teknik analizde "çok daralma" diye birşey olmadığından "çok" u tariflemek gerek. Bunu da ATR ile yapalım:
BT:=BBandTop(C, 20, S, 2);
BB:=BBandBot(C, 20, S, 2);
AT:=Mov(C, 20, S)+ATR(20)*1.5;
AB:=Mov(C, 20, S)-ATR(20)*1.5;
If(BT<AT OR BB>AB,0,1)
Yani BB bantları fiyatın 20'lik HO'su üzerine 1.5 ATR'lik bölge içinde ise yatay piyasa vardır her an Pala tokatlayabilir. 20'lik HO, 2 standart deviasyon ve ATR'yi çarptığımız 1.5 sayıları optimizasyona müsait.
Bu arada güzel Türkçe'mizdeki "içim daraldı" tabirini "içim 1.5 ATR'lik bandın içine girdi" şeklinde değiştirmeyi öneriyorum. Ehe ehe heh he... :p
2. Daha basit şekilde pozisyona girmeden önce çubuğun son barlara göre en yüksek veya en düşük seviyelere gelmesini beklemek, yani c>hhv(c,5) veya h>hhv(h,5) gibi yaklaşımlar kullanmak.
Bu iki metodun da avantajları ve dezavantajları var, ancak ikisi de timeframe'den bağımsız, yani trilyon yıllık grafikte de nanosaniyelik grafikte de aynı şevk ve arzu ile çalışıyorlar.
Ben henüz bunları kullanarak Holy Grail bulabilmiş değilim, ama çalışıyorum.. Şimdilik geldiğim durumu paylaşayım dedim...
Yukarıda verdiğim 2. metoda bir alternatif: AL için C>MOV(H,3,S) SAT için C<MOV(L,3,S) benzeri yüksek ve düşüklerin ortalamaları geçilmeden poza girme yaklaşımı da yatay piyasaya karşı çok etkili olabiliyor. 3 sayısı değişebilir tabi. Sadece bunu kullanarak ciddi şekilde iyileştirdiğim bir formülüm var...
sayın üstatlarım aşağıda sayın saraylı ustamın vermiş olduğu bir sistem var bende metastock olmadığı için matriks e çevirebilecek arkadaş varmı ilginiz için şimdiden teşekkür ederim saygılarımla.
[COLOR=#0000FF][B]p8:= Ref((H+L)/2,-8);
p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);
p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);
p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);
p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;
PrevSum:= p8+p7+p6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/8;
Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/8,-5)[/B][/COLOR]
Sonra [B][COLOR=#800000]expert advisor[/COLOR][/B]'a girip :
[B]alım koşulu: [COLOR=#008000]Cross(C,Fml("BLUE LINE 13"))[/COLOR]
satım koşulu: [COLOR=#FF0000]Cross(Fml("BLUE LINE 13"),C)[/COLOR][/B]
yazın ,renkleri ve okları ayarlayın.
Yukarıda vadeli ,saatlik grafikte bu sistemi görüyorsunuz,al okları ve indikatör rengi ,adı gibidir...
[B][COLOR=#800000]System Tester[/COLOR][/B] için
[B]Alım koşulu (enter long ve close short): [COLOR=#008000]Cross(C,Fml("BLUE LINE 13"))[/COLOR]
Satım koşulu(close long ve enter short): [COLOR=#FF0000]Cross(Fml("BLUE LINE 13"),C)[/COLOR][/B]
[quote=akaan;210379]sayın üstatlarım aşağıda sayın saraylı ustamın vermiş olduğu bir sistem var bende metastock olmadığı için matriks e çevirebilecek arkadaş varmı ilginiz için şimdiden teşekkür ederim saygılarımla.[/quote]
AL:
p8:= Ref((H+L)/2,-8);p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;
PrevSum:= p8+p7+p6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/8;
BL:=Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/8,-5);
Cross(C,BL)
SAT:
p8:= Ref((H+L)/2,-8);p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;
PrevSum:= p8+p7+p6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/8;
BL:=Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/8,-5);
Cross(BL,C)
sayın ustam ilginiz için çok teşekkür ederim sizden bir ricam daha var eğer matrik siniz varsa sytem testır yaparak bu sistemin kullanımı , örnek para yönetimi olsun ard arda zararlı pozisyonları olsun sinyalin terse düşmesi olsun bilgi verirseniz çok sevineceğim çünkü bu sistemi saatlikte kullanmak istiyorum ama sizin fikriniz benim için daha önemli şimdiden bana ayırmış olduğunuz değerli vaktiniz için teşekkür ederim saygılarımla başarılar.
1 metastockum bile yok :(
Sn Astatin'den
A:
if(RSI(12)>RSI(24),1,0)+if(rsi(12)<50,0,if(rsi(24) >50,1,0))+if(rsi(12)<50,0,if(rsi(24)>50,1,0))*if(R SI(12)>=RSI(24),if(macd(24,12,9)>macd trigger(24,12,9),1,0),0)=3
S:
if(RSI(12)>RSI(24),1,0)+if(rsi(12)<50,0,if(rsi(24) >50,1,0))+if(rsi(12)<50,0,if(rsi(24)>50,1,0))*if(R SI(12)>=RSI(24),if(macd(24,12,9)>macd trigger(24,12,9),1,0),0)=0
arkadaşlar, endeks 30 hisselerinin 5 dakikalık metastock formatında verileri lazım, ne kadar geriye giderse o kadar iyi olur. yardımcı olursanız sevinirim..
[quote=hilmi;211619]Sn Astatin'den
A:
if(RSI(12)>RSI(24),1,0)+if(rsi(12)<50,0,if(rsi(24) >50,1,0))+if(rsi(12)<50,0,if(rsi(24)>50,1,0))*if(R SI(12)>=RSI(24),if(macd(24,12,9)>macd trigger(24,12,9),1,0),0)=3
S:
if(RSI(12)>RSI(24),1,0)+if(rsi(12)<50,0,if(rsi(24) >50,1,0))+if(rsi(12)<50,0,if(rsi(24)>50,1,0))*if(R SI(12)>=RSI(24),if(macd(24,12,9)>macd trigger(24,12,9),1,0),0)=0[/quote]
Hilmi patron sağolasın amma ben bunu örnek sistem deyu yazmamıştım..Üzerindeki açıklamalarla birlikte yazayımda kimse yanmasın..
[I]"Peki al sana fikir...İlk fikir; EN dandik çiftleşme bile MOV dan iyidir..İllede bir MA kullaancaksan DEMA kullan...Aha sana hızlı gıprak RSI ile, yavaş manda MACD nin çiftleşmiş hali ile bir formül parçacığı..Sistem diyemiyorum, buna ssitem dersek diğerlerine haksızlık olur.
Sistem işlerine ilk başladığım günlerde yazdığım 15 dklık sistemcik .....ey gidi günler ey...bu haliyle çok matah bir şey değil ama belki üzerinde çalışmak filtreleyin dakmak isteyen olur.. ..
kozmik odada saklanma süresi dolduğu için ifşa ediyorum"
[/I]
[QUOTE=Astatin;211699]Hilmi patron sağolasın amma ben bunu örnek sistem deyu yazmamıştım..Üzerindeki açıklamalarla birlikte yazayımda kimse yanmasın..
[I]"Peki al sana fikir...İlk fikir; EN dandik çiftleşme bile MOV dan iyidir..İllede bir MA kullaancaksan DEMA kullan...Aha sana hızlı gıprak RSI ile, yavaş manda MACD nin çiftleşmiş hali ile bir formül parçacığı..Sistem diyemiyorum, buna ssitem dersek diğerlerine haksızlık olur.
Sistem işlerine ilk başladığım günlerde yazdığım 15 dklık sistemcik .....ey gidi günler ey...bu haliyle çok matah bir şey değil ama belki üzerinde çalışmak filtreleyin dakmak isteyen olur.. ..
kozmik odada saklanma süresi dolduğu için ifşa ediyorum"
[/I][/QUOTE]
Sn Astatin Patron
ben kağıda not alırsam sonra o notları bulamıyorum, yaşlandım artık.
Fikir fikirdir bu sizden geliyorsa önemlidir, belki faydalanan olur, ileride belki Mtx olursa bende bir denerim.
Aslında bir sistem performansınıda altına yapıştırsanız daha iyi olur. Sanırım zarar ettiren sistemi fikir diye vermemişsinizdir...
[quote=hilmi;212188]Sn Astatin Patron
ben kağıda not alırsam sonra o notları bulamıyorum, yaşlandım artık.
Fikir fikirdir bu sizden geliyorsa önemlidir, belki faydalanan olur, ileride belki Mtx olursa bende bir denerim.
Aslında bir sistem performansınıda altına yapıştırsanız daha iyi olur. Sanırım zarar ettiren sistemi fikir diye vermemişsinizdir...[/quote]
Tekrar söylüyorum..Bu bir sistem değil..Üzerinde çalışılırsa adam olur..Ben ono MOV kullanmayan yerine bu kadar basit bir şey kullansanız bile daha iyi demek için koymuştum..Ama perf grafiği aşağıda..Görüldüğü gibi 4 ayda 15000 puan ama bu 4 ayda ortalama bir sistem bile daha çok yapmıştır..
[IMG]http://i41.tinypic.com/rvx1te.jpg[/IMG]
Merhaba,
Metastockta test ettiğm sitemin aynı kodlarını Matrix/te yazıp yine aynen 5 dakikalık veride test ediyorum ama çok farklı sonuçlar çıkıyor. Metastock da kar yazarken Matrix de zarar çıkıyor. Bütün komisyon verilerini herşeyi kontrol ettim. Üsteli 1 sistemde deği pek çok sistemde iki program farklı sonuçlar veriyor. Kullandığım kodlarlar çok temel ve her iki yazılımda da olan kodlar Ref gibi.
Acaba nerde hata yapıyor olabilirim ?
Not: Matrix deneme sürümü var etkisi olabilir mi ?
sayın üstatlar aşağıda bir indikatör yazdım ama matriks siystem testır da al sat yapamıyorum sizler kuşkusuz benden iyisiniz bana yardımcı olabilirmisiniz saygılarımla ilginiz için şimdiden teşekkür ederim. saygılarımla.
p19:= Ref((H+L)/2,-30);
p18:= Ref((H+L)/2,-28);
p17:= Ref((H+L)/2,-26);
p16:= Ref((H+L)/2,-24);
p15:= Ref((H+L)/2,-22);
p14:= Ref((H+L)/2,-20);
p13:= Ref((H+L)/2,-18);
p12:= Ref((H+L)/2,-16);
p11:= Ref((H+L)/2,-14);
p10:= Ref((H+L)/2,-12);
p9:= Ref((H+L)/2,-10);
p8:= Ref((H+L)/2,-8);
p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);
p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);
p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);
p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;
PrevSum:= p19+p18+p17+p16+p15+p14+p13+p12+p11+p10+p9+p8+p7+p6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/19;
Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/ 19,-1)
[quote=akaan;214196]sayın üstatlar aşağıda bir indikatör yazdım ama matriks siystem testır da al sat yapamıyorum sizler kuşkusuz benden iyisiniz bana yardımcı olabilirmisiniz saygılarımla ilginiz için şimdiden teşekkür ederim. saygılarımla.
p19:= Ref((H+L)/2,-30);
p18:= Ref((H+L)/2,-28);
p17:= Ref((H+L)/2,-26);
p16:= Ref((H+L)/2,-24);
p15:= Ref((H+L)/2,-22);
p14:= Ref((H+L)/2,-20);
p13:= Ref((H+L)/2,-18);
p12:= Ref((H+L)/2,-16);
p11:= Ref((H+L)/2,-14);
p10:= Ref((H+L)/2,-12);
p9:= Ref((H+L)/2,-10);
p8:= Ref((H+L)/2,-8);
p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);
p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);
p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);
p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;
PrevSum:= p19+p18+p17+p16+p15+p14+p13+p12+p11+p10+p9+p8+p7+p6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/19;
Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/ 19,-1)[/quote]
Bu bir indikatör..St de al-sat yapması için düşündüğün koşul nedir onu demen lazım..Örneğin indikatörün fiyatın kapanışını aşağı keserse al, yukarı keserse sat gibi bir şeyse St de;
Al ve APK ya
Cross(c,Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/ 19,-1))
SAT ve AS ye
Cross(Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/ 19,-1),c)
gibi bir şey yazman lazım...Yukarıdaki değişken tanımlarını da her birine yapıştırman lazım tabi...yaad FML ile çağırırsın..
Ama önemli olan kafandaki al-sat koşulunun ne olduğu?
[quote=Astatin;214202]Bu bir indikatör..St de al-sat yapması için düşündüğün koşul nedir onu demen lazım..Örneğin indikatörün fiyatın kapanışını aşağı keserse al, yukarı keserse sat gibi bir şeyse St de;
Al ve APK ya
Cross(c,Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/ 19,-1))
SAT ve AS ye
Cross(Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/ 19,-1),c)
gibi bir şey yazman lazım...Yukarıdaki değişken tanımlarını da her birine yapıştırman lazım tabi...yaad FML ile çağırırsın..
Ama önemli olan kafandaki al-sat koşulunun ne olduğu?[/quote]
öncelikle ilginiz için teşekkür ederim bu indikatörü matrikste dediğiniz gibi
indikatörü fiyatı aşağı keserse al , yukararı keserse sat olarak kullanmak istiyorum ama tetik olarakta aşağıdaki indikatörleride yanlış işlemleri elemek adına eklemek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla.
Mfi 20 bölgesine dalıp yukarı çıktığında,(çıkmadan işlem yok) Long
Mfi 80 bölgesinden aşağı indiğinde short.
flat pozisyon içinde alım için Adx>25 üstündeyse alım satım içinde Adx<25
bunları bunları formule ekleyebilirmisiniz.ilginiz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim saygılarımla.
[quote=akaan;214207]öncelikle ilginiz için teşekkür ederim bu indikatörü matrikste dediğiniz gibi
indikatörü fiyatı aşağı keserse al , yukararı keserse sat olarak kullanmak istiyorum ama tetik olarakta aşağıdaki indikatörleride yanlış işlemleri elemek adına eklemek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla.
Mfi 20 bölgesine dalıp yukarı çıktığında,(çıkmadan işlem yok) Long
Mfi 80 bölgesinden aşağı indiğinde short.
flat pozisyon içinde alım için Adx>25 üstündeyse alım satım içinde Adx<25
bunları bunları formule ekleyebilirmisiniz.ilginiz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim saygılarımla.[/quote]
Ya MFI I 20 nin altına dalıp çıktığında 80 e ulaşmadan yani 80 in üstüne çıkıp tekrar altına inmeden tekrar 20 nin altına inerse:::
Şaka bir yana; neye al neye sat demek istediğini tam anlayamadım.. Şimdi;
- Al, SAT, Açığa Sat, Açık pozisyon kapat diye 4 ayrı komut satırını doldurmak gerekiyor MTX de.. Şimdi bunların her biri için tanımların nelerdir yazar mısın?
- 20 nin altına dalıp sonra üstüne çıkmak şeklinde bir koşulu yazmakla yazmamak arasında bir fark yoktur. Çünkü mutlakaki bir tarihde 20 nin altına inmiştir, şu an 20 nin üzerinde ise bile...Yani bu koşulu daha iyi tarif etmeniz lazım. Bir durumdan sonra, son xxxx bar boyunca v.b. gibi bir sınırlandırma yapmanız lazım. Somut örnek, son 14 bar içinde 20 nin altına düşmüş olsun ama şu anki değeri 20 nin üzerinde olsun gibi bir şey..
-Size pozisyon aldıran işlemler AL ve Açığa Sattır. Flat edenler ise SAT ve AÇık pozisyon kapat komutlarıdır...(SAT, AL'u kapatır, Açık Pozisyon kapa ise Açığa Sat ı kapatır)..
Şimdi bu çerçevede daha açık br tarif yaparsanız (ve yaptığınız yeni tarif saat mertebesinde bir çalışma zamanı gerektirmeyecekse) kendi adıma yardımcı olmaya çalışırım:)..
[quote=Astatin;214238]Ya MFI I 20 nin altına dalıp çıktığında 80 e ulaşmadan yani 80 in üstüne çıkıp tekrar altına inmeden tekrar 20 nin altına inerse:::
Şaka bir yana; neye al neye sat demek istediğini tam anlayamadım.. Şimdi;
- Al, SAT, Açığa Sat, Açık pozisyon kapat diye 4 ayrı komut satırını doldurmak gerekiyor adx de.. Şimdi bunların her biri için tanımların nelerdir yazar mısın?
- 20 nin altına dalıp sonra üstüne çıkmak şeklinde bir koşulu yazmakla yazmamak arasında bir fark yoktur. Çünkü mutlakaki bir tarihde 20 nin altına inmiştir, şu an 20 nin üzerinde ise bile...Yani bu koşulu daha iyi tarif etmeniz lazım. Bir durumdan sonra, son xxxx bar boyunca v.b. gibi bir sınırlandırma yapmanız lazım. Somut örnek, son 14 bar içinde 20 nin altına düşmüş olsun ama şu anki değeri 20 nin üzerinde olsun gibi bir şey..
-Size pozisyon aldıran işlemler AL ve Açığa Sattır. Flat edenler ise SAT ve AÇık pozisyon kapat komutlarıdır...(SAT, AL'u kapatır, Açık Pozisyon kapa ise Açığa Sat ı kapatır)..
Şimdi bu çerçevede daha açık br tarif yaparsanız (ve yaptığınız yeni tarif saat mertebesinde bir çalışma zamanı gerektirmeyecekse) kendi adıma yardımcı olmaya çalışırım:)..[/quote]
ilk önce ilginiz için sonsuz teşekkürü bir borç bilirim sizlerin sistem yazmadaki başarılarınız tartışılmaz ben bu indikatörle al ve sat yapıyorum ama yatayda haliyle fazlaca çarpılıyorum amacım sisteme MFI ve adX de ekleyerek trend olmadığında falata geçmek ve çarpılmayı en aza indirmek benim size şu şöyle olacak bu böyle olacak gibi nacizane fikir bildirmem yanlış olur.Çünkü siz bunları benden daha iyi bildiğiniz tartışılmaz siz bunları ayarlama yaparak bana yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz. saygılarımla.
[quote=akaan;214330]ilk önce ilginiz için sonsuz teşekkürü bir borç bilirim sizlerin sistem yazmadaki başarılarınız tartışılmaz ben bu indikatörle al ve sat yapıyorum ama yatayda haliyle fazlaca çarpılıyorum amacım sisteme MFI ve adX de ekleyerek trend olmadığında falata geçmek ve çarpılmayı en aza indirmek benim size şu şöyle olacak bu böyle olacak gibi nacizane fikir bildirmem yanlış olur.Çünkü siz bunları benden daha iyi bildiğiniz tartışılmaz siz bunları ayarlama yaparak bana yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz. saygılarımla.[/quote]
Yatayda çarpılmayan sistem her sistemcinin hayalidir. Genç kızlar için Singer dikiş makinası ne ise sistemciler için de yatayda çarpılmayan sistem odur. :)
Benim şahsi tecrübem diyor ki, ADX MADX bu konuda işe yaramıyor. ADX trend olduğunu veya yatay piyasa olduğunu anlayana dek iş işten geçiyor zaten. Aynı şey VHF için de geçerli.
Yatay piyasa tespit etmeye çalışıp orada flat'leyen sistemler de yazdım, sürekli piyasada olan sistemler de. Sürekli piyasada olan, yani sürekli bir long bir short'a geçen sistemlerim hemen her zaman flat'leyenlerden daha fazla kazandırdı. Yani yatay piyasayı tespit edeyim de orada flat'leyeyim yaklaşımı benim sistemlerimde işe yaramıyor, siz farklı sonuç alabilirsiniz tabi ama bence zor iş. Bir kere sistem trendin başladığını anlayana dek trendin 1/3'ü bitmiş oluyor.
Benim bu konuyla ilgili en basit çözümüm sistemi az ve öz sinyal verecek hale getirmek, yani işlem sayısını düşürmek. Örneğin bir 15dk'lık sistem bence günde ortalama 1-1,5 işlemi geçmemelidir. İşlem sayısı azalınca yatayda çarpılma problemi de kendiliğinden azalıyor, çünkü yatay piyasa süresince en fazla 2-3 işlem yapmış oluyorsunuz, onlar da yakın fiyatlarda olduğu için fazla sorun olmuyor. Sürekli piyasada olduğunuz için de trendleri en başından itibaren yakalıyorsunuz. 15dk - 20dk'lık sistemler bu konuda 5dk'lıklara göre daha avantajlı.
[QUOTE=Strategist;214708]Yatayda çarpılmayan sistem her sistemcinin hayalidir. Genç kızlar için Singer dikiş makinası ne ise sistemciler için de yatayda çarpılmayan sistem odur. :)
Benim şahsi tecrübem diyor ki, ADX MADX bu konuda işe yaramıyor. ADX trend olduğunu veya yatay piyasa olduğunu anlayana dek iş işten geçiyor zaten.[COLOR="Blue"][B] Aynı şey VHF için de geçerli.[/B][/COLOR]
Yatay piyasa tespit etmeye çalışıp orada flat'leyen sistemler de yazdım, sürekli piyasada olan sistemler de. Sürekli piyasada olan, yani sürekli bir long bir short'a geçen sistemlerim hemen her zaman flat'leyenlerden daha fazla kazandırdı. Yani yatay piyasayı tespit edeyim de orada flat'leyeyim yaklaşımı benim sistemlerimde işe yaramıyor, siz farklı sonuç alabilirsiniz tabi ama bence zor iş. Bir kere sistem trendin başladığını anlayana dek trendin 1/3'ü bitmiş oluyor.
Benim bu konuyla ilgili en basit çözümüm sistemi az ve öz sinyal verecek hale getirmek, yani işlem sayısını düşürmek. Örneğin bir 15dk'lık sistem bence günde ortalama 1-1,5 işlemi geçmemelidir. İşlem sayısı azalınca yatayda çarpılma problemi de kendiliğinden azalıyor, çünkü yatay piyasa süresince en fazla 2-3 işlem yapmış oluyorsunuz, onlar da yakın fiyatlarda olduğu için fazla sorun olmuyor. Sürekli piyasada olduğunuz için de trendleri en başından itibaren yakalıyorsunuz. 15dk - 20dk'lık sistemler bu konuda 5dk'lıklara göre daha avantajlı.[/QUOTE]
VHF yi ben yeni fark ettim. Biraz gevşek olarak kullanılsa işe yarayacak gibi gördüm, ve incelemeye aldım.
Geçmişe dönük olarak çiddi iyileştirme yapıyor fakat geleceği göreceğim....
[quote=hilmi;215357]VHF yi ben yeni fark ettim. Biraz gevşek olarak kullanılsa işe yarayacak gibi gördüm, ve incelemeye aldım.
Geçmişe dönük olarak çiddi iyileştirme yapıyor fakat geleceği göreceğim....[/quote]
VHF ile de aynı ADX gibi dikkatli olmak lazım. Sadece 1-2 paremetre ile iyileştirme yaparken, diğer parametreler batırabiliyor. Bu tür yaklaşımları ancak geniş bir paremetre aralığında ve tüm zaman dilimlerinde iyileştirme sağlıyorsa kullanıyorum. Aksi takdirde sonuç tesadüfi oluyor.