Bir sistem yaratmak.

Arkadaşlar,

Bir Sistem Yaratmak Adlı Forum Konusu

Burada bir 5 dk’lık sistem geliştirmeye çalışacağım.
Her seferinde bir noktaya kadar getirip, sonrasında izleyenlerden katkıda bulunmalarını isteyeceğim. Katkı (gazlama dolduruşa getirme anlamında değil) geldiği müddetçe gelen katkı ve benim fikirlerimle devam edeceğiz.

Önemli nokta, sistemi MATRIKS platformında geliştirecek olmamız.

Başlangıç noktamız , adını HAYAL SİSTEMİ olarak verdiğim ve 1-2 gün yayınladığım, bilerek hatalı bırakılmış bir sistemdi.

Sistemin Matriksdeki koşulları şöyleydi :
AL
C < REF(MOV(C,3,S),3)

SAT
C > REF(MOV(C,3,S),3)

AÇIĞA SAT
C > REF(MOV(C,3,S),3)

AÇIK POZİSYONU KAPAT
C < REF(MOV(C,3,S),3)

5 DK’lık VOB grafiğinde getirisi ise (Son 4 ay) aşağıda.

Bu sistemdeki herhangi bir kısmın koşulunu incelediğimizde şu görürüz.
AL kısmı için formul,
C < REF(MOV(C,3,S),3) idi.

Türkçesi, Mevcut bardaki kapanış 3 bar sonraki kapanıştan küçük ise AL (long) yap şeklinde. REF(MOV(C,3,S),3) formülündeki Bold ve underline olan 3 sayısı, gelecekteki 3. barın değerinin okunması demek, mevcut anda gelecekteki 3. barın değerini bilemeyeceğimizden sistem değersiz.

(Sistem testlerinde geçmiş test edilirken, gelecekteki tüm barlar biliniyor, bu yüzden çalışıyor ve bu yüzden çok karlı.)

Hatamızı farkettik ve tüm koşulları tekrar düzenledik.

Bu sistemin adı da GERÇEKLER Sistemi olsun. Hatalı koşulları düzeltince yeni koşullar oluştu. Bunlar :
AL
C < REF(MOV(C,3,S),-3)
SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3)
AÇIĞA SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3)
AÇIK POS KAPAT
C < REF(MOV(C,3,S),-3)

AL Koşulunu açıklayalım : Bir bardaki kapanış 3 gün önceki (-3), 3 günlük hareketli ortalamanın kapanışının altında ise AL. Hatırlayınız, hatalı yazdığımız 3 gün sonraki fiyatı bilemeyeceğimizden 3 gün önceki şeklinde sistemi değiştirdik. Özetle, 3’lerin önüne – işareti koyduk.

Bu sistemi sistem tester’da yazıp çalştırınca (yine il mesajdaki 5 dk’lık VOB grafiği ve son 4 ay için) tüm hayaller yıkıldı ve aşağıdaki sonuçlar ortaya çıktı. (Sonuçlar berbat, ama bir yer varki, “waayy” dedirttiriyor. Her ne kadar igrenç bir tablo olsa da , bir sistem geliştirmek için benimle ugraş lütfen diye bağırıyor.)

Katkı zamanı, sizce bu sistem tester sonucu içinde bu yer neresi ve neden..?

Fikirler gelmeden devam etmeyeceğiz. (Zorunlu katkı )

Dostumuz Türkoğlu ve diğer arkadaşlarımızın işaret ettiği üzere (barnağa dikkat ) , özellikle 5 dk’lık bir sistemde, ne kadar zararlı bir sistem olursa olsun, neredeyse her 1 zararlı işleme karşılık 2 karlı işlem olması oldukça olağandışı. Bu konu incelemeyi gerektiriyor.

Hatalı sistemimizi düzelttikten sonra, şu hale gelmişti.
Eğer bar kapanışı, 3 barlık kapanışların hareketli ortalamaların 3 gün evvelki değerinden küçükse Long’la, büyükse Short’la.

Acaba bu tamamen saçma sapan mı yoksa geçerli bir teorik temeli var mı diye bakarsak, çok önemli iki trader’ın yine bayağı pahalı 2 kitabını buluruz.

Bunlardan Biri Walter Bressert. Cycle analizi konusunda istisnasız lider kabul edilen biri (Sonradan tahtının bir kısmını Elder’la paylaşmak zorunda kaldı). Hareketli ortalamaların zaman ekseninde sola kaydırılmasına (bizim yaptığımız) verdiği isim Centered Moving Averages ve kitabında bu konuya atfedilmiş bir kaç chapter var. Diğer konular ise Cycle top ve bottomlarını CCI, MACD, STOC, 3-10 Ma’lar ile bulma üzerine.

Diğer ünlü trader ise DiNapoli. DiNapoli ise hareketli ortalamaların zaman ekseninde sağa kaydırılması (şu anda yapmadığımız , belki gelecekte yapacağımız ?) ile ilgilenmiş ve bunlara Displaced Moving Averages adını vermiş. MACD, Stochastic, Fibonacci ve Displaced moving Averages ile hepsini harmanlayıp verimli trade yöntemleri üzerine çalışmış.

O zaman yarattığımız sistemdeki koşullara ve periyotlarına dokunmayalım (bozmayalım). Şans eseri yaratıldığı kadar anlamsız (ve farkettik ki teoride de yerleri var) değiller. Ek koşullar ile karlı işlem adedi/zararlı işlem adedi oranından taviz vererek karlılığı artırmaya çalışalım.

Hadi Voborsa’cılar eminim, GERÇEKLER isimli sistemimize var olan koşulları ve periyotları değiştirmeden ilaveler yaparak daha karlı bir sistem yaratmaya çalışabilirsiniz. Karlı işlem adedinden bir miktar taviz verip, karlılığı artırmak için ilaveler lütfen.

Önemli Not :
Fikir üretelim ama benim GERÇEKLER sisteminde yaptığım gibi, Sistem testerda AL,SAT,AÇIĞA SAT ve AÇIK POS. KAPAT kısmındaki kodları gösteriniz ve Sistem tester çıktısını da mesajınıza ilave edelim.Sadece lafla şöyle yapılsa nasıl olur vs yazmayalım. Sistem testerda yazıp, test edip , test sonucunu da mesajınıza ekleyerek gönderelim.

Ve sizler bu noktada katkı vermedikçe, Sazan devam etmeyecek, sonra lütfen adam niye durdu demeyelim.