Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
MASTER abi şov yapmışsın resmen... .lelele
Ben de önceki topic'te bahsetmiştim. Madem Walter Bressert'den bu kadar bahsettik, ondan da birşeyler kullanalım diye. Aklıma RSI(3)SMA(3) geldi. Hatta DiNapoli'den de bahsettik, ötelenmiş hareketli ortalama da kullanalım. Hatta bunları birleştirelim.
Yani RSI'nin HO'sunu kendisinin ötelenmiş hali ile karşılaştıralım ve filtre olarak kullanalım. Acep ne çıkacak?
AL:
rsi1:=MOV(RSI(3),3,S); rsi2:=REF(rsi1,-3);
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and rsi1>rsi2
SAT:
rsi1:=MOV(RSI(3),3,S); rsi2:=REF(rsi1,-3);
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and rsi1<rsi2
Sonuç kar olarak çok parlak değil ama doğru/yanlış işlem oranı hala harika ve en azından zarar yazmıyor. Sonuca götürmedi ama daha iyi bir fikrin bir parçası olabilir.
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Sevgili Stratejist ve Master ,
Katkılarınız için çok teşekkür ederim.
MASTER dostumuz, sevgili Stratejist'in ilk sisteminin üstüne, güzel ilavelerle ciddi sıçrama yapmış. :eek::eek::eek:
Onu yormadan , hazırlamış olduğu sistemin sistem tester koşulları ve çıktısını , "katkı formatı"mıza uygun olarak vereyim.
[B]Sistem tester kodu[/B]
[B]AL (Long)[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)
[B]SAT (Close Long)[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)
[B]AÇIĞA SAT (Short)[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)
[B]AÇIK POZİSYONU KAPAT (Close Short)[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)
VOB 5 dk'lık grafiklerde, son 4 ay üstünden,
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
MASTER arkadaşımızın verdiği sisteme ilişkin tesbitler :
Önceki sayfalarda verilmiş sistem için [URL="http://www.voborsa.com/forum/showpost.php?p=201513&postcount=14"]buraya[/URL] tıklayınız.
Sistem tester çıktısını bir kere daha yapıştırdım. Sonuçlar son derece başarılı ve genelde karlılık da oldukça iyi. Ancak Sistem tester sonuçları penceresinde "İstatistikler" kısmındaki, "En çok zarar ettiren pozisyon" rakamı olan -4.31 korkutucu. Özetle tradelerinden en çok zarar edeni 4310 puan zarar yazmış. Sistem geliştirirken amacımız , "istatistikler" kısmındaki "en karlı pozisyon"u aynı tutmak yada büyütmek olmalı, aynı zamanda "En çok zarar ettiren pozisyon"'u da küçültmeliyiz. Tabi aynı anda da karlılık %'sini büyütebilmeli yada en azından küçültmemeli ve Karlı işlemlerin / Zararlı işlemlere oranını da bozulmamalı yada geliştirebilmeliyiz.
[URL="http://www.voborsa.com/forum/attachment.php?attachmentid=2026&d=1266388634"][IMG]http://www.voborsa.com/forum/attachment.php?attachmentid=2026&stc=1&thumb=1&d=1266388634[/IMG][/URL]
Benim görebildiğim sistemin handikapı 5 dk'lık veri üstünde çalıştırdığımızda aşağıdaki kısımdaki resimde özetlenebilir. Grafikte 4 şubat 2010 tarihinde saat 13:35'de sistem Long sinyal veriyor, sonrasında piyasa 3000 puandan fazla aşağı gidiyor, ancak o zaman pozisyon kapa ve açığa sat yapıyor. (5 Şubat 2010 11:55'de) Grafiklerinde sistemi çalıştırabilecekler için , bulgu yerini saat ve gün itibariyle özellikle belirttim. Matriks'i olmayan yada kullanmayanlar aşağıdaki grafikte, alt kısımdaki getiri egrisinin alçalmaya başladığı noktadaki problemli Long Kararını görebilir.
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Bir önceki mesajdaki problemli alanı , ortadan kaldırmak için Sazan modifikasyonu.
Sistemin AL, SAT, AÇIGA SAT ve AÇIK POS. KAPAT koşullarına dokunmuyoruz. Bunun yerine Sabit "Stop Loss" rakamı-oranı koyacağız. Sistemi üstüne çift tıklayıp açıyoruz. Aşağıdaki "Tab"'lardan "STOP" yazanı seçiyoruz ve aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi "Zararı Durdur" kısmındaki düzenlemeyi yapıyor ve sistemi kaydediyoruz.
Özetle yaptığımız şu. Sistem Long yada Short pozisyon aldığında , trade aleyhimizde gelişirse, Zarar , yatırılan sermayenin %1'ine geldiğinde sistem pozisyonu kapatsın (Flat'e geç) istiyoruz.
Sistem Tester sonucunu bir sonraki mesajda vereceğim.
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Eski sistem - Sistem Tester çıktısı. (%1 sabit stop loss uygulanmamış)
[URL="http://www.voborsa.com/forum/attachment.php?attachmentid=2026&d=1266388634"][IMG]http://www.voborsa.com/forum/attachment.php?attachmentid=2026&stc=1&thumb=1&d=1266388634[/IMG][/URL]
Yeni ilaveli, yani, %1 sabit stop loss uygulanmış haliyle sistem tester çıktısı . Hemen aşağıda.
Lütfen 2 mesaj önce yazdığım dikkat edilecek hususları kıyaslayınız.
Bir de kafalarda cevaplanması için mini bir soru. İlkini kaç kaldıraçla, ikincisini kaç kaldıraçla oynarsınız. (Sistemi 1 kaldıraçla tasarlayacağımız için , cevabı sizde kalsın lütfen)