Bir sistem yaratmak.

Arkadaşlar,

Bir Sistem Yaratmak Adlı Forum Konusu

Burada bir 5 dk’lık sistem geliştirmeye çalışacağım.
Her seferinde bir noktaya kadar getirip, sonrasında izleyenlerden katkıda bulunmalarını isteyeceğim. Katkı (gazlama dolduruşa getirme anlamında değil) geldiği müddetçe gelen katkı ve benim fikirlerimle devam edeceğiz.

Önemli nokta, sistemi MATRIKS platformında geliştirecek olmamız.

Başlangıç noktamız , adını HAYAL SİSTEMİ olarak verdiğim ve 1-2 gün yayınladığım, bilerek hatalı bırakılmış bir sistemdi.

Sistemin Matriksdeki koşulları şöyleydi :
AL
C < REF(MOV(C,3,S),3)

SAT
C > REF(MOV(C,3,S),3)

AÇIĞA SAT
C > REF(MOV(C,3,S),3)

AÇIK POZİSYONU KAPAT
C < REF(MOV(C,3,S),3)

5 DK’lık VOB grafiğinde getirisi ise (Son 4 ay) aşağıda.

Bu sistemdeki herhangi bir kısmın koşulunu incelediğimizde şu görürüz.
AL kısmı için formul,
C < REF(MOV(C,3,S),3) idi.

Türkçesi, Mevcut bardaki kapanış 3 bar sonraki kapanıştan küçük ise AL (long) yap şeklinde. REF(MOV(C,3,S),3) formülündeki Bold ve underline olan 3 sayısı, gelecekteki 3. barın değerinin okunması demek, mevcut anda gelecekteki 3. barın değerini bilemeyeceğimizden sistem değersiz.

(Sistem testlerinde geçmiş test edilirken, gelecekteki tüm barlar biliniyor, bu yüzden çalışıyor ve bu yüzden çok karlı.)

Hatamızı farkettik ve tüm koşulları tekrar düzenledik.

Bu sistemin adı da GERÇEKLER Sistemi olsun. Hatalı koşulları düzeltince yeni koşullar oluştu. Bunlar :
AL
C < REF(MOV(C,3,S),-3)
SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3)
AÇIĞA SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3)
AÇIK POS KAPAT
C < REF(MOV(C,3,S),-3)

AL Koşulunu açıklayalım : Bir bardaki kapanış 3 gün önceki (-3), 3 günlük hareketli ortalamanın kapanışının altında ise AL. Hatırlayınız, hatalı yazdığımız 3 gün sonraki fiyatı bilemeyeceğimizden 3 gün önceki şeklinde sistemi değiştirdik. Özetle, 3′lerin önüne – işareti koyduk.

Bu sistemi sistem tester’da yazıp çalştırınca (yine il mesajdaki 5 dk’lık VOB grafiği ve son 4 ay için) tüm hayaller yıkıldı ve aşağıdaki sonuçlar ortaya çıktı. (Sonuçlar berbat, ama bir yer varki, “waayy” dedirttiriyor. Her ne kadar igrenç bir tablo olsa da , bir sistem geliştirmek için benimle ugraş lütfen diye bağırıyor.)

Katkı zamanı, sizce bu sistem tester sonucu içinde bu yer neresi ve neden..?

Fikirler gelmeden devam etmeyeceğiz. (Zorunlu katkı )

Dostumuz Türkoğlu ve diğer arkadaşlarımızın işaret ettiği üzere (barnağa dikkat ) , özellikle 5 dk’lık bir sistemde, ne kadar zararlı bir sistem olursa olsun, neredeyse her 1 zararlı işleme karşılık 2 karlı işlem olması oldukça olağandışı. Bu konu incelemeyi gerektiriyor.

Hatalı sistemimizi düzelttikten sonra, şu hale gelmişti.
Eğer bar kapanışı, 3 barlık kapanışların hareketli ortalamaların 3 gün evvelki değerinden küçükse Long’la, büyükse Short’la.

Acaba bu tamamen saçma sapan mı yoksa geçerli bir teorik temeli var mı diye bakarsak, çok önemli iki trader’ın yine bayağı pahalı 2 kitabını buluruz.

Bunlardan Biri Walter Bressert. Cycle analizi konusunda istisnasız lider kabul edilen biri (Sonradan tahtının bir kısmını Elder’la paylaşmak zorunda kaldı). Hareketli ortalamaların zaman ekseninde sola kaydırılmasına (bizim yaptığımız) verdiği isim Centered Moving Averages ve kitabında bu konuya atfedilmiş bir kaç chapter var. Diğer konular ise Cycle top ve bottomlarını CCI, MACD, STOC, 3-10 Ma’lar ile bulma üzerine.

Diğer ünlü trader ise DiNapoli. DiNapoli ise hareketli ortalamaların zaman ekseninde sağa kaydırılması (şu anda yapmadığımız , belki gelecekte yapacağımız ?) ile ilgilenmiş ve bunlara Displaced Moving Averages adını vermiş. MACD, Stochastic, Fibonacci ve Displaced moving Averages ile hepsini harmanlayıp verimli trade yöntemleri üzerine çalışmış.

O zaman yarattığımız sistemdeki koşullara ve periyotlarına dokunmayalım (bozmayalım). Şans eseri yaratıldığı kadar anlamsız (ve farkettik ki teoride de yerleri var) değiller. Ek koşullar ile karlı işlem adedi/zararlı işlem adedi oranından taviz vererek karlılığı artırmaya çalışalım.

Hadi Voborsa’cılar eminim, GERÇEKLER isimli sistemimize var olan koşulları ve periyotları değiştirmeden ilaveler yaparak daha karlı bir sistem yaratmaya çalışabilirsiniz. Karlı işlem adedinden bir miktar taviz verip, karlılığı artırmak için ilaveler lütfen.

Önemli Not :
Fikir üretelim ama benim GERÇEKLER sisteminde yaptığım gibi, Sistem testerda AL,SAT,AÇIĞA SAT ve AÇIK POS. KAPAT kısmındaki kodları gösteriniz ve Sistem tester çıktısını da mesajınıza ilave edelim.Sadece lafla şöyle yapılsa nasıl olur vs yazmayalım. Sistem testerda yazıp, test edip , test sonucunu da mesajınıza ekleyerek gönderelim.

Ve sizler bu noktada katkı vermedikçe, Sazan devam etmeyecek, sonra lütfen adam niye durdu demeyelim.

Euro Usd ABC…

En son 3.1′i bitti mi? de kalmıştık. Sayım doğruysa şimdi, 3.2′i için ABC olacağını varsayabileceğimiz düzeltmenin C’sine girdik, ideal hedefi 1.4680 olan.
2010′un sağlıklı mutlu günler getirmesi temennisi ile…
Bol şanslar hepimize…

Sistemsizler için.. Greed-Fear..

Yeni proje nedeniyle bugün İstanbul’daydım..
Salı ve Çarşamba günü de gidip geleceğim..

Eve gelip bugün neler olmuş diye inceledim..
Grafikler Sazan patronun Greed_Fear sistemidir..
[COLOR=Red]Sistemi olmayanlar kullansın ve de kazansın..[/COLOR]
Sistemi günlük trade için kullanmaktayım..
Bugün güzel kazandırmış.. Kısmet artık, bugün nasiplenemedik.. üüü üüü üüü
Hayırlı uğurlu olsun.. Şimdilik uzlaşamıcam.. üvvvv ::: ::: :::

[COLOR=Green]A (Al)[/COLOR] sembolü : Cross(c,mov(C,15,S))
[COLOR=Red]S (Sat) [/COLOR]sembolü : Cross(mov(C,15,S),c)

Sol üst : n=3 için 15 dk.lık
Sol alt : n=12 için 15 dk.lık
Sağ üst : n=3 için 60 dk.lık
Sağ alt : n=12 için 60 dk.lık

matriks sistem tester ın da müthiş bir bug (problem) ını keşfettim

Günaydın arkadaşlar,

Tatilden dolayı yazamıyorum ancak arada okuyorum. Tatili sistemlerimi geliştirmek için bir fırsat olarak gördüm ancak bu arada matriks sistem tester ın da müthiş bir bug (problem) ını keşfettim. Bu nedenle aşağıdaki konuda tecrübeli arkadaşlarımız varsa ,topiğe yada kirlilik yaratmak istemiyorlarsa özelime yazarak yardımcı olurlarsa çok sevineceğim.

Metastock da gerçek zamanlı veri kullanabilmek mümkün mü ? (evet ise data sağlayıcı matriks dışında kimler ve hangi metastock version ı gerekli)

Metastockda gerçek zamanlı veri kullanabiliyorsam ve geri planda bir sistem tester çalışıyorsa, her yeni bar oluşumunda (örneğin 15 dk lık), otomatik al ve sat sinyalleri geliyor mu, yoksa, her 15 dk da bir manuel (el ile) data al, sistem tester ı çalıştır (data alma otomatik olsa bile , her 15 dk da bir sistem testerı çalıştır) ve sinyal oluşmuş mu diye bakmak mı gerekiyor.

Demek istediğim şu, Matriks de sistem tester ı çalıştırır ve unutursunuz. Sonrasında her bar oluşumunda AL, SAT vb koşullar gerçekleştikçe otomatik uyarı penceresi çıkar. Her 15 dk da bir yeni bir sinyal oluştumu diye sistem tester ı bir kez daha çalıştırmanız gerekmez. Buna benzer bir çalışma mümkün müdür.?

Yardımcı olabileceklere şimdiden çok teşekkür ederim. Eğer yazmak uzun ve zor geliyor ise, (ve yukarda söylediklerim yapılabiliyorsa) özelime telefon numaranızı da atabilirsiniz.

Bol Kazançlar.

Saraylı der ki

SARAYLI DER Kİ;

Bir sistemi test ederken ,zamansal bir peryod kullanmaktan ziyade ,trade sayısı kriterini almalıyız.Yani geriye doğru 3 ay test edelim demenin bir anlamı yoktur,çünkü bu grafik vadesine bağlıdır,5 lıkta 3 ay fazla iken saatlikte 3 ay az olabilir.Şu halde test yaparken geriye doğru 50 trade ,100 trade,200 trade gibi trade sayılarını kullanmak yararlıdır.
Geçenlerde nerde okuduysam,istatistik olarak geriye doğru 50 trade in genel eğilimden %14,100 trade in %10 ve 200 trade in %8 saptığı yazılıyordu.Yani geriye doğru yüzlerce trade sistem testi yapmaya da gerek yoktur.Sapmalar çok fazla değil.
Bir sistemin her tip piyasada çalışacağına kani olmak zor,çünkü piyasadaki dalgalar insanların parmak izi gibidir,hiçbirisi birbirini tekrar etmez,hepsi orijinaldir,zavallı sistem her seferinde yeni bir düşmanla karşılaşır,dolayısıyla onun da işi çok zordur…

Bu yüzden ,bir sistem kurdum ,bu bütün piyasaları halledecek evelallah,şeklinde bir yaklaşımda olmaktansa,misal ,geriye doğru 50 trade de bunu yapmış,ileride de başarılı olma ihtimali yüksek şeklinde bir yaklaşım daha doğru,çünkü tüm dalga karakterlerinde ve tüm piyasa koşullarında başarılı bir sistem kurmak mümkün gözükmemekte…

bende buna bakarak 200 işlemlik (5 daklık)bir test yaptım..opt belirledim.sonrada testden temmuz ayına uygulayınca 9.000 puan kar bıraktı…
acaba tesadüf mü oldu…yoksa son 200 işlemlik opt yapıp bir ay uygulamak herzaman böyle mi…

Sonraki sayfa »